商业银行管理概述课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,商业银行管理,Spring 2013,商业银行管理Spring 2013,1,课程内容,中国银行业及经营环境,商业银行绩效评估,商业银行信贷管理,信贷选择与贷款组合,信用风险定量分析,BASEL,协议,风险管理与控制,商业银行公司治理,商业银行资本管理,商业银行并购,2,课程内容中国银行业及经营环境BASEL协议 2,答疑,周一下午,4:005:00,金融学院办公室,通博楼,501,室,Email:,3,答疑周一下午4:005:00,金融学院办公室,通博楼5,考核方式,期末论文,30%,平时作业,60%,课堂讨论及出勤,10%,4,考核方式期末论文30%4,教材及参考资料,甘当善，王应贵，,商业银行经营管理,，上海财经大学出版社，,2004,戴国强，,商业银行经营学,，高等教育出版社，,2004,戴相龙，,商业银行经营管理,，中国金融出版社，,2000,黄宪，赵征，代军勋，,银行管理学,，武汉大学出版社，,2004,曾康霖,商业银行经营管理研究,西南财大出版,殷孟波,商业银行经营管理,人大出版社,5,教材及参考资料甘当善，王应贵，商业银行经营管理，上海财经,教材及参考资料,Benton E.Gup,，,Jame W.Kolari,，,Commercial Banking,3rd Edition,John Wiley&Sons,Inc.,Peter S.Rose,Sylvia C.Hudgins,Bank Management&Financial Services,8th Edition,McGraw-Hill,S.Scott MacDonald,Timothy W.Koch,，,银行管理,，北京大学出版,George H.Hempel,Bank Management,John Wiley&Sons,Inc.,6,教材及参考资料Benton E.Gup，Jame W.Ko,教材及参考资料,中国银行业监督管理委员会的网站（,http:/,）,国际清算银行的网站,(http:/www.bis.org),金融时报,(http:/),华尔街日报,(http:/),中国银行业协会,(http:/www.china-),金融界,(http:/),7,教材及参考资料中国银行业监督管理委员会的网站（http:/,教材及参考资料,VASSO IOANNIDOU and STEVEN ONGENA,，“,Time for a Change”:Loan Conditions and Bank Behavior when Firms Switch Banks,，,THE JOURNAL OF FINANCE VOL.LXV,NO.5 OCTOBER 2010,Sreedhar Bharatha,Sandeep Dahiyab,nthony Saundersc,Anand Srinivasan,，,So what do I get?The banks view of lending relationships,，,Journal of Financial Economics 85(2007)368419,Paul Calem,，,Rafael Rob,，,The Impact of Capital-Based Regulation on Bank Risk-Taking,，,Journal of Financial Intermediation 8,317352(1999),8,教材及参考资料VASSO IOANNIDOU and STE,教材及参考资料,Joao A.C.Santos(2010)“Bank corporate loan pricing following the subprime crisis”,Federal Reserve Bank New York.,Anand M.Goel,Fenghua Song,Anjan V.Thakor(2010)“Correlated leverage and its ramifications”,ASSA January 2011 Conference.,赵江波,王晓楠,(2008)“RAROC,在商业银行绩效评估中的运用”,黑龙江金融,.,葛君,(2010)”,基于,Logistic,模型的信用卡信用风险研究”,中国信用卡,.,赵江波,(2008)“,商业银行风险资本配置研究：绩效评估的角度”,金融发展研究,第,9,期,.,徐永红,徐鹏,(2009)”,基于,Credit Metrics,模型的商业银行信用风险管理应用研究”,现代金融,2009,年第,4,期,.,9,教材及参考资料Joao A.C.Santos(2010,教材及参考资料,A,级,经济研究,、,管理世界,B,级,金融研究,、,国际金融研究,、,投资研究,当代经济研究,、,中国经济问题,、,南开经济研究,10,教材及参考资料A级10,教材及参考资料,A,、,B,级外文学术期刊,American Economic Review,，,Berkeley Journal of Economic Analysis and Policy,，,Journal of Econometrics,Journal of Finance,Journal of Financial Economics,，,Review of Financial Studies,Journal of Banking&Finance,11,教材及参考资料A、B级外文学术期刊11,中国银行业及经营环境,中国银行业现况、挑战、监管,中国银行业及经营环境中国银行业现况、挑战、监管,12,中国银行业金融机构（,2011,）,2,家政策性银行,5,家大型商业银行,12,家股份制商业银行,144,家城市商业银行,212,家农村商业银行,190,家农村合作银行,2,265,家农村信用社,1,家邮政储蓄银行,635,家村镇银行,4,家金融资产管理公司,40,家外资法人金融机构,66,家信托公司,127,家企业集团财务公司,18,家金融租赁公司,4,家货币经纪公司,14,家汽车金融公司,4,家消费金融公司,10,家贷款公司,46,家农村资金互助社,13,中国银行业金融机构（2011）2家政策性银行4家金融资产管理,中国银行业金融机构（,2006,）,3,家政策性银行,5,家国有商业银行,12,家股份制商业银行,113,家城市商业银行,78,家城市信用社,13,家农村商业银行,80,家农村合作银行,19,348,家农村信用社,1,家邮政储蓄银行,14,家外资法人金融机构,54,家信托公司,70,家企业集团财务公司,6,家金融租赁公司,1,家货币经纪公司,7,家汽车金融,14,中国银行业金融机构（2006）3家政策性银行14家外资法人金,中国银行业总资产,2003-2011,See attachment,15,中国银行业总资产2003-2011See attachmen,中国银行业资产规模（,2011,）,资产总额,113.3,万亿元,负债总额,106.1,万亿元,所有者权益,7.2,万亿元,大型商业银行为,47.3%,股份制商业银行,16.2%,农村中小金融机构和邮政储蓄银行,15.2%,16,中国银行业资产规模（2011）资产总额113.3万亿元大型,中国银行业存贷款规模,存款余额,82.7,万亿元,短期贷款余额,21.7,万亿元,中长期贷款余额,33.4,万亿元,个人消费贷款余额,8.9,万亿元,票据融资余额,1.5,万亿元,17,中国银行业存贷款规模存款余额82.7万亿元个人消费贷款余额8,中国银行业盈利水平,总体,资本利润率,19.2%,资产利润率,1.2%,商业银行,资本利润率,20.4%,资产利润率,1.28%,以信贷为主的生息资产规模的增长，经营效率提高，信用风险控制水平提高，及利差基本稳定,18,中国银行业盈利水平总体资本利润率19.2%商业银行资本利润率,银行业金融创新,产品和服务创新,技术平台,产品创新（贸易融资、小微企业金融服务、农村金融服务、移动金融、电子银行、银行卡和投资理财等）,风险控制创新,健全内部控制,开发风险监测系统,金融服务模式创新,金融服务标准化,小企业专营支行,19,银行业金融创新产品和服务创新风险控制创新19,中国银行在世界排名,Worlds largest bank 2013(by market capitalization),Long-term Credit Ratings,See attachments,Whats your thought?,20,中国银行在世界排名Worlds largest bank,银行业监管,-,中国银监会,成立于,2003,年,2011,年,中国银行业实施新监管标准的指导意见,商业银行资本管理办法（征求意见稿）,5,家农村商业银行先行先试,促进商业银行建立科学的资本管理体系，构建有效的公司治理架构与运行机制,发展模式从规模驱动型向资本约束型转变,21,银行业监管-中国银监会成立于2003年21,银行业监管,市场准入,业务准入,高级管理人员和股东准入,准入流程优化,评级及运用,推动银行业金融机构的破产处置实施条例,发展跨境监管合作,金融消费者权益保护,督促商业银行贯彻落实,商业银行信息披露办法,22,银行业监管市场准入22,监管理论,George Stigler,认为企业在寻求监管,Samuel Peltzman,认为监管可以降低风险,Edward Kane,提出监管可以提高客户对金融机构的信任度,23,监管理论George Stigler 认为企业在寻求监管23,战略机遇,银行业面临的挑战,经营环境日益复杂，竞争更加激烈,社会对银行业服务的要求更加多元化,经营方式转型（利率市场化）,公司治理问题,风险管理不到位,规模增长减速,资本补充压力,在服务实体经济和防范自身风险之间保持平衡的难度加大,24,战略机遇银行业面临的挑战24,战略机遇,银行业发展趋势,混业经营（进军保险、证券、资产管理，私募投资领域）,国际化（跨国经营）,提升全面风险管理能力,监管改革,-,激励金融机构加快创新,25,战略机遇银行业发展趋势25,挑战环境下银行管理方法,从以往的服务于重资产行业向轻资产的服务业倾斜,改变贷长、贷大、贷集中的业务模式,发展中小企业、个人金融、消费信贷、中间业务,创新资本补充工具,次级债，证券化,加强逆周期资本管理,注重资产、负债结构优化，提升投资业务,26,挑战环境下银行管理方法从以往的服务于重资产行业向轻资产的服务,案例分析,美国富国银行的启示,27,案例分析美国富国银行的启示27,美国富国银行,1852,年创办，现为美国第四大银行,160,年的经营历史，没有一年出现过经营亏损,1991,年至今的,20+,年间，富国银行的股价翻了,10,倍,2008,年的金融危机损失最少，危机过后反弹最快,零售业务占主导，占比达到了,60%,，,多元化渠道遍布全美（独创的超市内网点铺开了广泛的渠道同时兼顾了成本）,28,美国富国银行1852 年创办，现为美国第四大银行28,美国富国银行,美国最成功的交叉销售战略,全美第一的网上银行服务体系,行业领先地位,#1,中小企业贷款,#1,中等规模商业贷款,#1,房屋贷款,#1,商业地产贷款,#1,汽车贷款,2