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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,B,B,B,BBB,1,C,C,C,CCC,2,B,D,A,BDA,3,D,B,B,DBB,4,D,A,D,DAD,5,多选题,ABCD,ABCD,ABCD,多选题ABCDABCDABCD,6,ABCD,ABCD,BD,ABCDABCDBD,7,ABCD,AC,AD,ABCDACAD,8,BCD,BC,ABC,BCDBCABC,9,CD,ABC,ABD,CDABCABD,10,ABC,ACD,ABCD,ABCACDABCD,11,1.某新客户存入保证金100000元，在4月1日开仓买入大豆期货合约40手（10吨手），成交价为4000元吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元吨，当日结算价为4040元吨，交易保证金比例为5，4月2日，该客户将剩余20手大豆合约全部平仓，成交价为4070元吨，当日结算价为4050元吨，则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为（）。,综合题,A.2800元，2800元，134200元,B.2600元，2800元，123200元,C.6000元，6000元，120000元,D.2800元，2800元，123200元,4月1日：,平仓盈亏（40304000）20106000（元）,持仓盈亏（40404000）（4020）108000（元）,当日盈亏6000800014000（元）,当日结算准备金余额1000004040201051400073600（元）,4月2日：,平仓盈亏（40704040）20106000（元）,当日盈亏（40704050）2010（40404050）（2040）106000（元）,当日结算准备金余额736004040201054050056000120000,83页,1.某新客户存入保证金100000元，在4月1日开仓买入大豆,12,2.某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最大变动价位为10元/吨。则该期货合约下一个交易日涨停价格是（）元/吨，跌停价格是（）元/吨。,【解析】:,铜合约每日价格最大波动限制是不超过上一交易日结算价的3%，最小变动价位为10(元/吨)，因此下一交易日涨跌停板价格=17240172403%17240517(元/吨)，即涨停价格=17240+517=17757(元/吨)；跌停价格=17240-517=116723（元/吨)。,A.16757；16520,B.17757；16723,C.17822；17050,D.18020；17560,2.某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为1724,13,3.某套利者在黄金市场上以950美元盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月份价格变为955美元盎司，同时11月份价格变为972美元盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利(),【解析】套利结果：5116（美元盎司）。,4.某进口商5月以1800元/吨进口大豆，同时卖出7月大豆期货保值，成交价为1850元/吨。该进口商欲寻求基差交易，不久，该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价（）元/吨可保证至少30元/吨的盈利(忽略交易成本)。,【解析】之前是卖出合约，为了平仓即买进，要求至少30元/吨盈利。假设7月现货价格为X，得出：1850-X30，X1820。其现货成本=1800（元/吨），得出：1820-1800=20（元/吨）。,A.3美元盎司,B.3美元盎司,C.7美元盎司,D.7美元盎司,A.最多低20,B.最少低20,C.最多低30,D.最少低30,A,3.某套利者在黄金市场上以950美元盎司卖出一份7月份黄金,14,
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