2-项目风险管理

,*,This is first level text. Notice when I keep typing it automatically wraps.,this is the second level,the second level begins with a bullet,it does not end in punctuation,this is third level,the third level begins with a hyphen,Master Page,This is first level text. Notice when I keep typing it automatically wraps.,this is the second level,the second level begins with a bullet,it does not end in punctuation,this is third level,the third level begins with a hyphen,Master Page,*,This is first level text. Notice when I keep typing it automatically wraps.,this is the second level,the second level begins with a bullet,it does not end in punctuation,this is third level,the third level begins with a hyphen,Master Page,*,工程风险管理 Project Risk Management,1,内容和目标,第一局部：风险与风险管理,第二局部：风险管理规划,第三局部：风险识别,第四局部：风险估计,第五局部：风险评价,第六局部：风险决策,第七局部：风险应对,第八局部：风险控制,2,第五局部：工程风险定量分析,1、概念与定义,2、输入与依据,3、过程与内容,4、方法与技术,5、结果与输出,3,1,、,风险定量分析,风险定量分析过程的目标是量化分析每一风险的概率及其对工程目标造成的后果,也分析工程总体风险的程度。,这一过程使用概率统计方法,借助于诸如蒙特卡罗模拟仿真等技术手段,进行决策分析；来：,测定取得某一特定工程目标的概率；,量化工程的风险,决定可能需要的本钱大小和进度方案应急准备金；,通过量化各风险对工程的相对影响,确定最需关注的风险,找出理想的和可实现的本钱、进度方案及工作范围目标。,一般来讲,风险定量分析在风险定性分析之后进行,它需要有风险识别。,风险定性和定量分析过程可以单独或一同进行。,对时间和预算的考虑,以及对风险及其后果定性和定量说明的需要,将决定采取以上哪种方法。,反复定量分析取得的结果中所反映的“趋势,可以显示需要采取多大力度的风险管理措施。,4,风险定量分析IPO,输入,.1,风险管理计划,.2,已识别的风险,.3,风险优先次序清单,.4,需加以进一步分析和管理控制的风险清单,.5,历史信息资料,.6,专家判断,.7,其他计划编制的输出,工具和技术,.1,访谈,.2,灵敏度分析,.3,决策树分析,.4,模拟,输出,.1,经量化的风险优先次序清单,.2,项目的概率分析,.3,达到成本和时间目标的概率,.4,风险定量分析结果中反映的“趋势”,5,2,、,风险定量分析的输入,1.风险管理方案,2.己识别的风险3.风险优先次序清单,4.需加以进一步分析和管理控制的风险清单,5.历史信息： 以前完成的类似工程的资料、风险专家对类似工程所作的研究、在本行业领域中或其他渠道来源中可获得的风险信息数据库。6.专家判断：可以来自于工程团队、组织中其它方面的专家。其他信息来源包括工程或统计专家。7.其它方案编制的输出：最有用的方案编制的输出包括：用于进度方案编制的工程逻辑顺序和历时估算；附带本钱估算的全部本钱要素的WBS 清单；以及工程技术目标模型。,6,3,、,风险定量分析的过程和内容,风险分析过程：根据风险定量分析输入,运用适宜的方法,确定风险的定量化的输出。,风险定量分析内容：,风险发生的概率（频率）；,风险造成的损失；,工程风险的概率分析；,工程风险优先次序清单；,7,4,、,风险定量分析的工具和技术,1.,访谈,（盈亏平衡）,2,敏感度分析,（概率分析）,（期望值法）,3.,决策树分析,4.,模拟,8,4-1.,访谈,访谈技术用于量化对工程目标造成影响的风险的概率和影响。,在风险量化中,与工程干系人和相关问题专家进行的风险访谈,可能是我们所要采取的第一步行动。所需信息取决于将被用到的概率分布类型。,例如,如果使用三角分布,那么信息会按照乐观（低风险）、悲观（高风险）和最为可能这种模式进行收集；再如,如果使用正态和对数正态分布,那么信息会按均值和标准差进行收集。,9,风险审查得出的本钱估算和范围,项目成本估算和成本范围,WBS,要素,低,最可能,高,设计,4,6,10,建设,16,20,35,试运,11,15,23,项目总计,41,10,估算的说明,对风险的访谈决定每一WBS要素的三点估算值,传统方法是把最可能的本钱相加,得出的估计是￥41,相对而言这个估算值不太可能。,在风险定量分析中,通常会用到连续概率分布。,这种分布给出工程组成要素的概率和影响。,经常用的分布类型包括：均匀分布、正态分布、三角分布、贝塔分布和对数正态分布。,11,常用概率分布例子,贝它分布,三角分布,在定量风险分析中，时常会用到贝它分布和三角分布。这里给出的贝它是其家族中的一个例子。,常见的其他分布形式包括均匀分布、正态分布和对数正态分布。,12,衡量风险的根本指标,利用随机变量进行风险的量化描述,随机变量的数字特征,风险中心趋势的衡量 平均数,期望值,中位数,众数,风险离散性的衡量极差,四分位数间距,方差,标准差,样本方差,方差大的不确定性强,风险大；反之亦然。,13,正态分布及其他有关分布,14,15,16,17,盈亏平衡分析,盈亏平衡方程,PQ=F+VQ,其中：P产品价格；,Q设计产量；,F固定本钱；,P单位产品变动本钱。,由此可计算各种盈亏平衡点：,以产量表示；,以价格表示；,等等。,18,4-2, 敏感度分析,敏感性分析就是出于决策的需要,测定并分析其中一个或多个因素的变化对目标的影响程度,以判断它（们）的变化对目标的重要性。,敏感性分析的目的：研究某因素的变动将引起工程目标变动的范围；找出影响工程的最关键因素；分析与之有关的可能产生不确定性的根源；寻找控制方法或替代方案；等等。,敏感度分析有助于确定哪种风险最有可能对工程产生影响。这种分析是在所有其他不确定性要素保持其基准值的前提下,考察每个工程要素的不确定性对工程目标影响的程度。,19,主要步骤：,计算根本情况下备选方案的净现值和内部收益率。,NPV=SUMP(n)/(1+i)n-SUMA(n)/(1+i)n,其中：,P(n)第n年（期）的效益；,A(n)第n年（期）的投资本钱；,N年（期）数；,i贴现率。,计算内部收益率：,满足SUMP(n)/(1+i)n=SUMA(n)/(1+i)n的收益率。,20,案例：某化工厂建设的敏感性分析,21,练习。,22,概率分析法步骤,任选一个不确定因素,列出所有可能结果并计算损益,分别计算各种可能事件的概率,计算在不确定因素下的损益期望值,计算方差和标准差,确定在一定范围内完成的可能性,对正态分布,E ： E + 68.3%,E 2： E + 2 95.4%,E 3： E + 3 99.7%,23,方案评审技术,方案评审技术（PERT）是一种双代号非确定型网络分析方法,一,. PERT,时间分析的特点,三种时间估计值,:,即对活动持续时间,t,做出,t,o,、,t,m,、,t,p,三个估计值。其理论依据是将,t,视为一个连续型的随机变量,（1）乐观时间（optimistic time, to）,（2）最可能时间（most likely time,tm ）,（3）悲观时间（pessimistic time,tp）,24,假定三个估计均服从概率分布（beta probability distribution）。在这个假定根底上,由每项活动的三个时间估计可以为每项活动计算一个期望（平均或折衷）工期（te）和方差2 。,期望值,:,方差,:,25,例1: 一项活动的乐观时间为1周,最可能时间为5周,悲观时间为15周,这项活动的期望工期和方差为：,其概率分布如下图:,1,t,0,5,t,m,6,t,e,15,t,p,概率,时间,二,.,有关参数的计算,1.,活动的工期和方差的估计,26,例2: 另一活动的乐观时间为10周,最可能时间为15周,悲观时间为20周,这项活动的期望工期为：,其概率分布如下图:,10,t,o,15,t,e,20,t,p,时间,概率,27,曲线的峰值代表了每项活动各自的最可能时间。期望工期（te）把概率分布曲线下的总面积分成相等的两局部,概率分布曲线下50的面积在te的左边,50的面积在te的右边。,对于正态分布,期望值两边一个标准方差的范围内,曲线下面积约占总面积的68；两个标准方差范围内,曲线下面积约占总面积的95；三个标准差范围内,曲线下面积约占总面积的99%。,68%,平均值,1,2,3,+1,+2,+3,95%,99%,28,标准差是衡量分布离散程度的尺度,以下图给出了两个正态分布:,a中的概率分布比b中的概率分布更宽,这样,a中分布就有较大的标准差。,然而,对于任何两个正态分布,在其平均值两侧的一个标准差范围内部包含了各自总面积的68%,1,+1,（,a,）,1,+1,(b),29,网络图中关键路径上的所有活开工期的总概率分布是一个正态分布,其均值等于各项活动期望工期之和,方差等于各项活动的方差之和 .,例3: 考虑简单的网络图,假定工程的开始时间为0,并且必须在第40天之前完成。每项活开工期的概率分布如下图:,B,1,2,3,4,A,C,246,51315,131835,(1),期望工期计算：,活动,A,：,活动,B,：,活动,C,：,:,分开计算,后加总,30,把这三个分布值加总,可以得到一个总平均值,即总的te：,总,t,e,=,在第36天之前完成工程的概率为0.5,在第36天之后完成工程的概率也是0.5。,总,t,e,= 4+12+20=36,:,先加总,再计算,活动,t,o,t,m,t,p,A 2 4 6,B 5 13 15,C 13 18 35,总计,20 35 56,31,(2),活动方差的计算：,活动,A :,活动,B :,活动,C:,总分布是一个正态分布,它的方差是三项活动的方差之和,即:,总分布的标准差是：,总方差,= 0.444+2.778+13.444 = 16.666,32,1,1,2,3,2,3,23.76,27.84,31.92,36,40.08,44.16,48.24,2.,总概率分布曲线及其标准差解释,在,范围内即在,31.92,天与,40.08,天之间包含了总面积的,68%,；,在,27.84,天和,44.10,天之间包含了总面积的,95,；,在,23.76,天与,48.24,天之间包含了总面积的,99%,。,33,概率分布可以解释如下：,在23.76天到48.24天之间完成工程的几率为99%（概率为0.99）。,在27.84天到44.16天之间完成工程的几率为95（概率为0.95）。,其中： 在27.84天到36天之间完成工程的几率为47.5%（概率为0.475）,在36天到44.16天之间完成工程的几率为47.5（概率为0.475）,在31.92天到40.08天之间完成工程的几率为68%（概率为0.68）,其中：在31.92天到36天的之间完成工程几率为34（概率为0.34）,在36天到40.08天之间完成工程的几率为34（概率为0.34）,1,1,2,3,2,3,23.76,27.84,31.92,36,40.08,44.16,48.24,34,在27.84天到31.92天之间完成工程的几率为13.5（概率为0.135）,在40.08天到44.16天之间完成工程的几率为13.5%（概率为0.135）,在23.76天之前完成工程的几率为0.5（概率为0.005）,在48.24天之后完成工程的几率为0.5（概率为0.005）,1,1,2,3,2,3,23.76,27.84,31.92,36,40.08,44.16,48.24,47.5%,34% = 13.5%,47.5%,34% = 13.5%,50%,49.5% = 0.5%,50%,49.5% = 0.5%,35,三. 工程在要求完工时间之前完成的概率,公式：,式中LF工程的要求完工时间（最迟结束时间）；,EF工程最早期望结束时间（正态分布的均值）；,t 沿最长（花费最多时间）路径完成工程各项活动的总分布的标准差。,例如,:,B,1,2,3,4,A,C,246,51315,131835,总,t,e,= 36,36,EF=36天,LF=42天,通过查正态分布表求得概率,=0.42922,42天之前完成工程的概率等于在36天之前完成工程的概率加上在36天至42天之间完成工程的概率：,0.50000+0.42922,0.92922,在工程的要求完工时间42天之前完成工程的概率为0.92922,几率为92.922,36,42,37,期望值法,期望值,= ,概率,Pi *,损益值,Xi,38,4-3,决策树分析,决策分析通常表现为决策树形式。决策树是一种图表,它反映了尚在考虑中的一项决策,以及选择一个方案或两个备选的方案中的另一个方案的暗示。决策树将风险概率、事件的每一条合理路径的本钱或报酬、以及未来的决策综合在一起。当所有不确定的含义、本钱、报酬及接下来的决策被量化的时候,决策树可以显示哪些决策可以对决策者产生最大的期望价值。,39,决策树法,过程,(1) 绘制决策树；,(2) 自右到左计算各方案的期望值,将结果标在方案节点处；,(3) 选收益期望值最大(损失期望值最小)的方案为最优方案。,主要符号,决策点 方案节点 结果节点,40,41,决策,S,1,S,2,S,3,大批量生产,中批量生产,小批量生产,N,1,(,需求量大,),；,P(N,1,) = 0.3,N,1,(,需求量大,),；,P(N,1,) = 0.3,N,1,(,需求量大,),；,P(N,1,) = 0.3,N,2,(,需求量小,),；,P(N,2,) = 0.7,N,2,(,需求量小,),；,P(N,2,) = 0.7,N,2,(,需求量小,),；,P(N,2,) = 0.7,30,-6,20,10,-2,5,4.8,4.6,6.5,6.5,42,43,4-4.,模拟,工程模拟采用的模型,可以将详细规定的不确定性转化为对工程总体目标的潜在影响。使用蒙特卡罗技术是进行工程模拟的一种典型手段。对本钱风险分析来说,模拟可以使用传统的工程WBS 作为模型。对进度方案风险分析来说,可以使用前导图法（PDM）进度方案。,44,本钱风险模拟的结果,45,蒙特卡罗方法,随机函数：Y=F(X1,X2,Xn),X1,X2,Xn都是概率分布已知的随机函数,F(X1,X2,Xn)未知,求： Y=F(X1,X2,Xn)的概率分布和数值特征,利用随机数发生器抽样产生多个 (X1,X2,Xn)值,相应确定多个Y值：Y1,Y2, ,Yn,抽样足够多时,得到近似的函数Y的概率分布和数值特征,46,蒙特卡罗方法的步骤,确定输入变量及其概率分布,通过模拟试验,独立地随机抽取各输入变量的值,并使所抽取的随机数符合既定的概率分布,建立数学模型,按照研究目的计算输出变量,确定模拟试验次数满足预定的精度要求,用逐渐积累的较大样本来模拟输出函数的概率分布,47,5,、,风险定量分析的输出,1. 经量化的风险优先次序清单： 风险清单罗列对工程的最大威胁或最大机遇,连同对它们影响的测量。,2. 工程概率分析：预测可能的工程进度方案和本钱,得出可能的完工日期或工程工期和本钱,及其相关的置信水平。,3完成本钱和时间目标的概率：以当前方案和当前掌握的工程风险的知识为根底,使用风险量化手段,可以估测完成工程目标的概率。,4定量风险分析结果所反映的“趋势：当反复进行分析时,分析结果中所反映的趋势会逐渐趋于明显。,48,第六局部：工程风险决策,1、概念与定义,2、确定型决策,3、不确定型决策,4、风险型决策,5、风险决策的主观准则,6、风险决策效果评价,49,决策,决策：,为了到达预期的目的,对未来行动的方向、途径和方法所作出的正式决定,决策问题的构成要素：,决策者：可以是个人,委员会或某组织,一般指领导者。,决策变量：可供选择的方案,行动或策略。,自然状态及其后果：指不为决策者所控制的客观存在的将发生的状态,每一事件的发生将发产生某种结果,如获得收益或损失 。,决策准则：是衡量选择方案的标准,包括目的、目标、属性、正确性等,有单一准则和多准则。,决策者的价值观：如决策者对货币额或不同风险程度的主观价值观念。,50,决策的分类,按决策问题的影响程度和范围划分,总体决策、局部决策,按决策问题的重复情况划分,重复性决策和一次性决策,按决策目标的数量划分,单一目标决策和多目标决策,按决策问题所处的条件划分,确定型决策、非确定型决策、风险型决策,51,决策的条件,存在着两个或两个以上的自然状态,存在着两个或两个以上可供选择的方案,存在着期望到达的目标,在各种自然状态下,不同方案存在着的效果或损失可以定量计算,自然状态出现的属性,决策者或者可以确定,或者可以确定其发生概率,或者不能肯定,52,风险决策的原则,风险管理决策的根本原则：,1 不冒不能承受的风险,2 考虑损失的可能性,3 进行本钱-效益分析,4 全面周到原则,5 可行性原则,6 多样性原则,53,确定型决策的方法,在自然状态的发生为已知的情况下进行的决策,求出各方案在已知自然条件下的收益或损失值,进行比照分析,新产品在三个方案、三种状态下的收益率如下,如果肯定未来市场是销量中等,则选择方案B,54,不确定型决策的方法,对未来可能发生的情况虽有所了解,但无法确定或估计其发生概率时的决策。,常见的不确定型决策方法,最大收益值（率）法,最大最小收益值（率）法,最大最小懊悔值法,乐观指数法,完全平均法,55,最大收益值（率）法：乐观法,求出各方案在各种自然状态下可能的最大收益值（率）,然后比较选出最大的方案,即“大中取大,常为喜欢冒险、有超人直觉和强承受能力的人采用,下面情况下选方案C,56,最大最小收益值（率）法：悲观法,瓦尔德决策准则,求出各方案在各种自然状态下的最小收益值（率）,然后比较选出最大的方案,即“小中取大,常为比较保守稳健的人采用,以确保最低收益,如果各方案在各种自然状态下的最小收益率分别为：方案A为8%,方案B为4%,方案C为1%,则选择方案A,57,最大最小懊悔值法：萨凡奇准则,先求出各个方案在各种状态下的收益率,每状态下收益率最大的方案是该状态下的最好方案,采用的方案与其之差成为懊悔率,计算各方案在各个状态下的懊悔率,找出各个方案的最大懊悔率,在这些最大懊悔率中选最小的方案：大中取小,确保懊悔程度最小,58,乐观指数法：折中分析法,给最大、最小收益率加权平均,权系数偏向最大收益率（乐观,如0.7）,再取优,Ri=a*MAX（Ai）+（1-a）MIN（Ai）,Ra=16%*0.7+8%*0.3=13.6%,Rb=19%*0.7+4%*0.3=14.5%,Rc=25%*0.7+1%*0.3=17.8%,59,完全平均法：等概率法,假定各自然状态出现的概率相等,求出各方案平均收益率,选最大,方案,A,的期望收益率,=,（,16%+12%+8%,）,/3=12%,方案,B,的期望收益率,=,（,19%+17%+4%,）,/3=13.33%,方案,C,的期望收益率,=,（,25%+15%+1%,）,/3=13.67%,60,风险型决策：随机决策,可以估计未来某一事件发生的概率,验前概率,存在风险,思路：,根据状态收益值和概率算出状态期望值,累计状态期望值得到方案期望值,根据方案期望值的大小进行决策,61,风险决策例子,新建方案期望收益,=500*0.5+200*0.3-50*0.2=300,扩建方案期望收益,=380*0.5+280*0.3-10*0.2=272,新建方案期望收益,=300*0.5+260*0.3+80*0.2=244,状态,销路好,销路中等,销路差,概率,0.5,0.3,0.2,新建方案（万）,500,200,-50,扩建方案（万）,380,280,-10,维持方案（万）,300,260,80,62,风险管理决策的主观准则,1 忧虑本钱,忧虑本钱的概念,影响忧虑本钱的因素,忧虑本钱确实定,忧虑本钱对决策方案的影响,2 风险态度与效用值准则,风险态度与效用,风险态度与效用函数,效用曲线确实定（效用的等价性原理,效用函数的构造）,期望效用值准则,效用函数期望无差异曲线,63,例、化工原料厂,由于某项工艺不好,影响效益,现厂方欲改革工艺,可自行研究(成功可能为0.6),买专利(成功可能为0.8)。假设成功,则有2种生产方案可选,1是产量不变,2是增产；假设失败,则按原方案生产,有关数据如下。试求最优方案。,64,按原工艺方案生产,价低,0.1 -100 -200 -300 -200 -300,中,0.5 0 50 50 0 -250,价高,0.4 100 150 250 200 600,买专利,(0.8),自研,(0.6),产量,不变,增产,产量,不变,增产,(,万元,),65,解：最 优 决 策,买 入 专 利,成功则增产,失败则保持原产量。,66,风险存在的原因,67,用于估计自然状态概率的常用信息,经验信息,统计信息,68,降低风险的途径与代价,69,要解决的问题,获得额外信息的途径,利用额外信息对经验信息进行修正,额外信息的经济效益评价,70,获得额外信息的途径,进一步调查研究,局部试验,71,利用额外信息对经验信息进行修正,贝叶斯（,Bayes,）原理,后验概率,经验信息,统计信息,先验概率,局部试验或研究,72,处理风险决策问题时,需要知道各种状态出现的概率：P(1), P(2), , P(n),这些概率称为先验概率。,风险是由于信息不充分造成的,决策过程还可以不断收集信息,如果收集到进一步信息S,对原有各种状态出现概率估计可能会有变化,变化后的概率为P(jS),此条件概率表示在追加信息S后对原概率的一个修正,所以称为后验概率。Bayes法就是一种后验概率方法,73,P(,jSi,),通过概率论中,Bayes,公式计算得出,Bayes,公式：,P(,j,) P(,Si j,),P(,jSi,),P(,Si,),其中,p(Si ):,预报为,Si,的概率，,P(Si /j ):,状态,j,被调查预报为,Si,的概率,74,例,1,某钻井大队在某地进行石油勘探,主观估计该地区为有油(1 )地区的概率为,P(1)0.5 ,没油(2 )的概率为,P(2 )0.5,为提高勘探效果,先做地震试验,根据积累资料得知：,75,有油地区,做试验结果好(F)的概率P(F1 )0.9,有油地区,做试验结果不好(U)的概率P(U1 )0.1,无油地区,做试验结果好(F)的概率P(F2 )0.2,有油地区,做试验结果不好(U)的概率P(U2 )0.8,求：在该地区做试验后,有油和无油的概率,各为多少？,76,解：,做地震试验结果好的概率,P(,F,),P(,1,) P(,F1,),P(,2,) P(,F2,),0.50.9 + 0.50.2 = 0.55,做地震试验结果不好的概率,P(,U,),P(,1,) P(,U1,),P(,2,) P(,U2,),0.50.8 + 0.50.1 = 0.45,77,用,Bayes,公式求解各事件的后验概率：,做地震试验结果好的条件下有油的概率,P(,1,) P(,F 1,),0.45,9,P(,1F,),= =,P(,F,),0.55,11,做地震试验结果好的条件下无油的概率,P(,2,) P(,F 2,) 0.10 2,P(,2F,),= =,P(,F,) 0.55 11,78,用,Bayes,公式求解各事件的后验概率：,做地震试验结果不好的条件下有油的概率,P(,1,) P(,U,1,) 0.05 1,P(,1,U,),= =,P(,U,) 0.45 9,做地震试验结果不好的条件下无油的概率,P(,2,) P(,U,2,) 0.40 8,P(,2,U,),= =,P(,U,) 0.45 9,79,例,2,某公司有资金500万元,如用于某项开发事业,估计成功率为96%,一年可获利润12；假设失败则丧失全部资金；假设把资金全存在银行,可获得年利率6%,为辅助决策可求助于咨询公司,费用为5万元,根据咨询过去公司类似200例咨询工作,有下表 ：,80,实施结果,投资 投资 合计,咨询意见 成功 失败,可以投资,154 2 156,次,不宜投资,38 6 44,次,合计,192 8 200,次,试用决策树方法分析该公司是否应该咨询？,资金该如何使用？,81,T1,：咨询公司意见：可以投资,T2,：咨询公司意见：不宜投资,E1,：投资成功,E2,：投资失败,82,156,P(T,1,)= 100% = 0.78,200,44,P(T,2,)= 100% = 0.22,200,P(E,1,)= 0.96 P(E,2,)= 0.04,83,154,P(E,1,/,T,1,)= = 0.987,156,2,P(E,2,/,T,1,)= = 0.013,156,38,P(E,1,/,T,2,)= = 0.865,44,6,P(E,2,/,T,2,)= = 0.135,44,84,答：求助于咨询公司,如果投资公司给出可以投资意见则投资,如果投资公司给出不宜投资意见则存入银行,85,效用理论,1,、效用及效用曲线,效用概念首先是由贝努利（D. Berneulli）提出的,他认为人们对钱财的真实价值的考虑,与他的钱财拥有量有对数关系:,这就是贝努力的货币效用函数,经济管理学家将效用作为指标,用来衡量人们对某些事物的主观价值,态度、偏爱倾向等等。,86,例如在风险情况下进行决策,决策者对风险的态度是不同的,用效用这项指标来量化决策者对待风险的态度是不同的,最大收益期望值的决策在风险实际中得到广泛应用,但在有些情况下,决策者并不按这个原则去做。比较典型的例子：一是保险业,二是购置各种奖券、彩票。,保险业中,尽管按期望值得到的受灾损失比所付的保险金额要小的多。或购置奖券时,按期望值计算的得奖金额,要小于购置奖券的支付,但仍然有很多人愿意付出相对小的支出,这是为了防止可能出现的很大损失,或有时机得到相当大一笔奖金。可见实际取货币价值大小不能完全用来衡量一个人的意愿倾向,由于具体的情况和每个人所处地位的差异,对一定钱数的吸引力及愿冒风险的态度是不同的。为了具体进行衡量,在决策分析中引进了效用值这个概念。,87,(1),、什么是效用值,例：工厂价值200万元,发生火灾可能性0.001(千分之一)。,厂长上保险：2500元,不上保险：20000000.001=2000(元),例：厂长,上：,2500,元,(,大病保险费,),发：,2000,元,(,医药费,),88,例：单位,(1),、直接,1,万元,(2),、抽奖,3,万元,(0.5),0 (0.5),1.5,万元,老王：,(1),小李：,(2),货币的主观价值“效用值衡量人们对货币的主观认识。,89, 同样货币在不同的风险场合,其价值对同一个人的感觉会不一样。, 同样货币,在不同的人来看,有不同的价值 。,90,(2),、效用值计算及效用曲线,表明决策者对不同风险的态度的变化曲线,效用函数,u(x), 0 u(x)1,x,：货币值,u(x),：效用值,91,可以给每个决策者测定他的对待风险的态度的效用曲线（函数）。效用值是一个相对的指标值,一般可规定：凡对决策者最爱好、最倾向、最愿意的事物 （事件）的效用值赋予1而最不爱好的事物赋予0,也可以用其它数值范围如(1000),这如同水的冰点可以用摄氏0度或华氏32F表示,但效用是无量纲指标。通过效用这个指标可将某些难于量化的有质差异的事物（事件）给予量化。如某人面临多种方案的选择工作时,要考虑地点、工作性质、单位福利等等。可将要考虑的因素都折合为效用值,得到各方案的综合效用值,然后选择效用值最大的方案,这就是最大效用值决策准则。,在风险情况下,只作一次决策时,再用最大期望值决策准则,那就不合理了,如下表是各方案按最大收益期望值的计算结果：,92,(3)、效用曲线确实定,确定效用曲线的方法有两种,一种是直接提问法,另一种是比照提问法。,直接提问法是向决策者提出一系列问题,要求决策者进行主观衡量,并作出答复,例如向某决策者提问：“今年你企业获利100万,你是满意的,那么获利多少,你会加倍满意？,假设决策者答复200万。这样不断提问与答复,可绘制出决策者获利效用曲线,显然这种提问与答复是十分模糊的,很难确切,所以应用较少。,93,比照提问法：设决策者面临两种可选方案A1、A2,设计两种方案 A1, A2,A1：无风险可得一笔金额 X2,A2：以概率P得一笔金额 X1 ,以概率(1-P)损失一笔金额X3,X1X20.65,选,A1,；,0.65,猜白是最优方案。,P3表示为,当P0.65时,猜黑是最优方案。,117,假设这些数据在某允许范围内变动,而最优方案保持不变,这方案就是比较稳定的。,反之,这数据在允许范围内稍加变动,则最优方案就有变化,这方案就是不稳定的,由此可以得出那些非常敏感的变量 ,那些不太敏感的变量以及最优方案不变条件下,这些变量允许变化的范围。,118,风险管理决策的效果评价,决策结果的影响：,决策的有利结果,决策的不利结果,决策结果无关紧要,评价决策正确性的依据,实际结果与决策评价,风险管理决策的评价,119,第七局部：工程风险应对方案,1、概念与定义,2、输入与依据,3、方法与技术,4、结果与输出,120,风险应对方案,风险应对方案是一个编制选择方案和制定措施的过程,目的是为了提升实现工程目标的时机、降低对工程目标的威胁。它包括确定和派遣人员或单位,负责每个已经认可的风险应对行动。这一过程保证已识别出的风险得到适宜的处置。风险应对方案编制的有效性将直接决定工程的风险是增加还是减少。,风险应对方案编制必须与以下各项相适应：风险的严重性、应对挑战所需本钱的有效性、完成任务的适时性、工程环境下的现实性、得到所有工程参与方的认同,并且由一个专人负责。通常需要从多个选择方案中挑选最正确的风险应对方案。,121,编制方案的时候要考虑两个问题,第一,风险管理策略本身是否正确、可行？,第二,实施管理策略的措施和手段是否符合工程总目标？,122,风险应对方案IPO,输入,.1,风险管理计划,.2,风险优先次序清单,.3,项目风险等级,.4,经量化的风险优先次序清单,.5,项目的概率分析,.6,达到成本和时间目标的概率,.7,潜在的应对措施清单,.8,风险承受度,.9,风险的承担人,.10,共同的风险成因,.11,风险定性和定量分析结果中反映的“趋势”,工具和技术,.1,规避,.2,转移,.3,减轻,.4,接受,输出,.1,风险应对计划,.2,残余风险,.3,二次风险,.4,合同协议,.5,需要的应急储备量,.6,对其他作业过程的输入,.7,对修订的项目计划的输入,123,2、风险应对方案的输入和依据,1风险管理方案,2. 风险优先次序清单,3. 工程风险等级,4. 经量化的风险优先次序清单,5. 工程概率分析,6. 完成本钱和时间目标的概率,7. 潜在风险的优先次序清单：在风险识别过程中,可能能找出针对于某个或某类风险的应对措施。,8.风险承受度： 组织所能承受的风险水平将影响风险应对方案编制。,9.风险的承担人：这是一个有能力承担风险应对的工程干系人清单。风险承担人应当参与风险应对方案的制定。,10共同的风险成因：一些风险可能由一个共同的成因所导致。这种情况可能给我们提供了一个时机,即采取一个通用性应对措施,来减少两个或多个工程风险。,11风险定性和定量分析结果所反映的趋势：分析结果中所反映的趋势能够使对风险的应对或对风险的进一步分析是否紧迫和重要变得更加明朗。,124,项目整体风险超过,了能够接受的水平,取消项目,挽救项目,降低现在的风险,改变项目的目标,项目整体风险在能,够接受的范围之内,规避风险,监视风险,第二种情况,第一种情况,125,工程风险应对选择策略,损失小 损失大,概率大 概率小,A,B,C,D,126,躲避风险的策略,躲避风险,可从三个方面下手,提出多种策略：改变风险后果的性质、风险发生的概率或风险后果的大小,我们介绍回避、转移、减轻（含预防）、自留（含后备措施）等四种,每一种都有侧重点。具体采取哪一种或几种,取决于工程的风险形势,127,3、风险应对方案的工具和技术,有多种的风险应对策略。对每一风险,应针对性地选择对其可能是最为有效的策略。进而,为了执行这样的策略,应制定具体的应对措施。可以选择“主要和备用策略。,128,效用与效用函数,每个人对风险危害的承受能力和价值观念不同,需要了解掌握决策者的差异,需要考虑效用和效用函数,效用：,当一种无形或有形的东西使个人的需要得到一定程度满足或失去时,个人对这个无形或有形的东西的评价,效用值是相对的概念,类似使用价值,效用函数：,不同人对损益值X的效用值U(X)的函数关系,129,效用曲线,中间型,效用值与损益值成正比,保守型,对损失的效用值特别敏感,对利益的效用值比较迟钝,冒险型,对损失的效用值比较迟钝,对利益的效用值特别敏感,损益值,冒险,/,风险喜好,保守,/,风险厌恶,效用值,130,1.躲避,考虑到风险事件的存在和发生的可能性,主动放弃或拒绝实施可能导致风险损失的方案。,风险回避就是通过变更工程方案,从而消除风险或产生风险的条件,或者保护工程目标免受风险的影响。虽然工程队伍永远不可能消除所有的风险,但某些特定的风险还是可能回避的。通过回避风险,可以在风险事件发生之前完全彻底地消除某一特定风险可能造成的种种损失,而不仅仅是减少损失的影响程度。回避风险是对所有可能发生的风险尽可能地躲避,这样可以直接消除风险损失。回避风险具有简单、易行、全面、彻底的优点,能将风险的概率保持为零,从而保证工程的平安运行。,在工程早期出现的某些风险事件可以通过澄清需求、获取信息、加强沟通、听取专家意见的方式加以应对。,131,回避风险,的例子,减少工程范围以躲避高风险工作；,增加工程资源或时间；,采用一种熟悉的,而不是创新的方法；,躲避使用一个不熟悉的分包商；,放弃或终止某项活动；,改变某项活动的性质：如放弃某项不成熟工艺；初冬时期,为防止混凝土受冻,不用矿渣水泥而改用硅酸盐水泥。,132,采取回避风险的本卷须知：,1） 当风险可能导致损失频率和损失幅度极高,且对此风险有足够的认识时,这种策略才有意义。,2） 当采用其他风险策略的本钱和效益的预期值不理想时,可采用回避风险的策略。,3） 不是所有的风险都可以采取回避策略的,如地震、洪灾、台风等。,4） 由于回避风险只是在特定范围内及特定的角度上才有效,因此,防止了某种风险,又可能产生另一种新的风险。,133,2.,转移,风险转移是设法将某风险的结果连同对风险进行应对的权利转移给第三方。,转移风险只是将管理风险的责任转移给另一方,它不能消除风险。,在财务风险应对中,转移风险责任是最为有效的方法。转移风险几乎总是会伴有向接受风险的一方支付风险本钱。这类本钱包括保险费用、履约保证金、担保和保证费用。可以使用合同方式将某些特定风险的责任转移给另一方。如果工程的设计是稳定,那么使用固定价格合同就可能将责任转移给卖方。虽然一个补偿性合同将更多的风险遗留给了业主和投资者,但如果工程发生中期变更,这种合同可能有助于减少本钱。,134,转移风险的形式,控制型非保险转移,财务型非保险转移,保险,135,1,）控制型非保险转移,控制型非保险转移,转移的是损失的法律责任,它通过合同或协议,消除或减少转让人对受让人的损失责任和对第三者的损失责任。有三种形式：,出售。通过买卖合同将风险转移给其他单位和个人。这种方式的特点是：在出售工程所有权的同时也就把与之有关的风险转移给了受让人。,分包。转让人通过分包合同,将他认为工程风险较大的局部转移给非保险业的其他人。如一个大跨度网架结构工程,对总包单位来讲,他们认为高空作业多,吊装复杂,风险较大。因此,可以将网架的拼装和吊装任务分包给有专用设备和经验丰富的专业施工单位来承担。,开脱责任合同。通过开脱责任合同,风险承受者免