经济学数量分析方法系列讲座课件

目的,不会数学，也会经典计量,目的,1,什么是计量经济学,计量经济学就是,经济的测度,什么是计量经济学,2,计量经济学的产生与发展,1926,年命名,Econometrics,（,R.Frish,教授）,1930,年,12,月，世界计量经济学会成立,1933,年学会刊物,Econometrics,正式出版,计量经济学的产生与发展1926年命名Econometrics,3,我国计量经济学研究状况,1979,年成立了中国数量经济学会,1984,年,数量经济技术经济研究,创刊,我国计量经济学研究状况,4,经典和非经典计量经济学,经典计量经济学,一般指,20,世纪,70,年代以前发展并广泛应用的计量经济学。,主要特征,：,模型导向,理论导向,；,模型结构,线性或者可以化为线性,估计方法,最小二乘方法或最大似然方法,经典和非经典计量经济学经典计量经济学,5,非经典计量经济学,一般指,20,世纪,70,年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。,非经典计量经济学,主要包括：,微观计量经济学,非参数计量经济学,时间序列计量经济学,面板计量经济学,动态计量经济学等,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理,6,经典计量建模基本步骤,1.,建模理论基础；,2.,收集数据；,3.,构建数学模型；,4.,构建计量模型；,5.,估计模型参数；,6.,模型适用性检验；,7.,应用：预测、结构调整、政策模拟等,经典计量建模基本步骤1.建模理论基础；,7,例题（,1,）理论或假说的陈述,凯恩斯消费理论：,基本的心理定律是，一般而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。,即边际消费倾向,MPC,是大于零而小于,1,。,0 MPC 1,例题（1）理论或假说的陈述凯恩斯消费理论：,8,（,2,）获得数据,为了估计计量模型，要有数据。,Y,是总消费支出,X,是国内生产总值（,GDP,）,时间段：,1980-2011,1980,3007.9,4592.9,1981,3361.5,5008.8,1982,3714.8,5590,1983,4126.4,6216.2,1984,4846.3,7362.7,1985,5986.3,9076.7,1986,6821.8,10508.5,1987,7804.6,12277.4,1988,9839.5,15388.6,1989,11164.2,17311.3,1990,12090.5,19347.8,1991,14091.9,22577.4,1992,17203.3,27565.2,1993,21899.9,36938.1,1994,29242.2,50217.4,1995,36748.2,63216.9,1996,43919.5,74163.6,1997,48140.6,81658.5,1998,51588.2,86531.6,1999,55636.9,91125,2000,61516,98749,2001,66933.9,109028,2002,71816.5,120475.6,2003,77685.5,136613.4,2004,87552.6,160956.6,2005,99357.5,187423.5,2006,113103.8,222712.5,2007,132232.9,266599.2,2008,153422.5,315974.6,2009,169274.8,348775.1,2010,194115,402816.5,2011,228561.3,465731.3,（2）获得数据为了估计计量模型，要有数据。19803007.,9,（,3,）消费的数学模型的设定,凯恩斯公设了消费与收入之间有正的关系，但没有明确指出两者之间的准确的函数关系。,数学模型：,Y=f(X)=,B,1,+,B,2,X 0,B,2,1,其中,Y,消费支出，为因变量；,X,收入，是自变量；,模型参数的,B,1,和,B,2,分别代表截距和斜率系数。,B,2,是,MPC,的度量。,（3）消费的数学模型的设定凯恩斯公设了消费与收入之间有正的关,10,几何意义,Y,X,B,1,1,B,2,MPC,消费支出,收入,几何意义YXB11B2MPC消费支出收入,11,（,4,）消费的计量模型的设定,纯数学模型是一种确定性关系，一般不是计量经济学家研究的对象。,给定收入，支出还受其他因素的影响，,例如家庭大小，家庭成员的年龄等,。,（4）消费的计量模型的设定纯数学模型是一种确定性关系，一般不,12,（,4,）消费的计量模型的设定,u,（4）消费的计量模型的设定u,13,（,4,）消费的计量模型的设定,计量经济模型：,Y=,B,1,+,B,2,X+u,u,是随机扰动项或随机误差项，是一个随机变量，有良好定义的概率性质。,u,可用来代表所有未经指明的对消费有所影响的那些因素。,（4）消费的计量模型的设定计量经济模型：,14,（,5,）计量经济模型的估计,估计方法：,回归分析,Y,顶上的帽子（,hat,）符号表示一种,估计值,。,意义：在,1980-2011,年期间，斜率系数（即,MPC,）约为,0.48,，表明在此样本期间，收入每增加一元，平均而言，消费支出将增加,0.48,元。,（5）计量经济模型的估计估计方法：回归分析,15,（,5,）计量经济模型的估计,（5）计量经济模型的估计,16,（,6,）模型适用性检验,与理论预期是否相符？,是否通过各种统计量的检验？,（,t,检验，,F,检验，,JB,检验等）,凯恩斯预期,MPC,是正的，但小于,1,。在我们的结果中,MPC,等于,0.48,。这个数是不是在统计上小于,1,？,（6）模型适用性检验与理论预期是否相符？,17,（,7,）预测,用回归模型预测,2013,年中国的消费支出,2012,年,GDP,总量为,519322,亿元，假定,2013,年,GDP,增长率为,8,，则,2013,年,GDP,总量将达到,519322*,（,1+8%,）,=560867.76,亿元。,预期消费支出是多少？,（7）预测用回归模型预测2013年中国的消费支出,18,收入乘数（,M,）,假定政策改变，投资有所下降，其对经济的影响将如何？宏观经济理论告诉我们，投资支出每改变,1,元，收入的改变由,收入乘数（,M,）,决定：,M=1/(1-MPC,）,1/,（,1-0.48,）,1.92,投资减少（增加）,1,元，最终导致收入减少（增加）,1.92,元（注意，乘数的实现需要时间）。,收入乘数（M）假定政策改变，投资有所下降，其对经济的影响将如,19,（,8,）利用模型进行控制或制定政策,假定政府认为,28,万亿元的消费支出水平可以维持当前约,4.5,的失业率，问,什么收入水平将保证消费支出的这一目标值,？,280000,5130.54+0.48*X,则,X,572644,（亿元）,GDP,增长率要达到,：,（,572644/,519322,-1,）*,100,10.3,（8）利用模型进行控制或制定政策假定政府认为28万亿元的消费,20,小结：,计量经济学,“,四大过程,”,模型设计：,理论假说,理论模型,计量模型,模型估计：,数据,估计方法,模型检验：,经济,统计,计量,模型应用：,预测,政策模拟,小结：计量经济学“四大过程”模型设计：模型估计：模型检验：模,21,总体回归函数与样本回归函数,注：前两个是总体的，后两个是样本的，第一和第三个表示条件均值，即回归线的函数表示，第二和第四个表示个值，即实际变量值。,总体回归函数与样本回归函数注：前两个是总体的，后两个是样本的,22,核心经典假设条件,1.,给定,X,i,，扰动项的期望或均值为零，即,E(u|X,i,)=0,2.,解释变量,X,与扰动误差项,u,不相关，即,Cov(X,u)=0,3.u,i,的方差为常数，即,同方差,假定，即,Var(u,i,)=,2,4.,无,自相关,假定，即,Cov(u,i,u,j,)=,0,ij,5.,解释变量之间不存在,完全多重共线性,，即两个解释变量之间无确切的线性关系,6.,随机误差项,ui,服从,正态分布,：,ui N(0,2,),如果假定条件不满足，则发生了,异方差、自相关、多重共线性、非正态分布,核心经典假设条件1.给定Xi，扰动项的期望或均值为零，即E,23,需要考虑的问题,1.,样本统计量,b,去估计总体参数,B,的估计效果？即假设条件是否满足？,主要包括,正态性检验：,JB,检验,自相关检验：,DW,；,LM test(BG test),异方差检验,;,White;Glejser test,多重共线性检验,:,R,2,大，,F,大，,t,小，,VIf,2.,变量的显著性检验？,t,检验,3.,方程的整体显著性检验？,F,检验,4.,拟合优度检验？,R,2,需要考虑的问题1.样本统计量b去估计总体参数B的估计效果？即,24,举例,城镇居民消费和收入、价格的关系,满足条件或通过检验的手段：,1.,数据处理,2.,函数关系处理，如变量的非线性形式,举例城镇居民消费和收入、价格的关系,25,谢谢大家！,经济学数量分析方法系列讲座课件,26,