商业银行管理XXXX01

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,商业银行管理,Spring 2013,1,课程内容,中国银行业及经营环境,商业银行绩效评估,商业银行信贷管理,信贷选择与贷款组合,信用风险定量分析,BASEL,协议,风险管理与控制,商业银行公司治理,商业银行资本管理,商业银行并购,2,答疑,周一下午,4:005:00,金融学院办公室,通博楼,501,室,Email:,3,考核方式,期末论文,30%,平时作业,60%,课堂讨论及出勤,10%,4,教材及参考资料,甘当善，王应贵，,商业银行经营管理,，上海财经大学出版社，,2004,戴国强，,商业银行经营学,，高等教育出版社，,2004,戴相龙，,商业银行经营管理,，中国金融出版社，,2000,黄宪，赵征，代军勋，,银行管理学,，武汉大学出版社，,2004,曾康霖,商业银行经营管理研究,西南财大出版,殷孟波,商业银行经营管理,人大出版社,5,教材及参考资料,Benton E.Gup,，,Jame W.Kolari,，,Commercial Banking,3rd Edition,John Wiley&Sons,Inc.,Peter S.Rose,Sylvia C.Hudgins,Bank Management&Financial Services,8th Edition,McGraw-Hill,S.Scott MacDonald,Timothy W.Koch,，,银行管理,，北京大学出版,George H.Hempel,Bank Management,John Wiley&Sons,Inc.,6,教材及参考资料,中国银行业监督管理委员会的网站（）,国际清算银行的网站,(),金融时报,(),华尔街日报,(),中国银行业协会,(),金融界,(),7,教材及参考资料,VASSO IOANNIDOU and STEVEN ONGENA,，“,Time for a Change”:Loan Conditions and Bank Behavior when Firms Switch Banks,，,THE JOURNAL OF FINANCE VOL.LXV,NO.5 OCTOBER 2010,Sreedhar Bharatha,Sandeep Dahiyab,nthony Saundersc,Anand Srinivasan,，,So what do I get?The banks view of lending relationships,，,Journal of Financial Economics 85(2007)368419,Paul Calem,，,Rafael Rob,，,The Impact of Capital-Based Regulation on Bank Risk-Taking,，,Journal of Financial Intermediation 8,317352(1999),8,教材及参考资料,Joao A.C.Santos(2010)“Bank corporate loan pricing following the subprime crisis”,Federal Reserve Bank New York.,Anand M.Goel,Fenghua Song,Anjan V.Thakor(2010)“Correlated leverage and its ramifications”,ASSA January 2011 Conference.,赵江波,王晓楠,(2008)“RAROC,在商业银行绩效评估中的运用”,黑龙江金融,.,葛君,(2010)”,基于,Logistic,模型的信用卡信用风险研究”,中国信用卡,.,赵江波,(2008)“,商业银行风险资本配置研究：绩效评估的角度”,金融发展研究,第,9,期,.,徐永红,徐鹏,(2009)”,基于,Credit Metrics,模型的商业银行信用风险管理应用研究”,现代金融,2009,年第,4,期,.,9,教材及参考资料,A,级,经济研究,、,管理世界,B,级,金融研究,、,国际金融研究,、,投资研究,当代经济研究,、,中国经济问题,、,南开经济研究,10,教材及参考资料,A,、,B,级外文学术期刊,American Economic Review,，,Berkeley Journal of Economic Analysis and Policy,，,Journal of Econometrics,Journal of Finance,Journal of Financial Economics,，,Review of Financial Studies,Journal of Banking&Finance,11,中国银行业及经营环境,中国银行业现况、挑战、监管,12,中国银行业金融机构（,2011,）,2,家政策性银行,5,家大型商业银行,12,家股份制商业银行,144,家城市商业银行,212,家农村商业银行,190,家农村合作银行,2,265,家农村信用社,1,家邮政储蓄银行,635,家村镇银行,4,家金融资产管理公司,40,家外资法人金融机构,66,家信托公司,127,家企业集团财务公司,18,家金融租赁公司,4,家货币经纪公司,14,家汽车金融公司,4,家消费金融公司,10,家贷款公司,46,家农村资金互助社,13,中国银行业金融机构（,2006,）,3,家政策性银行,5,家国有商业银行,12,家股份制商业银行,113,家城市商业银行,78,家城市信用社,13,家农村商业银行,80,家农村合作银行,19,348,家农村信用社,1,家邮政储蓄银行,14,家外资法人金融机构,54,家信托公司,70,家企业集团财务公司,6,家金融租赁公司,1,家货币经纪公司,7,家汽车金融,14,中国银行业总资产,2003-2011,See attachment,15,中国银行业资产规模（,2011,）,资产总额,113.3,万亿元,负债总额,106.1,万亿元,所有者权益,7.2,万亿元,大型商业银行为,47.3%,股份制商业银行,16.2%,农村中小金融机构和邮政储蓄银行,15.2%,16,中国银行业存贷款规模,存款余额,82.7,万亿元,短期贷款余额,21.7,万亿元,中长期贷款余额,33.4,万亿元,个人消费贷款余额,8.9,万亿元,票据融资余额,1.5,万亿元,17,中国银行业盈利水平,总体,资本利润率,19.2%,资产利润率,1.2%,商业银行,资本利润率,20.4%,资产利润率,1.28%,以信贷为主的生息资产规模的增长，经营效率提高，信用风险控制水平提高，及利差基本稳定,18,银行业金融创新,产品和服务创新,技术平台,产品创新（贸易融资、小微企业金融服务、农村金融服务、移动金融、电子银行、银行卡和投资理财等）,风险控制创新,健全内部控制,开发风险监测系统,金融服务模式创新,金融服务标准化,小企业专营支行,19,中国银行在世界排名,Worlds largest bank 2013(by market capitalization),Long-term Credit Ratings,See attachments,Whats your thought?,20,银行业监管,-,中国银监会,成立于,2003,年,2011,年,中国银行业实施新监管标准的指导意见,商业银行资本管理办法（征求意见稿）,5,家农村商业银行先行先试,促进商业银行建立科学的资本管理体系，构建有效的公司治理架构与运行机制,发展模式从规模驱动型向资本约束型转变,21,银行业监管,市场准入,业务准入,高级管理人员和股东准入,准入流程优化,评级及运用,推动银行业金融机构的破产处置实施条例,发展跨境监管合作,金融消费者权益保护,督促商业银行贯彻落实,商业银行信息披露办法,22,监管理论,George Stigler,认为企业在寻求监管,Samuel Peltzman,认为监管可以降低风险,Edward Kane,提出监管可以提高客户对金融机构的信任度,23,战略机遇,银行业面临的挑战,经营环境日益复杂，竞争更加激烈,社会对银行业服务的要求更加多元化,经营方式转型（利率市场化）,公司治理问题,风险管理不到位,规模增长减速,资本补充压力,在服务实体经济和防范自身风险之间保持平衡的难度加大,24,战略机遇,银行业发展趋势,混业经营（进军保险、证券、资产管理，私募投资领域）,国际化（跨国经营）,提升全面风险管理能力,监管改革,-,激励金融机构加快创新,25,挑战环境下银行管理方法,从以往的服务于重资产行业向轻资产的服务业倾斜,改变贷长、贷大、贷集中的业务模式,发展中小企业、个人金融、消费信贷、中间业务,创新资本补充工具,次级债，证券化,加强逆周期资本管理,注重资产、负债结构优化，提升投资业务,26,案例分析,美国富国银行的启示,27,美国富国银行,1852,年创办，现为美国第四大银行,160,年的经营历史，没有一年出现过经营亏损,1991,年至今的,20+,年间，富国银行的股价翻了,10,倍,2008,年的金融危机损失最少，危机过后反弹最快,零售业务占主导，占比达到了,60%,，,多元化渠道遍布全美（独创的超市内网点铺开了广泛的渠道同时兼顾了成本）,28,美国富国银行,美国最成功的交叉销售战略,全美第一的网上银行服务体系,行业领先地位,#1,中小企业贷款,#1,中等规模商业贷款,#1,房屋贷款,#1,商业地产贷款,#1,汽车贷款,29,启示,全能型银行,以客户为导向（满足客户在财务上的全部需求）,交叉销售策略（实现效益最大化）,建立大型的信息网络平台,坚持核心业务,全面风险管理,稳健经营,30,