第五章虚拟变量第八章虚拟变量

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,第5章 虚拟变量,1,问题的提出,1、计量经济学模型，需要经常考虑属性因素,的影响。例如，职业、,战争与和平,、,繁荣与,萧条,、,文化程度,、,灾害,、,季节,2、属性因素往往很难直接度量它们的大小。,只能给出它们的“YesD=1”或,”NoD=0”、,或者它们的程度或等级。,3、为了反映属性因素和提高模型的精度，,必须将属性因素,“量化”。通过构造0-1型,的人工变量来量化属性因素。,2,文化程度,3,繁荣与萧条,4,灾害,1 灾害,D=,0 无灾害,5,模型中引入虚拟变量的必要性,现实经济生活错综复杂，往往要求人们,按照经济变量的质或量的不同，,分别进,行处理,。因此，回归模型中，往往有必,要引入虚拟变量，以表示这些质的区别。,例如，消费函数，对于,平时与战时,，萧,条与繁荣，乃至性别、教育程度、,季节,性,等等，都会因质的有不同表现出不同,的差异。,6,一、虚拟变量的定义,虚拟变量是一用以反映质的属性,的一个人工变量，通常记为D,（Dummy）。,虚拟变量D只取0或1两个值,对基础类型或肯定类型设D=1,对比较类型或否定类型设D=0,7,虚拟变量举例,1 本科学历,D=,0 非本科学历,0 “文革”时期,D=,1 非“文革”时期,8,二、虚拟变量的引入,虚拟变量在模型中，可以作,解释变量,，也可以作,因变量,。,虚拟变量作解释变量时出现在方程的右端,虚拟变量作因变量（被解释变量）时出现在方程的左端,9,三、虚拟变量模型,引入虚拟变量后，回归方程中同时,含有一般解释变量和虚拟变量，称,这种结构的模型为,虚拟变量模型,10,四、,模,模型,中,中引,入,入虚,拟,拟变,量,量的,作,作用,1、分离,异,异常,因,因素,的,的影,响,响，例,如,如分,析,析我,国,国GDP,的,的时,间,间序,列,列，,必,必须,考,考虑,“,“文,革,革”,因,因素,对,对国,民,民经,济,济的,破,破坏,性,性影,响,响，,剔,剔除,不,不可,比,比的,“,“文,革,革”,因,因素,。,。,2、检验,不,不同,属,属性,类,类型,对,对因,变,变量,的,的作,用,用，例,如,如工,资,资模,型,型中,的,的文,化,化程,度,度、,季,季节,对,对销,售,售额,的,的影,响,响。,3、提高,模,模型,的,的精,度,度，相,当,当与,将,将不,同,同属,性,性的,样,样本,合,合并,，,，扩,大,大了,样,样本,容,容量,（,（增,加,加了,误,误差,自,自由,度,度，,从,从而,降,降低,了,了误,差,差方,差,差）,。,。,11,五、,虚,虚拟,变,变量,设,设置,的,的原,则,则,在模,型,型中,引,引入,多,多个,虚,虚拟,变,变量,时,时，,虚,虚拟,变,变量,的,的,个数,应,应按,下,下列,原,原则,确,确定,：,：,1、如,果,果模型,中,中包含,截,截距项,，,，而有,m种互斥,的属性,类,类型，,在,在模型,中,中引入m-1个虚拟,变,变量。,例如，,性,性别有2个互,斥,斥的属,性,性，引,用,用2-1=1,个,个,虚拟变,量,量,再如，,文,文化程,度,度分小,学,学、初,中,中、高,中,中、大,学,学,、,研究生5类，,引,引用4,个,个虚拟,变,变量,12,2、如,果,果模型,中,中不包,含,含截距,项,项，则,一,一个质,变量有m种特,征,征，只,需,需要引,入,入m个,虚,虚拟,变量。,13,用3个,虚,虚拟变,量,量表示4个季,度,度,这里用3个虚,拟,拟变量,表,表示4,个,个季度,，,，Q2,、,、Q3,、,、Q4,同,同时取,不,不同值,组,组合起,来,来表示4个季,节,节,春,春、夏,、,、秋和,冬,冬。,14,第一节,、,、变参,数,数模型,一、截,距,距变动,模,模型,虚拟变,量,量,D,与其它,解,解释变,量,量在模,型,型中是,相加关,系,系，称,为,为虚拟,变,变量的加法引,入,入方,式。,例如，,讨,讨论消,费,费问题,，,，消费,水,水平C,主,主要,由收入,水,水平Y,决,决定，,但,但是当,特,特殊情,况,况出,现时政,府,府会采,取,取对消,费,费品限,量,量供应,措,措施，,因此引,入,入虚拟,变,变量D,来表示,这,这些特,殊,殊情,况与非,特,特殊情,况,况。,15,例：消,费,费问题,的,的虚拟,变,变量模,型,型,D=1,反,反常,年,年份D=0,正,正,常,常年份,C =b,0,+ b,1,x +b,2,D +e,C=b,0,+ b,1,x +b,2,D,反常年,份,份消费函,数,数 （,截,截距不,同,同斜率,同,同）,C=（ b,0,+ b,2,）+ b,1,x,正常年,份,份消费函,数,数 （,截,截距不,同,同斜率,同,同）,C=b,0,+ b,1,x,16,二、斜,率,率变动,模,模型,模型中,虚,虚拟变,量,量与其,它,它解释,变,变量是,相,相乘关,系,系，,称为虚,拟,拟变量,的,的乘法引,入,入方式,。,。,乘法引,入,入方式,引,引起斜率变,动,动,D=1,异,异常,时,时期D=0,正,正,常,常时期,设定模,型,型Y=b0+ b1 x+b2 Dx+e,异常时,期,期模型：,（,（截距,相,相同斜,率,率不同,）,）,Y=b0+（b1+b2 ）x +e,正常时,期,期模型：,（,（截距,相,相同斜,率,率不同,）,）,Y=b0+b1x +e,17,三、截距与,斜,斜率同,时,时变动,模,模型,D=1,异,异常,时,时期D=0,正,正常,时,时期,设定模,型,型Y=b0+b1x+ b2D+ b3Dx+e,异常时,期,期模型：,（,（截距,与,与斜率,均,均不同,）,）,Y=(b0+b2)+（b1+b3）x +e,反常时,期,期模型：,（,（截距,与,与斜率,均,均不同,）,）,Y=b0+b1x +e,18,第二节,、,、数量,因,因素与,变,变参数,模,模型,在经济,转,转折时,期,期，可,以,以建立,临,临界值,指,指标的,虚拟变,量,量模型,来,来反映,设转折,时,时期,t*,转折时,期,期的指,标,标值=,x*,虚拟变,量,量,D=1,（,（ t=t*,）,） D=0（tt*）,模型,y =b0+b1x +b2(x-x*)D +e,t = t*,时,时y =b0-b2 x*+(b1+ b2)x +e,当t= t*时，x=x*,两,两式,计,计算的y 相,等,等，,两条直,线,线在转,折,折期连,接,接成一,条,条折线,19,临界折,线,线的图,例,例,y = b0 + b1 x*,( t*),X*,x,y,y = b0 + b1 x,y = b0 -b2 x*+ (b1+ b2) x,y = b0 + b1 x + b2 ( x-x*) D,20,第一节,运,运用,虚,虚拟变,量,量改变,回,回归直,线,线的截,距,距,b2,b0,x,c,Y=b0+b1X,Y=(b0+b2)+b1X,Y=b0+b1X+b2D+e,D=0,正常,D=1反常,21,第二节,运,运用,虚,虚拟变,量,量改变,回,回归直,线,线的斜,率,率,C=b0+b1x,C=b0+(b1+b2)x,x,c,Y=b0+b1X+b2DX,D=1反常,D=0正常,22,第三节,运,运用,虚,虚拟变,量,量同时,改,改变回,归,归直线,的,的截距,和,和斜率,Y=(b0+b2)+(b1+b3)x+e,Y=b0+b1x+e,正常时期,Y=b0+b1X+b2D+b3DX+e,D=1反常,D=0正常,23,本章例,题,题,例1设,某,某地区,职,职工工,资,资的收,入,入模型,为,为：,24,25,26,27,例3、,由,由经济,理,理论得,知,知，进,口,口消费,品,品数量Y主要,取,取决于,国,国民收,入,入X，,我,我国改,革,革开放,前,前后进,口,口消费,品,品的数,量,量发生,明,明显变,化,化，以1979年为,转,转折期,，,，建立,进,进口消,费,费品需,求,求模型,，,，并反,映,映这种,变,变化。,28,29,第5章,习,习题,一、单,项,项选择,题,题,1、如,果,果一个,回,回归模,型,型中不,包,包含截,距,距项，,对,对一个,具,具有m,个,个特征,的,的质的,因,因素需,要,要引入,的,的虚拟,变,变量的,个,个数为,：,：,A、m,B、m-1,C、m-2,D、m+1,30,2、设,个,个人消,费,费函数Yi=c0+c1Xi+ui中，,消,消费支,出,出Y不,仅,仅与收,入,入X有,关,关，而,且,且与消,费,费者的,性,性别、,年,年龄构,成,成有关,，,，年龄,构,构成可,分,分为青,年,年、中,年,年和老,年,年三个,层,层次，,假,假设边,际,际消费,倾,倾向不,变,变，则,考,考虑上,述,述因素,的,的影响,，,，该函,数,数引入,虚,虚拟变,量,量的个,数,数为：,A、1,个,个；B,、,、2个,；,；C、3个；D、4,个,个,3、设,某,某商品,需,需求模,型,型为Yi=B0+B1Xi+ut,其中Y是商,品,品的需,求,求量，X是商,品,品的价,格,格，为,了,了考虑,全,全年12个月,份,份季节,变,变动的,影,影响，,假,假设模,型,型中引,入,入了12个虚,拟,拟变量,，,，则会,产,产生的,问,问题是,：,：A、,异,异方差,；,；B、,序,序列相,关,关；C,、,、不完,全,全的多,重,重共线,性,性；D,、,、完全,的,的多重,共,共线性,31,4、设,截,截距和,斜,斜率同,时,时变动,模,模型为Yi=a0+a1D,B1Xi+B2(DXi) +ui,如,如果统,计,计检验,表,表明（,）,）成,立,立，则,上,上式为,截,截距变,动,动模型,A、a1不等,于,于0,B2不,等,等于0,；,；,B、a1不等,于,于0,B2等,于,于0；,C、a1等于0,B2等于0；,D、a1等于0,B2等于0.,32,5、若,随,随机解,释,释变量,的,的变动,，,，被解,释,释变量,的,的变动,存,存在两,个,个转折,点,点，即,有,有三种,变,变动模,型,型，则,在,在分段,线,线性回,归,归模型,中,中应引,入,入虚拟,变,变量的,个,个数为,：,：,A、1,个,个；B,、,、2个,；,；C、3个；D、4,个,个,二、分,析,析题,某行业,利,利润Y,不,不仅与,销,销售额X有关,，,，而且,与,与季节,因,因素有,关,关。,（1）,如,如果认,为,为季节,因,因素使,利,利润平,均,均值发,生,生变异,，,，应如,何,何引入,虚,虚拟变,量,量？,（2）,如,如果认,为,为季节,因,因素使,利,利润对,销,销售额,的,的变化,额,额发生,变,变异，,应,应如何,引,引入虚,拟,拟变量,？,？,33,（3）,如,如果认,为,为上述,二,二种情,况,况都存,在,在，又,应,应如何,引,引入虚,拟,拟变量,？,？,请对上,述,述三种,情,情况分,别,别设定,利,利润模,型,型。,34,演讲完,毕,毕，谢,谢,谢观看,！,！,