差别存款准备金动态调整

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,差别准备金动态调整工具,一、差别准备金动态调整方案设计思路,二、测算方法,1,定义：指把金融机构准备金与其资本充足率、资产,质量状况等指标挂钩。,2,调整目的：引导并激励金融机构自我调整信贷,投放，防范风险，保持稳健经营。,3,调整基础：,(1),据,银行信贷偏离经济增长、物价涨幅的程度。,(2),据,各金融机构对整体偏离的影响及各自系统重,要性程度和稳健性状况。,4,测算时间：年初测算全年规划（需总行核批）,月初测算本月规划（需总行批准）,一,、,差别准备金动态,调整,方案设计思路,（,1,）,调控范围：,（,1,）总行层面：政策性银行、国有银行、全国性股,份制银行、较大型地方银行,（,2,）省级分行：,城商行,、外资银行、,农信社、农合,行、农商行、,城信社、,财务公司、,信托公司、,金融租赁公司、汽车金,融公司、,村镇银行,共,10,类机构,一、差别准备金动态调整方案设计思路（,2,）,各家银行执行的差别准备金率测算公式：,为某金融机构。,为对某金融机构实施的差别准备金率。,为某金融机构稳健性调整参数。,为某金融机构按宏观审慎要求测算出的资本充,足率。,为某金融机构,实际资本充足率,。,二、,测算方法,指各家金融机构的实际资本充足率,（数据来自银监局）,。,鉴于目前各家银行,按季,计算资本充足率，所以在实际操作中，考虑到数据的可得性，测算全年规划时各行实际资本充足率水平一般采用,上年,2,季末,资本充足率数据,2012,年规划,2011,年,3,季度,实际资本充足率,基于宏观审慎要求的资本充足率,=,最低资本充足率要求,+,系统重要性附加资本,+,资本缓冲要求,其中：农村合作银行、农村商业银行、城市商业银行、,村镇银行（,2006,年以前开业）：最低资本充足率要求,=,8%,农村信用社：最低资本充足率要求：,按宏观审慎要求测算的资本充足率,6%,8%,8%,4%,6%,系统重要性附加资本根据各金融机构的系统重要性程度差异，赋予不同的值。,赋值方法：,(1),把辖内,资产规模,最大的地方法人金融机构作为参照,机构，其赋值为,1%,（包商）,。,(2),其他银行按其资产与基准银行资产之比赋值。,赋值公式：,某行系统重要性附加资本,=0.5%+,（,1%-0.5%,）,某行资产规模,/,最大行资产规模,赋值范围：,（,0.5%,1%,系统重要性附加资本,资产负债表上本外币资产总规模,示例：,假设,截至,2011,年,9,月末，,包商银行（辖内最大法人金融机构）,资产规模为,1000,亿元，,内蒙古银行,资产规模为,500,亿元。那么他们的系统重要性附加资本分别为：,包商银行：,=0.5%+,（,1%-5%,）,1000/1000,=1%,内蒙古银行,:=0.5%+,（,1%-5%,）,500/1000,=0.75%,系统重要性附加资本范例,资本缓冲要求,=,留存资本缓冲,+,逆周期,资本缓冲,1.,留存资本缓冲,=0,（目前暂定）,2.,逆周期,资本缓冲,（,1,）引入的意义：旨在抑制金融体系顺周期波动，防范信,贷过快增长导致系统性风险的影响,（,2,）计算公式：逆周期,资本缓冲,（要求,=0),=,（贷款,同比,增速,-GDP,增速,-,目标,CPI,）,资本缓冲要求（,1,）,资本缓冲要求（,2,）,其中：为,i,行对整体信贷顺周期贡献度参数。,=,（,i,行系统重要性附加资本,100,）,宏观经济热度参数,（内蒙古为,1.8,）,GDP,增速：为自治区政府正式公布的,2011,年预期目标减,0.5,个,百分点；二季度后按各省正式公布的,2012,年目标统,一调整。（我区,13%,2011,年）,目标,CPI,：全国,4%,。,总 结,:,资本缓冲要求,=,（贷款增速,-16.5%,）,（系统重要性附加资本,100,）,1.8,系统重要性参数,示例：包商银行、内蒙古银行贷款同比增速均为,26.5%,，那么他们的,资本缓冲要求,分别为：,包商银行：,=0+1%1001.8,（,26.5%-12.5%-4%),=18%,内蒙古银行：,=0+0.75%1001.8(26.5%-12.5%-4%),=13.5%,资本缓冲要求范例,差别准备金率,=,=1.2 -,=1.2,(,+,+,),还原公式（简化版）,0.5%+,（,1%-0.5%,）,某行资产规模,/,最大行,资产规模（,包商）,(,贷款同比增速,-GDP,增速,-,目标,CPI),系统重要性附加资本,资本缓冲要求,最低资本充足率要求（,8%,）,-,合意贷款,1.,定义：指金融机构不用交差别准备金，其新增贷,款应为多少。,2.,计算方法：合意贷款增速,平滑贷款余额,（,1,）合意贷款增速：当差别准备金率等于,0,时，用,公式倒推出来的增速,信贷规划（合意贷款）测算方法,差别准备金率,=1.2 -,当 等于,0,，有,=,1.2,/1.2=,+,+,合意贷款增速,0.5%+,（,1%-0.5%,）,某行资产规模,/,最大行,资产规模,（包商）,(,贷款同比增速,-GDP,增速,-,目标,CPI),系统重要性附加资本,资本缓冲要求,最低资本充足率要求（,8%,）,计算方法：,（,1,）取各金融机构,2010.122011.12,末共,13,个月人,民币贷款余额数,（,2,）在图表导向中选择做折线图,（,3,）在,折线上,点右键，选择“添加趋势线”，在选项一,栏中，选择“显示公式”，即为贷款余额平滑公式,（,4,）令公式中的,X=13,，即为,2011,年末平滑贷款余额,平滑贷款余额,假定某家机构合意贷款增速为,20%,，,2011,年末平滑贷款余额为,100,亿元，则,2012,年合意贷款为：,20%100=20,合意贷款测算示例,谢谢,