商业银行现金资产管理讲义

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,无忧,PPT,整理发布,无忧,PPT,整理发布,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,1,第四讲 商业银行现金资产管理,三、商业银行现金资产与流动性需求,（二）头寸,可用头寸、基础头寸、可贷头寸,四、银行流动性需求的预测,（一）银行流动性需求与供给的影响因素,（二）流动性需求的预测方法,1.,因素法,（,1,）影响预期贷款变化的因素,（,2,）影响预期存款变化的因素,2,第四讲,商,商业,银,银行现,金,金资产,管,管理,商业银,行,行所需,资,资金头,寸,寸量=,预计贷,款,款增量+应缴存,款,款准备,金,金增量-预计存,款,款增量,2.资金结,构,构法,银行总,流,流动性,需,需求=,存款和,非,非存款,负,负债的,流,流动性,需,需求,+贷款的,流,流动性,需,需求,=Ay（游动,性,性货币,负,负债-By）,+Ac（脆弱,性,性货币,负,负债-Bc）,+Aw,（稳定,性,性货币,负,负债-Bw）,+Ad,新增贷,款,款额,3,第四讲,商,商业,银,银行现,金,金资产,管,管理,3.流动性,指,指标法,（1）现金,指,指标=（现金+同业存,款,款）/总资产,（2）流动,证,证券比,率,率=政府证,券,券/总资产,（3）无风,险,险资产,比,比率=（现金+同业存,款,款,+政府证,券,券）/总资产,（4）同业,拆,拆借净,值,值率=（同业,拆,拆出,-同业拆,入,入）/总资产,（5）流动,资,资产比,率,率=（现金+政府债,券,券,+同业拆,借,借净值,）,）/总资产,（6）能力,比,比率=（贷款+租赁净,额,额）/总资产,4,第四讲,商,商业,银,银行现,金,金资产,管,管理,（7）游动,性,性货币,率,率=货币市,场,场资产/货币市,场,场负债,（8）短期,投,投资比,率,率=（短期,同,同业存,款,款+同业拆,出,出,+短期证,券,券）/总资产,（9）短期,投,投资与,敏,敏感负,债,债率=短期投,资,资/敏感负,债,债,（10）核心,存,存款比,率,率=核心存,款,款/总资产,（11）存款,结,结构比,率,率=活期存,款,款/定期存,款,款,（12）交易,性,性存款,率,率=交易性,存,存款/非交易,性,性存款,5,第四讲,商,商业,银,银行现,金,金资产,管,管理,五、流,动,动性需,求,求与来,源,源的协,调,调管理,（一）,流,流动性,需,需求管,理,理的原,则,则,1.进取型,原,原则,2.保守型,原,原则,3.成本最,低,低原则,（二）,流,流动性,需,需求与,来,来源的,协,协调管,理,理办法,1.流动性,资,资产,2.借入资,金,金,6,第四讲,商,商业,银,银行现,金,金资产,管,管理,（三）,流,流动性,需,需求管,理,理效果,的,的衡量,1.公众对,银,银行的,信,信心。,2.银行股,票,票价格,是,是否稳,定,定。,3.发行大,额,额可转,让,让定期,存,存单以,及,及其他,负,负债是,否,否存在,风,风险溢,价,价。,4.出售银,行,行资产,有,有无损,失,失。,5.能否满,足,足客户,的,的合理,贷,贷款需,求,求。,6.是否频,繁,繁地从,中,中央银,行,行借款,。,。,第五讲,商,商业,银,银行的,贷,贷款,8,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,一、贷,款,款的种,类,类,（一）,按,按偿还,期,期限分,1.活期贷,款,款,2.定期贷,款,款,（二）,按,按保障,程,程度分,1.抵押贷,款,款,2.信用贷,款,款,9,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,（三）,按,按偿还,方,方式分,1.一次性,还,还清贷,款,款,2.分期偿,还,还贷款,（四）,按,按数量,分,分,1.批发贷,款,款,2.零售贷,款,款,10,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,二、贷,款,款政策,与,与程序,（一）,贷,贷款政,策,策原则6C原则,1.品质Character,2.能力Capacity,3.现金Cash,4.抵押Collateral,5.环境Conditions,6.控制Control,11,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,（二）,贷,贷款政,策,策,1.贷款业,务,务的发,展,展战略,2.贷款审,批,批的分,级,级授权,3.贷款的,期,期限和,品,品种结,构,构,4.贷款发,放,放的规,模,模控制,5.关系人,贷,贷款政,策,策,6.信贷集,中,中风险,管,管理政,策,策,7.贷款定,价,价,12,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,8.贷款的,担,担保政,策,策,9.贷款档,案,案的管,理,理政策,10.贷款的,审,审批和,管,管理程,序,序,11.贷款的,日,日常管,理,理和催,收,收政策,12.对所有,贷,贷款质,量,量评价,的,的标准,13.对不良,贷,贷款的,处,处理,13,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,（三）,贷,贷款的,决,决策程,序,序,（四）,贷,贷款协,议,议,1.贷款金,额,额、期,限,限、贷,款,款用途,的,的规定,；,；,2.利率与,计,计息；,3.提款条,件,件、提,款,款时间,及,及提款,手,手续。,4.还款；5.担保；6.保险；7.声明与,承,承诺；,8.违约事,件,件及处,理,理；9扣划；10.税费；,11.抵消、,转,转让与,权,权利保,留,留；12变更与,解,解除；,13.法律适,用,用、争,议,议解决,及,及司法,管,管辖；14.附件。,14,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,三、贷,款,款审查,的,的原则,1.定期对,所,所有类,型,型的贷,款,款进行,审,审查，,大,大笔贷,款,款审查,周,周期较,短,短，小,笔,笔贷款,可,可以随,机,机抽样,审,审查。,2.借款人,的,的财务,状,状况和,还,还款能,力,力。,3.贷款文,件,件的完,整,整性和,贷,贷款政,策,策的一,致,致性。,4.银行对,抵,抵押和,担,担保的,控,控制程,度,度。,5.增大对,问,问题贷,款,款的审,查,查力度,。,。,15,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,四、贷,款,款的质,量,量评价,（一）,贷,贷款的,分,分类过,程,程,（二）,贷,贷款分,类,类,1.含义,2.五大类,（三）,贷,贷款分,类,类结果,1.贷款五,级,级分类,的,的主要,特,特征,2.贷款质,量,量分析,指,指标,16,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,五、问,题,题贷款,的,的发现,和,和处理,（一）,问,问题贷,款,款的产,生,生和发,现,现,1.导致问,题,题贷款,的,的因素,2.问题贷,款,款的有,效,效管理,措,措施,3.早期问,题,题贷款,信,信号,（1）财务,信,信号,（2）非财,务,务信号,17,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,（二）,问,问题贷,款,款的处,理,理程序,与借款,人,人的协,议,议政策,：,：,1.减债程,序,序和时,间,间限制,2.增加抵,押,押品、,担,担保人,、,、第二,抵,抵押,3.索取财,务,务报告,4.立即监,控,控抵押,品,品和借,款,款人,5.建立损,失,失安全点,18,第一节,贷,贷,款,款政策,与,与管理,（三）,呆,呆账准,备,备金,1.三种类,型,型,（1）普通,呆,呆账准,备,备金,（2）专项,准,准备金,（3）特别,准,准备金,2.计算公,式,式,普通呆,账,账准备,金,金=（贷款,总,总额-专项呆,账,账准备,金,金）规定的,比,比例,呆账准,备,备金总,量,量=专项呆,账,账准备,金,金+普通呆,账,账准备,金,金,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,