Stata 之面板数据处理—长面板

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Stata,之面板数据处理,长面板,周建锋,包括了常数项、时间趋势项、个体,虚拟变量、以及不随时间变化的解释变量,Z,i,1,、仅组内异方差,（,1,）当,syntax,：,tab,state,gen(state,),gen t=year-62,xtpcse,lnc,lnp,lnpmin,lny,state2-state10 t,corr(ar1),Syntax:,xtpcse,lnc,lnp,lnpmin,lny,state2-state10 t,corr(psar1),若仅考虑不同个体扰动项存在异方差，而忽略自相关，则：,Syntax,：,xtpcse,lnc,lnp,lnpmin,lny,state2-state10,t,hetonly,2,、同时处理组内、组间同期相关,xtgls,y x1 x2 x3,panels(option),corr(option,),panels(iid,):,假定不同个体的扰动项为独立同分布；,panels(het,):,假定不同个体的扰动项相互独立但有不同方差；,panels(cor,):,假定不同个体的扰动项同期相关且有不同方差；,corr(ar1):,对应 的组内自相关情形；,corr(psar1):,允许每个面板有自己的自回归系数,在执行以上命令“,xtpcse,”,或“,xtgls,”,时，如果没有个体虚拟变量，则为随机变量；如果加上个体虚拟变量，则为固定效应。,3,、异方差与之相关检验,（一）组间异方差检验,1,、,wald,异方差检验,quietly,xtgls,lnc,lnp,lnpmin,lny,state2-state10,t,panels(cor,)cor(ar1),xttest3,2,、似然比检验,Syntax,：,tab,state,gen(state,),gen t=year-62,quietly,xtgls,lnc,lnp,lnpmin,lny,state2-state10,t,igls,panels(het,),estimates store hetero,quietly,xtgls,lnc,lnp,lnpmin,lny,state2-state10,t,igls,estimates store homo,local,df,=e(N_g)-1,irtest,hetero,homo,df(df,),（二）组内自相关检验,原假设：不存在一阶自相关,xtserial,lnc,lnp,lnpmin,lny,state2-state10 t,相关性,（三）组间截面检验,原假设：不存在组间截面相关,Syntax,：,quietly,xtreg,lnc,lnp,lnpmin,lny,t,fe,（,1,）,Breusch,-Pagan LM,检验：,xttest2,（,只能用在“,xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”,之后,）,（,2,）,cross-sectional dependence,xtcds,（适用于,n,大,T,小的短面板数据）,Pesaran,检验：,xtcsd,pes,Friedman,检验：,xtcsd,fri,Frees,检验：,xtcsd,，,fre,