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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,巴塞尔II与金融创新,交通银行 张路,1,巴塞尔协议的主要里程碑,十国集团组成了巴塞尔银行监管委员会 1975年2月,对银行的国外机构的监管原则 1975年9月,关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告,（又称巴塞尔报告 ） 1988年7月,资本计量和资本标准的国际协议：修订框架,（又称巴塞尔新资本协议） 2004年6月,巴塞尔II,巴赛尔新资本协议,第一支柱,第二支柱,第三支柱,最低资本,要求,监管检查,信息披露,促使银行建立全面的风险管理体系,鼓励银行不断改进风险管理方法和技术,银行内控与外部监管结合,市场约束力度加大,最低资本要求与风险偏好,最低监管要求,战略风险,法律风险,声誉风险,流动性风险,操作风险,市场风险,信用风险,百年不遇,千年不遇,资本管理以及监管资本套利,预期损失,非预期损失,异常损失,损失价值分布,相对概率,预期损失一般通过提取拨备来覆盖，从业务收益中做为成本扣除,从监管的角度，,监管资本,要求覆盖其余风险,从银行的角度，,经济资本,要求覆盖非预期损失,巴塞尔II推行的内部评级法IRB力图减少两者的差距,中外银行的数据比较,平均,美国银行,中国上市银行,资本充足率,11.6,9.1,核心资本充足率,8.1,6.4,资本杠杆率,7.1,4.1,ROA,1.41,0.59,ROE,15.51,14.58,市盈率,13.8,20.8,数据来源：中美两国商业银行四大关键指标比较,陈忠民,2003年4月，银监会成立，确立了“管法人，管风险、管内控，提高透明度”的思路,2003年11月4日，启动了“1104”工程,2003年12月，通过了中华人民共和国银行业监督管理法 ,2004年2月，发布商业银行资本充足率管理办法，第53条明确最迟要在07年1月1日达到最低资本要求,中国银监会主要里程碑,企业软预算约束,规模和速度情结,转移风险的市场和客户成熟度,金融工程的人才,中国商业银行的生态环境,金融创新与战略转型,分子策略,分母策略,监管要求,外部渠道：,上市、可转债、次级债等,内部渠道：,利润留存、一般准备等,改善资本结构,增加融资便利,内部优化,业务发展,内部管理,调整业务结构,转换营销模式,增加交叉销售,全面风险管理,组织流程再造,人力资源开发,转变增长方式,成本和效率,可持续发展的赢利能力,In God we trust, all others bring data,-W. Edwards Deming,金融工程的前景广阔,谢谢大家！,结束语,
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