第01章绪 论

Header text,Level One Text,Level Two Text,Level Three Text,计量经济学讲义,47,安徽大学经济学院,计量经济学讲义,程建华,Monday, September 16, 2024,评价与自我评价,考生情况,应考人数,74,实考人数,74,缺考人数,0,成绩分布,分数段,60,分以下,60,69,分,70,79,分,80,89,分,90,100,分,学生数,6,20,21,21,6,百分比,8.1%,27.0%,28.4%,28.4%,8.1%,最高分,92,最低分,44,平均分,74.33,考生情况,应考人数,33,实考人数,33,缺考人数,0,成绩分布,分数段,60,分以下,60,69,分,70,79,分,80,89,分,90,100,分,学生数,1,3,7,14,8,百分比,3.0%,9.1%,21.2%,42.4%,24.2%,最高分,97,最低分,51,平均分,81.71,人均月收入,X,人均月消费支出,Y,条件均值,E,（,Y,）,180,155,160,165,170,175,165,200,165,170,174,180,185,188,177,220,179,184,190,194,198,189,240,180,193,195,203,208,213,215,201,260,202,207,210,216,218,225,213,280,210,215,220,230,235,240,225,300,220,236,240,244,245,237,320,235,237,240,252,257,260,262,249,340,237,245,255,265,275,289,261,360,250,252,275,278,280,285,291,273,线性回归分析的典型例子,人均月收入,X,条件均值,E,（,Y,）,消费支出,1,消费支出,2,180,165,170,175,200,177,185,170,220,189,194,190,240,201,193,195,260,213,216,210,280,225,210,215,300,237,240,220,320,249,257,240,340,261,289,255,360,273,291,285,线性回归分析的典型例子,问题：人均收入与人均消费之间究竟存在怎样的关系？,课程安排,1,、绪论（,1,周）,2,、统计学基础（,2,周）,3,、一元线性回归模型（,2,周）,4,、多元线性回归模型（,2,周）,5,、多元回归模型的应用（,2,周）,6,、序列相关与异方差性（,2,周）,7,、联立方程简介（,2,周）,8,、预测分析（,1,周）,9,、,Eviews,软件应用（,2,周）,课程要求,1,、数学基础,2,、必备的经济学理论,3,、,Excel,应用,4,、,Eviews,应用,5,、关注时事经济,6,、课堂讨论,第一章 绪论,1,、计量经济学的含义,2,、计量经济学研究方法,3,、,计量经济学与其他学科的关系,4,、计量经济研究的步骤,5,、计量经济学的内容体系,6,、计量经济学的发展,7,、计量经济学的应用领域,1,、计量经济学的含义,计量经济学（,Econometrics,，经济计量学）：,是应用经济学的一个分支学科。它以经济理论和实际统计资料为基础，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。,它的学科代码：,F064,什么是计量经济模型？,计量经济模型（,Econometrics,Model,）：,反映经济变量关系的数学方程。包括代数方程、微分、积分方程等。,方程可以非常复杂，但经济变量之间的关系应当明确和易于理解，否则一个方程没有任何意义。,例如，用生产函数表示的反映产品产出与要素投入之间关系的方程为一计量模型。,Q,f(L, K, T),其中,Q,表示产出量，,L,，,K,，,T,分别表示投入的劳动、资本和技术。,一个具体的计量经济模型,利用我国国有独立核算工业企业,1978,1994,年的统计数据，使用计量经济方法得到如下具体的计量模型。,该模型定量地描述了我国独立核算工业企业中，技术、资本和劳动投入与产出量之间的数量关系。利用该模型可以对生产过程进行进一步分析，如要素影响分析、要素需求分析、生产预测、成本分析等。,问题：上述经济变量之间的关系是如何得到的？尤其是变量之间的关系系数的确定。,另一个具体的计量经济模型,一个典型的宏观经济计量模型：,其中,Y,，,C,，,G,，,I,，,R,分别表示国民收入、居民消费、政府消费、投资额和利率；,为随机误差项。,上述计量模型的含义,理论基础：,凯恩斯的国民收入决定理论，国民收入的增长由需求决定。,方程含义：,（,1,）模型第一个方程为平衡方程，即总收入等于总支出，总支出由国民支出、政府支出和投资额三项组成；（,2,）第二个方程是消费函数，表明居民消费主要取决于收入水平，而且消费与收入之间是不确定的随机关系；（,3,）第三个方程是投资函数，表明投资额主要由收入和利率来决定，投资额、收入和利率三者之间也是随机关系。,模型的应用价值：,（,1,）分析各项经济指标之间的数量关系；（,2,）结构分析、政策评价和预测分析。,研究者的任务：,确定方程中的关系系数。,总结,研究内容：,利用数学方程定量描述和分析经济变量之间的关系。,变量关系的特征：,（,1,）随机性。产出与生产要素投入、消费与收入、投资、收入与利率之间都不是精确的函数关系。（,2,）因果关系。反映的都是经济变量与其影响因素之间的因果关系。找的就是这种关系。,通过变量之间的关系寻找经济的运行规律。作为研究经济的一种方法，如今在中国越来越时髦。但在时髦的过程中，中国的经济学家经常犯各种各样的错误。,2,、计量经济学的研究方法,计量经济学（,Econometrics,，经济计量学）：,是应用经济学的一个分支学科。它以经济理论和实际统计资料为基础，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。,从它的含义即可看出计量经济学的研究方法是一种,实证分析方法,（,empirical approach,），不是一种纯数学的逻辑推理方法。这种实证方法又是基于经济理论基础上。因此应用相同的统计资料但运用不同的经济理论得到不同的经济现象的描述。,因此国外有人讽刺经济学这门学科：运用同一组数据得到两个完全截然相反结论而且可以同时获得诺贝尔奖的一门学科！问题是：原因何在？经济系统的变量太多、关联性又强，其中的规律没有真正认识。,2,、计量经济学的研究方法,尽管如此，计量经济学是一门很实在的学科。在以后的学习中，我要求几点：,（,1,）经济理论牢靠，非歪理邪说；,（,2,）统计资料详实，数据不能造假；,（,3,）数学方法应用得到，注意数学方法中的基本条件；,（,4,）实践检验；,（,5,）与时事经济结合；,（,6,）独立思考问题。,将来即使大家对某个问题有不同的看法，只要大家给出详细的分析过程，考试时我一定加分。我想强调的是一种独立思考的精神。,2,、计量经济学的研究方法,学术要求：,（,1,）放之四海而皆准的道理等于没有道理；,（,2,）含糊不清的观点等于没有观点；,比如今年下半年物价可能上涨！,（,3,）迷信权威等于害自己害别人；只有真理永恒。,3,、计量经济学与其他学科的关系,相关学科：,（,1,）经济学,（,2,）统计学,（,3,）数 学,（,4,）计算机,（,5,）其 他,3.1,计量经济学与经济学,研究主体：,经济现象。,研究过程：,描述的是经济变量之间的数量关系，从数量关系寻找经济运行的变化规律。,研究基础：,经济理论经济运行机制数学方法,例如，宏观经济模型的研制是根据经济环境的不同选用不同经济理论来构造。我国在上世纪九十年代之前的经济状况是以供给为向导的计划经济，而九十年代末则开始以需求为向导的市场经济。,经济理论指导计量经济学的研究，反过来计量经济学研究的结果验证经济理论的正确性。,3.1,计量经济学与经济学,数理经济学：,与计量经济学并列的学科。是一门以数学形式描述经济变量之间的逻辑关系、运用数学符号和公式分析研究经济现象的学科。,特点：,纯数学化、抽象、逻辑性更强。例如博弈论。,与理论经济学的区别：,表述的方式不同，所以被称之为“理论上的空盒子”。,实例分析：根据凯恩斯的绝对收入理论建立的消费函数：,C,a,bY,0b1,这是一个数理经济模型，它表明消费,C,由收入,Y,唯一决定，消费与收入之间存在稳定的函数关系，消费随着收入的增加而增加，但消费的增加低于收入的增长。,问题：,上述公式中的,b,为何小于,1,？经济上的解释是什么？提前消费和借贷消费能反映出来吗？,3.1,计量经济学与经济学,计量经济学家在上述模型的基础上做了两点改进，一是在模型中增加随机误差项，使模型成为随机方程；因为除收入外，消费还受到其他因素的影响，消费与收入之间的关系只能是随机关系。二是利用统计资料和数理统计方法估计出模型的具体形式。,具体表达式：,C,412.84+0.4538Y,结论：,数理经济学是纯理论的模型；而计量经济学是对数理经济建立的模型进行实证分析。,3.2,计量经济学与统计学,首先，要注意的是在西方学科分类中，统计学是放在社会科学中，而数学是放在自然科学中，说明两者的起源有所差异。,统计学研究的是不确定问题，对各类客观事实通过大量的统计资料、运用统计方法进行分析。计量经济学就是利用统计学的方法研究、分析经济问题和经济现象。,统计学的应用基础是统计资料，统计资料是源泉，没有第一手资料，再好的方法显得也非常无能为力。,3.3,计量经济学与数学,计量经济学离不开统计学，而统计学离不开数学，因此计量经济学与数学的关系紧密相连。计量经济学中贯穿了大量的数学推导。,3.4,计量经济学与计算机,计量经济研究过程中需要进行大量的数值计算，而数值计算需要借助于计算机。,在我们的课程当中主要用到,EViews,和,Excel,软件。其他软件工具大家也要知道。例如,SAS,、,SPSS,、,S-plus,、,Armos,以及,Statistics,。,希望大家有时间的话把,SPSS,玩玩熟，当作游戏来玩，玩好了预期收入“相当”高。,4,、计量经济研究的步骤,建立模型,估计参数,检验模型,模型应用,四个步骤看起来简单，但是做起来非常困难。,4.1,计量经济研究的步骤,-,建立模型,什么是模型？反映经济变量关系的具体的数学表达式。,1,、确定目标：想解决或解释什么问题。,2,、确定模型应用的基础理论,3,、确定模型的结构,4,、确定模型要用到的经济变量,5,、积累统计资料,4.1,计量经济研究的步骤,-,建立模型,确定模型的函数形式：,1,、根据经济行为理论，运用数理经济学的研究方法推导出模型的具体表达式。,2,、根据实际统计资料绘制被解释变量和解释变量的相关图，从关系图预估变量之间的表达式。,附注：模型的表达式经常修正。,4.1,计量经济研究的步骤,-,建立模型,1,、,CZSR = 4219.1 + 4.729*GPRZ,CZSR-,财政收入；,GPRZ-,股票融资额,2,、,NFCP = -107.66 + 0.13*SSLS + 0.22*NFSG,NFCP-,农副产品；,SSLS-,社会零售额；,NFSG-,农副产品收购额,3,、,SZJK = 0.73*QGTZ + 0.21*CK +0.18*SCXF + 67.6*D,SZLK-,生产资料进口额；,QGTZ-,轻工投资；,CK-,出口额；,SCXF-,生产消费；,D-,出口政策,4,、,CYCZ = 0.78 + 0.24*LSCL +0.05*NJDL 0.21*SZMJ,CYCZ-,农业总产值；,LSCL-,粮食产量；,NJDL-,农机动力；,SZMJ-,受灾面积,4.1,计量经济研究的步骤,-,建立模型,统计资料与统计数据：,1,、指标的含义，例如,GDP,、城镇居民消费、全社会投资还是城镇固定资产投资。,2,、指标的统计口径，全社会的还是特指的，财政收入是预算内的还是预算外的。,统计资料：准确、完整、具有可比性和一致性。例如经常有经济学家把中国的书价与美国的书价相比，认为中国的书便宜。非也！不可比。,4.1,计量经济研究的步骤,-,建立模型,经济统计数据：,1,、国民经济核算体系。,2,、指标的含义与准确性：什么时间、什么地区、什么指标的具体数据。例如中国,2006,年,2,季度,GDP,的实际值、增长率，或者是,2007,年全年的预测值（实际值和增长速度）。描述指标数据时一定要准确。,统计数据的多维性：时间序列数据、横截面数据、混合数据。,4.2,计量经济研究的步骤,-,模型的参数估计,参数估计方法是计量经济学的核心内容，也是一个纯技术处理过程。依据不同的原理可以构造不同类型的估计方法，例如最小二乘法、极大似然估计法等。,只有参数估计出来模型才有意义，否则一个纯数学公式没有实际意义。,注意：数学公式不是随便写的。,4.4,计量经济研究的步骤,-,模型检验,1,、经济检验：即符合经济学的基本原理。例如消费与收入之间的关系系数,b,介于,0,与,1,之间。但能否解释超前消费和负债消费？,2,、统计检验：主要是利用数理统计中的推断统计方法，对估计结果的可靠性进行检验。一般包括拟合优度检验、模型的显著性检验、解释变量的显著性检验等。,3,、计量经济检验（自相关、异方差和多重共线性）,4,、预测性能检验：调整数据（扩大样本）根据计算结果与实际比较进行模型检验。,1,、,MCL = -108.54 0.00067*GZZ +0.0153*ZGS -0.0068*DHL,MCL-,煤炭产量；,GZZ-,固定资产原值；,ZGS-,职工人数；,DHL-,电力消耗量,2,、,ln(MCL) = 2.69 + 1.85*ln(GZZ) + 0.5*ln(ZGS),4.4,计量经济研究的步骤,-,模型检验,4.4,计量经济研究的步骤,-,模型应用,1,、结构分析（,Structure,）：分析经济变量或结构参数的变动对整个经济系统的影响。例如，增加政府支出对消费、投资增长的影响，改变财政支出的结构对农业、农民收入的影响等。关税的制定对进出口贸易的影响。,乘数与弹性,2,、情景分析（,Scenario,）或假设分析（,What-if Analysis,）：这是一种仿真的手法，模拟不同的条件分析不同的结果。它与结构分析紧密相连。,3,、预测分析（,Forecasting,）：对未来做出判断。既要考虑准确度，又要考虑精度。,4,、政策评价（,Policy Evaluation,）：利用计量经济模型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响；例如宏观调控后经济运行的轨迹如何？达没达到预期效果。政策评价也是一种条件预测，即设计不同的政策手段预计未来的经济走势。例如，宏观调控的不同手段如金融货币手段、财政手段等哪个效果更好？,5,、检验和发展经济理论：利用计量经济学模型和实际统计数据实证分析某个理论假设正确与否。,4.4,计量经济研究的流程图,经济理论,理论模型,客观事实,统计资料,计量经济方法,估计的计量经济模型,检验模型与客观事实的一致性,模型应用,结构分析,情景分析,经济预测,政策评价,实证分析,是,否,否,重新搜集,整理数据,重新设定,理论模型,5,、计量经济研究的内容体系,1,、广义计量经济学：利用经济理论、数学和统计学定量研究经济现象的数理经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析、投入产出分析、运筹学等各种方法。,2,、狭义计量经济学：通常定义的计量经济学。主要研究经济变量之间的随机因果关系，采用的数学方法主要是在回归分析基础上发展起来的计量经济方法。,5,、计量经济研究的内容体系,1,、理论计量经济学：主要研究计量经济学的理论和方法，侧重分析如何建立一个,“,优良,”,的模型来揭示经济变量之间的数理关系，所以参数估计和模型检验是其核心内容。,2,、应用计量经济学：主要研究计量经济学的具体应用，侧重讨论如何利用计量经济模型定量分析具体的经济问题。,5,、计量经济研究的内容体系计量经济模型的分类,1,、单方程与联立方程：一个方程研究经济变量之间的关 系；多个方程研究多个经济变量之间的关系。,2,、随机方程与恒等方程：随机方程考虑随机因素影响的方程；恒等方程是明确经济关系的方程，该方程也可称之为,约束方程，例如总产出等于总收入,。,3,、静态模型与动态模型：只考虑本期变量之间相互关系的模型，例如某年度某地区,GDP,的结构状况。如果在模型中引入滞后变量，如前期收入、投入、利率等，则模型即为动态模型。在计量经济研究中很少讨论静态模型，主要讨论动态模型，如,ARIMA,模型等。,6,、计量经济研究的发展,计量经济学的发展历史大致分为三个阶段：,一、初步形成阶段（,19,世纪中期,20,世纪,30,年代）,1,、,1838,年，法国古诺（,A.Cournot,），,财富理论的数学原理,2,、,1874,年，法国瓦尔拉（,L.Walras,），,纯粹政治经济学纲要,，一般均衡理论,3,、意大利帕雷托（,V.Pareto,），发展一般均衡理论，引进几何方法,4,、,1890,年，美国马歇尔（,A.Marshell,），,经济学原理,5,、,1926,年，挪威费里希（,R.Frisch,），提出经济计量学（,Econometrics,）,6,、,1929,年，美国穆尔（,H.L.Moore,），,综合经济学,，经济周期的祖师爷,7,、,1930,年，在美国由费里希、丁伯根和费歇尔成立“国际计量经济学会”,8,、,1933,年，出版会刊, Econometrics ,6,、计量经济研究的发展,计量经济学的发展历史大致分为三个阶段：,二、迅速发展阶段（,20,世纪,30,年代,20,世纪,60,年代）,1,、,1935,年，丁伯根（,Tinbergen,），建立第一个宏观经济模型,2,、,1936,年，英国凯恩斯（,Keynes,），,就业、利息和货币通论,3,、罗宾逊（,J.V.Robinson,）、萨缪尔森（,P.A.Somuelson,，乘数效应）、克莱因 （,L.Klein,）研究美国、日本等西方市场经济国家的宏观经济模型。,4,、自此以后经济学诺贝尔奖大部分都奖给了计量经济学家。,5,、大量的计量分析软件应是在,20,世纪,80,年代后出现的，绝对不是,60,年代。,6,、计量经济研究的发展,计量经济学的发展历史大致分为三个阶段：,三、发展应用阶段（,20,世纪,70,年代以后）,1,、大量的计量分析软件在,20,世纪,80,年代后出现为计量模型的研制提供了极大帮助,2,、理论方法不断创新，例如协整理论的诞生。,3,、克莱因 （,L.Klein,）发起研制的“连接（,Link,）计划”。我国参加了。我原来的单位一直跟踪在做。,6,、计量经济研究的发展,我国计量经济学的发展历史：,1,、,1979,年改革开放以后才真正有人专门从事这方面工作。,2,、我国一直有人从事宏观经济计量模型的研制，但是实际应用较少，由大环境决定。,3,、学风不正，喜欢赶时髦。,CGE,模型（一般可计算均衡模型）。,4,、最近几年大量的海归派回来是个好事。,6,、计量经济研究的发展,我国计量经济学的有关名人：,1,、海外的：萧 正、钱颖一、刘遵义,2,、海归的：白重恩、邹恒浦、李稻葵,3,、国内的：汪同三、李子奈、李京文,国内越来越多的人从事这方面工作，金融、保险、政府咨询、市场调研,原来会用,SPSS,的人一定很“牛”，但现在已经很多人会用了。,7,、计量经济学的应用领域,国内越来越多的人从事这方面工作，金融、保险、政府咨询、市场调研。,例如政府调价的论证，企业的市场调查，证券投资组合。,注：学好计量经济学对以后的职业选择有很大帮助。,推荐的参考书,1,、罗伯特,S.,平狄克（,Robert.Pindyck,）,&,丹尼尔,L.,鲁宾费尔德（,Daniel L.,Rubinfeld,），,计量经济模型与经济预测,，北京：机械工业出版社，,1999,年。,2,、高铁梅等，,计量经济分析方法与建模,，北京：清华大学出版社，,2005,年。,3,、易丹辉，,数据分析与,EViews,应用,，北京：中国统计出版社，,2002,年。,1,、下列设定的计量经济模型是否合理，为什么？,（,1,）,GDP,a+b,1,*GDP,1,+b,2,*GDP,2,+b,3,*GDP,3,+,GDP,a+b,3,*GDP,3,+,，其中,GDP,i,（,i=1,2,3,）是第,i,产业的国内生产总值。,（,2,）,S,1,=a+bS,2,+,，,其中,S,1,和,S,2,分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。,（,3,）,Y,t,a+b,1,I,t,+b,2,L,t,+,其中,Y,I,L,分别是建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。,（,4,）煤炭产量,f,（,L,，,K,，,X,1,，,X,2,）,，其中,L,，,K,分别是煤炭工业职工人数和固定资产原值，,X,1,、,X,2,分别是发电量和钢铁产量。,2,、指出下列模型中的错误，并说明理由。,（,1,） ，其中,C,、,Y,分别是城镇居民消费支出和可支配收入。,（,2,） ，其中,Y,、,K,、,L,分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。,思考与练习,