计量经济学课件

计量经济学课件file：li-12-1file：li-12-1afile：li-12-2file：li-12-3file：li-12-3bfile：7panel05file：li-12-1Cheng Hsiao Baltagi Baltagi著著 白仲林主译白仲林主译面板数据的面板数据的计量量经济分析，分析，白仲林著，白仲林著，张晓峒主峒主审，南开，南开大学出版社，大学出版社，2008。中文版中文版中文版中文版Cheng Hsiao Baltagi Baltagi著 白计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件图图12.3图图12.2图12.3图12.2计量经济学课件计量经济学课件【案例【案例12.1】（file:li-12-1）混合模型的）混合模型的EViews估估计结果示例果示例【案例12.1】（file:li-12-1）混合模型的EV计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件【案例【案例12.1】个体固定效个体固定效应模型模型EViews估估计结果示例果示例从结果看，北京、上海、浙江是从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大自发消费（消费函数截距）最大的的3个地区。个地区。【案例12.1】个体固定效应模型EViews估计结果示例从结计量经济学课件计量经济学课件【案例【案例12.1】时点固定效应模型的时点固定效应模型的EViews估计结果示例估计结果示例【案例12.1】计量经济学课件【案例【案例12.1】个体】个体时点双固定效点双固定效应模型模型EViews估估计结果示例果示例【案例12.1】个体时点双固定效应模型EViews估计结果示计量经济学课件计量经济学课件【案例【案例12.1】个体随机效个体随机效应模型估模型估计结果如下果如下【案例12.1】个体随机效应模型估计结果如下计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件（第（第4版版314页）页）（第4版314页）计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件（第（第4版版321页）页）（第4版321页）计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件（第（第4版版330页）页）（第4版330页）计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件例例12.4:加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 （File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:加入人力资本的生产函数研究（File：5pa人均产出人均产出 y 对人均对人均资本资本 K 的面板数据的面板数据散点图散点图 对数形式人均产对数形式人均产出出 Lny 对人均资对人均资本本 LnK 的面板的面板数据散点图数据散点图 （File：5panel04）（File：5panel04a）例例12.4:加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 人均产出 y 对人均资本 K 的面板数据散点图 对数形式人均人均产出人均产出 Lny 对人对人均受教育时间均受教育时间 edu 的面板数据散点图的面板数据散点图 对数形式人均产出对数形式人均产出Lny 对人均受教育对人均受教育时间时间 edu 的面板数的面板数据散点图据散点图 结合图形分析，建立如下计量模型结合图形分析，建立如下计量模型:（File：5panel04）（File：5panel04a）例例12.4:加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 人均产出 Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件动态模型模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分本容量分别为T=20，50，100时，各模，各模拟2万次万次动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，5计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件去掉附加项影响去掉附加项影响计量经济学课件LLC检验是左是左单端端检验。因。因为LLC=4.27 -1.65，所以存在，所以存在单位根。位根。EViews 7 操作步操作步骤：在面板数据：在面板数据Group窗口点窗口点击View选Unit Root Test功能。在功能。在Test Type中中选Common root Levin,Lin,Chu。12.7.1 LLC（Levin-Lin-Chu，2002）检验（相同根情形）（相同根情形）带常数项带常数项、自动方式、自动方式LLC检验是左单端检验。因为LLC=4.27 -1.计量经济学课件IPS检验是左是左单端端检验，因，因为IPS=5.15 -1.65，所以存在所以存在单位根。位根。EViews 7 EViews 7 操作步操作步操作步操作步骤骤：在面板数据窗口点：在面板数据窗口点：在面板数据窗口点：在面板数据窗口点击击ViewView选选Unit Root TestUnit Root Test功能。在功能。在功能。在功能。在Test TypeTest Type中中中中选选Individual root Im,PesaranIndividual root Im,Pesaran。12.7.2 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002，不同根情形）不同根情形）IPS检验是左单端检验，因为IPS=5.15 -1.计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件（1）Pedroni检验。包括。包括4个个统计量，量，11种种检验方法。方法。Pedroni检验的原假的原假设为“不存在不存在协整关系整关系”。所以有。所以有4个个检验结果接受原假果接受原假设（p值大于大于0.05），），7个个检验结果拒果拒绝原假原假设（p值小于小于0.05），），认为log(cp)，log(ip)有有协整关系。整关系。（1）Pedroni检验。包括4个统计量，11种检验方法。P12.8面板数据模型的面板数据模型的协整整检验12.8面板数据模型的协整检验12.8面板数据模型的面板数据模型的协整整检验12.8面板数据模型的协整检验建立面板数据混合误差修正模型建立面板数据混合误差修正模型建立面板数据混合误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件12.9.2 面板数据（面板数据（panel）型工作文件的建立，模型估计与检验）型工作文件的建立，模型估计与检验12.9.2 面板数据（panel）型工作文件的建立，模型估计量经济学课件计量经济学课件计量经济学课件图图12.35 面板数据（面板数据（panel）型工作文件）型工作文件的个体固定效应模型估计结果的个体固定效应模型估计结果图12.35 面板数据（panel）型工作文件的个体固定效 演讲结束.演讲结束.人有了知识，就会具备各种分析能力，明辨是非的能力。所以我们要勤恳读书，广泛阅读，古人说“书中自有黄金屋。”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识，培养逻辑思维能力；通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平，培养文学情趣；通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。有许多书籍还能培养我们的道德情操，给我们巨大的精神力量，鼓舞我们前进。人有了知识，就会具备各种分析能力，计量经济学课件