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第九章第九章支付系统风险与管理支付系统风险与管理第九章支付系统风险与管理支付系统风险类型支付系统风险类型国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法支付系统风险类型国外支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p支付系统风险类型概述支付系统风险类型概述 支支付付系系统统风风险险是是指指各各种种不不利利因因素素对对支支付付系系统统稳稳定定运运行行所所产产生生的的负负面面影影响响及及其其损损害害。国国际际清清算算银银行行关关于于重重要要支支付付系系统统的的核核心心原原则则认认为为支支付付系系统统中中可可能能出出现现流流动动性性风风险、信用风险、法律风险、运行风险和系统性风险险、信用风险、法律风险、运行风险和系统性风险 。9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型概述 支付9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 流动性风险流动性风险 定义定义定义定义 流流动动性性风风险险是是指指资资金金拖拖欠欠方方并并未未发发生生实实质质上上的的清清偿偿危危机机，只只是是由由于于资资金金不不能能如期到位而造成不能按期履约支付，致使对方无法如期收到应收款项。如期到位而造成不能按期履约支付，致使对方无法如期收到应收款项。图10-2 流动性风险成因图成因成因9.1 支付系统风险类型 流动性风险 定义 9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 信用风险信用风险 信信用用风风险险是是指指在在支支付付过过程程中中，因因一一方方拒拒绝绝或或无无力力清清偿偿债债务务而而使使另另一一方方或或其其他他当当事事者者蒙蒙受受损损失失，即即“交交易易中中的的订订约约方方既既不不能能在在法法定定时时间间内内，也也不不能能在在法法定定时时间间以以后后的的任任何何时时间间里里全全额额结结算算其其债债务时所构成的风险务时所构成的风险”9.1 支付系统风险类型 信用风险 信用风险是指在支9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 法律风险法律风险不尽完善的大额支付系统制度导致连锁性风险 相关支付系统法律法规滞后导致业务操作风险 我国支付系统法律我国支付系统法律 风险的主要变现风险的主要变现9.1 支付系统风险类型 法律风险不尽完善的大额支付系统制度9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 法律风险法律风险1我国没有关于支付系统的专门立法，支付系我国没有关于支付系统的专门立法，支付系统的管理部门缺乏权威有效的法律管理手段统的管理部门缺乏权威有效的法律管理手段 2对于非金融机构清算组织的管理缺乏统一规范的对于非金融机构清算组织的管理缺乏统一规范的规章制度规章制度3我国没有确定轧差安排的法律地位以及存在类我国没有确定轧差安排的法律地位以及存在类似似“零点法则零点法则”的司法解释的司法解释 我国支付系统法律风险主要原因我国支付系统法律风险主要原因 9.1 支付系统风险类型 法律风险1我国没有关于支付系统的专9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 运行风险运行风险 定义定义定义定义运行风险，即导致或者恶化信用风险或者流动性风险的运行风险，即导致或者恶化信用风险或者流动性风险的运行因素，比如技术故障或者运行错误所构成的风险运行因素，比如技术故障或者运行错误所构成的风险 主要运行风险主要运行风险各商业银行行内系统间升级不同步，系统设计功各商业银行行内系统间升级不同步，系统设计功能不能完全实现能不能完全实现 运行风险的防范技术落后以及越来越多的社会运行风险的防范技术落后以及越来越多的社会化公司的参与，使得在支付系统运行过程中发生化公司的参与，使得在支付系统运行过程中发生运行风险的概率有所增加运行风险的概率有所增加 9.1 支付系统风险类型 运行风险 定义运行风险，即导致或者9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 运行风险运行风险1 1 系统硬件不够完善，软件设计也不够严格适用系统硬件不够完善，软件设计也不够严格适用2 2 NPCNPC与与CCPCCCPC的灾难备份建设及完善速度较慢的灾难备份建设及完善速度较慢3 3 系统维护能力不强，外部支持不够完备，系统安全系统维护能力不强，外部支持不够完备，系统安全难以保证难以保证不够科学完善的支付系统配置隐含运行风险不够科学完善的支付系统配置隐含运行风险 9.1 支付系统风险类型 运行风险12 3 系统维护能9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 系统性风险系统性风险 系系统统风风险险是是指指在在支支付付系系统统运运行行中中，因因某某一一系系统统用用户户无无法法履履行行债债务务义义务务，而而造造成成其其他他用用户户无无法法履履约约，使使系系统统运运行行陷陷入入困困境境。系系统统风风险险的的发发生生与与信信用用风风险险和和流流动动性性风风险险的的存存在在密密切切相相关关，信信用用风风险险和和流流动动性性风风险险发发生生所所造造成成的后果之一即导致系统风险。的后果之一即导致系统风险。9.1 支付系统风险类型 系统性风险 系统风险是指p国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法-全额实时清算系统全额实时清算系统1.保保证联机机账户资料的可用性料的可用性2.加强付款流程的全面加强付款流程的全面监控和控和规范化范化1.限制存款机限制存款机构在在储蓄蓄银行的行的账户的日的日间透支透支额度；度；2.制定日制定日间透支透支计费机制；机制；3.设置置账户余余额监控系控系统。美美国国联邦邦资金金转账系系统日本日本BOJ-NET日日银资金金转账系系统澳大利澳大利亚支付系支付系统主主要要采采取取有有担担保保的的日日间间透透支支和和政政府府债债券券质质押押融融资资等等措措施施提提高高流流动动性性，对对清清算算账账户户 余余额额不不足的付款通知提供排队机制用和抵消机制足的付款通知提供排队机制用和抵消机制国外支付系统风险管理办法-全额实时清算系统1.保证联机账9.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法p 定时净额轧差清算系统定时净额轧差清算系统日本日本ZenginZengin全银系统全银系统 日日本本ZenginZengin全全银银系系统统采采用用实实时时处处理理支支付付指指令令，定定时时轧轧差差清清算算资资金金模模式式。为为加加强强风风险险管管理理，ZenginZengin全全银银系系统统将将其其参参与与者者的的净净轧轧差差额额于于每每日日1616时时1515分分提提交交日日银银系系统统进进行行清清算算，所所有有的的账账务务处处理理是是最最终终的的和和不不可可撤撤销销的的。为为避避免免银银行行间间净净轧轧差差不不能能清清算算的的风风险险，每每个个参参与与者者都都要要根根据据日日均均交交易易量量的的多多少少在在日日本本银银行行放置一定的抵押品。放置一定的抵押品。9.2 国外支付系统风险管理办法 定时净额轧差清算系统日本Z9.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法p 定时净额轧差清算系统定时净额轧差清算系统加拿大大额汇划系统加拿大大额汇划系统LVTS LVTS 在在LVTSLVTS中，支付的传送有两种完全不同的模式。中，支付的传送有两种完全不同的模式。模模式式1 1是是一一种种完完全全抵抵押押的的“违违约约者者支支付付”机机制制（自自行行承承担担风风险险），与与RTGSRTGS采采用用的的方方法法类类似似：参参与与者者自自行行确确定定其其多多边边净净借借方方限限额额，并并对对此此限限额额完完全全抵抵押押担担保保，因因此此即即使使一一个个或或多多个个参参与者违约，系统也有充足的流动资金来结算该模式的支付。与者违约，系统也有充足的流动资金来结算该模式的支付。模模式式2 2则则采采用用“幸幸福福存存者者支支付付”的的抵抵押押机机制制（共共同同承承担担风风险险），每每个个参参与与者者都都给给每每个个其其他他参参与与者者设设定定了了双双边边净净贷贷方方限额，从而控制了它愿意为其他每个参与者承担的风险限额。限额，从而控制了它愿意为其他每个参与者承担的风险限额。9.2 国外支付系统风险管理办法 定时净额轧差清算系统加拿大9.3 我国支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法p 我国现有的支付系统风险管理办法我国现有的支付系统风险管理办法1 1系统设计了自动质押融资机制系统设计了自动质押融资机制系统设计了自动质押融资机制系统设计了自动质押融资机制 我国对重点防范流动性风险和信用风险所采取的措施我国对重点防范流动性风险和信用风险所采取的措施 2 2系统设计了日间限额透支功能系统设计了日间限额透支功能系统设计了日间限额透支功能系统设计了日间限额透支功能 3 3系统设计了清算窗口时间功能系统设计了清算窗口时间功能系统设计了清算窗口时间功能系统设计了清算窗口时间功能 4 4重点防范信用风险的措施重点防范信用风险的措施重点防范信用风险的措施重点防范信用风险的措施 9.3 我国支付系统风险管理办法 我国现有的支付系统风险管9.3 我国支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法p 完善我国支付系统风险管理办法的措施完善我国支付系统风险管理办法的措施1 1把握控制支付系统风险的基本原则把握控制支付系统风险的基本原则把握控制支付系统风险的基本原则把握控制支付系统风险的基本原则 2 2继续加强现代化支付系统的研究，进一步完善支付系统功能继续加强现代化支付系统的研究，进一步完善支付系统功能继续加强现代化支付系统的研究，进一步完善支付系统功能继续加强现代化支付系统的研究，进一步完善支付系统功能 3 3对流动性风险和信用风险采取重点防范有效控制支付系统风险对流动性风险和信用风险采取重点防范有效控制支付系统风险 4 4制定合理详尽的制定合理详尽的CNAPSCNAPS损失分摊补救原则损失分摊补救原则 5 5对商业银行进行流动性管理主体意识教育并成立国家清算银行，统一对商业银行进行流动性管理主体意识教育并成立国家清算银行，统一对商业银行进行流动性管理主体意识教育并成立国家清算银行，统一对商业银行进行流动性管理主体意识教育并成立国家清算银行，统一管理清算系统管理清算系统管理清算系统管理清算系统 9.3 我国支付系统风险管理办法 完善我国支付系统风险管理