国际金融计算题汇总

案例：某日英国伦敦的外汇市场报价如下：英镑对美元的即期汇率为：1GBP，2个月的远期点数21/24；英镑对法国法郎的即期汇率为：1GBP，2个月的远期点数252/227，试计算：英镑对美元以及英镑对法国法郎两个月的远期汇率分别为多少？答案：英镑对美元两个月的远期汇率1GBPUSD（）/（）1GBP英镑对法国法郎两个月的远期汇率1GBPFRF(7.6590-0.0252)/(7.6718-0.0227)1GBP该客户希望在伦敦的银行用英镑购买1000万2个月的远期法郎，他应支付多少英镑？答案：间接标价法：1GBP为银行卖出外币法郎的汇率那么客户买入1000万法郎需要万英镑。该客户希望在伦敦的银行卖出200万2个月的远期美元，他将取得多少英镑？答案：间接标价法：1GBP为银行买入外币美圆的价格那么客户卖出200万美圆可以得到万英镑。3)汇率的套算A、即期汇率的套算例1、设某日外汇市场上汇率标价为：USD/JPY=131.70131.80,USD/HKD=7.78507.7860,求HKD/JPY？JPY/HKD?例2已知某日外汇市场行情：美元对日元的汇率为美元对欧元的汇率为计算欧元对日元的汇率？B远期汇率的套算例如：已知：即期汇率，3个月远期点数为25/18，即期汇率，3个月远期点数为12/10。计算GBP/CNY的3个月远期汇率和远期汇水。即期汇率即期汇率GBP/CNY汇率USD/CNY的3个月远期汇率为:USD/GBP的3个月远期汇率为:GBP/CNY的3个月远期汇率为：、GBP/CNY的3个月远期汇水为133/180已知纽约外汇市场：USD100巴黎外汇市场：GBP1伦敦外汇市场：GBP1现一套汇者用100万美元进行套汇，则（1）是否存在套汇机会，为什么？（2）若有，写出该套汇者的套汇路线。（3）若不考虑套汇所需的交易费用，试计算进行套汇所得的利润。案例答案（1）纽约外汇市场：USD1FRF5巴黎外汇市场：伦敦外汇市场：GBP1因为5（）大于1，所以存在套汇机会（2）USDFRFGBPUSD（3）USDFRFGBPUSDUSD100FRF500GBP500/8.54USD(5001.72/8.54)万美元=7026美元答案（1）纽约外汇市场：USD1FRF5巴黎外汇市场：伦敦外汇市场：GBP1因为5（）大于1，所以存在套汇机会（2）USDFRFGBPUSD（3）USDFRFGBPUSDUSD100FRF500GBP500/8.54USD(5001.72/8.54)万美元=7026美元案例已知_月_日纽约外汇市场行情为：即期汇率，3个月的远期点数为20/10。假定一美国出口商当天向德国出口价值100万欧元的机器设备，三个月后即_月_日收款。若_月_日纽约外汇市场行情为：即期汇率。（1）如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则3个月后（即_月_日）收到的欧元货款可以折算成多少美元？（2）如果美国出口商采取远期外汇交易来避免汇率变动风险，则3个月后收到的欧元货款可以折算成多少美元？（3）该出口商是否应该采取远期外汇交易来规避风险，请说明原因。结论(重点掌握)问题一:在进出口贸易报价中,汇率的买入价和卖出价的应用1.本币折算外币时,用买入价2.外币折算本币时,用卖出价3.以一种外币折算另一种外币,按国际外汇市场所在地确定本币和外币，然后再按照上面的两项原则来处理。合理运用汇率的买入价和卖出价例题:巴黎外汇牌价:纽约外汇牌价:解题:根据巴黎市场牌价:1USD折1FRF折根据美国市场牌价：1FRF折1USD折FRF=1X4.4450=4.4450问题二：进出口商在即期汇率下如何进行外币折算与报价例题：某日香港外汇牌价USD1=HKD7.7920-7.8020.香港某出口商出口机床原报价为100000港币，现外国进口商要求以美元报价，则为多少？解题：1HKD折应报价为：0.1283X100000=12830USD