融资加权风险值计算方法及授信风险系数

附件1融资加权风险值计算方法及授信风险系数一、融资加权风险值是每笔融资业务余额与其风险系数乘积 之和，计算公式为：其中：S = 加权风险值Fi= 单笔融资业务Ai= 单笔业务风险系数注：客户申请融资时，Fi的取值为客户申请融资的金额；对 已办理的融资，Fi的取值为当前融资余额（含欠息）二、单笔商业性业务风险系数计算公式为：A = D x G x Qi i i i其中：D二期限风险系数（见表1）iG二担保风险系数（见表2）iO =品种风险系数（见表3 ）i三、期限风险系数（表 1）期限系数x1年11年Vx3年1.5四、担保风险系数（表 2）序号具体贷款方式贷款方式系数1信用贷款（含透支）信用12存款账户保障信用13移动通信、有线电视、供水、供电、供气、 供热、旅游门票等各种经营性收费收入保 障信用14出口退税账户托管信用15我国各级地方政府（含财政部门）出具还款承诺信用06其他无明确法律依据的措施保障信用17我国国家政策性银行保证保证08我国国有商业银行（我行除外）和全国性 股份制商业银行保证（原始期限在4个月 以上）保证09我国国有商业银行（我行除外）和全国性 股份制商业银行保证（原始期限在4个月 以下）保证010我行境内机构保证保证011我行境外机构保证保证012其他在我行信用评级为AAA级的商业银行保证（原始期限在4个月以上）保证0.513其他在我行信用评级为AAA级的商业银行保证（原始期限在4个月以下）保证0.514其他在我行信用评级为AA +、AA、AA- 级的商业银行保证（原始期限在4个月以 上）保证0.515其他在我行信用评级为AA +、AA、AA- 级的商业银行保证（原始期限在4个月以 下）保证0.516其他在我行信用评级为A +、A、A-级的 商业银行保证（原始期限在4个月以上）保证0.517其他在我行信用评级为A +、A、A-级的 商业银行保证（原始期限在4个月以下）保证0.5192021222324252627其他在我行信用评级为BBB +级（含）以上）其他在我行信用评级为BBB +级（含）以下的商业银行保证（原始期限在4个月以下）中国出口信用保险公司保险保证其他在我行信用评级为AAA级的非银行金融机构保证其他在我行信用评级为AA +、AA、AA-级的非银行金融机构保证其他在我行信用评级为A +、A、A-级的非银行金融机构保证其他在我行信用评级为BBB +级（含）以下的非银行金融机构保证专业担保公司保证其他中资金融机构保证在标准普尔评级AA-（含）以上的国家或地区注册的信用评级在A级（含）以上的境内夕b外资金融机构保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证0.50.50.50.50.50.50.90.5在标准普尔评级AA-（含）以上的国家A级以下的境内夕旳卜资金融机构保证在标准普尔评级AA-（含）以上的国家29或地区注册的信用评级在B级以下的境内保证夕b外资金融机构保证在标准普尔评级AA-（不含）以下的国30家或地区注册的信用评级在A级（含）以保证上的境内夕旳卜资金融机构保证在标准普尔评级AA-（不含）以下的国31家或地区注册的信用评级在B级（含）以保证上A级以下的境内夕b外资金融机构在标准普尔评级AA-（不含）以下的国32家或地区注册的信用评级在B级以下的境保证内夕旳卜资金融机构保证333435363738多边开发银行保证其他外资（含中夕卜合资）金融机构保证省级财政部门（仅限于一、二类转贷款）保证财富500强外资企业保证其他境外企业保证AAA企业互保或关联保证保证保证保证保证保证保证0.50.50.7404142434445464748495051525354AA级企业互保或关联保证AA -级企业互保或关联保证A +级（含）以下企业互保或关联保证AAA企业非关联保证担保且非互保AA +级企业非关联保证担保且非互保AA级企业非关联保证担保且非互保省级以下财政部门（仅限于三类转贷款）保证AA -级企业非关联保证担保且非互保A +级企业非关联保证担保且非互保A级（含）以下企业非关联保证担保且非互保其他企业保证自然人保证我国中央政府投资的公用企业保证标准普尔评级在AA-（含）以上的国家或地区的政府保证标准普尔评级在A （含）以上AA-以下的国家或地区的政府保证标准普尔评级在B （含）以上A以下的国家或地区的政府保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证0.80.80.60.70.70.556标准普尔评级在AA-（含）以上的国家或地区的政府投资的公用企业保证保证0.557标准普尔长期信用评级在A（含）以上的境外企业保证保证58标准普尔长期信用评级在B（含）以上A以下的境外企业保证保证59606162636465出让方式取得的城市地带土地使用权抵抵押0.7出让方式取得的非城市地带土地使用权抵押抵押0.7出让方式取得的城市地带土地使用权及地上生产用房抵押抵押0.7出让方式取得的城市地带土地使用权及地上商用房抵押抵押0.7出让方式取得的城市地带土地使用权及地上居住房抵扌甲抵押0.7出让方式取得的非城市地带土地使用权及地上生产用房抵押抵押0.7出让方式取得的非城市地带土地使用权及地上商用房抵押抵押0.7出让方式取得的非城市地带土地使用权及地上居住房抵押抵押0.7676869707172737475767778798081划拨方式取得的城市地带土地使用权及地上生产用房抵押划拨方式取得的城市地带土地使用权及地上商用房抵押划拨方式取得的城市地带土地使用权及地上居住房抵扌甲划拨方式取得的非城市地带土地使用权及地上生产用房抵押划拨方式取得的非城市地带土地使用权及地上商用房抵押划拨方式取得的非城市地带土地使用权及地上居住房抵押荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权抵押水域（海域）使用权抵押森林、草原使用权抵扌甲其他房产及土地抵押飞机抵押船舶抵押其他交通运输工具抵押通用机器设备抵押专用机器设备抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押0.70.70.70.70.70.70.750.750.750.90.98283848586878889909192939495其他依法可以抵押的专用性较强的财产抵押其他依法可以抵押的非专用性财产抵押保证金质押特户质押封金质押及其他形式特定化后的现金质银行（我行除外）本外币存单质押（4个月以内）银行（我行除外）本外币存单质押（4个月以上）我行本外币存单质押其他本外币存单质押我国财政部发行的国债质扌甲标准普尔评级在AA-（含）以上的国家或地区政府发行的债券质押其他依法可以质押的国家债券质押中国人民银行发行的票据质押我国国家政策性银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押抵押抵押质押质押质押质押质押质押质押质押质押质押质押质押96我国国有商业银行（我行除外）发行的债 券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）质押097我国国有商业银行（我行除外）发行的债 券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以内）质押098我国全国性股份制商业银行发行的债券、 票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）质押099我国全国性股份制商业银行发行的债券、 票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以内）质押0100我行发行的债券、票据和承兑的汇票质押质押0101我行信用评级为AAA级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）质押0102我行信用评级为AAA级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以下）质押0103我行信用评级为AA +、AA、AA-级的银 行发行的债券、票据和承兑的汇票质押 （原始期限在4个月以上）质押0我行信用评级为AA +、AA、AA-级的银（原始期限在4个月以下）我行信用评级为A +、A、A-级的银行发105行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始质押期限在4个月以上）我行信用评级为A +、A、A-级的银行发106行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始质押期限在4个月以下）我行信用评级为BBB +级（含）以下的银107行发行的债券、票据和承兑的汇票质扌押质押（原始期限在4个月以上）我行信用评级为BBB +级（含）以下的银108行发行的债券、票据和承兑的汇票质扌押质押（原始期限在4个月以下）我国中央政府投资的金融资产管理公司109为收购国有银行不良贷款而定向发行的质押债券质押110多边开发银行发行的债券质押质押在标准普尔评级在AA-（含）以上的国家111或地区注册的商业银行、证券公司发行的质押0.2债券、票据和承兑的汇票质押112113114115116117118119120121122123124125其他金融机构发行的债券、票据和承兑的汇票质押我国中央政府投资的公用企业发行的企业债券、票据和承兑的汇票质押标准普尔评级在AA-（含）以上的国家或地区的政府投资的公用企业所发行的债券、票据和承兑的汇票质押其他企业债券质押上市公司流通股质扌甲可转让的上市公司非流通股质扌甲可转让的非上市公司股权质押依法可以质押的具有现金价值的人寿保险单质押其他有价证券质押公路收费权质押农村电网收费权质押商标专用权、专利权、著作权中的财产权质押其他可转让的权利质押标准仓单质押质押质押质押质押质押质押质押质押质押质押质押质押质押质押0.50.50.70.80.80.6126存货（原则上以大宗、高流动性原材料为 主，主要包括石油、煤、产品金属等）质 押质押1127黄金质押质押0.1128其他动产质押质押1129100%保证金质押0注：所列担保方式适用于足额担保情况。若为非足额担保， 须将担保部分与信用部分分拆填写，如1笔贷款金额1000万元， 抵押担保600万，保证担保 100万，那么应分拆为三笔，即600 万元足额抵押担保，100 万元保证担保，300 万元信用；若为组 合担保，须按担保方式与对应的担保金额分拆，若担保总额超过 业务余额，可选择风险较低的担保方式，如1笔贷款金额 1000 万元，企业保证担保 600 万，银行保证担保 800 万，则可分拆 为两笔，即 800 万元银行保证担保，200 万元企业保证担保； 若为多重担保，可选择风险较低的担保方式。五、品种风险系数（表 3）序号业务品种系数1中央储备粮贷款02中央储备油贷款03地方储备粮贷款04地方储备油贷款05调控粮食贷款06调控油脂贷款07保护价粮食贷款08粮食风险基金专项贷款09国家储备棉贷款010地方储备棉贷款011国家储备糖贷款012粮食收购贷款013棉花收购贷款014油料收购贷款015待清收粮油准政策性贷款016粮食流转贷款0.917油料流转贷款0.918粮油合同收购贷款0.919粮油种子贷款0.920加工企业流动资金贷款0.921产业化龙头企业流动资金贷款0.922其他粮食企业流动资金贷款0.923农业生产资料贷款0.924农村流通体系建设流动资金贷款0.925棉花调销贷款0.926棉花预购贷款0.927棉花良种贷款0.928商品棉不合理占用贷款0.929国家储备化肥贷款0.930地方储备化肥贷款0.931国家储备肉贷款0.932地方储备肉贷款0.933地方储备糖贷款0.934储存羊毛贷款0.935农业科技流动资金贷款0.936农业综合开发流动资金贷款0.937农村基础设施建设流动资金贷款0.938农业小企业流动资金贷款0.939粮食政策性财务挂帐贷款140粮食企业自补财务挂账贷款141简易建仓贷款142棉花初加工贷款143棉花政策性财务挂帐贷款144棉花企业自补财务挂帐贷款145棉花未弥补亏损贷款146其他贷款147其他储备亏损挂帐贷款148粮棉油附营业务占用贷款149产业化龙头企业项目贷款150农业小企业项目贷款151农业科技项目贷款152农村基础设施建设项目贷款153农业综合开发项目贷款154农村流通体系建设项目贷款155仓储设施贷款156棉花技术设备改造贷款157银行承兑汇票0.9注：未在表3中明确的贷款品种，属政策性贷款的，风险系数设为 0；属准政策性贷款的，风险系数设为 0；属商业性贷款 的，风险系数设为 1。不良贷款（不含政策性贷款）的品种风险系数为：次级贷款1.5，可疑贷款 1.8，损失贷款2.0。