金融工程实验报告 1

金融工程实验报告姓名：黎清玄学号：0958030102一、 上证指数和深圳综合指数（日收盘数据）数据处理我在国信金太阳网上交易软件，总共搜集了 2012年01月04日到2012年 06月01日的交易日收盘价,并就所搜集的数据在excel中进行了数据处理，所 得图表及相关信息如下：1、交易日收盘价走势图上证指数走势图OOOOOOOO050505055443322122222222价盘收日日为年 2AU2 日甬年 2AU2 日缶年 日年 日L年 日有年 2AU2 日日*车日日身车 2AU2 日*车 日L车 日车 2AU2 日为车 2AU2 日缶牟 2A2 日牟 2A2 日L牟 2A2 日有牟 2AU2 00 0 5 0 5 10 0 9 2 2 2 1时间深圳综合指数走势图价盘收oxzhnzzAUZ 9azzhnzzAU2 6Lzhnzvxu2 2uzhnzvxu2 2nzhnzvxu2 9azzHUZVXU2 6LHUZVXU2 OQZXauzvxuz izxauzvxuz 4Lzauzvxu2 7uzauzvxu2 Q2ZA2nzzAU22zz2nzzAU2 _brz2nzvxu2 O0uzynzvxu2 mzynzvxuz -/TnuxAUZ 4UZUZVXU22、日收益率走势图交易日的日收益率可根据公式“日收益率=In (P/Pt-1)”，结合之前得到的收 盘价表格，在excel中算出2012年01月04日至2012年5月10日以来交易日 的日收益率。所得图表如下：上海日收益率走势图0.040.030 01 02 03 04-0.-0.-0.-0.0.010.02率益收口日期0.06率益收日深圳日收益率走势图0.040.020-0.02-0.04-0.06日收益率3、两个指数日收益率序列的均值、方差、偏度和峰度通过excel中的AVERAGE VAR、SKEW、KURT函数，可求得均值、方 差、偏度和峰度的数据，制成表格如下：均值方差偏度峰度上证指数-0.000930.000132-0.434881.079874深证综合指数0.0014040.000257-0.188951.1788874,计算两个日收益率序列的相关系数，在2-维坐标系下画出散点图。X:上证指数日收益率Y：深圳综合指数日收益率相关系数如下:1.000000-0.9317671.000000-0.9317675.两个个指数日收益率的直方图和用正态分布拟合的密度曲线2. CAPM 模拟: 1.将学号对应股票的日收盘价格数据转换成日收益率数据股票：乾照光电（深圳：300102）在国信金太阳网上交易软件搜 集了从2012年04月01日到2012年06月01日的日收盘价。交易日的日收益率可根据公式“日收益率=In（Pt/Pt-1） ,结合之 前得到的收盘价表格，在excel所得图表如下：2.计算该股票日收益率序列和上证指数日收益率序列的CAPM的回归系数 Equatfon: UmTLED Workfile: LrFmTLED:Untitled | = | 回此w|Px|CibjEd:| |Print|Name| Freeze | |Estimate =orecast Sts也 | ResidsDependent Variable: YMethod: Least Squares ate: 0603712 Time: 2136Sample: 1 97Included observations: 97CoefficientStd. Error t-StatisticProb.c-0.0011130.001162-0.9625750.3382X-0.0193230.012331-1.6075830.1112R-squared0.026483Mean dependent var-0.000927Adjusted R-squared0.016235S.D. dependent var0.011474S.E. of regression0.0113S0Akaike info criterion-6.093490Sum squared resid0.012303Schwarz criterion-6.040403Log likelihood297.5343Hannan-Quinn criter.-6.072024F-statistic2.584322Durbin-Watson statZ107B12Prob(F-statistic0.111245由上图，得出函数公式为:QZ=-0.001118+ (-0.019823) SH(-0.962575)(-1.607583)R2=0.026483数据来源：使用国信的交易软件，选择独立行情，导出数据：下载地址如下 http:/wwwguosen jy/indexjsp?type=rjxz