杨兵兵操作风险管理实践清华大学研讨会

LOGO1操作风险管理实践操作风险管理实践杨兵兵杨兵兵二一年五月二一年五月Email:2目目 录录 操作风险管理系统的实施框架操作风险管理系统的实施框架 操作风险管理框架操作风险管理框架 操作风险管理的一般框架操作风险管理的一般框架 操作风险管理系统的架构操作风险管理系统的架构 操作风险操作风险几点思考几点思考3操作风险管理的操作风险管理的一般框架一般框架操作风险管理架构操作风险管理架构政策政策组织组织流程流程技术技术文化文化银行的目标和策略银行的目标和策略操作风险策略操作风险策略和风险容忍度和风险容忍度4操作风险管理操作风险管理政策政策体系的构成体系的构成维度维度目标目标政策框架政策框架对政策进行分层管理明确各层次政策的起草、审批、发布及重检流程覆盖操作风险管理的各个主要方面基本政策基本政策符合巴塞尔协议和银监会的有关操作风险管理的规定当根据银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征制订，并通过董事会的审批应作为全行层面操作风险的基本指引被充分接受和执行风险偏好与风险偏好与 风险容忍度风险容忍度基本政策应涵盖操作风险偏好及风险容忍度的说明，并于阐述银行管理风险及处理操作风险管理活动的优先顺序使用适当的风险容忍度指标进行操作风险管理，并应根据决策层的风险偏好对整体风险状况进行恰当表述风险容忍度指标应能够根据业务单位进行分解，并作为决策依据基本制度基本制度针对操作风险管理过程中的所有重要环节制定具体的、可操作性的制度针对一些比较典型的操作风险类型，从管理职责、风险识别评估方法、应对策略、绩效考核等方面制定具体的制度，如法律风险管理制度、信息系统风险管理制度、柜台操作风险管理制度等业务操作风险业务操作风险管理细则管理细则各类业务管理办法中应该包括完善的操作风险应对策略和控制机制各类业务管理办法应经过操作风险管理人员的审核各类业务管理办法应制定明确的重检机制新产品、新业务开发应制度先行，在开发过程中要对潜在的操作风险进行识别和评估，并在业务管理办法中规定控制/缓释的措施5操作风险层次化管理操作风险层次化管理组织组织架构架构风风 险险 管管 理理 报报 告告董事会董事会高级管理层高级管理层第一道防线第一道防线第二道防线第二道防线第三道防线第三道防线l公司金融公司金融l零售零售l资产管理资产管理ll人力资源人力资源lITl法律合规法律合规l安全保障安全保障l独立风险独立风险管理功能管理功能独立稽核功能独立稽核功能日常风险管控日常风险管控风险策略、架构及监控风险策略、架构及监控独立审核独立审核6操作风险管理操作风险管理流程流程与与技术技术管理管理损失数据 收集(LDC)识别识别监控监控评评估估 风风险险识识别别模模型型风险评估(RSA)控制评估(CSA)定量分析 （历史风险资本）定性影响分析 （主观风险资本）业务/环境评分 统计模型整合关键风险指标：关键风险指标：风险暴露管理目标警报阈值决决策策模模型型 风险承担 风险缓释 风险转移 控制 资本分配 资本预算 缓释策略 审计操作风险操作风险系统系统/技术支持技术支持风险指标(KRI)保险7操作风险管理操作风险管理文化文化v操作风险管理人人有责v操作风险管理创造价值8目目 录录 操作风险管理系统的实施框架操作风险管理系统的实施框架 操作风险管理框架操作风险管理框架 操作风险管理的一般框架操作风险管理的一般框架 操作风险管理系统的架构操作风险管理系统的架构 操作风险操作风险几点思考几点思考9操作风险管理系统的架构操作风险管理系统的架构三大工具三大工具资本计量资本计量操作风险数据库操作风险数据库操作风险系统工具操作风险系统工具结果呈现结果呈现四种数据四种数据财务数据业务数据手工输入数据外部数据四个清单四个清单产品/非产品清单流程清单风险点清单控制清单五大模型五大模型组织架构模型损失事件模型影响模型风险因素模型指标模型风险和控制自评估（RCSA）损失数据收集（LDC）关键风险指标（KRI）标准法（TSA）高级计量法（AMA）流程图报告报表数据入仓10操作风险管理三大工具操作风险管理三大工具的关系的关系三大工具之间紧密联系，互相连结，共同支持操作风险管理三大工具之间紧密联系，互相连结，共同支持操作风险管理风险控制自我评估风险控制自我评估RCSA(预见的风险预见的风险)损失数据收集损失数据收集LDC(已发生的风险已发生的风险)通过RCSA对风险的辨识，为寻找损失数据提供了依据关键风险指标关键风险指标KRI(早期预警早期预警)真实的损失数据对风险点的评估提供了参考真实的损失数据为KRI设置提供了参考KRI异常往往指向真实的损失事件RCSA的评估结果为KRI提供了额外的操作风险信息,成为KRI设置的参考KRI的异常可成为RCSA的驱动力之一11目目 录录 操作风险管理系统的实施框架操作风险管理系统的实施框架 操作风险管理框架操作风险管理框架 操作风险管理的一般框架操作风险管理的一般框架 操作风险管理系统的架构操作风险管理系统的架构 操作风险操作风险几点思考几点思考操作风险管理系统的架构操作风险管理系统的架构12思考思考 认识越深刻，行动越自觉认识越深刻，行动越自觉 思想有多远，我们就能走多远思想有多远，我们就能走多远统一思想和提高认识的重要性统一思想和提高认识的重要性机制比模型更重要机制比模型更重要操作风险管理的先进理念和良好实践必须通过操作风险管理的先进理念和良好实践必须通过银行内部各层级的配套机制才能发挥作用银行内部各层级的配套机制才能发挥作用操作风险内部数据的完整性和准确性必须通过操作风险内部数据的完整性和准确性必须通过适当的制度来保证适当的制度来保证操作风险内部数据的重要性操作风险内部数据的重要性思思想想机机制制数数据据