统计学第十章统计指数

2020/9/27,1,本章重点：指数编制的方法以及指数体系的运用。 本章难点：各种指数的计算方法、利用指数体系进行因素分解。 学习目标：通过本章的学习，了解指数的分类，掌握各种指数的计算方法，并学会依据现象的不同特点选择运用合适的指数分析问题。,第十章 统计指数,2020/9/27,2,第一节 统计指数概述 第二节 统计指数的编制方法 第三节 统计指数的应用 第四节 指数体系和因素分析 第五节 指数数列,第十章 统计指数,如何反映不同商品价格的综合变化幅度？,2020/9/27,4,一、统计指数的概念 二、统计指数的分类 三、统计指数的作用,第一节 统计指数概述,2020/9/27,5,统计指数的概念有广义和狭义之分 广义的指数指一切反映社会经济现象数量变动的相对数。 狭义的指数指反映复杂总体多种要素在数量上综合变动情况的相对数。狭义指数的概念及编制方法是统计指数理论的核心内容。 注意： 1统计指数是一种相对数，一般用百分数表示。 2统计总指数反映的是总体的总变动、综合变动，而不是总体内的单一变动。 3统计指数反映的总变动是复杂总体的平均变动。,一、统计指数的概念,2020/9/27,6,1、按研究范围分类:个体指数和总指数 个体指数，表明总体中个别要素或个别现象数量对比关系的相对数 ;总指数是表明现象中多种要素在数量上综合变动情况的一种特殊相对数。 2、按编制的方法论原理分类:简单指数和加权指数 简单指数，指直接将现象个别要素的报告期与基期数值简单对比（不加权）的相对数；加权指数是依据各个体要素在总体中的重要程度不同加权计算的指数。,二、统计指数的分类,2020/9/27,7,3、按其性质分类:数量指数和质量指数 数量指数，指用以反映社会经济总体的数量或规模变动方向和程度的指数，例如，职工人数指数、产品产量指数；质量指数，指用以反映社会经济总体质量、内涵变动情况的指数，如单位成本指数。 4、按反映的时态状况分类:动态指数和静态指数 动态指数是说明现象在不同时间上发展变化的指数；静态指数是反映现象在同时期不同空间对比情况的指数。,统计指数的分类,2020/9/27,8,5、按选用的基期分类:环比指数与定基指数 环比指数，指指数数列中每个指数都以前一个时期作为对比的基期计算的指数。定基指数，指指数数列中每个指数都以一个固定时期作为对比的基期计算的指数。 6、按选用的权数分类:可变权数指数和不变权数指数 可变权数指数，用加权方法编制的总指数，所选用的权数随时间变化而发生变化；不变权数指数，指用加权方法编制总指数时，所选用的权数在各个时期固定不变。,统计指数的分类,2020/9/27,9,综合反映复杂现象总体变动的方向和程度； 根据现象之间的联系，利用指数体系对现象的总变动进行因素分析； 编制指数数列，反映现象变化的长期趋势。,三、统计指数的作用,2020/9/27,10,基期的增加值,统计指数作用之因素分析图解,劳动数量增加 劳动效率提高 产品价格上升,报告期的增加值,指数方法可以进行相对数解释与绝对量的分割,2020/9/27,11,一、编制指数的基本原理 二、加权综合法 (一) 基期加权综合法 (二) 报告期加权综合法 (三) 交叉加权综合法 三、加权平均法 (一) 加权算术平均法 (二) 加权调和平均法 (三) 固定加权平均法 四、加权平均法与加权综合法的比较,第二节 统计指数的编制方法,2020/9/27,12,一、编制总指数的基本原理,2020/9/27,13,1指数化因素：在指数分析中被研究的因素。 2同度量因素：把不同度量的现象过渡成可以同度量的媒介因素称为同度量因素，又称为权数。 3应根据实际情况，将同度量因素固定在某个时期，以单纯考察复杂现象中被研究因素(即指数化因素)的综合变动情况。 4编制总指数时，依据所选用的权数以及加权的形式不同，计算方法主要有加权综合法和加权平均法。,一、编制总指数的基本原理,2020/9/27,14,1、定义：通过加权来测定一组要素的综合变动，是两个价值总量指标对比形成的指数，在总量指标中包含两个或两个以上的因素，将被研究因素以外的所有因素固定下来，仅观察被研究因素的变动情况。 2、种类 1）基期加权综合法 2）报告期加权综合法 3）交叉加权综合法,二、加权综合法,2020/9/27,15,1.编制质量总指数、数量总指数时，将同度量因素固定在基期的水平上; 2.这种方法编制的综合指数又称为拉氏指数，因德国统计学家拉斯拜尔斯（aspeyres）于1864年首次提出而得名,(一) 基期加权综合法,质量指数：,数量指数：,2020/9/27,16,【例10.1】 依据表10.2的资料，用基期加权法计算销售量总指数及价格总指数。 【解】 结论：六种商品的销售量报告期比基期平均上涨43.18%，由于销售量上涨使销售额增加了240960元；六种商品的价格报告期比基期平均下跌5.48%，由于销售价格下跌使商场的销售额减少了30600元。,基期加权综合法 例题分析,2020/9/27,17,1.编制质量总指数、数量总指数时，将同度量因素固定在报告期; 2.这种方法编制的综合指数又称为派氏指数，因德国统计学家派斯（H.Paasche）于1874年首次提出而得名,(二) 报告期加权综合法,质量指数：,数量指数：,2020/9/27,18,【例10.2】 依据表10.2的资料，用报告期加权法计算销售量总指数及价格总指数。 【解】 结论：六种商品的销售量报告期比基期平均上涨40.64%，由于销售量上涨使销售额增加了214400元；六种商品的价格报告期比基期平均下跌了7.15%，由于销售价格下跌使商场的销售额减少了57160元。,报告期加权综合法 例题分析,2020/9/27,19,1.同一资料，分别采用基期加权综合法与报告期加权综合法编制总指数，其结果及经济含义均有差异 2.原因在于，计算总指数时使用的是不同时期的同度量因素; 3.在实际工作中 ，计算数量总指数时，一般将同度量因素固定在基期；计算质量总指数时，一般将同度量因素固定在报告期。,基期加权综合法与报告期加权综合法 比较,2020/9/27,20,用交叉加权综合法计算指数时，引入的同度量因素将综合考虑基期和报告期同度量因素的影响，可分为算术交叉法和几何交叉法。算术交叉法公式为： 销售量指数 物价指数,(三) 交叉加权综合法,2020/9/27,21,【例10.3】 依据表10.2的资料，用交叉加权综合法计算销售量总指数及价格总指数。 【解】销售量指数： 价格总指数：,交叉加权综合法 例题分析,2020/9/27,22,【例10.4】 甲乙两地销售橘子与苹果的有关资料如下： 要求：以乙地为对比基准城市，分别计算用甲地销售量、乙地销售量为权数的物价地区性指数以及甲乙两地销售量交叉加权的物价地区性指数。,例题分析,2020/9/27,23,以乙地为对比基准城市，采用基期加权综合法 ： 以乙地为对比基准城市，采用报告期加权综合法 ： 交叉加权综合法计算的甲乙两地物价指数为：,例题分析,2020/9/27,24,几何交叉法费氏公式（理想公式）,（美）Fisher 提出，通过了三种检验（时间互换、因子互换、循环），自称为理想公式。,2020/9/27,25,加权平均法是以个体指数k为基础，采用相应的总值数据pq为权数加权计算总指数的一种方法 根据选用的权数以及加权的形式不同，可进一步分为： (一)加权算术平均法 (二)加权调和平均法 (三)固定加权平均法,三、加权平均法,2020/9/27,26,(一)加权算术平均法,1.以基期总量为权数对个体指数 k加权平均 2.计算形式上采用算术平均形式 3.计算公式为,数量指数：,质量指数：,2020/9/27,27,【例10.5】某市场六种商品的资料如下表，计算销售量总指数及价格总指数。,加权算术平均法 例题分析,2020/9/27,28,【解】 六种商品销售量总指数为： 六种商品价格总指数为：,加权算术平均法 例题分析,2020/9/27,29,(二)加权调和平均法,1. 以报告期总量为权数对个体指数 k 加权平均 2.计算形式上采用调和平均形式 3.计算公式为,数量指数：,质量指数：,2020/9/27,30,【例10.6】 已知某商场六种商品的资料 ，计算销售量总指数及价格总指数。,加权调和平均法 例题分析,2020/9/27,31,【解】 六种商品销售量总指数为： 六种商品价格总指数为：,加权调和平均法 例题分析,2020/9/27,32,在统计实践中，很多情况下根据非全面资料，运用固定加权平均法计算总指数。 如我国的商品零售价格指数、工业生产指数、职工生活费用指数等都是采用这种方法编制的。 计算公式为 ：,(三) 固定加权平均法 (固定加权算术平均法 ),2020/9/27,33,【例10.7】 已知某地区2009年各类零售商品的价格类指数，试编制该地区商品零售物价总指数。,2020/9/27,34,在一定权数条件下，具有变形关系,1、联系,四、加权平均法与加权综合法的比较,2020/9/27,35,1）解决复杂总体不能直接同度量问题的思想不同,2）运用资料的条件不同,3）在经济分析中的具体作用不同,四、加权平均法与加权综合法的比较,2、区别,2020/9/27,36,一、工业生产指数 二、居民消费价格指数 三、农产品收购价格指数 四、股票价格指数 五、货币购买力指数,第三节 统计指数的应用,2020/9/27,37,1.工业生产指数是概括反映一个地区和国家各种工业产品产量的综合变动程度的统计指数 。 采用加权算术平均法编制，公式为： ( p0q0为相应的代表产品的基期增加值) 实际中也可采用各工业部门增加值在全部工业增加值中所占比重作为权数，采用固定加权平均法编制，公式为：,一、工业生产指数,2020/9/27,38,1.用以反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数； 2.可就城市居民、农村居民和全国居民编制，分别得到城市居民消费价格指数、农村居民消费价格指数和全国居民消费价格指数； 3.计算方法采用国际通用的链式拉氏公式,公式为：,二、居民消费价格指数,2020/9/27,39,1. 它是用以反映各种经济类型的商业企业和有关部门收购的农产品价格变动趋势和程度的相对数； 2.常采用采用加权调和平均法编制 ； 公式为： 式中，kp为各类代表规格品的收购价格指数 ； 为相应各类代表规格品的报告期收购金额,三、农产品收购价格指数,2020/9/27,40,1.股票价格指数是用来表示多种股票价格一般变化趋势的相对数，其单位一般用“点”（point）表示； 2.股票价格指数一般由证券交易所、金融服务机构、咨询研究机构或新闻单位编制和发布； 3.编制股票价格指数的方法多样，几种主要方法有：简单算术平均法 、简单几何平均法、 加权平均法 等。 其中，加权平均法是目前在国际上应用最广泛的股票指数计算方法。,四、股票价格指数,2020/9/27,41,4、国际主要股价指数,道琼斯股价指数 标准普尔股价指数（S&P500） 纳斯达克（Nasdaq）指数 伦敦金融时报股价指数 日经指数 香港恒生指数 新加坡海峡时报指数,5、我国主要股价指数,上海证券交易所股价指数 深圳证券交易所常用股价指数,股票价格指数,2020/9/27,42,工业股价指数； 运输业股价指数； 公用事业股价指数； 综合股价指数； 道琼斯公正市价指数,其中道琼斯股价指数由5种股价指数构成：,2020/9/27,43,上海证券交易所股价指数,2020/9/27,44,深圳证券交易所常用股价指数,2020/9/27,45,1.货币购买力，是指单位货币所能购买商品和服务的数量； 2.货币购买力大小同商品和服务价格的变动成反比 ； 3.货币购买力指数是用以反映货币购买力变化的指数。公式为： 实际收入指数=货币收入指数货币购买力指数 实际工资指数=货币工资指数货币购买力指数,五、货币购买力指数,2020/9/27,46,一、指数体系及其作用 二、因素分析 （一）价值总量的两因素分析 （二）价值总量的多因素分析 （三）平均数的因素分析 三、未知指数的推算,第四节 指数体系和因素分析,2020/9/27,47,1.指数体系指多个在经济上相互联系，在数量上存在严格的推算关系的统计指数所构成的整体。 经济现象总量的变动受多因素影响，有时各因素之间在数量上有严格的依存关系，可用经济方程式表现出来。如： 商品销售额指数=商品销售量指数商品价格指数 生产总成本指数=产品产量指数单位成本指数 2.指数体系是进行因素分析的基础。构建指数体系的目的，就是要分析多种因素的变动对经济总体变动的影响情况。,一、指数体系及其作用,2020/9/27,48,1.依据被研究现象的性质不同，因素分析可分为两类：价值总量的因素分析和平均数的因素分析。 2.价值总量的因素分析 ，分析价值总量变动中所受因素的影响情况 。在价值总量的因素分析中，依据影响因素的多少，可进一步分为价值总量的两因素分析、价值总量的多因素分析。 3.平均数的因素分析 ，分析加权平均数的变动中受变量值、权数结构的影响情况。,二、因素分析,2020/9/27,49,1.价值总量的两因素分析，在指数体系上表现为总变动指数等于两个因素指数的乘积。 2.编制指数体系时，一个因素指数的同度量因素固定在报告期，则另一个因素指数的同度量因素要固定在基期。 3.最常用的是数量指数采用基期加权综合法，质量指数采用报告期加权综合法。公式的一般形式为：,(一) 价值总量的两因素分析,2020/9/27,50,【例10.8】 依据下表资料，利用指数体系，计算分析价格和销售量的变动对销售额的影响情况。,价值总量的两因素分析 例题分析,2020/9/27,51,【解】 依据题意，构建指数体系如下： 有： 132.93%=92.85%143.18% 183800(元)= 57160(元)+ 240960(元) 结论：价格平均下降了7.15%，使销售额减少了57160元；销售量平均上升了43.18%，使销售额增加了240960元；两个因素综合作用，使企业的销售额报告期比基期增长了32.93%，销售额增加了183800元。,价值总量的两因素分析 例题分析,2020/9/27,52,【例10.9】某商场三种商品的销售资料如表10.7所示，要求分析价格的调整和销售量的变动对销售额的影响情况。,价值总量的两因素分析 例题分析,2020/9/27,53,价值总量的两因素分析 例题分析,2020/9/27,54,【解】 依据题意，结合本题给定的资料，指数体系的公式可以改写为： 得 138.46%=81.82%169.23% 25(万元)= -20(万元)+45(万元) 结论：商品的价格平均下调了18.18%，使销售额减少了20万元；销售量平均上升了69.23%，使销售额增加了45万元；两个因素综合作用，使该企业的销售额报告期比基期增长了38.46%，销售额增加了25万元。,价值总量的两因素分析 例题分析,2020/9/27,55,1.被研究现象总变动指数可以分解为三个或三个以上因素指数的乘积。 2.编制指数体系时，注意： 多因素分析必须遵循连环代替法的原则； 为了分析某一因素的影响，要求把其余因素固定不变； 对多因素的排列顺序，要具体分析现象总体的经济内容，使之符合客观事物的联系或逻辑。,（二） 价值总量的多因素分析,2020/9/27,56,【例10.10】 某企业生产产品耗用原材料资料如表10.9所示，要求分析产品产量、单耗及原材料单价的变动对原材料费用额的影响情况。,价值总量的多因素分析 例题分析,2020/9/27,57,【解】 依题意，构建指数体系： 指数体系可以写成：,价值总量的多因素分析 例题分析,2020/9/27,58,价值总量的多因素分析 例题分析,2020/9/27,59,价值总量的多因素分析 例题分析,2020/9/27,60,综合影响： 73.85%=87.18%90%94.12% 5100(万元)=2500(万元)1700(万元)900(万元) 结论：由于产品产量减少12.82%，使原材料费用额少支出了2500万元；由于单位产品原材料耗用量降低了10%，使原材料费用额节约了1700元；又因为原材料价格下降了5.88%，使原材料费用少支出了900万元。三个因素共同作用，使原材料总费用额报告期比基期下降了26.15%，从而原材料费用额减少5100万元。,价值总量的多因素分析 例题分析,2020/9/27,61,平均数的两因素分析的指数体系 为： 平均数的两因素分析指数体系，用文字可表述为 ： 可变组成指数=固定构成指数结构影响指数 总平均水平的实际变动额=各因素影响的变动额之和,（三） 平均数的因素分析,2020/9/27,62,【例10.11】 某企业职工工资资料如表10.11所示，要求利用指数体系分析工资水平及职工结构的变动对总平均工资的影响。,平均数的因素分析 例题分析,2020/9/27,63,【解】,平均数的因素分析 例题分析,2020/9/27,64,综合影响：123.73%=116.94%105.80% 340.38元=257.14元+ 83.24元 结论：工资水平平均上升16.94%，使总平均工资增加257.14元；工人结构变动使平均工资上涨5.8%，使总平均工资增加83.24元；两者综合作用，使企业的总平均工资上涨23.73%，总平均工资绝对额增加340.38元。,平均数的因素分析 例题分析,2020/9/27,65,三、未知指数的推算,例某厂报告期比基期职工人数增长了2%，工业增加值增长了20%，问全员劳动生产率如何变动？ 解：找出指标之间联系 工业增加值=职工人数全员劳动生产率 符号化： pq = q p,2020/9/27,66,一、指数数列的概念及种类 二、指数数列的编制和应用,第五节 指数数列,2020/9/27,67,(一)指数数列，指反映同一现象在不同时期综合变动情况的一系列指数，按时间顺序排列所组成的序列。 (二)指数数列的种类 1定基指数数列和环比指数数列 定基指数数列，数列中的各指数以某一固定时期的水平作为对比基期所形成的指数序列；环比指数数列，数列中的各指数分别以报告期的前一时期的水平作为对比基期所形成的指数序列。 2不变权数指数数列和可变权数指数数列 不变权数指数数列，是数列中各期指数的同度量因素都固定在同一时期所形成的序列；可变权数指数数列，是数列中各期指数的同度量因素都固定在不同的时期所形成的序列。,一、指数数列的概念及种类,2020/9/27,68,【例10.12】 某企业某种产品2001年2006年的价格（p）和产量（q）资料如下： 要求编制价格指数数列和产量指数数列 。,二、指数数列的编制和应用,2020/9/27,69,指数数列的编制和应用,2020/9/27,70,【例10.13】 某企业多种产品2001年2006年的价格（p）和产量（q）资料如下： 要求编制价格指数数列和产量指数数列 。,指数数列的编制和应用,2020/9/27,71,指数数列的编制和应用,2020/9/27,72,1.统计指数是用以测度复杂的经济现象总体相对变动程度的一种统计方法，在实际工作中应用很广。 2.指数可进行多种分类，如：个体指数与总指数、质量指数与数量指数等。 3.编制指数，对于复杂总体，需引入同度量因素将不能直接相加的量同度量化，并将同度量因素固定。 4.编制指数常用的方法有加权综合法和加权平均法。 5.指数体系是因素分析的工具。因素分析可以用来分析价值总量以及平均数的变动情况和变动原因。常用的因素分析法有价值总量的两因素分析、价值总量的多因素分析、平均数因素分析。,本章小结,