2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第十三套

2019 年中级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第十三套一、单项选择题 ( 共 90 题，合计 45 分 )1 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/ 关键管理人员或与其关系密切的家庭成员 ( 包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系) 共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()A. 直接或间接控制一个企业1q%或 l0%以上表决权的个人投资者B. 直接或间接控制一个企业5%或 5%以上表决权的个人投资者C. 直接或间接控制一个企业3%或 3%以上表决权的个人投资者D. 直接或间接控制一个企业1%或 l%以上表决权的个人投资者2 下列关于风险监管的说法，不正确的是()A. 监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督。检-查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系B. 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线C. 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D. 管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、 组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合3 信用风险经济资本是指 ()A. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D. 以上都不对4 商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为()A. 国家风险B. 市场风险C. 操作风险D. 战略风险15 下列属于敏感负债类型存款的是()A. 政府税款B. 电力费用收入C. 五年定期储蓄存款D. 证券业存款6金融违法行为处罚办法属于()A. 法律B. 行政法规C. 部门规章D. “指引”7 在监管实践中， () 贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A. 利润率监管B. 销售利润率监管C. 资产收益率监管D. 资本充足率监管8 下列关于现金流分析的说法，不正确的是()A. 现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B. 根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警C. 商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D. 应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求9 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()A. 衡量商业银行风险变化的范围B. 属于静态指标C. 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率2D. 包括流动性风险指标10 商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期通常是指 () A. 每天B. 每月C. 每周D. 每年11 缺口分析侧重于计量利率变动对银行() 的影响。A. 短期收益B. 长期收益C. 中期收益D. 经济价值12 操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面，由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列 () 属于控制派生风险。A. 人力资源配置不当B. 欺诈C. 操作失误D. 增加人工授权控制产生的内部欺诈13() 作为操作风险防控的第一道防线， 对操作风险的管理情况负直接责任。A. 风险管理部门B. 高级管理部门C. 业务管理部门D. 内部审计部门14 以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有()A. 国家政策法规变化给当地带来不利影响B. 行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控C. 区域法律法规明显调整3D. 以上都是15 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()A. 努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B. 声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用C. 保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D. 声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值16 随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l 倍标准差范围内的概率为 ()A. 0.68B. 0.95C. 0.9973D. 0.9717 某商业银行 2011 年度资产负债表显示， 其在中国人民银行超额准备金存款余额为 40 亿元，库存现金为8 亿元，人民币各项存款期末余额为2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为()A. 2.25%B. 2.16%C. 2.15%D. 1.78%18 影响期权价值的主要因素不包括()A. 标的资产的市场价格和期权的执行价格B. 期权的到期期权C. 外汇汇率的波动D. 即期市场价格的变化19 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()A. 商业银行正常范围内的 “借短贷长” 的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险B. 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求4C. 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D. 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张20 某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力， 但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELs综合评级中，该银行应属于 () A. 综合评级 1 级B. 综合评级 2 级C. 综合评级 3 级D. 综合评级 4 级21 根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有 () A. 标准法B. 损失事件数据方法C. 流程图法D. 情景分析法22 风险评级的程序是 ()A. 制定监管措施收集评级信息分析评级信息得出评级结果整理评级档案B. 收集评级信息分析评级信息得出评级结果制定监管措施整理评级档案C. 制定监管措施整理评级档案收集评级信息分析评级信息得出评级结果D. 整理评级档案收集评级信息制定监管措施分析评级信息得出评级结果23() 是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A. 风险转移B. 风险补偿C. 风险对冲5D. 风险分散24 下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是 ()A. 保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具B. 对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释C. 目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险D. 商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险25() 是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A. 会计资本B. 监管资本C. 经济资本D. 实收资本26 下列关于操作风险分类的说法，正确的是()A. 高管欺诈属于可降低的风险B. 交易差错和记账差错属于可规避的风险C. 火灾和抢劫属于可规避的风险D. 改变市场定位属于可规避风险27 下列关于留置的说法，错误的是()A. 留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B. 留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C. 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D. 留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式28 按照巴塞尔新资本协议的观定，() 是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。6A. 法律风险B. 市场风险C. 操作风险D. 合规风险29 风险评估的方法中不包括()A. 自我评估法B. 因果模型法C. 问卷调查法D. 工作交流法30() 是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A. 缺口分析B. 久期分析C. 外汇敞口分析D. 风险价值方法31 下列关于中国银行业监督管理委员会对巴塞尔新资本协议实施范围的说法，错误的是 ()A. 新资本协议银行从 2010 年年底起开始实施巴塞尔新资本协议B. 中国银行业监督管理委员会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于50%C.获得中国银行业监督管理委员会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证 3 年内资产覆盖率达到 90%D. 新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占有相当比重的大型商业银行32 健全的风险管理体系具有的功能不包括()A. 自觉管理B. 系统管理C. 微观管理D. 非系统管理33巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取() 计量信用风险。7A. 基于内部评级体系的内部模型B. 基于外部评级的模型C. VaR 方法D. 严格遵照监管当局的要求34 下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是()A. 公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B. 完善的内部控制和风险管理体系C. 与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D. 良好的外部条件35 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，? 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列 () 产品线的 p 因子等于 l8%。A. 零售商业银行业务B. 资产管理C. 支付和结算D. 零售经纪36 当来源金额 () 使刚金额时，出观所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A. 小于B. 等于C. 大于D. 无所谓37 已知某商业银行现金头寸为5000 万，应收存款为 1 亿，该商业银行总资产为 50 亿，那么该商业银行的现金头寸指标为()A. 0.01B. 0.02C. 0.03D. 0.538 下列关于资本监管的说法，错误的是()8A. 商业银行的核心资本具备两个特征：一是能够不受限制地用于弥补商业银行经营过程中的任何损失 ; 二是可以随时动用B. 按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C. 未分配利润属于核心资本D. 少数股权属于附属资本39 用 VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()A. 2B. 3C. 4D. 540 经济资本配置有助于商业银行制定科学的() 体系。A. 业绩评估B. 风险评估C. 风险规避D. 业务决策41 假设随机变量 x 服从二项分布 B(10，0.1). 则随机变量 X的均值为 () ，方差为()A. 1 ，0.9B. 0.9 ，1C. 1 ，1D. 0.9 ，0.942() 是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。A. 保险转移B. 非保险转移C. 两者都是D. 两者都不是943 一旦商业银行采用了 () ，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A. 标准法B. 基本指标法C. 高级计量法D. 流程分析法44 在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下， 通过 ( ) 计算监管资本要求。A. 内部评级法B. 外部操作风险计量系统C. 标准法D. 内部操作风险计量系统45 下列关于风险文化的表述，正确的是()A. 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B. 制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C. 风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D. 风险文化和企业文化是两个不同的范畴46 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差额构成了()A. 久期缺口B. 现金缺口C. 融资缺口D. 信贷缺口47 风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分() 分析操作，因为这两类操作在前台系统经常被混淆。A. 系统“真实的”和交易人员“假设的”B. 系统“真实的”和交易人员“虚假的”C. 系统“假设的”和交易人员“真实的”D. 系统“虚假的”和交易人员“真实的”1048 下列各项中，应列入商业银行附属资本的是()A. 未分配利润B. 重估储备C. 盈余公积D. 公开储备49 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天丙被取走，给该行造成不良影响， 从操作风险事件努类来看， 该事件应归于 ( ) 类型。A. 外部事件B. 人员因素C. 系统缺陷D. 内部流程50 我国要求资本充足率不得低于()A. 6%B. 7%C. 8%D. 9%51 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()A. 违反监管规定B. 动力输送中断C. 声誉受损D. 黑客攻击52 一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()A. 实际汇率变量B. 该国通货膨胀率水平C. 违约率指标D. 人口增长率53 下列有关信用衍生产品的说法错误的是()A. 信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约11B. 信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C. 信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D. 信用衍生产品既可以用于对冲违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险54巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括 ()A. 高级计量法B. 标准法C. 基本指标法D. 内部评级法55 商业银行经济资本配置的作用主要体现在() 两个方面。A. 资本金管理和负债管理B. 资产管理和负债管理C. 风险管理和绩效考核D. 流动性管理和绩效考核56 下列属于外资银行流动性监管指标的是()A. 单一客户授信集中度B. 不良贷款拨备覆盖率C. 营运资金作为生息资产的比例D. 贷款损失准备金率57假设随机变量 X服从二项分布 B (l0 ，0.1) ，则随机变量 X的均值为 () ，方差为()A. 1 ，0.9B. 0.9 ，1C. 1 ，1D. 0.9 ，0.958 某企业 2009 年销售收入 20 亿元人民币，销售净利率为l2%， 2009 年初所有者权益为 40 亿元人民币， 2009 年末所有者权益为55 亿元人民币，则该企业 2009 年净资产收益率为 ()12A. 3.33%B. 3.86%C. 4.72%D. 5.05%59 当久期缺口为负值时， 市场利率上升，银行净值将 (); 市场利率下降，银行净值将 ()A. 增加 增加B. 减少 减少C. 增加 减少D. 减少 增加60 银行评估未来挤兑流动性风险的方法是()A. 现金流分析B. 久期分析法C. 缺口分析法D. 情景分析法61 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对() 进行分析。A. 资产负债表和损益表B. 财务报表和损益表C. 财务报表和资产负债表D. 资产负债表和现金流量表62 下列财务比率中 , 不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是()A. 资产负债率B. 资产回报率C. 销售毛利率D. 存货周转率63 商业银行对客户进行财务分析的目的是()A. 帮助企业加快发展B. 为企业改革提供依据13C. 搞好和客户的关系以便更好地开展业务D. 识别企业信用风险64 商业银行自行选择操作风险计量模型的置信度应设为() ，观测期为()A. 98%，半年B. 95%，1 年C. 99.9% ， 1 年D. 95%，半年65 中国银行业监督管理委员会提出的银行监管理念不包括()A. 管法人B. 管风险C. 管内控D. 管存款66 对于大多数商业银行来说，() 是最大、最明显的信用风险来源。A. 存款B. 信用卡业务C. 企业业务办理D. 贷款67 某 3 年期债券麦考利久期为2 年，债券目前价格为101.00 元。市场利率为 10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()A. 上涨 1.84 元B. 下跌 1.84 元C. 上涨 2.O2 元D. 下跌 2.O2 元68 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()A. 利率风险B. 国家风险C. 法律风险14D. 流动性风险69 柜台业务操作风险控制要点不包括()A. 完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B. 严格执行各项柜台业务规定C. 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D. 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平70 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()A. 5Cs 系统B. 5Ps 系统C. CAMEls 系统D. 4Cs 系统71 下列关于货币互换的说法，不正确的是()A. 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B. 货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C. 货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D. 货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险72 有效风险管理体系建设必须以() 为先导。A. 健全的内部控制机制B. 完善的公司治理机构C. 先进的风险管理文化培育D. 有效的风险治理策略73 将商业银行的 () 和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A. 经营能力15B. 赢利能力C. 企业社会责任D. 战略发展计划74 几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险 () 引发的风险。A. 人员因素B. 系统缺陷C. 内部流程D. 外部事件75 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()A. 减少在不熟悉市场的交易B. 强化交易员限额交易制度C. 购买未授权交易保险D. 为操作风险分配资本金76 现金头寸指标较高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()A. ( 现金头寸 +应收存款 ) 总资产B. 现金头寸总资产C. 现金头寸总负债D. ( 现金头寸 +应收存款 )-k- 总负债77 外部评级主要依靠 ()A. 专家定性分析B. 定量分析C. 定性分析和定量分析结合D. 以上都不对78 不良贷款拨备覆盖率的计算公式为：()A. ( 一般准备 +专项准备 +特种准备 )/( 次级类贷款 +可疑类贷款 )16B. ( 一般准备 +专项准备 +特种准备 )/( 次级类贷款 +可疑类贷款 +损失类贷款 )C. ( 一般准备 +专项准备 )/( 次级类贷款 +可疑类贷款 +损失类贷款 )D. ( 一般准备 +专项准备 )/( 次级类贷款 +可疑类贷款 )79 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()A. 贷款金额B. 回收率C. 回收率的波动性D. 贷款违约风险之间的相关性80 人力资源配置不当的风险是()A. 非流程风险B. 流程环节风险C. 控制派生风险D. 以上都不是81 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性82 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是()A. 行业盈亏指数B. 行业产品产销率C. 行业销售利润率D. 行业资本积累率83 银行可能遭受的国家风险包括()A. 到期不还风险B. 间接风险C. 债务重新安排风险D. 以上都是1784 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()A. 经营活动的现金流B. 投资活动的现金流C. 融资活动的现金流D. 销售活动的现金流85 监管目标的确定，应当充分考虑一国() 发展的现状。A. 银行业B. 期货业C. 保险业D. 证券业86 银行监管的主要公开原则不包括()A. 监管立法和政策标准公开B. 平等地对待监管物件C. 监管执法和行为标准公开D. 行政复议的依据、标准、程序公开87 在客户风险监测指标体系中，财务指标包括()A. 实力类指标、环境类指标和品质类指标B. 基本面指标、偿债能力、增长能力C. 盈利能力、实力类指标D. 偿债能力、盈利能力、营运能力和增长能力88 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()A. 期货B. 期权C. 货币互换D. 远期89 经济资本主要用于规避银行的()A. 非预期损失B. 预期损失18C. 大规模损失D. 普通性损失90 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()A. 久期缺口B. 现金缺口C. 融资缺口D. 信贷缺口二、多项选择题 ( 共 40 题，合计 40 分 )91 风险监管核心指标主要类别包话()A. 风险暴露B. 风险保留C. 风险水平D. 风险迁徙E. 风险抵补92 下列属于市场风险的有 ()A. 利率风险B. 股票风险C. 汇率风险D. 商品风险E. 操作风险93 下列属于商业银行柜台业务的有()A. 账户管理B. 存取款C. 票据凭证审核D. 商业银行承汇兑业务E. 贴现业务94 在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()A. 基本指标法19B. 内部模型法C. 标准法D. 内部评级初级法E. 内部评级高级法95 监管部门应对商业银行资本管理程序进行评估，以下属于资本充足率评估程序的有 (A. 董事会和高级管理局的监督B. 健全的资本评估C. 风险的全面评估D. 完善的监测和报告系统E. 健全的内部控制检查96 市场风险中的期权性风险包括()A. 场内 ( 交易所 ) 交易的期权B. 场外的期权合同C. 债券或存款的提前兑付D. 贷款的提前偿还等选择性条款E. 贷款利率由借款人自主选择的条款97 下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有()A. 压力测试必须具有意义且足够审慎B. 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C. 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D. 除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试E. 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求98 操作风险可以分为由 () 所引发的四类风险。A. 人员B. 系统20C. 流程D. 外部事件E. 内部事件99 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()A. 预期收益率B. 中位数C. 方差D. 标准差E. 众数100“9?11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意 ()A. 灾难备份B. 强制员工休假C. 审慎选择经营地址D. 制定应急和连续营业方案E. 购买保险101 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()A. 资产总额B. 应收账款收回的可能性C. 存货D. 应收账款收回的时间预期E. 待摊费用102 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还， 房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()A. 战略风险B. 信用风险C. 流动性风险21D. 操作风险E. 国家风险103 形成操作风险的因素主要有人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有()A. 内部欺诈B. 失职违规C. 核心雇员流失D. 财务 / 会计错误E. 违反用工法104 关于债项评级说法，错误的有()A. 债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B. 债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C. 特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等D. 债项评级只能反映债项本身的交易风险E. 债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险105 贷款定价通常由 () 等因素决定。A. 资本成本B. 经营成本C. 风险成本D. 债务成本E. 股权成本106 企业的生产经营风险主要包括()A. 行业风险B. 产品风险C. 生产风险D. 销售风险E. 总体经营风险107 商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()A. 资金成本22B. 经营成本C. 风险成本D. 资本成本E. 通货膨胀调整成本108 按照风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为()A. 纯粹风险和投机风险B. 可管理风险和不可管理风险C. 系统性风险和非系统性风险D. 可量化风险和不可量化风险E. 经济风险、社会风险、政治风险、自然风险和技术风险109 我国商业银行信息披露存在() 等问题。A. 表外业务信息披露不充分B. 信息披露内容不全面C. 信息披露监控机制仍需进一步完善D. 信息披露程序不规范E. 风险信息披露不充分110 公允价值的计量方式包括()A. 不可以直接使用可获得的市场价格B. 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C. 直接使用名义价值D. 实际支付价格 ( 无依据证明其不具有代表性 )E. 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突111 验证客户违约风险区分能力的常用方法有()A. CAP 曲线与 AR值B. ROC曲线与 A 值C. 二项分布检验D. 贝叶斯错误率E. CP 模型23112 商业银行有效的声誉风险管理体系应当重点强调() 等内容。A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念B. 培养开放、互信、互助的机构文化C. 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现D. 建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警E. 提高管理的预见性113 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()A. 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B. 某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C. 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D. 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E. 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法114 商业银行流动性风险预警信号有()A. 商业银行所发行的股票价格下跌B. 所发行的可流通债券 ( 包括次级债 ) 的交易量上升且债券的买卖价差扩大C. 商业银行的外部评级上升D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E. 债权人 ( 包括存款人 ) 提前要求兑付，造成支付能力出现不足115 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?()A. 完善的公司治理结构B. 健全的内部控制体系C. 普及合规管理文化D. 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E. 雄厚的研发实力24116 商业银行具备 () 的风险管理部门或单位， 已经成为金融管理现代化的重要标志。A. 结构清晰B. 功能强大C. 计算精准D. 目标明确E. 职能完备117 下列属于“假按揭”的表现形式的是()A. 开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B. 以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C. 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D. 房地产商未获得销售许可证便销售房屋E. 商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款118 对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况?()A. 客户预计资金来源以及使用情况B. 预计的资产负债情况C. 损益情况D. 项目建设情况E. 运营计划119 提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映() 方面的内容。A. 损失事件B. 诱因及对策C. 关键风险指标D. 资本金水平E. 风险状况120 我国商业银行信息披露中存在的问题有()A. 信息披露内容不全面B. 风险信息披露不充分25C. 表外业务信息披露不充分D. 信息披露监控机制有待完善E. 信息披露不及时121 下列关于 VaR的描述，不正确的是 ()A. 风险价值与损失的任何特定事件相关B. 风险价值是以概率百分比表示的价值C. 风险价值是指可能发生的最大损失D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失E. 风险价值不是以概率百分比表示的价值122 商业银行业务外包包括 ()A. 技术外包B. 处理程序外包C. 业务营销外包D. 专业性服务外包E. 后勤性事务外包123 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/ 会计错误的主要原因是()A. 财会制度不完善B. 管理流程不清晰C. 财会系统建设存在缺陷D. 结算 / 支付系统延迟E. 文件 / 合同缺陷124 下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()A. 个人住房按揭贷款B. 个人大额耐用消费品贷款C. 个人生产经营贷款D. 个人质押贷款E. 个人抵押贷款125 以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?()26A. 财务控制部门B. 内部审计部门C. 法律合规部门D. 风险管理委员会E. 风险管理部门126 根据“贷款最低定价 =( 资金成本 +经营成本十风险成本 +资本成本 )/ 贷款额”，下列选项对其各要素的说法正确的有()A. 风险成本指预期损失B. 预期损失 =违约概率违约损失率违约风险暴露C. 资金成本包括债务成本和股权成本D. 经营成本包括日常管理成本和税收成本E. 资本成本是经济资本与股东最高资本回报率的乘积127中华人民共和国商业银行法规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行 ()A. 自主经营B. 自担风险C. 自负盈亏D. 自我约束E. 自我发展128 以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?()A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念B. 有明确记载的声誉风险管理流程及政策C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值D. 有明确记载的危机处理或决策流程E. 建设学习型组织129 商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()A. 良好的企业精神与控制文化B. 科学、有效的激励机制C. 信息交流27D. 监督、评价与纠正E. 建立内部控制措施130 风险管理控制应当实现的目标包括()A. 风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求B. 商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求， 并在成本 /收益上保持有效性C. 商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序D. 商业银行应当尽力消除风险E. 商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力三、判断题 ( 共 15 题，合计 15 分)131 银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用资源，提高监管效率，要努力提高监管成本。132 交易账户内的所有项目均应按市场价格计价。()133 组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现经济资本计量的关键所在。()134 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。()135 外部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。()136 风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。()137 远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()138 根据巴塞尔新资本协议，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ()139巴塞尔新资本协议，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。()140 实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。 ()28141 商业银行对新增贷款通常持有l00%的现金。 ()142 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。()143 收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。()144 商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。()145 欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。()参考答案1.A解析： A【解析】根据相关规定，主要投资者，指直接或间接地控制一个企业 l0%或 l0%以上表决权资本的个人投资者2.B解析： B【解析】内部控制是第一道防线，是风险管理的开始，而不是最后。3.B解析： B【解析】本题考查信用风险经济资本的概念。信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下， 为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金4.D解析： D【解析】本题考查对战略风险的缓解。商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中， 因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为战略风险5.D解析： D【解析】商业银行的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金和核心存款。敏感负债对利率非常敏感，随时都可能提取，例如证券业存款。五年定期存款属予核心存款。故C 选项不符合题意， D 选项符合题意。政府税款、电力等费用收入等属于脆弱资金。 核心存款除了极少部分外。 几乎不会在一年内提取。 故A、B 选项不符合题意6.B29解析： B【解析】行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范， 其效力低于法律， 根据法律所制定。 行政法规条文本身需进一步明确界限或做出补充规定的，由国务院做出立法性解释， 如金融违法行为处罚办法等。故B 选项符合题意7.D解析： D【解析】建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足蚤是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据8.C解析： C【解析】商业银行的规模越大，业务越复杂，分析人员所能获得完整现金流量的可能性和准确性随之降低9.C解析： C【解析】风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属予动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，是风险监管核心指标之一。10.B解析： B【解析】商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期一般是指每月或每季度。11.A解析：A【解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响; 久期分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响12.D解析： D【解析】控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制所派生的内部欺诈等风险13.C30解析： C【解析】业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告， 并配合风险管理部门开展工作。 作为操作风险防控的第一道防线， 业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任14.D解析： D【解析】区域政策法规重大变化的相关警示信号有：国家政策法规变化给当地带来不利影响; 行业内某产业集中度高， 受到国家宏观调控 ; 区域法律法规明显调整等。故选D15.A解析： A【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分，A 错误。另外， B 是声誉风险的特点， C是声誉风险的管理办法， D是声誉危机管理规划的好处16.A解析： A【解析】随机变量X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l 倍标准差范围内的概率为0.68 ，并随信数增加，概率也逐渐加大17.A解析： A【解析】人民币超额准备金率=( 在中国人民银行超额准备金存款+库存现金 ) 人民币各项存款期末余额l00%。该银行人民币超额准备金率=(40+8) 2138100%2.25%。故选 A。18.D解析： D【解析】影响期权价值的主要因索包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率。19.D解析： D【解析】结合现实，股票投资收益率下降，会使人们把投资于股市的资金撤出来存入银行， 因此不会造成银行的流动性紧张。流动性紧张的情形是发生挤兑行为。故选D。20.B解析： B【解析】 CAMELs综合评级 2 级：该级别的银行基本上稳健，但存在一些可在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点。 该类银行具有良好的抵御经31营环境起伏变化的能力， 但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。由于存在的弱点可在业务经营中得到改正，因此监管关注较少。故B 选项符合题意。21.A解析： A【解析】商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本22.B解析： B【解析】风险评级遵循如下程序：收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果一制定监管措施一整理评级档案。故B 选项符合题