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word回归模型的估计和统计检验一、实验目的：使用EViews软件进展多元回归估计和统计检验二、实验内容：考察中国1980-2001年被解释变量国债发行总量DEBT，亿元与选择3个解释变量，财政赤字额DEF,亿元，国内生产总值GDP,百亿元，年还本付息额REPAY,亿元是否存在线性关系。数据如下：ObsDEBTDEFGDPREPAY19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020014604数据来源：中国统计年鉴，中国统计三、实验过程1.工作文件，或录入数据，建立组group01选择方程：选择方程估计方法，选择回归分析的样本X围1作散点图(2)模型设立从散点图可以看出国债发行总量Y与财政赤字额X2，国内生产总值X3，年还本付息额X4大体呈现为线性关系，为分析中国国债的发行额与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力变动的数量规律性，可以建立如下简单线性回归模型：Yt = b1 +b2X2t+b3X3t+b4X4t+ ut3估计参数利用Eviews估计模型参数，点击quick下拉菜单中的Estimate Equation，在出现的对话框的Equation Specification栏中键入Y C X2 X3 X4,回车即出现回归结果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/10 Time: 17:13Sample: 1980 2001Included observations: 22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CX2X3X4R-squaredMean dependent varAdjusted R-squaredS.D. dependent varS.E. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)根据表中数据，模型估计结果为 21.667250.031613 0.154470 0.049508t= (0.199103)31.48699 2.234756 17.77022 F=5735.346 (4)模型检验1、经济意义检验模型估计说明，在假定其他变量不变的情况下，当年财政赤字额每增长1%，平均来说当年国债发行总量会增长0.995403%；在假定其他变量不变的情况下，当年GDP每增长1%，平均来说当年国债发行总量会增长0.345202%；在假定其他变量不变的情况下，当年年还本付息率每增长1%，平均来说当年国债发行总量会增长0.879760%。这与理论分析和经验判断相一致。2、统计检验一拟合优度由表中数据可以得到，修正的可决系数为，这说明模型对样本的拟合很好。二F检验针对H0：2=3=4=0，给定显著水平为a=0.05，在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=18的临界值F(3,18)=3.16,由表中的F=5735.346，由F F(3,18)=3.16，因此拒绝原假设H0：2=3=4=0，说明回归方程显著。即财政赤字额DEF,亿元，国内生产总值GDP,百亿元，年还本付息额REPAY,亿元联合起来对国债发行总量DEBT，亿元有显著影响。三t检验针对H0：2=3=4=0，给定显著水平为a=0.05，在t分布表中查出自由度为n-k=18的临界值t(18)=2.101,由表数据得1、 2、3、4的估计值0.199103、31.48699、2.234756 、17.77022，由1 t(18)=2.101、3 t(18)=2.101、4 t(18)=2.101因此，比拟可知1承受原假设，2、3、4拒绝原假设。即中国财政赤字额DEF,亿元，国内生产总值GDP,百亿元，年还本付息额REPAY,亿元国债发行总量DEBT，亿元有显著影响。5残差图在估计方程的窗口选择View Actual, Fitted,ResidualActual, Fitted,Residual Table，得到相应的残差图。 Actual表示yt的实际观测值，Fitted表示yt的拟合值 ，Residual表示残差 。残差图中的两条虚线与中心线的距离表示残差的一个标准差，即s.e.。5 / 5
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