风险管理》复习与思考.pptx

风险管理 复习与思考 2009年12月 基本概念 风险 危险与不确定性投机风险与纯粹风险及其特点风险因素 人为的风险因素及其类型 风险管理与安全管理及其差异正常期望损失 最大可能损失 最大可信损失 最大潜在损失在险值VaR损失控制 损失减少 损失预防直接损失 间接损失风险成本 风险管理成本 忧虑成本 风险管理的基本过程 基本要素 基本方法和基本原理 风险识别 风险衡量 风险自留 风险控制 风险融资含义及其类型 风险成本 类型及其构成 风险管理的目标 目标层次 横向目标 纵向目标 及其关系 平衡记分卡及其在设定风险管理目标的应用风险识别的工具 方法 过程以及它们各自的特点 风险识别的重要性及其识别要点财产损失价值评估标准 方法及其应用 无价商品的损失评估风险大小的含义及其影响要素 损失频率的四种定性描述 损失程度的四种定性描述以及它们在保险经营过程中的应用 一些衡量风险大小的定量方法 期望值 方差 半方差 亏损度 偏度 峰度 在险值以及它们的定义式描述损失频率的两种分布函数 泊松分布和二项式分布 描述损失程度的正态分布函数及其特点 基本过程 基本要素 基本方法和基本原理 大数定律及其在保险公司承保和企业风险管理中的应用及其条件限制风险融资的含义和类型 一些典型的ART方法及其特点 风险融资方法之优劣或特点比较风险自留的主要形式和种类 与保险比较 各自的优劣 保险在风险管理中的地位和作用专业自保公司及其与保险公司的差异 优势比较风险自留组织的类型及其子流风险特点影响风险自留与保险选择的因素风险控制的含义 内容及其策略 损失预防 损失减少及其差异和各自的作用 基本过程 基本要素 基本方法和基本原理 导致风险损失的人为因素及其控制方法损失控制的方法 异同比较及其特点比较对海因里希的多米诺骨牌理论及其5个主要因素的理解和应用思考 哈顿的能量释放原理以及与海因里希理论的关键差异现金流量分析方法及其应用风险管理决策准则及其应用 最大最小化原则 最小最大化原则 最小最小化原则 模拟题1 二选一 在其他因素不变的条件下 以下哪些公司会倾向于自留其员工赔偿损失 A 一家单个股东所持股份占总股本的50 的公司 B 一家没有任何股东所持股份超过1 的公司 模拟题2 填空 损失频率高而损失程度小的风险适合 损失频率小但损失程度大的风险适合投保或 衡量纯粹风险大小的三个指标分别是 损失频率 损失的幅度和 其中 损失频率反映的是风险事故发生的 或损失呈现的密集程度 损失幅度测度的大小或损失的严重程度 答案 损失频率高而损失程度小的风险适合风险自留 损失频率小但损失程度大的风险适合投保或风险转移 衡量纯粹风险大小的三个指标分别是 损失频率 损失的幅度和损失的波动性 其中 损失频率反映的是风险事故发生的经常性 或损失呈现的密集程度 损失幅度测度的是损失价值的大小或损失的严重程度 模拟题3 单选 如果以风险处理代表风险融资和风险控制两个环节的整体 那么风险管理过程的几个重要环节的顺序依次为 风险识别 风险处理 风险衡量 风险管理考核与评价风险管理考核与评价 风险识别 风险衡量 风险处理风险识别 风险衡量 风险处理 风险管理考核与评价以上都不是 模拟题3 单选 一幢大楼因造火灾导致下列损失 不属于间接损失的是 营业中断损失加急费用临时场地租用大楼损后清理费用 模拟题3 单选 以下哪种方法不是风险融资的方法 控制型风险转移合同融资型风险转移合同内部风险准备金基金巨灾债券 模拟题4 多选 以下哪些指标能帮助你更准确地了解未来风险损失的不确定性程度 期望损失标准差峰度偏度 模拟题4 多选 评估有价财产损失的标准包括 原始成本 账面价值 重置成本 公允价值 市场价值 模拟题4 多选 风险自留的好处 可避免道德风险和逆向选择风险可节省附加保费可降低风险可增强保障 模拟题5 问答 试问风险管理与安全管理有哪些区别 与商业保险公司相比 专业自保公司具有哪些优势和劣势 与商业保险公司相比 专业自保公司具有哪些优势和劣势 参考答案 与商业保险公司相比 专业自保公司的主要优势在于 1 减少企业的保险费用 2 增加企业盈利和投资收益 利用专业自保公司承保 保险资金在赔付之前留在企业内部 可以进行资金运营来获取收益 3 税收考虑 向专业自保公司缴付的保险费可从公司应税收入中扣除 专业自保公司往往不需要或相对于商业保险公司交纳较低的营业税 4 专业自保公司受到较为宽松的监管 5 有利于企业内部风险控制 专业自保公司的主要缺点是 风险抵御能力较低 较小企业的专业自保公司可能缺乏风险管理 费用控制等方面的能力 使成本高于外部保险 3 企业将失去来自保险公司的专业性的低廉风险防范和控制等方面的服务 模拟题6 计算 假设一场飓风导致的财产损失的概率分布如下表所示 损失价值902050 万元 概率0 010 040 100 85试计算飓风所导致的损失期望值 模拟题6 案例分析 永钊钻石厂因丢失价值约400元的毛钻石 对103名男女工人进行裸体搜身 之前 厂方曾与工人达成允许被搜身协议 后因暴光 引起了媒体 妇联 工会等各方面的关注和干预 在强大压力下厂方愿意以调解方式了结问题 愿意赔偿每人1000元人民币 并要求与部分工人达成不再上告的协议 由于其中6名工人拒签协议 正走上诉之路 案件还未结束 厂方因此造成的损失还将大大增加 试根据以上信息回答下列问题 永钊钻石厂在钻石丢失风险控制过程中存在哪些问题 如果你是该厂的厂长 你会采取什么样的措施来降低这些风险损失 由此分析风险转移的局限性以此为例谈谈海因里希的风险控制理论的作用和意义