金融与投资技术指标的构造和研判.ppt

MACD趋向指标DMI趋向指标DMA趋向指标EXPMA趋向指标TRIX趋向指标BRAR能量指标CR能量指标VR能量指标OBV量价指标ASI量价指标EMV量价指标 WVAD量价指标RSI强弱指标W R强弱指标SAR停损指标KDJ超买超卖指标CCI超买超卖指标ROC超买超卖指标MIKE压力支撑指标BOLL压力支撑 技术指标的构造和研判 技术指标的构造 移动平均 平滑 比较取差值等 技术指标的研判 一看取值的大小 尤其是要观察指标值与中轴 天线 地线之间的关系 二看曲线的形状 研判 线组合形态的原理同样适用于技术图形曲线 三看曲线间的交叉 低位交叉一般为最好的买入点 高位交叉则为最好的卖出点 四看指标与价格间的背离 顶背离 底背离 1 MACD 做波段的保护神 MovingAverageConvergenceDivergence 平滑异同移动平均线 原始参数值 12 26 9 指标应用法则 1 DIF向上交叉MACD 买进 2 DIF向下交叉MACD 卖出 3 DIF连续两次向下交叉MACD 将造成较大的跌幅 4 DIF连续两次向上交叉MACD 将造成较大的涨幅 5 DIF与股价形成背离时产生的信号 可信度较高 6 MDA MACD TRIX三者构成一组指标群 互相验证 2 DMI 行情启动 信号弹 DirectionalMovementIndex 趋向指标 原始参数值 7指标应用法则 1 DI向上交叉 DI 买进 DI向下交叉 DI 卖出 2 ADX在高于50的地方向下反折时 应小心股价随时有反转的可能 3 ADX小于DI时 意味股价将进行盘整 此时不宜买卖及使用技术指标 4 ADXR介于20到25的间时 应用CDP及TBP程式系统进行买卖 5 DMI VHF CSI DX四种指标构成一组指标群 经常被合并使用 3 DMA 抄底警报器 DifferentOfMovingAverage 平均差原始参数值 10 50指标应用法则 1 DMA向上交叉其平均线 AMA 时 买进 2 DMA向下交叉其平均线 AMA 时 卖出 3 DMA的交叉信号比MACD TRIX略快 4 DMA与股价产生背离时的交叉信号 可信度较高5 DMA MACD TRIX三者构成一组指标群 互相验证 4 EXPMA 牛熊警界线 ExponentialMovingAverage 指数平均线 原始参数值 12 50指标应用法则 1 EXPMA一般以观察0 15和0 04二条均线为主 2 0 15指数平均线向上交叉0 04指数平均线时 买进 3 0 15指数平均线向下交叉0 04指数平均线时 卖出 4 EXPMA是多种平均线计算方法的一 5 EXPMA配合MOM指标使用 效果更佳 5 TRIX 消除波动干扰的法宝 TripleExponentiallySmoothMovingAverage 三重指数平滑平均线 原始参数值 12 9指标应用法则 1 TRIX由下往上交叉平均线时 为长期买进信号 2 TRIX由上往下交叉平均线时 为长期卖出信号 3 DMA MACD TRIX三者构成一组指标群 互相验证 6 BRAR 股市气象站 情绪指标原始参数值 26指标应用法则 1 BR 400 暗示行情过热 应反向卖出 BR180 能量耗尽 应卖出 AR 40 能量已累积爆发力 应买进 3 BR由300以上的高点下跌至50以下的水平 低于AR时 为绝佳买点 4 BR AR CR VR四者合为一组指标群 须综合搭配使用 7 CR 股市预言家 带状能量线 原始参数值 26指标应用法则 1 CR 400时 其10日平均线向下滑落 视为卖出信号 CR 40 买进 2 CR由高点下滑至其四条平均线下方时 股价容易形成短期底部 3 CR由下往上连续突破其四条平均线时 为强势买进点 4 CR除了预测价格的外 最大的作用在于预测时间 5 BR AR CR VR四者合为一组指标群 须综合搭配使用 8 VR 安全警示钟 VolatilityRatio 成交量变异率或容量比率 原始参数值 24指标应用法则 1 VR 450 市场成交过热 应反向卖出 2 VR 40 市场成交低迷 人心看淡的际 应反向买进 3 VR由低档直接上升至250 股价仍为遭受阻力 此为大行情的前兆 4 VR除了与PSY同指标群外 尚须与BR AR CR同时搭配研判 9 OBV 股市急先锋 OnBalanceVolume 累积能量线或能量潮 原始参数值 无指标应用法则 1 股价一顶比一顶高 而OBV一顶比一顶低 暗示头部即将形成 2 股价一底比一底低 而OBV一底比一底高 暗示底部即将形成 3 OBV突破其N字形波动的高点次数达5次时 为短线卖点 4 OBV跌破其N字形波动的低点次数达5次时 为短线买点 5 OBV与ADVOL PVT WAD ADL同属一组指标群 使用时应综合研判 10 ASI 盘局风向标 AccumulationSwingIndex 振动升降指标原始参数值 无指标应用法则 1 ASI又名 实质线 是一条比收盘价线更能代表真实行情的曲线 2 ASI突破前一波高点后 第二天股价必突破前一波高点 3 ASI跌破前一波低点后 第二天股价必跌破前一波低点 4 ASI一般与股价走势维持同步波动 并非每一次行情都有领先作用 因此 使用者必须花费一些时间搜寻产生领先信号的个股 11 EMV 沸腾市场的 冷静剂 EaseOfMovementValue 简易波动指标 原始参数值 14 9指标应用法则 1 EMV由下往上穿越0轴时 视为中期买进信号 2 EMV由上往下穿越0轴时 视为中期卖出信号 3 EMV的平均线穿越0轴 产生假信号的机会较少 4 当ADX低于DI时 本指标失去效用 5 须长期使用EMV指标才能获得最佳利润 12 WVAD 多空平衡仪 William sVariableAccumulationDistribution 威廉变异离散量 原始参数值 24指标应用法则 1 WVAD由下往上穿越0轴时 视为长期买进信号 2 WVAD由上往下穿越0轴时 视为长期卖出信号 3 当ADX低于 DI时 本指标失去效用 4 长期使用WVAD指标才能获得最佳利润 5 本指标可与EMV指标搭配使用 13 RSI 股市战斗机 RelativeStrenthIndex 相对强弱指标 原始参数值 6 12指标应用法则 1 RSI 20为超买 RSI 20为超卖 2 RSI以50为中界线 大于50视为多头行情 小于50为空头行情 3 RSI在80以上形成M头或头肩顶形态时 视为向下反转信号 4 RSI在20以下形成W底或头肩底形态时 视为向上反转信号 5 RSI向上突破其高点连线时 买进 RSI跌破其低点连线时 卖出 14 W R 风险 触电 保护器 Williams Rate 威廉指标 原始参数值 10指标应用法则 1 W R波动于100 0 之间 0置于顶部 100置于底部 2 本指标以50为中轴线 高于50视为股价转强 低于50视为股价转弱 3 本指标高于20后再度向下跌破20 卖出 低于80后再度向上突破80 买进 4 W R连续触顶3次 股价向下反转机率大 连续触底3次 股价向上反转机率大 15 SAR 股市红绿灯 StopandReverse 停损点抛物线指标 指标应用法则 1 股价曲线在SAR曲线之上时 为多头市场 2 股价曲线在SAR曲之线下时 为空头市场 3 股价曲线由上向下跌破SAR曲线时 为卖出讯号 4 股价曲线由下向上突破SAR曲线时 为买进讯号 尤其是股价站上SAR曲线当第二次脱离SAR曲线时应视为最佳买入机会的到来 16 KDJ 短线客乐园 中文全名 随机指标原始参数值 9指标应用法则 指标 80时 回档机率大 指标100时 股价易反转下跌 J 0时 股价易反转上涨 KDJ波动于50左右的任何信号 其作用不大 J开关参数 0代表不画 1代表 J 3D 2K 2代表 J 3K 2D 17 CCI 异动跟踪仪 CommodityChannalIndex 商品路径指标或顺势指标 原始参数值 14指标应用法则 1 CCI为正值时 视为多头市场 为负值时 视为空头市场 2 常态行情时 CCI波动于100的间 强势行情CCI会超出100 3 CCI 100时 买进 直到CCI 100时 回补 18 ROC 制造箱体的神灵 RateOfChange 变动速率指标 原始参数值 10 指标应用法则 1 本指标的超买超卖界限值随个股不同而不同 使用者应自行调整 2 本指标的超买超卖范围 一般介于 6 5的间 须自行修正 3 本指标用法请参考MOM指标应用法则 4 本指标可设参考线 19 MIKE 鲜明的 路标 MikeBase 麦克指标 原始参数值 25指标应用法则 1 MIKE指标共有六条曲线 上方三条压力线 下方三条支撑线 2 当股价往压线线方向涨升时 其下方支撑线不具参考价值 3 当股价往支撑线方向下跌时 其上方压力线不具参考价值 20 BOLL 股市快慢车道 BollingerBands 布林线原始参数值 20指标应用法则 1 股价上升穿越布林线上限时 回档机率大 2 股价下跌穿越布林线下限时 反弹机率大 3 布林线震动波带变窄时 表示变盘在即 4 BOLL须配合 BB WIDTH使用 5 开关参数若设为1 图形以四条线表示