2022年初级银行从业考试模拟卷含答案第262期

2022年初级银行从业考试模拟卷含答案1. 单选题 建立偿债保障金机制，规定发行人应当在募集说明书中约定采取限制股息分配措施。( )1 对答案 1解析 在保护投资者权益方面，上海证券交易所和深圳证券交易所试点办法在借鉴公司债现有受托管理人、债券持有人大会等投资者权益保护措施的基础上，要求发行人设立偿债保障金专户，建立偿债保障金机制，规定发行人应当在募集说明书中约定采取限制股息分配措施，以保障私募债券本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。2. 单选题 下列行为中，()是由于银行内部流程而引发的操作风险。A 某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B 办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C 某商业银行不恰当解除劳动合同D 银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证答案 B解析 A项属于由于外部事件而引发的操作风险;CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。3. 多选题 对于一个投资项目，下列表述正确的有( )。(其中，r表示融资成本，IRR表示内部报酬率)2015年10月真题A 如果rIRR，表明该项目无利可图B 不能够以r和IRR的关系判断投资是否能够获利C 如果rIRR，表明该项目无利可图D 如果rIRR，表明该项目有利可图E 如果rIRR，表明该项目有利可图答案 C,E解析 内部回报率（IRR）是指使现金流的现值之和等于零的利率，即净现值等于0的贴现率。对于一个投资项目，如果rIRR，表明该项目无利可图。其中r表示融资成本。4. 单选题 借人流动性是商业银行降低流动住风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。A 流动性风险B 可获得性C 不可获性D 最终收益答案 B解析 在实践操作中，必须清醒地认识到借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金时借入资金。5. 单选题 以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?()2012年6月真题A 交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异B 部分营业场所系统故障造成客户损失C 柜员错误收取外币汇款手续费D 客户提前赎回理财产品造成银行收入降低答案 D解析 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。A项属于内部流程;B项属于系统缺陷;C项属于人员因素。6. 判断题 当前，全球商品期货的交易量占整个期货市场交易量的80%以上，远远超过金融期货的交易规模。()A 错B 对答案 A解析 期货是在场内(交易所)进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货交易品种。当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的80%以上，远远超过商品期货的交易规模。7. 单选题 某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的()方法。A 风险对冲B 风险分散C 风险转移D 风险规避答案 C解析 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。银行将风险转移给保证人正是风险转移方法的应用。8. 判断题 有重大国别风险暴露的商业银行，应至少每年对国别风险限额进行审查和批准。()A 错B 对答案 B解析 有重大国别风险暴露的商业银行，应至少每年对国别风险限额进行审查和批准，在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下，提高审查和批准频率。9. 判断题 对于封闭式产品，投资者在产品存续期既可以申购也可以赎回。( )A 错B 对答案 A解析 对于封闭式产品，投资者在产品存续期既不能申购也不能赎回，或只能赎回不能申购。10. 判断题 担保公司的信誉度是决定信托产品风险的重要因素，银行担保的信托产品风险较高。A 错B 对答案 B解析 担保公司的信誉度是决定信托产品风险的重要因素，银行担保的信托产品风险较低。11. 单选题 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。A 内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B 买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C 卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D 价内期权和平价期权的内在价值为零答案 D解析 D项，内在价值是指在期权的存续期间，执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。12. 单选题 下列不属于操作风险包含的风险因素的是（）。A 内外勾结欺诈/骗贷B 信息系统故障导致业务瘫痪C 流动性缺口显著扩大D 地震造成营业场所损失答案 C解析 本题考查操作风险。内外勾结欺诈/骗贷属于人员因素方面；信息系统故障导致业务瘫痪属于系统缺陷方面；地震造成营业场所损失属于外部事件方面。13. 多选题 构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括()。A 市场约束B 市场准入C 公司治理D 监管部门监督检查E 资本监管答案 A,D解析 BE两项为银行监管的具体方法;C项，公司治理是商业银行有效管理控制风险的内部保障。14. 多选题 家庭的生命周期包括( )。2015年10月真题A 家庭衰老期B 家庭准备期C 家庭成熟期D 家庭形成期E 家庭成长期答案 A,C,D,E解析 生命周期理论认为：自然人在相当长的期间内计划个人的储蓄消费行为，以实现生命周期内收支的最佳配置。生命周期分家庭和个人生命周期两种，其中，家庭的生命周期一般可分为：形成期、成长期、成熟期以及衰老期四个阶段。15. 单选题 中国银行业协会的主管单位是( )。A 银监会B 中国人民银行C 国务院D 中国银行答案 A解析 中国银行业协会是我国的银行业自律组织，成立于2000年，是在民政部登记注册的全国性非营利社会团体，主管单位为银监会。16. 判断题 远期交易是指交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后立即完成。()A 错B 对答案 A解析 远期交易的交付及付款在交易双方约定的未来某个特定日期进行。17. 判断题 质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，被认可的质押品分成两类：一类是非现金类资产，另一类是高质量的金融工具。()A 错B 对答案 A解析 质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。18. 单选题 在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。2010年5月真题A 盈利能力B 资本收益率C 资本充足率D 资产收益率答案 C解析 建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。19. 多选题 无权代理的构成要件包括（ ）。A 行为人既没有代理权，也没有令人相信其有代理权的事实或理由B 行为人以本人的名义与他人所为的民事行为C 第三人须为善意且无过失D 行为人的行为不违法E 行为人与第三人具有相应的民事行为能力答案 A,B,C,D,E解析 无权代理的构成要件为：(1)行为人既没有代理权，也没有令人相信其有代理权的事实或理由；(2)行为人以本人的名义与他人所为的民事行为；(3)第三人须为善意且无过失；(4)行为人的行为不违法；(5)行为人与第三人具有相应的民事行为能力。20. 单选题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A= 1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA =5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化()亿元。A -9. 00B -8. 57C 8.57D 9.00答案 B解析 当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示如下：VA=-DAVAR/(1 +R)=-51000 x0. 5%/(1+5%)=-23. 81(亿元);VL= -DLVLR/(1 +R)=-48000.5%/(1 +5%)=- 15. 24(亿元);因此银行的价值变化=VA- VL= -23. 81 -( - 15.24)= -8.57(亿元)。21. 单选题 协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。A 期权合约B 掉期合约C 期货合约D 远期合约答案 C解析 期货合约是指协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件(包括价格、交割地点、交割方式)买人或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议，合约中规定的价格就是期货价格。22. 单选题 关于有限合伙人人伙、退伙方式及转让出资额的说法不正确的是( )。A 在有限合伙私募股权基金成立后，一般不允许新的有限合伙人人伙B 有限合伙人转让合伙企业的出资可以分为自行转让和委托转让两种形式C 通过收取一定转让手续费，可以控制有限合伙人频繁的转让对合伙企业的出资D 有限合伙人须保证在合伙企业存续期间内不得退伙答案 A解析 在有限合伙私募股权基金成立后，仍可以允许新的有限合伙人人伙;通常而言，有限合伙人的入伙由普通合伙人决定，但也会设定一些限定条件。23. 单选题 内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先，这体现了内部控制的( )原则。A 有效性原则B 制衡性原则C 审慎性原则D 相匹配原则答案 C解析 商业银行内部控制应当遵循以下基本原则：全覆盖原则;制衡性原则;审慎性原则;相匹配原则。其中，审慎 性原则是指内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先。24. 多选题 商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括()。A 金融产品信用风险暴露的具体状况B 客户的最高债务承受额C 商业银行经济资本配置状况D 客户损失限额E 客户资信状况答案 B,D解析 商业银行制定客户授信限额需要考虑两方面的因素：客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额(Maximum Bonowing Capacity，MBC);银行的损失承受能力，银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额( Customer Maximum LossQuota，CMLQ)表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。25. 单选题 下列哪项不属于政治风险?()A 政府更替B 财产征用C 洗钱D 行业政策的改变答案 C26. 多选题 下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（）。A 该风险属于可规避的操作风险B 该风险属于可缓释的操作风险C 该风险属于应承担的操作风险D 可通过差错率考核的方法来降低该风险E 可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险答案 B,E解析 无解析27. 多选题 按照投资者所拥有的权利，金融工具可以划分为( )。A 直接融资工具B 债权融资工具C 间接融资工具D 股权融资工具E 混合融资工具答案 B,D,E解析 按投资者所拥 有的权利划分，金融工具可分为债权工具、股权工具和混合工具。债权工具的代表是债券，股权工具的代表是股票，混合工具的代表是可转换公司债券和证券投资基金。AC两项，按照融资方式划分，金融工具可以划分为直接融资工具和间接融资工具。28. 判断题 个人信贷产品可以划分为汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等。()A 错B 对答案 A解析 个人信贷产品可以基本划分为个人住房按揭贷款和个人零售贷款两大类。汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等属于个人零售贷款。29. 单选题 外部的盗窃、抢劫、涉枪行为属于()。A 内部欺诈B 外部欺诈C 系统缺陷D 人员因素答案 B解析 外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类风险是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。30. 单选题 下列不属于商业银行中间业务的是( )。 2013年11月真题A 承销金融债券业务B 代理买卖外汇业务C 代理销售基金D 银行间同业拆借业务答案 D解析 发展代理理财产品业务，有利于充分利用银行的资源来发展中间业务，扩大收入来源。银行代理理财产品包括基金、保险、国债、信托产品、贵金属以及券商资产管理计划等。31. 多选题 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，关于该指标，下列说法正确的有()。A 使银行不再注重盈利性B 可用于目标设定、业务决策，但不宜用于资本配置和绩效考核C RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本D 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性E 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平答案 C,D,E解析 A项，采用RAROC来度量交易人员和业务部门的业绩，促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实现了经营目标与绩效考核的协调一致，可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平;B项，在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。32. 单选题 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19. 50，则资产1的标准差为()。A 1B 10C 20D 无法计算答案 B解析 设资产1的标准差为，则根据公式：132= (0.5)2+(0.519.5)2 +20.5 0.5 0.5 19.5,解得=10。33. 判断题 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一。（）A 错B 对答案 B解析 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。34. 多选题 银监会负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作，其法定监管目标为( )。A 促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心B 维持币值稳定C 促进经济增长D 维护金融稳定E 保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力答案 A,E解析 银行业监督管理法确定，银监会负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作，其法定监管目标为：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心;保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。35. 单选题 银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于()造成的损失。A 知识/技能匮乏B 失职违约C 内部欺诈D 违反用工法答案 A解析 商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成的风险，主要有三种行为模式：自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作;意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任或者不能正确处理面对的情况;意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。36. 判断题 定价管理可分为外部产品定价和内部资金转移定价管理。( )A 错B 对答案 B解析 定价管理是商业银行经营管理的一个核心内容，直接影响银行的经营利润。定价管理可分为外部产品定价和内部资金转移定价管理。商业银行以促进业务发展和盈利增长为目标，加强资产、负债产品的外部定价管理，提升定价水平和经营效益，并通过内部资金转移定价( FTP)完善内部价格管理，优化银行内部经营机制和全系统资源配置，增强市场竞争力。37. 单选题 （ ）是指银行业从业人员应当保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私。A 诚实信用B 守法合规C 公平竞争D 保护商业秘密与客户隐私答案 D解析 保护商业秘密与客户隐私是指银行业从业人员应当保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私。38. 单选题 根据第一版巴塞尔资本协议（ ）主要包括非公开储备、重估储备、普通准备金、混合资本工具和长期次级债务等。A 核心资本B 附属资本C 普通准备金D 重估储备答案 B解析 根据第一版巴塞尔资本协议附属资本主要包括非公开储备、重估储备、普通准备金、混合资本工具和长期次级债务等。39. 单选题 某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。A 卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B 再买入一部分美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C 再买入一部分美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D 卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币答案 A解析 采用风险对冲，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够全部抵补亏损，题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。40. 单选题 某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()。2009年10月真题A 给予企业10%的利率优惠B 允许企业贷款到期后一次性还本付息C 将该笔贷款期限延长半年D 要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品答案 D解析 贷款重组主要包括但不限于以下措施：调整信贷产品，包括从高风险品种调整为低风险品种，从有信用风险品种调整为无信用风险品种，从项目贷款调整为周转性贷款，从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种，从部分保证的品种调整为100%保证金业务品种或贴现;减少贷款额度;调整贷款期限(贷款展期或缩短贷款期限);调整贷款利率;增加控制措施，限制企业经营活动。D项，根据公司法的规定，有限责任公司股东以其出资额为限承担责任。董事长作为公司股东，无需以其个人财产为企业债务进行抵押。41. 判断题 商业银行的战略风险管理流程应当定期通过外部审计部门的审核。()A 错B 对答案 A解析 内部审计部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程。42. 多选题 下列各项中的()等相关文件构成的制度框架成为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据。A 贷款通则B 商业银行集团客户授信业务风险管理指引C 贷款风险分类指导原则D 商业银行不良资产监测和考核暂行办法E 商业银行并购贷款风险管理指引答案 A,B,C,D,E43. 单选题 假定H银行推出一款收益递增型个人外汇结构性存款产品，存款期限为5年，每年加息一次，每年结息一次，收益逐年增加，第一年存款为固定利率4%，以后4年每年增加0. 5%的收益，银行有权在一年后提前终止该笔存款。如果某人的存款数额为5000美元，请问该客户第三年第一季度的收益为( )美元(360天/年计)。 2010年5月真题A 68. 74B 49. 99C 62. 50D 74. 99答案 C解析 假设采用单利计息方式，由题意可知，第三年存款的利率为5%，则第三年第一季度的收益为5000 x5%4 =62.5(美元)。44. 单选题 如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权称为()。A 价内期权B 欧式期权C 价外期权D 美式期权答案 B解析 按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权可以分为欧式期权和美式期权。欧式期权只能在期权到期日执行;美式期权则可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行。45. 判断题 个人存款的查询、冻结、扣划只能由法律、行政法规予以规定，单位存款查询可由法律、行政法规规定，而冻结、扣划只能由法律予以规定A 错B 对答案 A解析 个人存款的查询、冻结、扣划只能由法律予以规定，单位存款查询可由法律、行政法规规定，而冻结、扣划只能由法律予以规定46. 单选题 一家银行购买了刚发行的票面利率为12%、票面金额为100美元的3年期债券，若市场利率为12%，此债券的市场价值是()美元。A 95.2B 98.5C 100D 105.8答案 C47. 判断题 商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。（）A 错B 对答案 A解析 商业银行的流动性是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。48. 判断题 证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。()A 错B 对答案 A解析 证券化是将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等)，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。49. 单选题 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。A 指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B 等于表内的即期资产减去即期负债C 包括变化较小的结构性资产或负债D 不包括未到交割日的现货合约答案 C解析 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。原则上，要包括资产负债表内的所有项目，即应收、应付利息也应包括在内，但变化较小的结构性资产或负债和未到交割日的现货合约除外。50. 多选题 承担违约责任的主要方式包括（ ）。A 继续履行B 赔偿损失C 支付违约金D 定金E 采取补救措施答案 A,B,C解析 承担违约责任的方式主要包括：继续履行、违约损害赔偿和支付违约金。51. 单选题 不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行()之间的关系。A 流动性风险与信用风险B 流动性风险与市场风险C 流动性风险与操作风险D 流动性风险与战略风险答案 A解析 承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，如越来越多的贷款发放给高风险人群。52. 单选题 某银行2010年对某企业的一笔贷款收入为500万元，各项费用为IOO万元，预期损失为50万元，经济资本为8000万元，则RAROC等于()。A 6. 25%B 4.38%C 5.00%D 6.63%答案 B解析 RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本(或非预期损失)=(500 - 100 -50)/8000 =4. 375% -4. 38%。53. 判断题 银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()A 错B 对答案 B54. 单选题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。A 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C 对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D 效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标答案 D解析 无解析55. 判断题 财政部在出现严重的财政赤字时，可以直接调用人民币发行基金来弥补财政赤字。( )A 错B 对答案 A解析 中国人民银行设立人民币发行库，在其分支机构设立分支库。分支库调拨人民币发行基金，应当按照上级库的调拨命令办理。任何单位和个人不得违反规定，动用发行基金。56. 单选题 假设1年后的1年期利率为8%，1年期即期利率为6%，那么2年期即期利率(年利率)为()。A 5. 00%B 6.00%C 7.00%D 8.00%答案 C57. 单选题 一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于()。A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 商品价格风险答案 B解析 市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。因此，汇率变动造成的风险属于市场风险。58. 多选题 中国人民银行为执行货币政策，可以运用下列哪些货币政策工具?( )A 要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金B 基准利率C 再贴现D 向商业银行提供贷款E 在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇答案 A,B,C,D,E解析 中国人民银行为执行货币政策，可以运用的货币政策工具包括：要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金;确定中央银行基准利率;为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现;向商业银行提供贷款;在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇;国务院确定的其他货币政策工具。59. 判断题 VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。()A 错B 对答案 B60. 判断题 在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。()A 错B 对答案 B解析 在监督检查中，通常非现场监管人员的分析结果将为每个现场检查小组提供被查机构以及同类机构的最新情况和信息，特别是对一些风险点和重大问题缺陷进行检查提示和建议，从而大大提高现场检查的针对性，对现场检查起指导作用。61. 多选题 银行盈利性指标包括（）。A 净息差B 净利息收益率C 拨备前利润D 拨贷比E 存贷比答案 A,B,C解析 D属于安全性指标，E属于流动性指标62. 多选题 商业银行下列业务中存在信用风险的有()。2011年10月真题A 货币互换B 基金代销C 票据贴现D 外汇交易E 同城票据交换答案 A,C,D,E解析 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。B项基金代销中银行是代理人，不会给其带来信用风险。63. 判断题 在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来，大多数应该是主动到访客户。( )A 错B 对答案 A解析 在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来，或属于主动到访客户，大多数应该是已有现成银行客户。64. 单选题 银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A 历史模拟B 统计分析C 压力测试D 方差分析答案 C解析 银行应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失。65. 多选题 下列行为属于内幕交易的有( )。A 非内幕信息知情八以不正当手段获得内幕信息，根据该信息建议他人买卖证券B 内幕信息知 情人根据内幕信息建议他人买卖证券C 内幕信息册情人根据内幕信息自行买卖证券D 内幕信息知情人向他人泄露内幕信息，他人利用该信息获利E 非内幕信息知情人以不正当手段获得内幕信息，根据该信息买卖证券答案 A,B,C,D,E解析 根据证券法的规定，内幕交易主要包括下列行为：内幕信息知情人利用内幕信息买卖证券，或者根据内幕信息建议他人买卖证券的行为;内幕信息知情人向他人泄露内幕信息，使他人利用该信息获利的行为;非内幕信息知情人通过不正当的手段或者其他途径获得内幕信息，并根据该内幕信息买卖证券，或者建议他人买卖证券的行为。【答案】A【解析】金融机构应当建立客户身份识别制度，从业人员在办理业务时须遵循以下规则：银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求 客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记;客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记;银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。同时，应当根据风险控制要求，了解客户的财务状况、业务状况、业务单据及客户的风险承受能力。66. 单选题 张自强先生是兴亚银行的金融理财师，他的客户王丽女士总是担心财富不够用，认为开源重于节流，量出为人，平时致力于财富的积累，有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度，金融理财师张自强不应该采取的策略为( )。A 慎选投资标的，分散风险B 评估开源渠道，提供建议C 分析支出及储蓄目标，制定收入预算D 根据收入及储蓄目标，制定支出预算答案 D解析 按照不同的财富观，有人将客户分为储藏者、积累者、修道士、挥霍者和逃避者五类。积累者，担心财富不够用，致力于积累财富;量出为人，开源重于节流;有赚钱机会时不排斥借钱滚钱。根据题干中的描述，王丽女士的财富观属于积累者，ABC三项均是积累者应采取的策略;D项是储藏者采取的策略。67. 单选题 一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（ ）。A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 商品价格风险答案 B解析 市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。因此，汇率变动造成的风险属于市场风险。68. 多选题 按照风险来源的不同，利率风险可以分为()。A 重新定价风险B 股票价格风险C 基准风险D 收益率曲线风险E 流动性风险答案 A,C,D解析 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。69. 单选题 ( )的收益主要来源是价差收益。A 凭证式国债B 实物国债C 记账式国债D 电子式储蓄国债答案 C解析 价差收益是债券投资者买卖债券形成的价差收入或价差亏损，或在二级市场买入债券后一直持有到期，兑付实现的损益。价差收益一般只有可上市交易的记账式国债可以获得，由于债券价格波动同样有涨有跌，因此价差收入也可能是负值，即债券买卖也可能产生亏损。70. 单选题 商业银行外部人员通过网络侵入银行系统作案属于新型的()风险。A 政治风险B 洗钱C 外部欺诈D 恐怖威胁答案 C解析 商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案已经成为新型外部欺诈风险的重要关注点。因我国网络技术的不发达和客户通过网络支付的需求增大之间的差距，个别商业银行为了争揽业务，大力拓展网络支付和网上银行业务，在信息系统和网络建设方面忽视安全问题，造成信息泄密乃至客户和商业银行的损失。71. 单选题 家庭的生命周期是指家庭形成期、家庭成长期、家庭成熟期和家庭衰老期的整个过程。1 对答案 1解析 家庭的生命周期一般可分为家庭形成期(从结婚到子女婴儿期)、家庭成长期(从子女幼儿期到子女经济独立)、家庭成熟期(从子女经济独立到夫妻双方退体)和家庭衰老期(从夫妻双方退休到一方过世)四个阶段;72. 判断题 信用卡一般分为贷记卡和借记卡两种。( )A 错B 对答案 A解析 按银行卡清偿方式的不同，目前的银行卡主要有信用卡、借记卡。信用卡按是否向发卡银行交存备用金，可分为贷记卡和准贷记卡。73. 单选题 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A 商业银行的技术水平B 商业银行的风险管理水平C 商业银行的业务创新水平D 商业银行的盈利能力和业务发展空间答案 D解析 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和发展空间。特别是高度依赖公众信心而生存的商业银行，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。74. 多选题 久期是()。A 金融工具的现金流的发生时间B 对金融工具的利率变动幅度的直接衡量C 以未来收益的到期值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间D 对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量E 以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间答案 D,E解析 A项，应为金融工具的现金流平均到期时间;B项，久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量;C项，应为以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间。75. 多选题 下列属于常见的清算模式的有( )。A 实时全额清算B 净额批量清算C 国内联行清算D 国际清算E 小额定时清算答案 A,B,E解析 常见的清算模式有实时全额清算、净额批量清算、大额资金转账系统及小额定时清算四种模式。CD两项属于银行清算业务的两种类型。76. 单选题 商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，所选取的置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本金吸收的可能性也_。() 2009年10月真题A 越高;越大;越高B 不变;减小;变高C 越低;越小;越高D 越高;越大;越低答案 A解析 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。77. 多选题 现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有()。A 黄金分割法B 自下而上法C 自上而下法D 经济增加值法E 收益率法答案 B,C解析 资本配置有自上而下法( Top - downApproach)和自下而上法(Bottom - up Ap-proach)：自上而下法通常用于制订市场风险管理战略规划;自下而上法通常用于当期绩效考核。78. 多选题 第二版巴塞尔资本协议中的“三大支柱”包括（ ）A 最低资本要求B 监督检查C 市场约束D 市场纪律E 信息披露答案 A,B,C,D,E解析 巴塞尔协议的三大支柱是：第一支柱：最低资本要求。第二支柱：监督检查。第三支柱：市场纪律。第三支柱又称市场约束、信息披露，是对第一支柱和第二支柱的补充。79. 判断题 商业银行是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。()A 错B 对答案 B解析 商业银行是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。80. 多选题 下列各项属于关键风险指标的是()。A 交易量B 员工水平C 市场变动D 地区数量E 技能水平答案 A,B,C,D,E解析 关键风险指标通常包括：交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品负杂程度和自动化水平等。81. 单选题 商业银行可以同时利用多种金融衍生品构造复杂的()，以有效地降低其银行账户和交易账户中的市场风险。A 对冲机制B 经济资本配置方式C 超限额监控和处理程序D 风险管理系统答案 A解析 风险管理实践中，商业银行可以同时利用多种金融衍生产品构造复杂的对冲机制，以更有效地降低其银行账户和交易账户中的市场风险。利用衍生产品对冲市场风险具有明显的优势，但通常无法消除全部市场风险，而且可能会产生新的风险，需要特别重视的是，金融衍生产品本身就潜藏着巨大的市场风险。82. 多选题 目前国内商业银行资产托管业务的品种有( )。A 证券投资基金托管B 保险资产托管C 社保基金托管D 企业年金基金托管E 商业银行人民币理财产品托管答案 A,B,C,D,E解析 目前，国内商业银行资产托管业务品种主要包括：证券投资基金托管;保险资产托管;社保基金托管;企业年金基金托管;券商资产管理计划资产托管;信托资产托管;商业银行人民币理财产品托管;QFII(合格境外机构投资者)资产托管;QDII(合格境内机构投资者)资产托管等。83. 多选题 下列有助于改善商业银行声誉风险管理的实践操作的是()。A 确保实现承诺B 增强对客户/公众的透明度C 确保及时处理投诉和批评，从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验D 保持与媒体的良好接触E 将商业银行的企业社会责任感和经营目标结合起来答案 A,B,C,D,E解析 除ABCDE五项外，有助于改善商业银行声誉风险管理的实践操作还包括：强化声誉风险管理培训;尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致;制定危机管理规划。84. 多选题 进行退休生活合理规划的内容主要有( )。A 工作生涯设计B 理想退休后生活设计C 退休养老成本计算D 退休后的收入来源估计E 储蓄、投资计划答案 B,C,D,E解析 制定退休养老规划的目的是保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活。退休规划的关键内容和注意事项之一就是根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划。85. 单选题 清晰的战略风险管理流程不包括()。A 战略风险识别B 战略风险评估C 外部审计D 监测和报告答案 C解析 有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。清晰的战略风险管理流程包括：战略风险识别;战略风险评估;监测和报告。86. 多选题 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素()的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。A 利率B 汇率C 股票价格D 商品价格E 股票收益答案 A,B,C,D解析 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。缺口分析和久期分析就是针对利率风险进行的敏感性分析。87. 判断题 商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。（）A 错B 对答案 A解析 商业银行通常采用定期（每月或季度）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。88. 单选题 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A 最大限度地避免经济损失、提高银行管理水平，提高银行知名度B 最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值C 最大限度地避免经济损失、维护良好的客户关系D 最大限度地避免经济损失、保证商业银行合理的资产负债结构答案 B解析 本题考查战略风险管理。银行战略风险管理的作用：最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。89. 单选题 假设某商业银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前。该行预计在未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决长期资金缺口问题，下列方案最可行的是()。2009年10月真题A 出售固定资产B 进行债券回购C 发行银行债券D 减少超额准备金答案 C解析 本题中，该商业银行可以采取主动负债(如发行银行债券等)的方式来解决未来三年内上百亿元的资金缺口。AD两项将使商业银行的资本充足率下降，不利于银行的90. 单选题 处于声誉风险管理的第一线的部门是()。A 声誉风险管理部门B 声誉风险审计部门C 声誉风险监测部门D 声誉风险评估部门答案 A解析 声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。91. 判断题 传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。()A 错B 对答案 A解析 资产组合模型(而非传统的组合监测方法)是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布;而传统的组合检测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析检测。92. 单选题 投资者可以通过下列何种方式在远期合约到期前平仓?().和原来合约的交易对象再建立一份相反方向的合约.提前执行合约，进行交割.与市场上的另一位投资者建立一份相反方向的合约.和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约A 、B 、C 、D 、答案 D解析 项，远期合约不能提前执行，可以通过建立相反头寸进行终止合约，其他三种方式都是常见的终止原来合约的方法。93. 单选题 整存整取定期存款的提前支取和逾期支取都有一个共同之处是( )。A 利息都会受到损失B 利息都不会受到损失C 提前支取部分或超过原定存期部分都按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息，并全部计入本金D 提前支取部分或超过原定存期部分都按开户日挂牌公告的相应定期存款利率计息，并全部计入本金答案 C解析 提前支取的定期存款，支取部分按活期存款利率计付利息，提前支取部分的利息同本金一并支取。逾期支取的定期存款，超过原定存期的部分，除约定自动转存外，按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息，并全部计入本金。因此，提前支取的利息会受到损失，逾期支取的利息不受损失。94. 多选题 已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%。2008年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的有（ ）。A 该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系B A、B、C公司之间构成连环担保C 银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态D 银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性E 银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信答案 B,C,D,E解析 由题可知，该企业集团对B公司形成控制关系，对A、C两家公司有重大影响。A、B、C三家公司之间构成连环担保，其信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。此时，银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性，应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信。95. 多选题 下列关于CAMELs评级的