2022年初级银行从业考前冲刺押题卷含答案10

2022年初级银行从业考前冲刺押题卷含答案1. 单选题 上海金交所推出的黄金T+D交易品种，是黄金延期交收交易品种，俗称“黄金期货”。 ( )1 对解析 2005年起，上海金交所推出了黄金T+D交易品种，是黄金延期交收交易品种，俗称“黄金准期货”。2. 单选题 风险监管的核心步骤是（）。A 了解机构B 规划监管行动C 风险评估D 风险衡量答案 C解析 无解析3. 单选题 在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于()。2009年10月真题A 拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期B 拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C 其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D 资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构答案 D解析 在整体市场危机下，市场对商业银行的信用等级高度重视，由此导致不同商业银行的融资能力形成巨大反差，有些追逐高风险、高收益的商业银行因不堪承受巨额投机损失而破产倒闭，而有些稳健经营、信誉卓著的商业银行则成为剩余资金的安全避风港，在危机中反而提高了自身的流动性和竞争能力。因为潜在的存款人会为其资金寻找最安全的庇护所，形成资金向高质量的商业银行流动。4. 单选题 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用()来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。A 基于内部评级的方法B 基于外部评级的方法C 信用评分模型D 违约概率模型答案 A解析 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。5. 判断题 银行代理理财产品销售时，应遵照适合性原则，即要有适合的产品、适合的客户、适合的网点和适合的销售人员。( ) 2015年5月真题A 错B 对答案 B解析 适合性原则是指在销售代理理财产品时，要综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力、客户的投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素，为客户推荐适合的产品。总结来说，要有适合的产品，适合的客户，适合的网点，适合的销售人员。6. 多选题 个人零售贷款包括()。A 汽车消费贷款B 信用卡消费贷款C 助学贷款D 助业贷款E 留学贷款答案 A,B,C,D,E7. 单选题 （）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。A 股票价格风险B 折算风险C 交易风险D 市场风险答案 A解析 股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性8. 多选题 理财规划一般包括( )。A 教育规划B 就业规划C 投资规划D 移民规划E 退休养老规划答案 A,C,E解析 每个客户的情况和目标有所不同，其理财规划方案的组成部分也可能有较大差异，除了一些特别规划的项目外，理财规划方案一般包含以下基本规划：家庭收支、债务规划;风险管理规划;退休养老规划;教育规划;投资规划;税务筹划;财富分配和传承规划等。9. 单选题 商业银行“三性”原则是（）。A 安全性、流动性、效益性B 效益性、安全性、流动性C 效益性、流动性、安全性D 流动性、效益性、安全性答案 A解析 商业银行“三性”原则是安全性、流动性、效益性。10. 单选题 （ ）是商业银行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并依据投资收益情况确定投资者实际收益的理财计划。A 非保本浮动收益理财产品B 保本浮动收益理财产品C 保证收益理财产品D 保证最低收益产品答案 B解析 保本浮动收益理财产品是商业银行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并依据投资收益情况确定投资者实际收益的理财计划。11. 多选题 巴塞尔新资本协议提出的内部评级高级法要求商业银行建立健全内部评级体系，自行预测()等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A 违约概率B 违约损失率C 违约风险暴露D 期限E 违约时间答案 A,B,C,D解析 内部评级法又分为初级法和高级法两种，其中，高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。12. 判断题 产品成本的竞争是各商业银行市场竞争的主要体现。（）A 错B 对答案 A解析 产品创新是各商业银行市场竞争的主要手段。13. 多选题 广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括()。A 信贷资产证券化B 实体资产证券化C 证券资产证券化D 期货资产证券化E 现金资产证券化答案 A,B,C,E14. 判断题 同一债务人的不同交易只能拥有一个客户信用评级。()A 错B 对答案 B解析 一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。15. 多选题 关于衍生产品与市场风险的关系，下列说法正确的有()。A 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用B 衍生产品会产生新的市场风险C 衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险D 衍生产品可用来防范市场风险E 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失答案 A,B,D,E解析 金融衍生产品一方面可以用来对冲市场风险，另一方面也会因高杠杆率而造成新的市场风险。衍生产品对市场风险的放大作用通常是导致巨额金融风险损失的主要原因。16. 多选题 商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括以下哪些损失？（）A 未收回的贷款利息B 折现损失C 未收回的贷款本金D 贷款清收费用E 贷款的机会成本答案 A,B,C,D,E解析 违约损失率是指债务人旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。违约损失率也是国际银行业监管体系中的个重要参数。其计算基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。17. 单选题 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是()。A 信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生B 除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销C 在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止D 允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便日靠地估计损失答案 B解析 采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求包括法律确定性、可执行性、评估和信用事件的规定四方面。B项，按照可执行性要求，除非由于信用保护购买方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销。A项属于法律确定性的要求;C项属于可执行性的要求;D项属于评估的要求。18. 单选题 下列关于收益计量的说法，正确的是()。A 绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B 绝对收益是投资成果的直接反映，一般不记录在报表中C 如果需要对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较，通常需要计算这些金融产品的平均收益率D 百分比收益是绝对收益答案 A解析 B项，绝对收益是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据;C项，如果需要对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较，通常需要计算这些金融产品的年化收益率，同时考虑复利收益;D项，百分比收益率是相对收益。19. 单选题 商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是()。A 具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B 信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C 进入/退出市场、提供新产品/服务、接受/放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D 整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性答案 D解析 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别：在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险;在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在战略风险;在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。20. 多选题 某商业银行由于人员操作不当及电脑系统老化，造成系统故障且被迫中断营业，并由此造成经济损失，该风险事件应当归属于操作风险中的()类别。2012年10月真题A 外部事件B 人员因素C 系统缺陷D 公司治理E 内部流程答案 B,C解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。21. 单选题 根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，规定商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于()。2009年10月真题A 5%B 5.5%C 4%D 6%答案 A解析 商业银行风险监管核心指标(试行)第九条规定，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标;不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。22. 判断题 在业务外包中，资金交易业务可以外包，但一些关键过程和核心业务，如账务系统等不应外包出去。()A 错B 对答案 A解析 在业务外包中，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去。因为过多的外包会产生额外的操作风险或其他隐患。23. 判断题 货币远期交易是一种标准化的货币期货交易。()A 错B 对答案 A解析 货币期货交易是一种标准化的货币远期交易。24. 判断题 中国期货业协会成立于2000年12月，是全国期货行业自律性组织，为营利性的社会团体法人。A 错B 对答案 A解析 无解析25. 判断题 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较小的一个视为银行的总敞口头寸。()A 错B 对答案 A解析 短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较大的一个视为银行的总敞口头寸。26. 单选题 限额是有效传导风险偏好的重要工具限额管理是最常用的风险（）。A 事后控制的手段B 事前控制的手段C 事中控制的手段D 风险控制的手段答案 B解析 限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制的手段。选项B符合题意。27. 单选题 ()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A 风险转移B 风险规避C 风险分散D 风险对冲答案 A解析 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。28. 判断题 商业银行高级管理层应贯彻执行合规政策，建立合规管理部门的组织结构，并配备充分和适当的资源，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施。A 错B 对答案 B解析 商业银行高级管理层应贯彻执行合规政策，建立合规管理部门的组织结构，并配备充分和适当的资源，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施。29. 判断题 商业银行的经济资本就是账面资本。（ ）A 错B 对答案 A解析 经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。30. 多选题 下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有()。A 在我国，区域限额管理包括国家限额管理B 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的C 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额D 在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E 在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制答案 B,C,D,E解析 区域风险限额管理与国家风险限额管理有所不同。国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只是对较大的跨国区域.如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风险暴露的额度框架。在我国由于国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内，实施区域风险限额管理还是很有必要的。区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额，但当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制。31. 单选题 假定汪先生当前投资某项目，期限为3年，第一年年初投资100000元，第二年年初叉追加投资50000元，年收益率为10%，那么他在3年内每年末至少收回( )元才是盈利的。A .33339B 43333C 58489D 44386答案 C解析 普通年金A=PV(1/r)11/(1+r)t= 100000 +50000(1+10%)( 1/0.1)1-1/(1+0.1)3 =58489(元)。32. 单选题 （ ）包括个人住房按揭贷款、二手房贷款、公积金个人住房贷款及个人住房组合贷款等。A 个人住房贷款B 个人消费贷款C 个人经营贷款D 个人信用卡透支答案 A解析 个人住房贷款包括个人住房按揭贷款、二手房贷款、公积金个人住房贷款及个人住房组合贷款等。33. 单选题 信托公司委托商业银行办理信托计划收付业务时，应明确界定双方的权利义务关系，商业银行不仅承担代理资金收付责任，还承担信托计划的投资风险。( )1 对解析 信托公司委托商业银行办理信托计划收付业务时，应明确界定双方的权利义务关系，商业银行只承担代理资金收付责任，不承担信托计划的投资风险。34. 单选题 某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为()。2009年10月真题A 17. 1%B 12. 5%C 15%D 11. 3%答案 A解析 关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100% =600/(4500 - 1000)100%= 17. 1%。其中，期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。35. 判断题 实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()A 错B 对答案 A解析 虽然从表面上看，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并不如此。例如，在我国绝大多数生产企业不存在及时存货管理(JTT)的条件下，若存货周转率过高，可能意味着存货量小，极端情况可能使企业停工待料。36. 多选题 下列关于信用评分模型的说法，正确的有()。A 是一种向前看的模型B 对历史数据的要求比较高C 建立在对历史数据模拟的基础上D 可以给出客户信用风险水平的分数E 无法提供客户违约概率的准确数值答案 B,C,D,E解析 A项，信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，因此是一种向后看的模型。37. 单选题 贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。A 分散风险B 实现利益共享C 实现资产多元化D 增加收益答案 B解析 贷款转让(叉称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。38. 单选题 商业银行金融工具和商品头寸可以分为（）两大类。A 银行账户和客户账户B 银行账户和交易账户C 负债账户和资本账户D 风险和无风险答案 B解析 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。39. 单选题 信托机构根据信托合同约定处理信托财产而产生的亏损，全部由( )承担。 2014年6月真题A 受益人B 委托人C 委托人和受托人平分D 受托人答案 B解析 信托机构根据信托合同约定管理和处理信托财产而获得的收益，全部归受益人所有。同时，信托机构根据信托合同约定处理受托财产而发生的亏损全部由委托者承担。40. 多选题 压力测试应至少包括()。A 利率总水平的突发性变动B 主要市场利率之间关系的变动C 收益率曲线的斜率和形状发生变化D 主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化E 关键业务假定不适用答案 A,B,C,D,E解析 除ABCDE五项外，压力测试的内容还包括参数失效或参数设定不正确。41. 多选题 商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（）。A 制定适当的债务组合B 制定风险集中限额C 以零售资金作为银行负债的主要来源D 适度分散客户种类和资金到期日E 以批发性质的资金作为银行负债的主要来源答案 A,B,C,D解析 为降低流动性风险，商业银行应当根据自身情况，采用如下作法：控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日；在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备；制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场；制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况；以零售资金作为银行负债的主要来源。42. 单选题 银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括()。A 期权性风险B 基准风险C 汇率风险D 重新定价风险答案 D解析 重新定价风险又称为期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异，题中所述存贷款额期限均为3年，因此，不存在重新定价风险。43. 多选题 以下选项中，属于电话沟通优势的有( )。A 工作效率高、营销成本低B 简便易行、有的放矢C 计划性强、方便易行D 有针对性采集信息E 容易量化、客户接受度高答案 A,C解析 BDE三项属于调查问卷沟通的优势。44. 单选题 银行从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是( )。2013年6月真题A 投资工具的风险较低B 投资工具适合客户的财务目标C 投资工具的收益较高D 投资工具的流动性较好答案 B解析 为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划，并不是单纯地追求更高的投资收益，合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的，实现既定的理财目标和预期收益是最好的评价标准。45. 单选题 系统性风险因素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。A 宏观经济因素的变动B 借款人的生产经营状况C 借款人所在行业状况D 借款人竞争能力状况答案 A解析 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。46. 单选题 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是()。A 违约概率B 非预期损失C 预期损失D 风险价值答案 D解析 风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。47. 单选题 下列( )不属于中国大型商业银行组织架构革新的历史进程。A 专业化改革阶段B 国有独资商业银行改革阶段C 国家控股的股份制商业银行改革D 综合化改革阶段答案 D解析 大型商业银行的组织架构革新具有明显的阶段性特征，大致经历了专业化改革阶段、国有独资商业银行改革阶段和国家控股的股份制商业银行改革阶段，形成了当前我国银行业组织架构的主流形式。48. 多选题 关于组合投资类理财产品的特点，表述正确的有( )。A 产品期限覆盖面广B 赋予发行主体充分的主动管理能力C 组合投资类理财产品信息透明度高D 决定产品最终收益的因素减少，投资风险减小E 扩大了银行的资金运用范围和客户收益空间答案 A,B,E解析 C项，组合投资类理财产品存在信息透明度不高的缺点;D项，负债期限和资产期限的错配以及复杂衍生结构的嵌入增加了产品的复杂性，导致决定产品最终收益的因素增多，产品投资风险可能会随之扩大。49. 多选题 下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?()A 首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C 资金交易员未经授权进行交易并造成损失D 部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E 信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷答案 A,B,C,D,E解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。本题中，A项属于核心雇员流失;BC两项均属于失职违规;D项属于违反用工法;E项属于内部欺诈。50. 判断题 分析纵向一体化集团的关联交易，可以根据上游企业应收账款和下游企业存货的多少来判断其是否通过转移价格操纵利润。()A 错B 对答案 A解析 根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团。分析纵向一体化企业集团的关联交易，一方面可以将原材料的内部转移价格与原材料的市场价格相比较，判断其是否通过转移价格操纵利润;另一方面可以根据上游企业应收账款和下游企业存货的多少，判断下游企业是否通过购人大量不必要的库存以使上游企业获得较好的账面利润或现金流，获得高额的银行贷款。51. 单选题 在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。A 外部欺诈B 洗钱C 内部欺诈D 自然灾害答案 A解析 外部欺诈是指外部人员故意骗取、盗用财产或逃避法律而给商业银行造成损失的行为。该类风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。52. 多选题 单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括()等组成因素。A 即期净敞口头寸B 远期净敞口头寸C 期权合约头寸D 期权敞口头寸E 其他敞口头寸答案 A,B,D,E解析 单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敝口头寸，反映单一货币的外汇风险，其组成要素包括：即期净敞口头寸;远期净敞口头寸;期权敞口头寸;其他敞口头寸，如以外币计值的担保业务和类似的承诺等，如果可能被动使用同时又是不可撤销的，就应当记入外汇敞口头寸。53. 单选题 以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?()A 交易对手信用风险暴露的计量B 对交易对手信用风险的定价C 交易对手信用风险暴露数据D 交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量答案 C解析 交易对手信用风险的计量主要包括三部分：交易对手信用风险暴露的计量;对交易对手信用风险的定价;交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。54. 单选题 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总。新贷款净增值的预测值;存款净流量的预测值;其他资产净流量预测值;其他负债净流量预测值;期初的“剩余”或“赤字”。A B C D 答案 D解析 为了合理预测商业银行在未来不同时段内的流动性需求，商业银行应当尽可能准确预测未来特定时段内(如未来7天、15天、30天)的新贷款净增值(新贷款额 - 到期贷款 - 贷款出售)、存款净流量(流入量 - 流出量)，以及其他资产和负债的净流量，将上述各项资金净流量加总，再与期初的“剩余”或“赤字”相加，即可获得未来特定时段内的流动性头寸。55. 多选题 商业银行通常采用()来控制信用风险。 2009年10月真题A 限额管理B 加强信贷审批C 加强贷后管理D 配置经济资本E 资产证券化及信用衍生产品答案 A,B,C,D,E解析 控制信用风险的方法主要有：限额管理;信用风险缓释，指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险;关键业务流程/环节控制，如对授信权限管理、贷款定价、信贷审批以及贷款转让和贷款重组等与信用风险管理密切相关的关键流程/环节进行控制;资产证券化和信用衍生产品。56. 单选题 由于供应商为某商业银行提供产品的供应中断或撤销属于()引发的风险。A 系统开发B 产品代销C 业务外包D 委托代理答案 C解析 业务外包是由于供应商的过错而造成服务或供应中断或撤销而引发的风险，包括为商业银行提供产品或服务的供应商中断，或者拒绝产品或服务的供应。例如，供电局拉闸限电、供应商破产等。57. 多选题 商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括()。A 火灾B 内部盗窃C 外部欺诈D 设备瘫痪E 交易差错答案 A,B,C,D解析 A项，商业银行可以通过购买财产保险进行风险缓释;BC两项，商业银行可以通过购买商业银行一揽子保险进行风险缓释;D项，商业银行可以通过营业中断保险进行风险缓释。58. 单选题 银行业（ ）是监管的最高层次。A 银行自我监管B 外部监管C 行业自律D 市场约束答案 B解析 银行业外部监管是监管的最高层次。59. 单选题 商业汇票的持票人在汇票到期日前为了取得资金，在给付一定利息后将票据权利转让给商业银行的票据行为是( )。 2009年10月真题A 转贴现B 再贴现C 贴现D 背书答案 C解析 票据贴现是指商业汇票的合法持票人，在商业汇票到期以前为获取票款，由持票人或第三人向金融机构贴付一定的利息后，以背书方式所作的票据转让。A项，票据转贴现是指金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以卖断方式向另一金融机构转让的票据行为，是金融机构间融通资金的一种方式;B项，再贴现是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票，向商业银行提供融资支持的行为;D项，背书是指持票人以转让汇票权利或授予他人一定的汇票权利为目的，在汇票背面或粘单上记载有关事项并签章的票据行为。60. 单选题 根据资本办法，我国对核心一级资本充足率的要求为（ ）A 4%B 4.5%C 5%D 6%答案 C解析 2012年6月7日，中国银监会发布了商业银行资本管理办法(试行)(以下简称资本办法)，并于2013年1月1日起实施。资本办法将商业银行资本充足率监管要求分为四个层次：第一层次为最低资本要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5、6和8。故本题正确答案为C。在资本办法颁布之前，我国的商业银行资本监管规则仅明确了商业银行的最低资本要求。即资本充足率不得低于8。61. 判断题 我国银行理财产品发展呈现投资方向不断丰富，结构类型日益精细化，合作模式不断拓展的特点。( )A 错B 对答案 B解析 我国银行理财产品的发行数量和发行规模呈几何级数增长，投资方向不断丰富，结构类型日益精细化，合作模式不断拓展。62. 多选题 下列关于债券赎回的说法，正确的有( )。A 可赎回债券赋予发行人在到期日前全部或部分赎回已发行债券的权利B 附有赎回权的债券的潜在资本增值有限C 在保护期内，发行人可以行使赎回权D 市场利率下降时，发行人可以通过使用这项权利以更低的利率筹集资金E 由于债券赎回条款对投资者不利，可赎回债券往往规定有赎回保护期答案 A,B,D,E解析 可赎回债券往往规定有赎回保护期，在保护期内，发行人不得行使赎回权。常见的赎回保护期是发行后的510年。63. 单选题 风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括()。A 限额管理B 制定应急预案C 风险定价D 风险转移答案 D解析 D项属于事后控制的方法。64. 判断题 组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。()A 错B 对答案 A解析 中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。65. 单选题 下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是()。A 监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B 根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C 资本充足率=(总资本 - 对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+ 12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D 一级资本充足率=(一级资本 - 对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+ 12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)答案 A解析 监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，分别采取监管干预措施，以提高不同类别商业银行的资本充足率水平。依据监管干预的强度不同，监管干预措施主要分为预警性监管干预措施和强制性监管干预措施两大类。其中，对一、二类银行，监管部门主要实行预警性的监管干预措施;对三、四类银行监管部门既实行预警性的监管干预措施，又实行强制性的监管干预措施。66. 单选题 在进行另类资产投资时，需要承担的风险不包括( )。A 投机风险B 小概率事件并非不可能事件C 损失即高亏的极端风险D 提前终止的风险答案 D解析 在进行另类资产投资时，除需承担传统的信用风险、市场风险和周期风险等风险外，还有如下几个方面的风险：投机风险;小概率事件并非不可能事件;损失即高亏的极端风险;另类资产损毁风险。67. 多选题 银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括()。A 新发放贷款质量情况B 对不良贷款的变化趋势进行预测C 不良贷款清收转化情况D 本期贷款余额等基本情况E 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例答案 A,B,C,D,E解析 银监会商业银行不良贷款监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告除上述五项外，其主要内容还包括：地区和客户结构情况;对不良贷款的变化趋势进行预测，提出继续抓好不良贷款管理或监管工作的措施和意见;基本情况，本期贷款余额、不良贷款余额及比例以及与上期和年初比较的变化情况。如果在整体趋势、地区分布及行业分布方面出现了重大变动和异常情况，应对其原因进行重点分析。68. 判断题 根据风险程度的不同，预警区间可以标示为红色、黑色、蓝色。()A 错B 对答案 A解析 在每一种预警管理方法中，会根据不同的风险程度，设置不同的预警区间以示区别，并实施不同的应急管理机制。这些不同的预警区间有的标示为红色、黄色、蓝色，有的则显示特急、紧急、急、一般、安全，有的则采用不同的指数方法。69. 单选题 某商业银行上期税前净利润为2亿，经济资本为20亿，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值( EVA)为()万。2010年5月真题A 8000B 10000C 11000D 6000答案 C解析 根据经济增加值(EVA)的计算公式为，可得该交易部门的经济增加值为：EVA=税后净利润 - 资本成本=税后净利润 - 经济资本资本预期收益率=20000(1 -20%) - 2000005% =6000(万)。70. 判断题 风险救助主要是针对正常或基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施。()A 错B 对答案 A解析 风险纠正主要是针对正常或基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施。71. 判断题 商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。()2013年6月真题A 错B 对答案 A解析 如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如180天、360天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充。72. 单选题 声誉危机管理的主要内容不包括()。A 危机现场处理B 危机处理过程中的持续沟通C 模拟训练和演习D 明确记载的危机处理/决策流程答案 D解析 声誉危机管理的主要内容包括：预先制定战略性的危机管理规划;提高日常解决问题的能力;危机现场处理;提高发言人的沟通技能;危机处理过程中的持续沟通;管理危机过程中的信息交流;模拟训练和演习。D项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。73. 单选题 下列关于债券风险的说法，不正确的是( )。A 当市场利率上升时，债券的市场交易价格下跌B 发生通货膨胀时，投资债券的利息收入和本金会受到不同程度的影响C 一般通过信用评级表示公司债券的违约风险D 当市场利率上升时，投资债券面临的再投资风险增加答案 D解析 再投资风险，是指由于市场利率变化而使债券持有人面临的风险。当市场利率下降，短期债券的持有人若进行再投资，将无法获得原有的较高息票率。市场利率上升，不存在再投资风险。74. 多选题 关于贷款组合层面的区域风险识别，下列说法不正确的有()。A 银行客户是否过度集中于某个地区B 银行客户是否过度集中于某个行业C 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势D 银行客户集中地区的信用环境和法律环境是否有所改善E 政府及金融监管部门对本行客户集中行业的发展政策是否发生变化答案 B,E解析 贷款组合区域风险识别应特别关注：银行客户是否过度集中于某个地区;银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势;银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性;银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化;政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化。BE两项是贷款组合层面的行业风险识别应关注的内容。75. 单选题 下列哪一项不属于商业银行资本充足率管理办法中规定的交易账户的内容?()A 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸B 为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸C 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸D 为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸答案 B解析 银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确规定了交易账户包括的三项内容：商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸;为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸;为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸。76. 多选题 了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有( )。A 婚姻状况B 重要的家庭和社会关系C 工作单位与职务D 健康状况E 个人兴趣爱好和志向答案 A,B,C,D解析 客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况，以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。E项，属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息，不属于客户基本信息。77. 单选题 随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A 数量模型报告B 投资风险报告C 质量信息报告D 整体风险报告答案 B解析 随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布投资风险报告已经成为基本要求。商业银行能否有效运用数量模型来正确评价自身的风险/收益水平，也被普遍认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。78. 单选题 下列各项中，应列入商业银行二级资本的是()。A 未分配利润B 二级资本工具及其溢价C 盈余公积D 一般风险准备答案 B解析 在巴塞尔协议中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计人部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计人部分。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价、少数股东资本可计人部分。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。79. 多选题 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，关于该指标，下列说法正确的有()。A 使银行不再注重盈利性B 可用于目标设定、业务决策，但不宜用于资本配置和绩效考核C RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本D 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性E 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平答案 C,D,E解析 A项，采用RAROC来度量交易人员和业务部门的业绩，促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实现了经营目标与绩效考核的协调一致，可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平;B项，在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。80. 单选题 假设其他条件相同，贷款总额与核心存款的比率_表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对_。()2013年6月真题A 越大;越小B 越小;越大C 越大;越大D 越小;越小答案 D解析 在商业银行流动性风险评估中，贷款总额与核心存款的比率(贷款总额/核心存款)是常用的指标。比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小。81. 多选题 银行理财产品的主要风险包括( )， 2013年11月真题A 提前终止风险B 违约风险C 流动性风险D 市场风险E 政策风险答案 A,B,C,D,E解析 最常见的银行理财产品风险包括政策风险、违约风险或信用风险、市场风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、提前终止风险等，其他还有操作风险、交易对手管理风险、延期风险、不可抗力及意外事件等风险。82. 单选题 永续年金既无现值也无终值。( ) 2015年10月真题1 对解析 永续年金是指在无限期内，时间间隔相同、不间断、金额相等、方向相同的一系列现金流。（期未）永续年金现值的公式为：PV=C/r。故永续年金有现值，但没有终值。故本题错误。83. 单选题 银行业金融机构严重违反审慎经营规则的，根据银行业监督管理法规定，由银监会责令改正，并处万元以上_万元以下罚款。( )A 10：20B 10：50C 20; 50D 20; 100答案 C解析 银行业金融机构严重违反审慎经营规则的，根据银行业监督管理法规定，由银监会责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。84. 多选题 商业银行都致力于培育良好的风险文化，对此以下描述正确的有()。 2010年5月真题A 风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B 风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C 风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D 风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E 商业银行应通过开展运动式的教育活动来尽快形成良好的风险文化答案 A,B,C,D解析 由于商业银行的内外部经营管理环境不断发生变化，风险文化也会被不断修正，因此商业银行无法通过突击式的培训和教育达到培育风险文化的目的，而只能将其贯穿到商业银行的整个生命周期。培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。85. 单选题 20世纪30年代以前，银行监管的目标主要是( )。A 防止银行挤提带来的消极影响B 防止银行体系的崩溃对宏观经济的严重冲击C 注重效率问题D 有效控制风险、注重安全和效率的平衡答案 A解析 20世纪30年代以前，银行监管的目标主要是提供稳定和弹性的货币供给，防止银行挤提带来的消极影响。86. 多选题 货币执行流通手段的特点有( )。A 必须是现实的货币B 可以是观念形态的货币C 不能是价值符号D 不需要具有十足价值E 需要具有十足价值答案 A,D解析 货币执行流通手段的特点：必须是现实的货币;不需要具有十足价值，可以用符号代替。87. 多选题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A 考虑了“肥尾”现象B 不能度量非线性金融工具的风险C 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D 风险度量的结果受制于历史周期的长度E 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重答案 A,C,D,E解析 方差协方差法不能度量非线性金融工具的风险，这是方差协方差法的缺点。所以不选B。88. 单选题 我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于()。A 25%B 30%C 50%D 75%答案 A解析 商业银行风险监管核心指标(试行)第八条第(一)款规定，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。89. 多选题 在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括()。A 保证人资格应符合中华人民共和国担保法规定，具备代为清偿贷款本息能力B 保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效C 采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的。采用内部评级法高级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信用风险缓释减少的影响D 银行应对保证人的资