2022-2023年初级银行从业考试全真模拟试题（200题）含答案提分卷36

2022-2023年初级银行从业考试全真模拟试题（200题）含答案1. 单选题 下列关于风险计量的说法中，错误的是()。A 风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B 风险计量可以基于专家经验C 风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D 准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上答案 A解析 风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。2. 多选题 市场准入的主要目标包括（）。A 提高银行的盈利能力B 保护银行股东的利益C 保证注册银行具有良好的品质D 预防不稳定机构进入银行体系E 保护存款者的利益答案 C,D,E解析 无解析3. 判断题 经济资本可能大于账面资本，也可能小于账面资本。( )A 错B 对答案 B解析 经济资本是指在既定的期间和置信区间肉，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖非预期损失所需的资本。经济资本可能大于账面资本，也可能小于账面资本。4. 判断题 法律/合规部门主要负责识别、评估和监测商业银行潜在的法律风险及违规操作，对银行的法律风险、合规风险进行日常管理。并向董事会和监事会提出建议和报告。()A 错B 对答案 A解析 法律/合规部门主要负责识别、评估和监测商业银行潜在的法律风险及违规操作，对银行的法律风险、合规风险进行日常管理。并向董事会和高级管理层提出建议和报告。5. 多选题 下列关于组合限额管理的说法，正确的有()。A 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D 任何情况下都不允许超过组合限额E 组合限额是商业银行信贷资产组合层面的限额答案 B,C,E解析 A项，组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理;D项，如果没有特殊情况，不允许超过组合限额，当组合限额利用率接近100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会(或类似的机构)提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施。6. 判断题 职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。( )A 错B 对答案 A解析 职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大的行为。题中描述的是非国家工作人员受贿罪。7. 判断题 与固定利率非分红产品相比，分红型产品仅增加了分红功能。( )A 错B 对答案 B解析 分红险的收益风险来源于利率的波动和保险公司制定的预定死亡率、预定投资回报率和预定营运管理费用。与固定利率非分红产品相比，分红型产品仅增加了分红功能。8. 单选题 银行代理保险产品的特点不包括( )。A 设计比较简单B 标准化程度较高C 在能提供一定保障的同时兼有储蓄的投资功能D 收益率高答案 D解析 银行主要代理的险种包括人身保险和财产保险。目前占据市场主流的险种主要是人身保险新型产品中的分红险和万能险，这些产品大部分设计比较简单，标准化程度较高，在能提供一定保障的同时兼有储蓄的投资功能。9. 多选题 交易账户涵盖的金融工具种类一般包括()。A 可转让证券B 金融期货C 远期合约D 互换合约E 存款证答案 A,B,C,D,E解析 从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括：可转让证券、集合投资份额、存款证及其他类似的资本市场工具、金融期货、远期合约、互换合约、期权等。10. 单选题 以下不属于银行业监督机构的是( )。A 中国银行业监督管理委员会B 中国人民银行C 中国银行业协会D 国家外汇管理局答案 C解析 根据银行业从业人员职业操守第j条的规定，监管机构既包括银监会，也包括中国人民银行国家外汇管理局等行使监督管理职能的部门及其分支机构。c项，中国银行业协会属于银行业自律组织，而不是监管机构。11. 单选题 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。A 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D 商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险答案 A解析 A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，从而对商业银行的流动性状况造成影响。12. 单选题 下列不属于银行代理产品的是( )。 2013年11月真题A 保险B 结构性存款C 基金D 信托计划答案 B解析 银行代理产品包括基金、保险、国债、信托产品、贵金属以及券商资产管理计划等。B项属于银行理财产品。13. 判断题 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的预期损失。()A 错B 对答案 A解析 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。14. 判断题 若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。()A 错B 对答案 B15. 判断题 商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额，再加上表外业务头寸，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。（）A 错B 对答案 A解析 缺口分析是衡量利率变化对银行当期收益的影响。理解分析类。16. 单选题 投资规划中，进行资产配置的目标是( )。 2009年10月真题A 风险最小化B 风险和收益的平衡C 收益最大化D 效用最大化答案 B解析 在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求、风险属性，以及相关投资方法，按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中，其中包括股票、债券、不动产、现金等，即资产配置。为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划，并不是单纯地追求更高的投资收益，合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择。17. 单选题 下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A 未分配利润B 二级资本工具及其溢价C 盈余公积D 一般风险准备答案 B解析 在巴塞尔协议中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计人部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计人部分。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价、少数股东资本可计人部分。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。18. 单选题 如果某商业银行持有IOOO万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为()万美元。A 300B 500C 700D 1000答案 B解析 单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产 - 即期负债)+(远期买入 - 远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸= 1000 - 700 +500 - 300= 500(万美元)。19. 单选题 企业集团由主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。其中“主要投资者”是指()。A 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者B 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者C 直接或间接控制一个企业15%或15%以上表决权的个人投资者D 直接或间接控制一个企业20%或20%以上表决权的个人投资者答案 B解析 主要投资者是指直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者;关键管理人员指有权并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员，如总经理、执行董事、首席执行官、首席财务官或其他同等职位的个人。20. 多选题 在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括()。A 测试危机沟通方案以及应对措施B 指定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外沟通机制C 了解可以用来处理危机状况的最佳媒介方式D 确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递E 在内部明确一致的危机管理原则，并尽可能地告知所有利益持有者答案 B,C,D解析 A项，属于声誉危机管理中提高解决问题的能力方面的内容。21. 单选题 商业银行（）承担监控国别风险管理有效性的最终责任。A 董事会B 股东大会C 高级管理层D 风险管理部门答案 A解析 商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任；商业银行高级管理层负责执行董事会批准的国别风险管理政策。22. 单选题 不良贷款率中的不良贷款是指()。A 次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款B 关注类贷款、可疑类贷款、损失类贷款C 次级类贷款、关注类贷款、损失类贷款D 关注类贷款、可疑类贷款、次级类贷款答案 A解析 不良贷款率是指不良贷款(包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款三种)与贷款总额之比。23. 判断题 在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。()A 错B 对答案 B24. 多选题 我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的()。A 业务风险B 内部控制C 风险管理水平D 盈利能力E 支付能力答案 A,B,C解析 风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管方式。25. 多选题 商业银行面临的战略风险包括()。A 客户风险B 行业风险C 品牌风险D 国家风险E 法律风险答案 A,B,C解析 商业银行面临的战略风险分为七种：行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他(如财务、运营以及多种外部风险因素)。DE两项与战略风险属于商业银行面临的八大风险。26. 多选题 银行工作人员配合监管机构的监督，应当( )。A 建立重大事项报告制度B 向监管人员提供交通工具C 按照要求提供监管机构需要的数据D 若会影响本行声誉，应尽量通过各种方式婉拒监管E 及时、如实、全面地提供资料信息答案 A,C,E解析 B项，银行业从业人员不得向监管人员行贿或介绍贿赂，不得以任何方式向监管人员提供或许诺提供任何不当利益、便利或优惠，包括不应无偿将所在机构交通工具交由监管人员使用，如监管人员因监管工作确需临时使用交通工具，应当据实付费;D项，银行业从业人员应当积极配合监管人员的现场检查工作，及时、如实、全面地提供资料信息，不得拒绝或无故推诿，不得转移、隐匿或者毁损有关证明材料。27. 单选题 根据弗里德曼等人的生命周期理论，个人在维持期的理财特征是( )。A 自用房产投资B 寻求多元投资组合C固定收益投资D 进行股票、基金的投资答案 B解析 维持期阶段是个人和家庭进行财务规划的关键期.既要通过提高劳动收入积累尽可能多的财富，更要善用投资工具创造更多财富;既要偿清各种中长期债务，又要为未来储备财富。这一时期，财务投资尤其是可获得适当收益的组合投资成为主要手段。28. 单选题 下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是()。A 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析答案 B解析 Credit Risk+ 模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布，在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。29. 多选题 商业银行开展贷款业务，必须做到（ ）。A 资本充足率不得低于8%B 贷款余额与存款余额的比例不得超过75%C 流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%D 对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%E 核心资本充足率不得低于4%答案 A,B,C,D解析 商业银行开展贷款业务应当遵守下列资产负债比例管理的规定：(1)资本充足率不得低于8%；(2)贷款余额与存款余额的比例不得超过75%；(3)流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%；(4)对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%；(5)银监会对资产负债比例管理的其他规定。30. 单选题 设立城市商业银行的注册资本最低限额为( )亿元人民币。A 1B 2C 5D 10答案 A解析 设立城市商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。31. 单选题 按照不同的财富观对客户进行分类，下列哪项属于对挥霍者的描述?( )A 量人为出，买东西会精打细算;从不向人借钱，也不用循环信用;有储蓄习惯，仔细分析投资方案B 嫌铜臭，不让金钱左右人生;命运论者，不担心财务保障;缺乏规划概念，不量出不量人C 喜欢花钱的感觉，花的比赚的多;常常借钱或用信用卡循环额度;透支未来，冲动型消费者D 讨厌处理钱的事也不求助专家;不借钱不用信用卡，理财单纯化;除存款外不做其他投资，烦恼少答案 C解析 A项描述的是储藏者的特征;B项描述的是修道士的特征;D项描述的是逃避者的特征。32. 多选题 除“生理需求”外，马斯洛的需求层次理论将人的需求分为( )层次。A 安全需求B 爱和归属感的需求C 被尊重的需求D 精神需求E 自我实现的需求答案 A,B,C,E解析 马斯洛需求层次理论指出，人的需求从低到高可以分五个层次，分别为生理需求、安全需求、爱和归属感的需求、被尊重的需求和自我实现的需求。33. 判断题 对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。()A 错B 对答案 B34. 单选题 财务信息决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。( )1 对答案 1解析 财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。35. 多选题 理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A 事先重复沟通B 让客户有明确的预期C 强调理财规划方案的整体性D 在总体把握方案执行进度效果E 降低客户的资金成本、费率答案 A,B,C,D,E解析 理财涉及客户的资金调用和调整成本，因而在这方面理财师注意把握好三个原则：事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑;强调理财规划方案的整体性，以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的;在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率，从而提高整体方案执行效果和客户满意度。36. 单选题 某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的()方法。A 风险对冲B 风险分散C 风险转移D 风险规避答案 C解析 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。银行将风险转移给保证人正是风险转移方法的应用。37. 单选题 超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项?()A 财政性存款B 保证金C 活期存款D 应解汇款答案 A解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额100%。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。38. 多选题 在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括()。A 市场对商业银行的盈利预期B 影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)C 商业银行改革/重组的成本/收益D 监管机构责令整改的不利信息/事件E 市场利率短期内剧烈波动答案 A,B,C,D解析 通常需要作出预先评估的风险事件包括：市场对商业银行的盈利预期;商业银行改革/重组的成本/收益;监管机构责令整改的不利信息/事件;影响客户或公众的政策性变化等(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)。39. 多选题 风险管理信息系统应当（）。A 建立错误承受程序B 设置灾难恢复以及应急操作程序C 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志答案 A,B,C,D解析 本题考查风险信息管理系统。理解记忆类，常识类，排除法。选项E错误，针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡.40. 多选题 下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有()。A 是外汇交易中最基本的交易B 在实践中通常简称为即期C 可以用于外汇投机D 属于衍生产品交易E 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以减少发生汇率风险答案 A,B,C,E解析 D项，即期外汇买卖不属于衍生产品，但它是衍生产品交易的基础工具。41. 多选题 银行从业人员在对客户进行财务分析时，应当包含的内容有( )。 2015年5月真题A 客户当前现金收支情况分析B 客户资产负债分析C 客户生命周期分析D 宏观经济形势分析E 客户财务保障情况分析答案 A,B,E解析 综合家庭财务现状分析，主要是根据信息整理情况，提供家庭财务现状中以下几个方面的综合分析：家庭流动性现状分析;信用和债务管理现状分析;收支储蓄现状分析;资产结构、资产配置和投资现状分析;家庭财务保障现状分析。42. 多选题 有效的信用监测体系应实现的目标包括()。A 识别贷款组合的信用风险B 监测对合同条款的遵守情况C 识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D 评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势E 对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序答案 B,C,D,E解析 A项.识别信用风险是风险识别环节的工作，不是信用监测体系中的内容。有效的信用监测体系应实现的目标，除BCDE四项内容外还包括：确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势。43. 判断题 商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定性分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。()A 错B 对答案 A解析 商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。44. 判断题 违约频率是分析模型作出的事前预测。()A 错B 对答案 A解析 违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。45. 单选题 银行业（ ）是监管的最高层次。A 银行自我监管B 外部监管C 行业自律D 市场约束答案 B解析 银行业外部监管是监管的最高层次。46. 判断题 商业银行采用高级的风险计量方法一定能够降低监督资本要求。() 2010年10月真题A 错B 对答案 A解析 为鼓励商业银行提高风险管理和计量水平，巴塞尔委员会提出采用较高级别的计算方法，能够相应降低商业银行的监管资本要求。但商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险，因而采用高级的风险计量方法并不一定能够降低监督资本要求。47. 多选题 商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。2010年5月真题A 银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B 为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C 外币贷款的借款人出现违约行为D 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E 银行资产与负债之间的币种不匹配答案 A,B,E解析 根据上述业务活动，可以将汇率风险大致分为以下两类：外汇交易风险，银行的外汇交易风险主要来自为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敝口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸两个方面;外汇结构性风险，是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的，也包括商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因汇率变动产生的风险。CD两项均属于信用风险的范畴。48. 判断题 有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。（）A 错B 对答案 B解析 无解析49. 单选题 货币的时间价值表明，一定量的货币距离终值时间越远，利率越高，终值越大;一定数量的未来收入距离当期时间越近，贴现率越高，现值越小。( )1 对解析 货币时间价值的影响因素有：时间;收益率或通货膨胀率;单利与复利。一定数量的未来收入距离当期时间越远，贴现率越高，现值越小。50. 单选题 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6. 00%，第一年的边际死亡率为2. 50%，则隐含的第二年边际死亡率约为()。A 3 45%B 3.59%C 3.67%D 4.35%答案 B解析 根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1 - MMR2)(1- MMR1)=1 - CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2 =1 -(1 -6% )/(1- 2.5%)=3.59%。51. 多选题 某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。A 远期外汇交易合约B 货币期货C 货币互换D 期权E 即期外汇交易答案 A,B,D解析 A项，远期外汇交易合约是由交易双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易，是最常用的规避汇率风险的方法;B项，货币期货是指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险;C项，货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变;D项，期权交易的标的可以是外汇，因此该出口商可买人一个以美元为标的资产的卖方期权，从而规避汇率风险;E项，即期外汇交易不是金融衍生工具。52. 多选题 操作风险评估的报告阶段的步骤包括()。A 提出优化方案B 整合评估成果C 绘制流程图D 总结改进措施E 提交报告答案 B,E53. 单选题 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A 120B 140C 290D 440答案 B解析 根据已知条件，可得：净多头总额= 90 +40+ 160= 290，净空头总额=40+60 +20 +30= 150。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法计算如下：累计总敞口头寸法：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即累计总敞口头寸= 290+ 150= 440;净总敞口头寸法：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即净总敞口头寸为290 - 150= 140;短边法：总敞口头寸为净多头头寸之和与净空头头寸之和中的绝对值较大者，即290。则按三种方法计算的总敞口头寸中，最小的为140。54. 单选题 根据挂钩资产的属性，结构性理财产品大致可以分为外汇挂钩类、( )、股票挂钩类和商品挂钩类等。2011年10月真题A 利率/债券挂钩类B 黄金挂钩类C 石油挂钩类D 货币挂钩类答案 A解析 结构性理财产品的回报率通常取决于挂钩资产(挂钩标的)的表现。根据挂钩资产的属性，结构性理财产品大致可以细分为外汇挂钩类、利率/债券挂钩类、股票挂钩类、商品挂钩类及混合类等。55. 单选题 客户分类按内在属性划分，可以把客户分成企业主、个人客户和政府客户。( )1 对解析 按外在属性分类是一种比较直观简单的分类方法，如把客户分成企业主、个人客户和政府客户，还有大、中、小客户的划分也是如此;这种客户分类方法简单易行，但比较粗线条，许多时候对判断客户的价值帮助不大，对客户的需求了解也不深入。56. 多选题 下列哪些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险?()A 核心员工流失，致使关键信息缺乏共享B 工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作C 对客户交易进行误导D 意识到自己缺乏必要的知识，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作E 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷答案 B,D,E解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。其中，A项属于核心员工流失的表现;C项是失职违规的表现。57. 单选题 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。A 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动B 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中C 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露D 转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险答案 B解析 国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。其中，跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动，还应包括总行对海外分行和海外子公司提供的信用支持。58. 单选题 经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。A 营业收入B 税后净利润C 交易成本D 预期利润答案 B59. 单选题 下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是()。A 进入或退出市场的决策是否恰当B 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C 是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当答案 B解析 通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面三个层面人手。在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动中存在的战略风险。如违背董事会和最高管理层的风险偏好原则，倾向于选择高风险、高收益的业务，甚至是投资组合中存在高风险、低收益的金融产品。AD两项属于宏观战略层面的风险识别;C项属于微观层面的战略风险识别。60. 多选题 下列属于黄金T+D产品的特点的有( )。A 交易时间灵活B 交易多样化，有做空机制C 保证金模式D 无交割时间限制E 交易资金量限制答案 A,B,C,D解析 黄金T+D产品具有以下几个特点：交易时间灵活，交易时间包括周一至周五的9:00 11:30, 13:30 15:30和周一至周四的21: 0002: 30;交易多样化，有做空机制，投资者比较主动、灵活;保证金模式利用杠杆方式，较实物黄金投入资金少，黄金T+D业务给客户提供了一个交易平台，只需要部分保证金就可以投资;无交割时间限制，减少了操作成本。61. 单选题 下列有关股票与债券特征的比较，错误的是( )。 2012年6月真题A 股票没有期限，债券通常有确定的到期日B 普通股票所有者可以参与公司决策，债券持有者通常无此权利C 股票的收益一定比债券的收益高D 股票不具有偿还性，而债券一般情况下应偿还本金答案 C解析 一般情况下，相比债券，股票具有高风险、高收益的特征，收益波动性大。经营不佳、业绩低下的公司股票的收益也可能低于较为稳定的债券的收益。62. 多选题 我国利率市场化表现在（ ）A 货币市场全面实现了利率市场化B 债券市场全面实现了利率市场化C 贷款利率实现了市场化定价D 存款利率浮动区间不断扩大E 外币存贷款利率基本实现市场化答案 A,B,C,D,E解析 无解析63. 单选题 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是()。A Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型答案 C解析 C项，Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。64. 判断题 中国保险监督管理委员会依照法律、法规统一监督管理全国保险市场，维护保险业的合法、稳健运行。( )A 错B 对答案 B解析 中国保险监督管理委员会成立于1998年11月18日，是国务院直属事业单位。根据国务院授权履行行政管理职能，依照法律、法规统一监督管理全国保险市场，维护保险业65. 判断题 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借长贷短”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。()A 错B 对答案 A解析 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。66. 单选题 ()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A 盯市B 情景分析C 模拟D 盯模答案 D解析 当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值，称为“盯模”方法。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。67. 单选题 年金（普通年金）不是指在一定期限内，（ ）的一系列现金流。A 时间间隔相同B 不间断C 金额相等D 方向相反答案 D解析 年金（普通年金）是指在一定期限内，时间间隔相同、不间断、金额相等、方向相同的一系列现金流。68. 单选题 某公司发行某种债券，该债券面额为100元，发行价格为97元，这种发行方式属于( )发行。A 折价B 等价C 平价D 溢价答案 A解析 溢价是指按高于债券面额的价格发行债券，折价是指按低于债券面额的价格发行债券。69. 单选题 存款是银行最主要的（ ）。A 投资业务B 风险暴露C 资金用途D 资金来源答案 D解析 存款是银行最主要的资金来源。70. 单选题 理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )1 对答案 1解析 理财规划方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由客户愿意提供的信息和需求所决定。71. 多选题 投资项目风险是信托产品面临的风险之一，其主要包括项目的()。A 信托公司风险B 设计风险C 财务风险D 经营管理风险E 市场风险答案 C,D,E解析 在已发行的信托产品中，多数是依靠项目自身产生的现金流或利润作为还款来源，因此项目自身的风险是信托产品的最大风险之一。投资项目风险包括项目的市场风险、财务风险、经营管理风险等。72. 多选题 根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。A 内部数据B 历史数据C 中间计量数据D 组合结果数据E 外部数据答案 A,E解析 根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为：内部数据，指从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息;外部数据，指通过专业数据供应商所获得的数据，限于当前国内数据供应商的专业实力，很多数据需要商业银行自行采集、评估或用其他数据来替代。73. 单选题 信托公司推介信托计划时，委托人以_认购信托单位，可由_代理收付。 ( )A 现金方式;政策性银行B 现金方式;商业银行C 份额方式;政策性银行D 份额方式;商业银行答案 B解析 银行一般不直接代销信托公司的信托计划。信托公司推介信托计划时，可与商业银行签订信托资金代理收付协议。委托人以现金方式认购信托单位，可由商业银行代理收付。信托公司委托商业银行办理信托计划收付业务时，应明确界定双方的权利义务关系，商业银行只承担代理资金收付责任，不承担信托计划的投资风险。74. 多选题 信贷资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券的特点，这种转换起到的作用有()。A 改善资产质量B 缓解资本充足压力C 消除了持有贷款的信用风险D 获得贷款的组织安排、出售的收益E 提高金融系统的安全性答案 A,B,D,E解析 C项应为转移了持有贷款的信用风险，而不是消除。75. 单选题 完全竞争厂商的产品是( )。A 同质的B 有差异的C 既可以是同质的，也可以是有差异的D 不能确定答案 A解析 完全竞争的行业，是指由许多企业生产同质产品的市场情形，是竞争充分而不受任何阻碍和干扰的一种市场结构。76. 单选题 根据货币时间价值概念，下列不属于货币终值影响因素的是( )。A 计息的方法B 现值的大小C 利率D 市场价格答案 D解析 单期中终值的计算公式：FV=PVx(1+r)，多期中终值的公式为FV =PV(1+r)t。从这两个公式中可以看出，终值与计息方法、现值的大小和利率相关，而与市场价格无关。77. 单选题 操作风险评估准备阶段的步骤不包括()。A 确认评估对象B 绘制流程图C 收集整理操作风险信息D 识别和评估固有风险答案 D解析 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备阶段，包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段，包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段，包括整合评估成果和提交报告两个步骤。78. 单选题 假设某项交易的期限为125个交易日，并目只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于()。A 6. 28%B 7.43%C 7.85cloD 8.16%答案 D解析 如果一笔交易只发生了几天，并凡只在这几天中占用了所配置的经济资本，则需要将RAROC调整为年度比率，以便与其他交易的RAROC相比较：RAROCAnnual=(1+ RAROCT)250/T-1=(1+4%)250/125-1=8.16%。79. 多选题 在其他条件相同的条件下，会导致一份股票买入期权合约价值升高的有()。A 标的股票的市场价格提高B 分配股利C 标的股票价格的波动率提高D 到期时间延长E 合约的执行价格降低答案 A,C,D,E解析 B项，分配股利会导致股票的市场价格下降从而降低买入期权合约价值。80. 单选题 ()是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A 情景分析B 敏感性分析C 压力测试D 返回检验答案 D81. 判断题 商业银行应当将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分，并将内部资本充足评估结果运用于资本预算与分配、授信决策和战略规划。()A 错B 对答案 B82. 多选题 按信托财产的不同，可将信托划分为( )。 2013年11月真题A 动产信托B 不动产信托C 法人信托D 其他财产信托E 资金信托答案 A,B,D,E解析 信托的种类可根据形式和内容的不同进行划分：按信托关系建立的方式可分为任意信托和法定信托;按委托人或受托人的性质不同可划分为法人信托和个人信托;按信托财产的不同可划分为资金信托、动产信托、不动产信托和其他财产信托等。83. 单选题 将客户按消费行为分类的方法是主要从企业自身利益出发，更多基于产品销售而非为客户提供专业化的服务。( )1 对答案 1解析 按消费行为分类与按外在属性分类类似，主要从企业自身利益或需要出发，更多基于产品销售而非专业化服务的需要，不求对客户进行深入的了解。84. 判断题 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()A 错B 对答案 A解析 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。85. 多选题 下列关于商业银行账面资本、监管资本和经济资本的说法，正确的有( )。A 三者相互独立B 合格资本的数额应大于最低监管资本受求C 账面资本与监管资本(银行持有的合格资本)具有交叉，可以用于吸收损失D 银行要稳健、审慎经营，持有的账面资本还应大于经济资本E 监管资本更好地反映了银行的风险状况和资本需求答案 B,C,D解析 A项，账面资本、监管资本和经济资本三者之间既有区别，又有联系;E项，就银行管理角度来看，相对于监管资本，经济资本更好地反映了银行的风险状况和资本需求，对银行风险变动具有更高的敏感性。86. 单选题 政府计划为某贫困山村提供20年的教育补助，每年年底支付，第一年为15万元，并在往后每年增长5%，贴现率为10%，那么这项教育补助计划的现值为( )万元。A 157B 171C 182D 216答案 C87. 多选题 对于一个投资项目，下列表述正确的有( )。(其中，r表示融资成本，IRR表示内部报酬率)2015年10月真题A 如果rIRR，表明该项目无利可图B 不能够以r和IRR的关系判断投资是否能够获利C 如果rIRR，表明该项目无利可图D 如果rIRR，表明该项目有利可图E 如果rIRR，表明该项目有利可图答案 C,E解析 内部回报率（IRR）是指使现金流的现值之和等于零的利率，即净现值等于0的贴现率。对于一个投资项目，如果rIRR，表明该项目无利可图。其中r表示融资成本。88. 判断题 在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。()A 错B 对答案 B解析 投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。89. 多选题 假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险?()A 基准风险B 收益率曲线风险C 期权性风险D 重新定价风险E 汇率风险答案 A,D解析 该银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。90. 多选题 家庭生命周期中家庭成熟期阶段会产生的财务状况有( )。2013年6月真题A 收入增加而支出稳定，在子女上学前储蓄逐步增加B 支出随成员固定而趋于稳定，但子女上大学后学杂费用负担重C 可积累的资产达到巅峰，要逐步降低投资风险D 收人达到巅峰，支出可望降低E 与老年父母同住或夫妻两人居住答案 C,D,E解析 家庭生命周期可分为形成期、成长期、成熟期和衰老期四个阶段，其中，家庭成熟期的特点是从子女经济独立到夫妻双方退休，其财务状况如下：收支，收入以薪酬为主，支出随家庭成员减少而降低;储蓄，收入处于巅峰阶段，支出相对较低，储蓄增长的最佳时期;资产，资产达到巅峰，降低投资风险;房贷余额逐年减少，退休前结清所有大额负债。AB两项为家庭成长期的财务状况91. 单选题 根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号，按照监管标准所定义的交易账户与()有较多的重合。A 持有到期的投资B 持有待售的投资C 以公允价值计量且公允价值变动计人损益的金融资产D 贷款和应收款答案 C解析 国际会计准则第39号将金融资产划分为四类：以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产;持有待售;持有到期的投资;贷款和应收款。其中，前两类资产按公允价值计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动不计人损益而是计入所有者权益。按照监管标准所定义的交易账户与第一类资产有较多的重合，但不能完全对应。92. 单选题 债券型基金以各类债券为主要投资对象，债券投资比重不得低于( )。A 30%B 60%C 80%D 90%答案 C解析 债券型基金以各类债券为主要投资对象，债券投资比重不得低于80%，具有较低风险、较低收益的特征。93. 单选题 一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按