金融工程模拟实习报告

金融工程实务模拟实习学生姓名吴志忠学 号201000674133专 业经济管理学院班 级金融学101班指导教师 惠敏 刘鹏 殷燕日 期 2013年12月金融工程模拟实习前言金融学所要求的很重要的一点就是理论结合实践。金融工程模拟实习给我们提供了一次很好的机会，让我们能够直观的了解金融市场的基本运行，通过对理论与实践的结合，有利于我们更好的理解专业知识。总之，通过实习，我们对金融有了深度的理解。本次实习报告从实习目的和意义、工作方法、取得的成果及经验、收获及体会来具体说明下实习的过程。一 实习目的和意义 实习目的：通过金融工程模拟实习：1，扩大关于金融市场的眼界，让我们真正接触到金融实习的操作，同时对金融市场的各个产品都有一个初步的认识，并通过不同金融产品模拟操作，熟悉操作流程，感受市场的波动与自身心理变化。2，把所学的基础知识应用于实践，并在实践中深化所学知识，有利于今后更好实践并从中了解到自身的不足。 实习意义：通过为期四周的上机模拟实习，在专业老师的指导下，我们加深了对各种金融市场业务的认识和理解，熟悉了数种金融市场工具的操作流程，接触到了以前未接触的业务，把理论应用于实践，使我对金融投资行业有了新的定位，对未来就业选择打下的一定基础。二、实习时间和地点 实习时间：2013/12/16-2014/1/3上机模拟 2014/1/4-2014/1/10实习报告 实习地点：中原工学院南区二号楼003机房三、 实习内容（一） 基差 1.基本原理：目标效果：步骤：1. 建立工作表，输入数据资料2.利用工作表的SUM工具输出数据 格式：SUM（number1，number2.） 基差：SUM（-现货价格，期货价格） 即：SUM(-B3,B4) SUM(-C3,C4) SUM(-D3,D4) SUM(-E3,E4) SUM(-F3,F4) SUM(-G3,G4) SUM(-H3,H4)由上式输入得出数据：3. 制作反映基差的图表：至此，反映基差的散点图制作完成。（二）期权回报与盈亏目标： 基本原理： 收益+买方收益曲线 0 市场价格 协议价格 卖方收益曲线 损失- 图一： 期货交易盈亏状况示意图 收益+买方收益曲线 0 市场价格 协议价格 卖方收益曲线 损失- 图二：看涨期权盈亏状况示意图 收益+ 卖方收益曲线 0 市场价格买方收益曲线 协议价格 损失- 图三：看跌期权盈亏状况示意图 步骤：1.输入数据：2.利用IF工具输出数据：格式：IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)期权的盈亏：期权的回报-空头*期权价格 即：B23-B4*B73.制作图表：反映期权盈亏与回报的散点图完成四、 心得体会在大四上学期最后一个月，我们进行了金融工程实务模拟实习，而在这短短的一个月内，我本人的主要操作为基差和期权的收益与盈亏。对于金融工程这门课，以前只是在课堂听老师讲课，全部都是金融工程的理论，没有对相关内容进行实际操作，因而不知道自己学习程度的深浅，也不知道自己到底有多少理论水平，而通过此次实习，让我体会到了很多。综合看来，此次金融工程实务模拟实习还是有一些收获的，从积极的方面来看，通过此次的实操建立模拟，使得自身对金融基础产品和衍生产品的关系有了更好的认识，也加固了我所学习的金融专业知识，这也有利于我参加工作，另外对于金融工程有了新的理解。比如对金融工程的作用：设计、开发新型金融产品和工具，尤其是在金融市场上没有的、具有特殊性能要求的新型的金融产品和金融工具。 通过对金融模型的一些具体操作，让我认识到当前自己的专业知识十分匮乏，对专业的技术分析所知寥寥，感到自己好有很多只是需要弥补，并不能只凭借直觉操作，需要学习更多的专业技巧，还有很长一段路要走，并且当我们加强自己的理论素质和专业水平的同时，更应该加强自己的实际操作水平，这样我们以后才能在工作中得心应手，从而在今后的就业中占得一席之地。在今后的学习生活中，我们要善于发现问题，解决问题，善于了解自己的不足，努力培养严谨的，有严密思维能力的，有耐心的，钻研的工作学习态度，尽量充实自己课余生活，更多涉及专业方面知识，并将在大学里所学的知识与更多的实践结合在一起，这就是这次实习的心得体会。最后再次诚挚感谢老师和同学的帮助！指导教师评语：