银行从业人员资格考试风险治理考试辅导习题集

银行从业人员资格考试风险治理考试辅导习题集（一）单项选择题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1 .目前，（）是我国商业银行面临的最大、最要紧的风险种类。A.信誉风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险2 .某1年期零息债券的年收益率为，假设债务人违约后，回收率为零，假设1年期的无风险年收益率为5%,那么依照KPMG风险中性定价模型取得上述债券在1年内的违约概率为（）。A. 0.05B.C.D.3.巴塞尔新资本协议要求，实施内部评级法低级法的商业银行（）0A.必需自行估量每笔债项的违约损失率B.参照其他一样规模商业银行的违约损失率C.由监管当局依照资产类别给定违约损失率D.由信誉评级机构依照商业银行要求给出违约损失率4.期货交易者能够通过在期货市场上进行（）交易来达到降低价钱波动风险的目的。A.套期保值B.投资组合C.投机D.无风险套利5.按国际会计准那么第39号对金融资产的分类，按公平价值计价但公平价值的变更不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。A.持有待售类资产B.持有到期的投资C.贷款D.应收款6.以下不属于压力测试假设情形的是（）.A.利率增加500基点B.信誉价差增加300个基点C.正常经营状况D.要紧货币相关于美元升值15席7 .以下关于风险的说法，错误的选项是（）。A.风险是收益的概率散布8 .风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险尽管通常采纳损失的可能性和潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身二）多项选择题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。8.以下关于久期缺口的明白得，正确的有（）oA.当久期缺口为正值时，若是市场利率下降，银行净值将增加8 .当久期缺口为负值时，若是市场利率下降，银行净值将减少C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的阻碍D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的转变越灵敏E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大9 .外部事件引发的操作风险包括（）。A.外部讹诈/盗窃B.洗钱C.内部讹诈D.违背系统平安E.监管规定（三）判定题请判定以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。10 .信誉风险与市场风险相较具有数据优势和易于计量的特点。（）参考答案1A2B3C4A5A6C7C8ABC9AB10F银行从业资格考试风险治理模拟试题（1）一、单项选择题L商业银行的核心竞争力是：DA.吸寄存贷B.支付中介C.货币制造D.风险治理2.风险是指：CA.损失的大小B.损失的散布C.以后结果的不确信性D.收益的散布3.风险与收益是彼此阻碍、彼此作用的，一样遵循（）的大体规律。BA.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益D.低风险低收益4.风险分散化的理论基础是：AA.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论5.与市场风险和信誉风险相较，商业银行的操作风险具有（）oBA.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性6 .商业银行的信贷业务不该集中于同一业务、同一性质乃至同一国家的借款者，应是多方面开展，那个地址基于（B）的风险治理策略。A.风险对冲8 .风险分散C.风险转移D.风险补偿9 .商业银行经济资本配置的作用要紧体此刻（）两个方面。CA.资本金治理和欠债治理10 资产治理和欠债治理C.风险治理和绩效考核D.流动性治理和绩效考核11 若是一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA.0.19.风险治理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：CA.风险治理知识B.风险治理制度C.风险治理理念D.风险治理技术10.风险识别方式中经常使用的情景分析法是指：CA.将可能面临的风险一一列出，并依照不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各类不适当行为，由此判定和总结哪些失误最可能致使风险损失C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行以后进展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范闱及结果，并选择最正确的风险治理方案D.风险治理人员通过实际调查研究和对商业银行的资产欠债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发觉潜在风险11.风险因素与风险治理复杂程度的关系是：BA.风险因素考虑得越充分，风险治理就越容易B.风险因素越多，风险治理就越复杂，难度就越大C.风险因素的多少同风险治理的复杂性的相关程度并非大D.风险治理流程越复杂，那么会有效减少风险因素12.以下哪个模型是针对市场风险的计量模型?CMetrics模型模型D.高级计量法模型以为债务人的信誉风险状况用债务人的什么表示?AA.信誉品级B.资产规模C.盈利水平D.还款意愿14 .压力测试是为了衡量：BA.正常风险B.小概率事件的风险C.风险价值D.以上都不是15 .外部评级要紧依托：AA.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对16 .预期损失率的计算公式是：AA.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D,预期损失率=预期损失/资产总额17 .中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行方法规定不良贷款分析报告要紧包括哪些方面?DA.不良贷款清收转化情形B.新发放贷款质量情形C.新发生不良贷款的内外部缘故及典型案例D.以上都是18 .信誉风险经济资本是指：AA.商业银行在必然的置信水平下，为了应付以后一按期限内信誉风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在必然的置信水平下，为了应付以后一按期限内信誉风险资产的预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在必然的置信水平下，为了应付以后一按期限内信誉风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对19 .贷款组合的信誉风险包括：CA.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不对20 .已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿,若是所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20席,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B亿亿亿亿21.以下关于相关系数的论述，正确的选项是：DA.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都正确22.信誉转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级B.债项评级C.既有客户评级，又有债项评级D.以上都不对23.情景分析用于：BA.测试单个风险因素或一小组紧密相关的风险因素的假定运动对组合价值的阻碍8. 一组风险因素的多种情景对组合价值的阻碍C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的阻碍和C24 .资产证券化的作用在于：DA.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和欠债治理的自主性C.是一种风险转移的风险治理方式D.以上都正确25 .在贷款定价中，RAROC是依照哪个公式计算出来的?C二贷款年收入/监管或经济资本二（贷款年收入-预期损失）/监管或经济资本二（贷款年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本D.以上都不对26 .以下属于客户评级的专家判定法的是：D系统系统系统D.以上都是27 .贷款定价中的风险本钱是用来：AA.抵销贷款预期损失B.抵销贷款非预期损失C.抵销贷款的预期和非预期损失D.以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行依照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失别离为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，若是各类贷款对应的边际非预期损失是，-若是商业银行的整体经济资本为30亿28 .依照非预期损失占比，商业银行分派给正常类贷款的经济资本为：A亿亿亿亿29 .依照边际非预期损失占比，商业银行分派给关注类贷款的经济资本为：B亿亿亿亿30 .若是商业银行在当期为不良贷款拨备的一样预备是2亿，专项预备是3亿，特种预备是4亿，那么该商业银行昔时的不良贷款拨备覆盖率是：CA.0.25银行从业资格考试60道风险治理精选单项选择题1.在商业银行风险治理理论的四种治理模式中，不包括A.资产风险治理模式B.欠债风险治理模式C.全而风险治理模式D.内部治理模式2.以下理论中，属于欠债治理模式的是oA.真实单据论B.转换能力理论C.存款理论D.预期收入理论理论中，发球资产风险治理模式的是0A.银行券理论B.资产结构理论C.购买理论D.销售理论4.以下理论中，不属于资产风险治理模式的是A.转换能力理论B.预期收入理论C.超货币供培理论D.销售理论是指取得银行信誉支持的债务人由于各类缘故不能或不肯遵循合同规定按时归还债务而使银行蒙受损失的可能性。A.信誉风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险是指因市场价钱（利率、汇率、股票价钱和商品价钱）的不利变更而使银行表内外业务发生损失的风险。A.信誉风险B.巾场风险C.操作风险D.流动性风险不包括在市场风险中。A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价钱风险是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险是指银行把握的可用于即时上付的流动资产不足以知足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。R.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险是指由于借款国经济、政治、社会环境的转变使该国不能依照合同归还债务本息的可能性。A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险11.是指由于银行操作上的错误，违背有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务,不能向公众提供高质量的金融效劳和治理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良阻碍。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险是指当银行正常的业务经营与法规转变不相适应时，银行就面临不能不转变经营决策而致使损失的风险。A.流动性风险B.国家风险C.操作风险D.法律风险是指经营决策错误、决策执行不妥或对行业转变束手无策，对银行的收益或资本形成现实和久远的阻碍。A.流动性风险B.战略风险C.操作风险D.法律风险14.商业银行通过进行必然的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于的风险治理方式。R.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移15.将许多类似的但可不能同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部份能够取得其他未发生损失的部份的补偿，属于的风险治理方式。A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移16.在风险发生之前，通过各类交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，幸免自己承担风险损失，属于的风险治理方式。A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移17 .以下不属于风险转移方式的是。A.承担B.保险C.转让D.客户分散18 .在风险发生之前，风险治理者因发觉从事某种经营活动可能带来风险损失，因此成心识地采取规避方法，主动舍弃或拒绝承担该风险，属于的风险治理方式。A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上蒙受的资产损失，使风险损失可不能阻碍到风险主体正常经营的进行，可不能致使其形象与信誉的损害，属于的风险治理方式。A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移20.依照我国银监会的规定，以下不包括在核心资本中。A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.可转换债券21.依照我国银监会的规定，以下不包括在附属资本中。A.重估储蓄B.长期次级债务C.优先股D.实收资本22.商业银行在计算核心资本充沛率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除是指商业银行已经持有的或是必需持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本24.公司治理在狭义上要紧指公司股东大会、革事会和及高级治理层等组织机构设立与动作的机制制度。R.职工代表大会B.工会C.监事会D.同业协会负责成立识别、计量、监测井操纵风险的程序和方法。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级治理层26.在各类风险发生前，对风险的类型及其产生的本源进行分析判定，以便对风险进行估算和操纵，这是oA.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险操纵27 .风险识别的要紧方式不包括0A.故障树法C.专家预测法D.流程图分析法28 .商业银行能够采取的风险计量方式不包括。A.因果关系分析C.灵敏性分析D.情景分析29 .商业银行外部数据要紧源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和A.国际结算系统B.储蓄系统C.信誉卡系统D.互联网上下载的相关数据30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁移类指标和A.流动性风险指标B.信誉风险指标C.风险抵补类指标D.不良贷款迁移率指标31.以下指标中属于风险水平类指标的是A.正常贷款迁移率指标工作B.操作风险指标C.风险抵补类指标D.预备盘充沛程度指标32.风险迁移类指标包括正常贷款迁移率和A.不良贷款迁移率B.盈利能力C.预备资金充沛程度D.资本充沛程度33.关于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严峻不一致，无法确认哪个是真实数据,那么选取A.风险值较低的指标值B.风险值较高的指标值C.风险值为二者均值的指标值D.类似客户的指标值不属于银行信息系统的物理平安.A.环境平安B.设备平安C.系统平安D.媒介平安属于银行信息系统的系统平安。A.环境平安B.设备平安C.媒介平安D.应用系统平安36. 属于银行信息系统的网络平安。A.平安认证B.操作系统平安C.媒介平安D.应用系统平安37. 不属于银行信息系统的应用平安。A.内网访问操纵B.外网物理隔离C.病毒防护D.网络结构平安38. 属于银行信息系统的信息系统平安。A.操作系统平安B.内网访问操纵C.加密传输D.媒介平安39.银行系统平安制度的制定和国家法律、法规的宣传等属于oA.媒介平安B.治理平安C.应用平安D.信息平安40.银行信息系统平安包括物理平安、网络平安、治理平安和等A.应用平安B.媒介平安C.应用系统平安D.环境平安41 .国内少数企业在,开始试用国外先进的治理体会去识别、估测、评判和操纵风险。世纪60年代世纪80年代后期世纪70年代后期世纪80年代前期42 .风险治理的核心在于。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.选择最正确风险治理技术组合43.风险治理的目标在于.A.取得最大的平安保障B.风险计量C.风险监测D.选择最正确风险治理技术组合44.资产风险治理模式强调商业银行最常常性的风险来自A,欠债业务B.资产业务C.中间业务D.表外业务45.真实单据论的理论依据是商业银行在进展初期,业务要紧集中于一A.长期贷款B.消费者贷款C.短时间自偿性贷款D.房地产贷款46.可转换理论的一个大体前提是银行要有足足数量的随时能够变现的A.商业单据B.流动资产C.长期债券D.国债47.预期收入理论以为,任何银行资产可否到期归还或转让变现，归根结底是以为基础的。A.实际收入B.以后收入C.实际财富D.投资收益容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于普遍的业务范围，致使集中和垄断。A.转换能力理论B.预期收入理论C.超货币供给理论D.销售理论是一种适合于初期银行特点的低级的资产治理理论。A.销售理论B,预期收入理论C.资产结构理论D.真实单据理论50.最古老的银行欠债治理理论可追溯到A.销售理论B.预期收入理论C.银行券理论D.真实单据理论是银行券理论的核心。A.欠债的适度性B,资产的适度性C.尽可能多的欠债D.欠债越少52.存款可分为和派生存款不同两类。A.信誉存款B.按期存款C.初始存款D.企业存款53 .存款理论的最要紧特点是它的A.流动性B.稳健性C.扩张性D.冒险性54 .被称为“银行欠债思想的创新”的是A.银行券理论B,存款理论C.购买理论D.销售理论55 .销售理论的主题是A.推销金融产品B.主动欠债C.购买欠债D.吸收存款56.全面风险治理模式强调信誉风险、和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手腕创新并举。A.流动性风险B.国家风险C.法律风险D.巾场风险提倡将本来资产欠债表内的业务，转化为表外业务。A.资产欠债表外治理理论B.销售理论C.存款理论D.资产结构理论58.金融工程的狭义概念是组合金融工具和的研究。A.衍生产品B.金融技术C.风险治理技术D.工程技术59 .巴塞尔委员会巴塞尔资本协议进行全面修改，并于第一次发布修改后的资本协议征求意见稿。年5月年6月年1月年4月60 .在巴塞尔新资本协议发布之前，巴塞尔委员会发布了次资本协议征求意见稿。