转融通参与人数据接口规范

1 / 72 文档可自由编辑打印转融通参与人数据接口规范（Ver 1.13）中国证券金融股份有限公司二一八年三月2 / 72 文档可自由编辑打印前前 言言为加快推进转融通业务技术平台的建设工作，全面落实转融通业务技术平台和各参与人技术系统之间的数据接口，我们制定了本规范文件。本文根据中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行） 中的内容，详细规范了参与人通过转融通业务技术平台完成的日间申报数据接口以及日终清算数据文件接口的具体内容，包括借入人的借资借券申报、合约展期和出借人提前偿还申报以及转融通合约归还交收通知等清算数据文件接口等内容。本文没有包括出借人通过沪市综合业务平台或深市综合协议平台出借证券申报的接口内容，其相关内容由两交易所分别制定和发布。本版规范由中国证券金融股份有限公司负责起草，并负责具体的解释工作。3 / 72 文档可自由编辑打印历次更新历次更新版本版本日期日期修订说明修订说明备注备注V1.131、 T 日合约对帐库新增成交类型和对手方合约号字段2、 修订附录 A 错误代码表3、 保证金查询应答消息新增 120 字段V1.121、新增担保资金结息库（DBZJJX.dbf）2、证券代码，证券账户，委托价格和委托数量扩位，证券代码扩至 C8，证券账户扩至 C20，委托价格扩至N(10，4)，委托数量扩至 N(17,2)，其中委托价格和委托数量只针对保证金业务扩位3、为 T 日转融通新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf） 、T 日合约对帐库（ZRTHYDZ.dbf） 、T+1 日交收通知库（ZRTJSTZ.dbf） 、展期结果通知库（ZRTZQJGTZ.dbf）增加托管单元字段4、证券出借人资料报备确认库文件中增加产品名称，产品类型，产品截止时间和产品托管人字段5、保证金追缴通知库中去除被借用保证金现金和被借用的证券市值字段6、增加独立出借人交易单元报备库和确认库7、增加证券出借交易单元报备确认库8、合约偿还明细库中增加股东代码字段9、转融通权益处理库权益类别增加配售优先股10、T 日转融通新合约信息库增加债券应计利息字段11、新增基金红利再投资选择报文12、修订转融通权益处理库（ZRTQYCLK.dbf）发送数据说明1、委托数量扩至 N(17,2)是为业务预留，现在各业务委托数量应为整数2、红利再投策略默认选择红利资金，选择再投份额才需要申报4 / 72 文档可自由编辑打印V1.101、增加通知说明类文件接口2、增加证券数量单位约定3、更新偿还划付差错库 BZ 字段描述4、债权债务变动类型增加 307（合约到期日调整） 、308（偿还差错调账）5、转融通订单申报及确认消息 135 域允许撤单的业务类型增加转融资申请展期申报（5021）6、更正日间业务数据接口-订单消息实例7、更新返回错误代码表8、统一中国证券金融公司简称为中证金融9、更正描述不准确的文字V1.091、 增加附录 I 合约状态，附录 J 债权债务变动方向，附录 K 债权债务类型，附录 L 债权债务明细标识2、 修改 T 日合约偿还明细库3、 删除 T 日合约偿还汇总库4、 增加“偿还划付差错库”5、 合约对账库增加展期在途数量、在途金额6、 T+1 交收通知库中增加待收付资产数量、待收付资产金额7、 权益处理库修改为，每日发送参与权益清算的数据8、 对“保证金追缴通知库”的“负债总金额”字段调整为“转融通总负债”9、 去除某些接口文件中标识的 18：00 下发的字样10、去除日初 T 日转融通期限库、T 日转融通标的期限费率库、T 日转融通可充抵保证金证券库 9：00下发的字样11、增加日间接口：借入人综合信息查询12、上海市场增发买卖标识（bsflag）修正为：0J；买卖标识（bsflag）0D 只支持深圳增发。V1.08.21、 增加头寸资金接口2、 错误代码增加 2076：合约已超过最长展期期限V1.071、 新增第三章第十二节， “证券出借交易单元报备库（CJJYDYBB.dbf） ；2、 新增第三章第十三节， “证券出借人资料报备库/出借人资料报备确认库（CJRZLBB.dbf/CJRZLBBQR.dbf） ” ；3、 转融通权益处理库修改字段类型：MGBCJE（每股补5 / 72 文档可自由编辑打印偿金额） 、MGBCGS（每股补偿股数）由原来的“N9,7”修改为“N12,8” ；4、 转融通错误代码调整：0007 不存在改为 0008；增加错误号0016，0017，0037，1017，1018，1019，2013，2018，5019，5026；1015 号错误改成“没有签到或已经签退” ；5、 增加附录 H，合约类别，明晰各种合约类别的含义，以及到期日等的填报规则，资金划付的细节；对新合约信息库中的罚息(偿还违约罚息)、违约金(出借违约罚息)进行了详细的解释；3、 删除：“转融通成交库”和“合格出借人库” 。V1.06保证金追缴通知库的 BZJXJYE 字段，改为保证金现金实际余额，不包含在途的买入、卖出金额V1.051、 保证金追缴通知库(ZRTBZJZJTZ.dbf)，增加担保权益现金调整,被借用保证金现金字段；2、 调整 ZRTBZJZJTZ 库字段顺序3、 合约类型增加“保证金违约合约”4、 当日新合约库增加“现金替代单位” ，如果该合约是因为现金替代而生成，则金额会大于 0V1.04转融通权益处理库：1、 增加 zqdm(证券代码)、BCQDBZ（补偿确定标志）两个字段。2、 修改权益类别。3、 明确合约到期日、权益到帐日、权益补偿合约号的具体含义。V1.03T 日合约对账库增加 LLDQR(理论到期日)、HYDQR(合约到期日)V1.02T 日新合约增加违约金字段 HYYJWYJV1.011、 增加转融通 T 日合约偿还明细文件、T 日偿还划付汇总文件、展期申请状态库；2、 T 日转融通新合约库增加“展期标识”字段，合约类型由 4 种减少为 3 种（去除了“展期合约类型” ）3、 修改出借人账户资料申报库，增加上海和深圳结算备付金账号；4、 保证金查询应答包，ElementStock 组件增加股份未交收买入解冻、股份未交收卖出冻结返回域；资金未交收买入冻结、资金未交收卖出解冻；5、 保证金委托成交组件增加交易所错误代码域。V1.001、 T 日新合约增加证券价格字段：合约对账数据增加证券价格字段；2、 交收通知(ZRTJSTZ.dbf)增加字段: HYLX(合约类型)、HYZT(合约状态)。6 / 72 文档可自由编辑打印V1.00修订内容1、 修正静态数据文件里部分字段拼写有误的内容；2、 保证金委托成交查询组件增加“CreditOrderid”域；3、 ZRTQYCLK.dbf 库的 QYLB 字段由 N4 改为 C1；4、 ZRTXHYXX.dbf 增加字段：HYYJFX(合约预计罚息)、HYZT(合约状态)；5、 完善错误代码；6、 增加转融通成交库(ZRTCJK.dbf)。V1.00修订了“转融通参与人（接入方）签到、签退及密码变更消息”一节内容描述，增加了签到签退等密码长度。V1.001、增加保证金追缴通知 、 出借人账户资料申报库 、出借人账户资料返回库三个接口库；2、修改动态业务数据包约定保证金查询请求应答消息增加“PostStr”域，删除“ElementOrderMatch”和“ElementStock”组件“PostStr”域；3、补充转融通平台返回代码；4、修改动态业务数据包约定保证金委托请求应答消息和保证金查询请求应答消息删除 Pbu 的域；5、将原对于无意义的域处理方法“不填或者为空“改为“不返回该域或为空“；6、修改动态业务数据包约定保证金委托请求应答消息bsflag0D的描述， 0D只能用于老股东的增发申购，不能用于新股申购。V1.00接口中所有利率字段本次修订为不带百分号格式，例如年利率 2.34%，则字段值为 2.34。V1.00转融通参与人数据规范接口初稿7 / 72 文档可自由编辑打印目录第一章第一章 接口概述接口概述.9第一节 接口说明 .9第二节 系统架构 .11第二章第二章 动态业务数据接口动态业务数据接口.13第一节 接口协议 .13第二节 动态业务数据消息包约定.13第三节 参与人签到、签退及签到密码变更消息.15第四节 转融通业务消息 .16第五节 保证金业务消息 .22第六节 其他业务消息 .26第三章第三章 静态数据文件接口静态数据文件接口.27第一节 T 日转融通期限库（ZRTQX.DBF）.27第二节 T 日转融通标的期限费率库（ZRTBDQXFL.DBF）.28第三节 T 日转融通可充抵保证金证券库（ZRTBZJZQ.DBF）.29第四节 T 日转融通资金头寸（ZRTZJTC.DBF）.30第五节 T 日转融通新合约信息库（ZRTXHYXX.DBF） .30第六节 转融通权益处理库（ZRTQYCLK.DBF） .33第七节 T 日合约偿还明细库（ZRTHYCHMX.DBF）.35第八节 偿还划付差错库（ZRTCHHFCC.DBF）.36第九节 T 日合约对帐库（ZRTHYDZ.DBF） .37第十节 担保资金结息库（DBZJJX.DBF）.39第十一节 T+1 日交收通知库（ZRTJSTZ.DBF）.41第十二节 保证金追缴通知库（ZRTBZJZJTZ.DBF）.42第十三节 展期结果通知库（ZRTZQJGTZ.DBF） .44第十四节 证券出借交易单元报备库/证券出借交易单元报备确认库(CJJYDYBB.DBF/ CJJYDYBBQR.DBF).48第十五节 证券出借人资料报备库/证券出借人资料报备确认库(CJRZLBB.DBF/ CJRZLBBQR.DBF).50第十六节 独立出借人交易单元报备库/独立出借人交易单元报备确认库（DLCJRJYDYBB.DBF/ DLCJRJYDYBBQR.DBF）.56第四章第四章 通知说明类文件接口通知说明类文件接口.59第五章第五章 附录附录 .60附录 A：日间业务数据接口-返回错误代码表.60附录 B：日间业务数据接口-订单消息实例 .64附录 C：计算校验和算法 .6564附录 D：应用消息重复组件.65附录 E：主要数据字典.66附录 F：证件代码字典.67附录 G：通讯密码明文转密码 C 语言例子.688 / 72 文档可自由编辑打印附录 H：合约类型.69附录 I：合约状态.69附录 J：债权债务变动方向.70附录 K：债权债务变动类型.70附录 L：债权债务明细标识.709 / 72 文档可自由编辑打印第一章第一章 接口概述接口概述第第一一节节 接接口口说说明明中国证券金融股份有限公司（以下简称中证金融）和转融通参与人技术系统之间的数据交互包括动态业务数据和静态数据文件两个部分。 一一、动动态态业业务务数数据据动态业务数据主要是指借借入入人人转转融融通通借借资资借借券券申申报报指指令令 、转转融融通通展展期期和和提提前前偿偿还还申申报报指指令令、借借入入人人保保证证金金交交易易及及查查询询申申报报指指令令 等日间交互的业务数据，具体内容包括：（一）借入人转融通借资借券申报指令1、借入人转融资借入申报及撤单；2、借入人转融券借入约定申报及撤单；3、借入人转融券借入非约定申报及撤单；（二）转融通展期和提前偿还申报指令4、借入人转融资借入展期申报；5、借入人转融券借入展期申报；6、出借人转融券借出同意展期申报；7、出借人转融券借出提前偿还申报；8、借入人转融券借入同意提前偿还申报；（三）借入人保证金交易及查询申报9、借入人保证金交易及权益处理申报和撤单；10 / 72 文档可自由编辑打印10、 借入人保证金交易委托成交查询申报；11、 借入人保证金资金和股份查询申报。（四）其他业务消息12、借入人综合信息查询二二、静静态态数数据据文文件件静态数据文件主要是指中证金融在转融通业务平台完成日终处理后向参与人发送的日终清算对帐数据文件 和日初参数文件接口。具体内容包括：（一）转融通参数信息1、T 日转融通期限库（ZRTQX.dbf） ；2、T 日转融通标的期限费率库（ZRTBDQXFL.dbf） ；3、T 日转融通可充抵保证金证券库（ ZRTBZJZQ.dbf） ；4、T 日转融通资金头寸（ZRTZJTC.dbf） ；（二）转融通清算对账文件5、T 日转融通新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf） ；6、转融通权益处理库（ZRTQYCLK.dbf） ；7、T 日合约偿还明细库（ZRTHYCHMX.dbf）;8、偿还划付差错库（ZRTCHHFCC.dbf） ；9、T 日合约对帐数据库（ZRTHYDZ.dbf） ；10、 担保资金结息库（DBZJJX.dbf） ；（三）转融通通知文件11、 T+1 日交收通知库（ZRTJSTZ.dbf） ；11 / 72 文档可自由编辑打印12、 保证金追缴通知库（ZRTBZJZJTZ.dbf） ；13、 展期结果通知库（ZRTZQJGTZ.dbf） ；（四）转融通出借人报备文件14、 证券出借交易单元报备库/证券出借交易单元报备确认库（CJJYDYBB.dbf/CJJYDYBBQR.dbf） ；15、 出借人资料报备库/出借人资料报备确认库（CJRZLBB.dbf /CJRZLBBQR.dbf） ；16、 独立出借人交易单元报备库/独立出借人交易单元报备确认库（DLCJRJYDYBB.dbf/ DLCJRJYDYBBQR.dbf） ；三三、通通知知说说明明类类文文件件通知说明类文件为非结构化数据，比如测试通知和测试方案等，此类文件将会出现在以“ANNOUNCE”命名的文件夹中。四四、名名词词解解释释罚 息（偿还违约罚息）：指借入人、中证金融到期应该偿还但没有按时偿还产生的费用；违约金（出借违约罚息）：指出借人、中证金融应该出借但没有成功出借而生成的费用；五五、证证券券数数量量单单位位约约定定本文档中提及的证券数量单位，股票的单位为股，债券的单位为张，基金的单位为份。第第二二节节 系系统统架架构构中证金融技术系统和转融通参与人技术系统，通过深证通金融数12 / 72 文档可自由编辑打印据交换（FDEP）平台完成对接，系统架构图如下所示。图一、中证金融和参与人技术系统架构图13 / 72 文档可自由编辑打印第二章第二章 动态业务数据接口动态业务数据接口第第一一节节 接接口口协协议议中证金融和参与人间的动态业务数据接口，是通过深证通FDEP 金融数据交换平台，在证券交易数据交换协议（简称 “STEP” ）上实现交互和对接。 关于参与人通过深证通FDEP 平台的API 调用方法，可参考深圳证券通信公司网站上公布的开发文档 03_FDEPAPI 用户手册中的内容，本文不再赘述。本文档中关于消息包构建和解析方法，可参考金融行业标准 证券交易数据交换协议 （简称“STEP” ）1.00 版或 FIX 标准 4.4 版。 第第二二节节 动动态态业业务务数数据据消消息息包包约约定定本节具体描述中证金融和参与人之间的动态业务数据消息包的构成和约定。每一个消息包都包含有消息头、消息体、消息尾三个部分，其中消息头、消息体和消息尾均采用依次排列“标签=字段取值”的方式组织，消息中字段取值除非特别声明，均以ASCII 码字符串表示，为字段界定符，其值为不可打印字符ASCII 码：十六进制的0 x01。如字段值为空，则采用“标签= ”的方式表示（等号后与域分隔符间有一个空格） 。14 / 72 文档可自由编辑打印一一、消消息息头头每一个消息有一个消息头，消息头部分包括消息体长度、消息类型、收发方代码、发送日期和发送时间等域。如发送的订单在相当长的时间内没有确认，或者怀疑其根本未曾发送过，可以通过设置 “可能重新发送”标志（PossResend =Y)来完成对该消息包的重新发送。标准消息头部分格式下表：Tag域名域名类型类型必需必需说明说明1008BeginStringC8Y起始串，固定值填：STEP1.001009BodyLengthN10Y消息体长度(消息的第二个域)是从消息头的消息体长度域后面的域分隔符是从消息头的消息体长度域后面的域分隔符（包含）开始到消息尾的校验和域之前的（包含）开始到消息尾的校验和域之前的（包含）共计所占的字节长度，包含界定符（包含）共计所占的字节长度，包含界定符1035MsgTypeC3Y消息类型(消息的第三个域)，根据消息类型填写前三个域必须固定次序前三个域必须固定次序1049SenderCompIDC16Y发送方代码请求包填参与人深证通请求包填参与人深证通 MR 的的 userid应答时填中证金融深证通 MR 的 userid1056TargetCompIDC16Y接收方代码请求包填中证金融深证通请求包填中证金融深证通 MR 的的 userid应答时填参与人深证通 MR 的 userid1097PossResendC1Y可能重发标志Y：重发N：首次发送1051SendingDateC8Y发送日期1052SendingTimeC10Y发送时间二二、消消息息尾尾每一个消息有一个消息尾，并以此终止。消息尾可用于分隔多个消息，包括3 位数的校验和。Tag域名域名类型类型必需必需说明说明1093SignatureLengthN10Y数字签名长度（不可加密）15 / 72 文档可自由编辑打印1089SignatureC64Y数字签名（不可加密）签到请求填空，签到成功应答包返回当日有效签名，签到请求填空，签到成功应答包返回当日有效签名，后续业务每次必须填签到应答返回的数字签名后续业务每次必须填签到应答返回的数字签名1010CheckSumN3Y校验和，消息的最末域（不可加密） 。是从消息头的是从消息头的起始串域开始，到消息尾的校验和域之前的起始串域开始，到消息尾的校验和域之前的的整个字符串做校验和运算，计算校验和算法见附的整个字符串做校验和运算，计算校验和算法见附录录 C第第三三节节 参参与与人人签签到到、签签退退及及签签到到密密码码变变更更消消息息一一、转转融融通通参参与与人人（接接入入方方）签签到到、签签退退及及密密码码变变更更消消息息参与人接入到中证金融转融通业务技术平台之前，首先由接入方（证券公司等）向深证通申请UserID（如已申请则不需重复申请） ，同时启用一个转融通业务的APPID，专门用于转融通业务的通讯。接入方（证券公司等）须向中证金融提交UserID，并由中证金融给接入方分配初始签到密码。 参与人每交易日通过转融通业务技术平台申报日间业务之前，必须首先使用签到密码完成一次签到。 签到成功后应答包会返回一个有效数字签名，后续业务申报必须每次在消息尾的 Signature 域带上该数字签名。数字签名当日内有效，第二日必须重新签到。 接入方在日中断开时可通过再次签到获取新的数字签名，接入方也可以通过签退的方式注销当日的签到，签退后在再次签到成功之前所有业务请求将被返回错误。接入方可以通过发送变更签到密码消息完成签到密码的变更，变更签到密码不会影响上次签到返回的数字签名的有效性。Tag域名域名数据数据必需必需说明说明消息头Y消息头中 MsgType 域为 10116 / 72 文档可自由编辑打印135BusiCodeC4Y业务类型取值范围：0001：签到0002：签退0003：变更签到密码301SignInPassWordC20Y签到密码，签到密码，BusiCode=0001/0002，送签，送签到密码，到密码，BusiCode=0003 时送入原签到时送入原签到密码密码302NewSignInPassWordC20N新密码，BusiCode=0003 修改签到密码必送其余无实际意义，不送该域或为空。消息尾Y安全控制应答消息Tag域名域名数据数据必需必需说明说明消息头Y消息头中 MsgType 域为 201135BusiCodeC4Y同请求包内容301SignInPassWordC20Y同请求包内容302NewSignInPassWordC20N同请求包内容119ReturnCodeC4Y返回错误代码消息尾Y消息尾中包含数字签名信息数据说明：1） 关于签到密码（Tag 301）和新密码（Tag 302）的说明明文密码必须经明密转换后以密文形式送入，随接口文件提供的kd30txmm.dll，调用说明见附录G第第四四节节 转转融融通通业业务务消消息息一一、转转融融通通订订单单申申报报消消息息及及确确认认消消息息参与人通过转融通订单申报消息，完成转融通业务的借入申报、展期、提前偿还等指令向中证金融端的发送，中证金融端处理完指令后将确认应答消息返回给发送方。转融通订单申报及确认消息格式如下：Tag域名域名类型类型必填必填说明说明消息头Y消息头中 MsgType 域为 12117 / 72 文档可自由编辑打印135BusiCodeC4Y业务类型取值范围：5101:转融券借入非约定申报5102:转融券借入约定申报5121:申请转融券借入展期5122:同意转融券出借展期5131:申请转融券出借提前偿还5132:同意转融券借入提前归还5001:转融资借入申报5021:转融资申请展期申报5900:转融通订单撤单，撤单请求的委托要素撤单请求的委托要素要求同原请求单内容要求同原请求单内容,允许撤单的业务类型：允许撤单的业务类型：5101/5102/5001/5121/5122/50218CreditOrderIdC10Y申请编号，由参与人系统自动生成，同一参同一参与人同一交易日不能重复与人同一交易日不能重复（可不连续递增） ， 此域值还作为参与人系统日终清算交收时的订单匹配依据。92OrderDateC8Y订单日期1MarketC1Y市场代码0：深圳1：上海2PbuC6Y对应市场交易单元（借入人：融券专用证券账户托管单元，出借人：普通证券账户交易单元）6SecuIdC20Y对应市场证券账号（借入人：融券专用证券账户，出借人：普通证券账户）4CreditDaysN4Y转融通期限5CreditRateN9,7Y转融通息费率，不含百分号。例：年化利率3.45%，填 3.45 37MoneyTypeC3YCNY：人民币17CreditAmtC16,2N转融资申请金额，如 36000000.00转融券，无实际意义，不送该域或为空21StkCodeC8N转融券：深圳、上海市场证券代码转融券：深圳、上海市场证券代码转融资：无实际意义，不送该域或为空12CreditQtyN16N转融券申请数量，如转融券申请数量，如 12000000转融资，无实际意义，不送该域或为空7TargetSecuIdC20N对手方证券账号，对手方证券账号，BusiCode=5102 必填必填其余无实际意义，不送该域或为空3TargetPbuC6N对手方交易单元，对手方交易单元，BusiCode=5102 必填必填其余无实际意义，不送该域或为空16ContractSnoN18N转融通本方合约编号，转融通本方合约编号，BusiCode=5121/5122/ 5131/5132/5021 为必填字段为必填字段,填本方合约号填本方合约号其余无实际意义，不送该域或为空89TargetContractSnoN18N转融通对手方合约编号，转融通对手方合约编号，BusiCode=5122/5132必填必填,同意展期、同意提前偿还对方合约编号同意展期、同意提前偿还对方合约编号18 / 72 文档可自由编辑打印其余无实际意义，不送该域或为空90OriginalCreditOrderIdC10NBusicode=5900 必填，原订单申请编号必填，原订单申请编号其余无实际意义，不送该域或为空30RecoverDateC8N提前偿还日期，提前偿还日期，BusiCode=5131/5132 必填必填其余无实际意义，不送该域或为空66RecoverMsgC2N提前偿还原因：提前偿还原因：BusiCode=5131 必填必填01：司法机关依法对出借人的转融券债权进行处置，要求提前了结相关转融券合约02：转融券融入的证券被收购，收购后该上市公司非存续03：转融券融入证券的上市公司召开股东大会其余无意义，不送该域或为空99：其它原因消息尾Y转融通业务订单申报确认应答消息消息头Y消息头中 MsgType 域为 22111CreditConfSnoN10Y中证金融生成预确认流水号，由中证金融转融通平台生成，同一交易日不重复，是中证金融接收订单的唯一标识。135BusiCodeC4Y业务类型，同请求包内容8CreditOrderIdC10Y申请编号，同请求包内容92OrderDateC8Y订单日期，同请求包内容1MarketC1Y市场代码，同请求包内容2PbuC6Y交易单元，同请求包内容6SecuIdC20Y证券账号，同请求包内容4CreditDaysN4N转融通期限品种，同请求包内容5CreditRateN9,7N息费率，同请求包内容37MoneyTypeC3NCNY：人民币，同请求包内容17CreditAmtN16,2N转融资申请金额，同请求包内容21StkCodeC8N深圳、上海市场证券代码，同请求包内容12CreditQtyN16N转融券申请数量，同请求包内容7TargetSecuIdC20N对手方证券账号，同请求包内容3TargetPbuC6N对手方交易单元，同请求包内容16ContractSnoN18N转融通合约编号，同请求包内容89TargetContractSnoN18N转融通对手方合约编号，同请求包内容90OriginalCreditOrderIdC10N参与人转融通原订单申请编号，同请求包内容30RecoverDateC8N偿还日期，同请求包内容15AgreementIdC10N对手方约定号，BusiCode=5102，必填。其余无意义，不返回该域或为空61ConfTimeC10Y中证金融接收订单时间，同请求包内容Tag域名域名类型类型必需必需说明说明19 / 72 文档可自由编辑打印119ReturnCodeC4Y返回错误代码，详见返回代码表。转融通订单撤单返回 0000，表示撤单订单执行成功，原订单被撤销。58TextC128N返回错误详细信息。非必然返回项。返回包文中是否存在该域由中证金融公司决定。数据说明：1） 关于对手方证券账号（Tag 7） 、对手方交易单元（Tag 3）和对手方合约号（Tag 89）的说明此处，对手方是指在交易所出借证券的出借方，而非中证金融2） 关于应答报文中对手方约定号（ Tag 15）的说明在 BusiCode=5102 时，及转融券借入约定申报，当借入人成功申报后，由中证金融返回该约定号，出借人需使用此约定号到交易所进行申报。3） 关于指令要素的说明转融券非约定申报指令应包括借入人的证券账号和 托管单元代码、证券代码、期限、费率、证券数量等要素转融券约定申报指令应包括借入人的证券账号和 托管单元代码、证券代码、期限、费率、证券数量、对手方证券账号和交易单元代码等要素二二、转转融融通通订订单单查查询询消消息息及及应应答答消消息息用于查询转融通业务订单处理的状态信息。在参与人发送了转融通订单申请之后，如果在一定的时间内没有收到对方的订单的预确认消息的话，可发送转融通订单交易查询请求，确认中证金融对该笔业标准消息尾Y20 / 72 文档可自由编辑打印务的处理状态信息。订单查询的应答包括二种处理状态，一是未收到该申请单；二是已收到该申请单并已确认。如果该交易已经确认，交易查询应答必须包含确认结果信息。转融通订单查询及应答消息格式如下：Tag域名域名类型类型必需必需说明说明消息头Y消息头中 MsgType 域为 131135BusiCodeC4Y业务类型取值范围5400:转融通订单查询8CreditOrderIdC10Y申请编号，由参与人系统自动生成，同一参与人同一交易日不能重复（可不连续递增） ， 此域值还作为日终清算交收时的订单匹配依据。92OrderDateC8Y订单日期1MarketC1Y市场代码0：深圳1：上海2PbuC6Y对应市场交易单元（借入人：融券专用证券账户托管单元，出借人：普通证券账户交易单元）6SecuIdC20Y对应市场证券账号， （借入人：融券专用证券账户，出借人：普通证券账户）90OriginalCreditOrderIdC10Y参与人转融通原订单编号，Busicode =5400 必填，需要查询的订单编号消息尾Y转融通业务查询及应答消息Tag域名域名类型类型必必需需说明说明消息头Y消息头中 MsgType 域为 23111CreditConfSnoN10Y中证金融预确认流水号，由中证金融转融通平台生成，同一交易日不重复，是中证金融接收订单的唯一标识。135BusiCodeC4Y业务类型，同请求包内容8CreditOrderIdC10Y申请编号，同请求包内容92OrderDateC8Y订单日期，同请求包内容1MarketC1Y市场代码，同请求包内容2PbuC6Y交易单元，同请求包内容6SecuIdC20Y证券账号，同请求包内容21 / 72 文档可自由编辑打印137OriginalBusiCodeC4NReturnCode=0000 必填，返回其余错误代码不返回该域或为空原业务类型，同域“业务类型 135”定义4CreditDaysN4NReturnCode=0000 必填，返回其余错误代码不返回该域或为空转融通期限5CreditRateN9,7NReturnCode=0000 必填，返回其余错误代码不返回该域或为空息费率37MoneyTypeC3NReturnCode=0000 必填，返回其余错误代码不返回该域或为空CNY：人民币17CreditAmtN16,2NReturnCode=0000 必填，返回其余错误代码错误不返回该域或为空，转融资填申请金额转融券无实际意义，不送该域或为空21StkCodeC8NReturnCode=0000 必填，返回其余错误代码不返回该域或为空，深圳、上海市场证券代码，转融资无意义，不送该域或为空12CreditQtyN16NReturnCode=0000 必填，返回其余错误代码不返回该域或为空，转融券申请数量转融资无意义，不送该域或为空。7TargetSecuIdC20NReturnCode=0000 并且 BusiCode=5102必填，其余错误代码不返回该域或为空对手方证券账号,3Target PbuC6NReturnCode=0000 并且 BusiCode=5102必填，其余不返回该域或为空；对手方交易单元15AgreementIdC10NReturnCode=0000 并且 BusiCode=5102必填，其余不返回该域或为空；对手方约定号16ContractSnoN18NReturnCode=0000 并且 BusiCode= 5121/ 5122/5131/5132/5021 必填，其余不返回该域或为空；转融通合约编号89TargetContractSnoN18NReturnCode=0000 并且 BusiCode= 5122/ 5132 必填，其余不返回该域，转融通对方合约编号95OriginalCreditStatusC1NReturnCode=0000 必填，返回其余错误代码不返回该域或为空22 / 72 文档可自由编辑打印原订单状态0：正常1：已撤9：废单90OriginalCreditOrderIdC10Y参与人转融通原订单申请编号，同请求包内容61ConfTimeC10Y中证金融接收原订单时间119ReturnCodeC4Y返回错误代码58TextC128N返回错误详细信息。非必然返回项。返回包文中是否存在该域由中证金融决定。消息尾Y第第五五节节 保保证证金金业业务务消消息息一一、保保证证金金委委托托请请求求消消息息及及确确认认消消息息借入人向中证金融提交的转融通担保品，需要通过转融通业务平台进行证券交易，包括担保品买卖、行权委托请求等。 保证金委托请求消息及确认消息的格式如下：Tag域名域名类型类型必需必需说明说明消息头Y消息头中 MsgType 域为 141135BusiCodeC4Y业务类型取值范围：6101:保证金交易6102:基金红利再投资6900:保证金交易撤单6901:基金红利再投资撤单8CreditOrderIdC10Y申请编号，由参与人系统自动生成，同一参与人同一交易日不能重复（可不连续递增） ， 此域值还作为日终清算交收时的订单匹配依据。92OrderDateC8Y订单日期1MarketC1Y市场代码0：深圳1：上海6SecuIdC20Y对应市场证券账号， （借入人：担保证券明细账户）90OriginalCreditOrderIdC10N参与人转融通原订单申请编号, BusiCode=6900/6901 必填其余无实际意义，可空23 / 72 文档可自由编辑打印23BsFlagC2Y买卖类别取值范围07:认购行权08:认沽行权09:现金行权0B:证券买入0D:定价申购（只支持深圳增发）0G:转 股0H:回 售0J:配股缴款、上海增发0S:证券卖出0a:深圳对手方最优价格买入0b:深圳本方最优价格买入0c:深圳即时成交剩余撤销买入0d:最优五档即时成交剩余撤销买入0e:深圳全额成交或撤销委托买入0f:深圳对手方最优价格卖出0g:深圳本方最优价格卖出0h:深圳即时成交剩余撤销卖出0i:最优五档即时成交剩余撤销卖出0j:深圳全额成交或撤销委托卖出0q:上海最优五档即时成交剩余转限价买入0r:上海最优五档即时成交剩余转限价卖出BusiCode=6102 时，zj：选择红利资金fe：选择再投为份额21StkCodeC8Y深圳、上海市场证券代码19OrderQtyN17,2N委托数量，除 BusiCode=6102/6901 外必填18OrderPriceN10,4N委托价格，除 BusiCode=6102/6901 外必填消息尾Y保证金委托确认消息消息头Y消息头中 MsgType 域为 24111CreditConfSnoN10Y中证金融预确认流水号，由中证金融转融通平台生成，同一交易日不重复，是中证金融接收订单的唯一标识。135BusiCodeC4Y业务类型，同请求包内容8CreditOrderIdC10Y申请编号，同请求包内容65OrderIdC10NReturnCode=0000 必填，返回其余错误代码不送该域或为空,申请编号，由中证金融系统自动生成92OrderDateC8Y订单日期1MarketC1Y0：深圳1：上海2PbuC6NReturnCode=0000 填交易单元,否则不返回Tag域名域名数据数据必需必需说明说明24 / 72 文档可自由编辑打印该域或为空6SecuIdC20Y证券账号，同请求包内容23BsFlagC2Y买卖类别, 同请求包内容21StkCodeC8Y深圳、上海市场证券代码，同请求包内容19OrderQtyN17,2N委托数量，同请求包内容18OrderPriceN10,4N委托价格，同请求包内容61ConfTimeC10Y中证金融接收订单时间119ReturnCodeC4Y返回错误代码。保证金交易撤单返回 0000表示撤单订单成功受理，原订单是否撤单成功需要后续查成交才能确定是否撤销。58TextC128N返回错误详细信息。非必然返回项。返回包文中是否存在该域由中证金融决定。二二、保保证证金金查查询询请请求求消消息息及及应应答答消消息息用于借入人查询保证金交易和托管情况。依据所查询的内容，包括：保证金资金查询、保证金证券查询、保证金委托查询、保证金成交查询，保证金查询请求及应答消息格式如下：Tag域名域名数据数据必需必需说明说明消息头Y消息头中 MsgType 域为 151135BusiCodeC4Y业务类型取值范围：6401:查保证金委托成交6402:查保证金资金6403:查保证金证券6404:查基金红利再投资处理结果8CreditOrderIdC10Y订单申请编号，由参与人系统自动生成，同一参与人同一交易日不能重复（可不连续递增） ， 此域值还作为日终清算交收时的订单匹配依据 92OrderDateC8Y订单日期1MarketC1Y市场代码0：深圳1：上海6SecuIdC20Y对应市场证券账号（借入人：担保证券明细账户）37MoneyTypeC3NCNY：人民币 6402:查保证金资金必填,其他非必填23BsFlagC2N买卖类别：BusiCode=6401/6404 使用，不送该域或为空是查全部买卖类别、填单个买卖类消息尾Y25 / 72 文档可自由编辑打印别表示只查该类别的委托或成交记录。BusiCode=6404 不填21StkCodeC8N深圳、上海市场证券代码90OriginalCreditOrderIdC10NBusiCode=6401/6404 使用，不送该域或为空，查所有定单申请编号的委托，填有非空值表示查该笔订单申请编号的委托成交。其余无实际意义，不送该域或为空600PostStrC64Y查询请求定位串BusiCode=6401/6403 为空或者填上次查询应答包的 PostStr(600)域的值。每次查询最多只返回 20 条数据，当超过 20 条数据想查全部，要分多次查询，每次查询都要将上次查询的返回包PostStr(600)域作为本次查询的入参，返回查询数据少于 20 条，表示已经全部返回。消息尾Y保证金查询请求应答消息Tag域名域名数据数据必必需需说明说明消息头Y消息头中 MsgType 域为 25111CreditConfSnoN10Y中证金融预确认流水号，由中证金融转融通平台生成，同一交易日不重复，是中证金融接收订单的唯一标识。135BusiCodeC4Y业务类型，同请求包内容8CreditOrderIdC10Y申请编号，同请求包内容92OrderDateC8Y订单日期，同请求包内容1MarketC1Y市场代码，同请求包内容6SecuIdC20Y证券账号，同请求包内容组件N保证金证券托管股份组件，保证金证券托管股份组件，BusiCode= 6403 并且有托管股份为必填，并且有托管股份为必填，其余不送该域具体内容见附录 D 描述组件N保证金委托成交汇总信息组件，保证金委托成交汇总信息组件，BusiCode=6401/6404 并且有委托成交信并且有委托成交信息为必填，息为必填，其余不送该域具体内容见附录 D 描述37MoneyTypeC3NCNY：人民币，BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义，不送该域为填空 40FundBalN16,2N资金余额，BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义，不送该域为填空 41FundLastBalN16,2N资金昨日余额，BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义，不送该域为填空 26 / 72 文档可自由编辑打印211FundBuyN16,2N资金买入冻结数，BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义，不送该域为填空 212FundSaleN16,2N卖出解冻金额，BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义，不送该域为填空 14FundAvlN16,2N资金可用金额，BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义，不送该域为填空 213FundUncomeBuyN16,2N未交收买入冻结金额，BusiCode= 6402必填，其余无实际意义，不送该域为填空，支持非担保交收使用214FundUncomeSaleN16,2N未交收卖出解冻金额，BusiCode= 6402必填，其余无实际意义，不送该域为填空600PostStrC64N查询返回定位串BusiCode=6401 有委托成交记录和BusiCode=6403 有股份托管记录必填，其余无意义，不送该域填空。61ConfTimeC10Y中证金融接收订单时间119ReturnCodeC4Y返回错误代码120MarketErrcodeC10N返回交易所或登记公司错误信息。非必然返回项。返回包文中是否存在该域由中证金融决定。58TextC128N返回错误详细信息。非必然返回项。返回包文中是否存在该域由中证金融决定。消息尾Y第第六六节节 其其他他业业务务消消息息一一、借借入入人人综综合合信信息息查查询询请请求求消消息息及及确确认认消消息息借入人查询保证金总价值、负债等信息。返回信息主要包含：保证金总价值、转融通总负债、保证金比例、保证金现金比例等。日间实时查询返回的借入人综合信息与日终清算后的数据可能存在差异。 借入人综合信息查询请求消息及确认消息的格式如下：Tag域名域名类型类型必需必需说明说明消息头Y消息头中 MsgType 域为 161135BusiCodeC4Y业务类型取值范围：5600:借入人综合信息查询8CreditOrderIdC10Y申请编号，由参与人系统自动生成，同一参与人同一交易日不能重复（可不连续递27 / 72 文档可自由编辑打印增） ， 此域值还作为日终清算交收时的订单匹配依据。70ClearOrgIdC10Y结算机构代码消息尾Y借入人综合信息查询确认消息消息头Y消息头中 MsgType 域为 26111CreditConfSnoN10Y中证金融预确认流水号，由中证金融转融通平台生成，同一交易日不重复，是中证金融接收订单的唯一标识。135BusiCodeC4Y业务类型，同请求包内容8CreditOrderIdC10Y申请编号，同请求包内容70ClearOrgIdC10Y结算机构代码，同请求包内容71AssureRateN9,4Y保证金比例档次72FundRateN9,4Y保证金现金比例下限73DrawRateN9,4Y提取保证金比例74BailAssetN16,2Y保证金总价值75FundAssetN16,2Y保证金资金价值76StkAssetN16,2Y保证金证券价值77DebtValueN16,2Y转融通总负债（包括当日转融通委托）78BailRateN9,4Y当前保证金比例79BailFundRateN9,4Y当前保证金现金比例80MaxDrawValueN16,2Y可提取保证金上限81MaxDrawFundValueN16,2Y可提取保证金现金上限82BailAssetNeededN16,2Y应追缴的保证金总额83FundAssetNeededN16,2Y应追缴的保证金资金总额84MaxOrderAmtN16,2Y可转融通上限61ConfTimeC10Y中证金融接收订单时间119ReturnCodeC4Y返回错误代码。返回 0000 表示查询成功58TextC128N返回错误详细信息。非必然返回项。返回包文中是否存在该域由中证金融决定。第三章第三章 静态数据文件接口静态数据文件接口第第一一节节 T T 日日转转融融通通期期限限库库（Z ZR RT TQ QX X. .d db bf f）文件名称：ZRTQX.dbf；Tag域名域名数据数据必需必需说明说明消息尾Y28 / 72 文档可自由编辑打印传输方向：中证金融借入人、出借人；传输方式：通过FDEP 文件传输系统以文件的形式传输；发送时间：每交易转融通平台日终清算完成后下发。T 日转融通期限库主要包含转融通资金或证券的各档期限的标准费率及可展期、可提前偿还申报标志等内容，主要用于证券公司等前端控制，具体格式定义如下：序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型填写说明填写说明1JLLX记录类型C10 转融资1 转融券2QX期限N4转融通期限3BZRRFL标准融入费率N9,7中证金融向出借人融入的标准费率，年化利率4BZRCFL标准融出费率N9,7中证金融向借入人融出的标准费率，年化利率5ZQBZ展期标识C10 不允许1 允许6SHBZ提前偿还标识C10 不允许1 允许7JYRQ交易日期C8文件生效日期第第二二节节 T T 日日转转融融通通标标的的期期限限费费率率库库 （Z ZR RT TB BD DQ QX XF FL L. .d db bf f）文件名称：ZRTBDQXFL.dbf；传输方向：中证金融借入人、出借人；传输方式：通过FDEP 文件传输系统以文件的形式传输；发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后下发。29 / 72 文档可自由编辑打印T 日转融通标的期限费率库主要包含沪深市场转融通标的证券以 及各档期限的费率情况，主要用于证券公司等前端控制，具体格式定 义如下：序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型填写说明填写说明1JLLX记录类型C10 转融资1 转融券2SCDM市场代码C10：深圳1：上海3ZQDM证券代码C8转融资：无意义，填空转融券：对应标的证券代码4QX期限N4转融通期限5RRFL融入费率N9,7中证金融向出借人融入的费率，年化利率6RCFL融出费率N9,7中证金融向借入人融出的费率，年化利率7JYRQ交易日期C8文件生效日期第第三三节节 T T 日日转转融融通通可可充充抵抵保保证证金金证证券券库库（ Z ZR RT TB BZ ZJ JZ ZQ Q. .d db bf f）文件名称：ZRTBZJZQ.dbf；传输方向：中证金融借入人；传输方式：通过FDEP 文件传输系统以文件的形式传输；发送时间：每交易日开市前下发，当日生效。T 日转融通可充抵保证金证券库主要用于借入人提交保证金证券前端控制时使用，具体格式定义如下： 序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型填写说明填写说明1SCDM市场代码C10：深圳30 / 72 文档可自由编辑打印1：上海2ZQDM证券代码C83ZSL折算率N9,7折算率，以小数形式填写,小于等于 1.04TJBZ提交标志C10 不允许 1 允许提交5JYRQ交易日期C8文件生效日期第第四四节节 T T 日日转转融融通通资资金金头头寸寸（Z ZR RT TZ ZJ JT TC C. .d db bf f）文件名称：ZRTZJTC.dbf；传输方向：中证金融借入人；传输方式：通过FDEP 文件传输系统以文件的形式传输；发送时间：每交易日开市前下发，当日生效。T 日转融通资金头寸库主要用于告知借入人当天深圳、上海市场转融资资金的投放量，具体格式定义如下： 序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型填写说明填写说明1JYRQ交易日期C82SZTCJE深圳头寸金额N16,23SHTCJE上海头寸金额N16,2第第五五节节 T T 日日转转融融通通新新合合约约信信息息库库（ Z ZR RT TX XH HY YX XX X. .d db bf f）文件名称：ZRTXHYXX.dbf；传输方向：中证金融借入人、出借人；传输方式：通过FDEP 文件传输系统以文件的形式传输；发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后下发。T 日转融通新合约信息库主要包含当日所有新生成合约的明细信31 / 72 文档可自由编辑打印息，用于借入人和出借人维护内部系统的合约信息时使用。 中证金融可以根据出借人、借入人的申请将该文件发送给其托管人。转融通新合约信息库文件的格式定义如下：序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型说明说明1JSJG结算机构C10参与人结算机构代码2FSDX发送对象C10 出借人，向出借人下发的数据1 借入人，向借入人下发的数据3QSRQ清算日期C8格式为 YYYYMMDD4CJRQ成交日期C8格式为 YYYYMMDD(合约生成日)5HYBH合约编号N16中证金融生成的唯一合约编号6CYRDDH参与人订单号C16出借人：出借人在交易所出借成交的成交编号；借入人：借入人向中证金融提交申请的订单编号；由于展期、权益补偿、合约现金替代而新生成的合约都记原合约号；7HYLX合约类型C1详见(附录 H：合约类型)8ZRTLB转融通类别C10:转融资(保证金违约合约借用转融资合约)1:转融券(现金替代合约、权益补偿合约也是转融券合约)9SCDM市场代码C10：深圳1：上海10GDDM股东代码C20证券账户11JYDY交易单元C6交易单元，发送对象为出借人时必填12TGDY托管单元C6托管单元，发送对象为借入人时必填13QX期限N4转融通期限14QXFL期限费率N9,715ZQDM证券代码C816ZQJG证券价格N