第一章计量经济学

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,spring 2012,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,spring 2012,*,计量,1,计量经济学,计量经济学介绍,第一章：计量经济学的性质与经济数据,spring 2012,2,计量经济学介绍,spring 2012,授课老师介绍,教材及参考资料,学习目标,授课计划,考核方式,教材,杰弗里,.M.,伍德里奇（,Jeffrey M.Wooldridge,）：,计量经济学导论（第四版）,，中国人民大学出版社,中文版,计量,3,spring 2012,参考资料,计量,4,spring 2012,古扎拉蒂：,经济计量学精要,，机械工业出版社,王升：,计量经济学导论,，清华大学出版社,学习目标,比如经济思维能力；分析问题能力；运用相关软件能力；运用于实际尤其是经济领域的能力；能够撰写较为规范的经济学实证论文,计量,5,spring 2012,授课计划,第一章,计量经济学的性质与经济数据,第一篇,横截面数据的回归分析,第二章,简单回归模型,第三章,多元回归分析：估计,第四章,多元回归分析：推断,第五章 多元回归分析：,OLS,的渐进性,第八章 异方差性,第六、七、九章 多元回归分析的深入专题,spring 2012,计量,6,授课计划,第二篇,时间序列数据的回归分析,第十章,时间序列数据的基本回归分析,第十一、十二章,时间序列数据的其他问题,第三篇,高深专题探讨,第十三章,跨时横截面的混合：简单面板数据方法,第十四章,高深的面板数据方法,spring 2012,计量,7,考核方式,考核方式：闭卷笔试和课程论文,平时考勤,10%,课程论文,20%,期末考试（闭卷考试）,70%,计量,8,spring 2012,计量,9,第一章：计量经济学的性质与经济数据,spring 2012,什么是计量经济学,经验经济分析的步骤,经济数据的结构,计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念,第一节 什么是计量经济学,定义：,Econometrics is not just economics statistics,，,nor economic theory,，,nor application of mathematics to economics.It is the unification of the three.,计量,10,spring 2012,数学,经济学,统计学,数理经济学,数理统计学,经济统计学,计量经济学,图,1-1,计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合,计量经济学的产生和发展,1926,年挪威经济学家,R.,Fris,c,h,提出,Econometrics,1930,年成立世界计量经济学会,1933,年创刊,Econometrica,20,世纪,40,、,50,年代理论的大发展和,60,年代的应用领域扩张,20,世纪,70,年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,计量经济学的重要地位,“,计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”,“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”,著名计量经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克莱因,“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”,著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨谬尔森,计量经济学家在诺奖中的地位,57,位获奖者中,10,位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖（截至,2005,年）,1969 R.Frisch J.Tinbergen,1973 W.Leotief,1980 L.R.Klein,1984 R.Stone,1989 T.Haavelmo,2000 J.J.Heckman D.L.McFadden,2003 R.F.Engle,C.W.J.Granger,近,20,位担任过世界计量经济学会会长,30,余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969,for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch,(1895 1973),Norway,Jan Tinbergen,(1903-1994)the Netherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973,for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief,(1906-1999)USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980,for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R.Klein,(1920-)USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984,for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone,(1913-1991),Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989,for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve Haavelmo,(1911-1999),Norway,经典计量经济学,创立,建立第,1,个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,经典计量经济模型特征,模型导向：理论导向,模型类型：随机模型、参数模型,模型结构：线性模型、因果分析模型,数据类型：截面数据、时间序列数据、被解释变量为服从正态的连续随机变量,估计方法：仅利用样本信息、最小二乘 法、极大似然法,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000,for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,for his development of theory and methods for analyzing discrete choice,James J Heckman,(1944-),USA,Daniel L McFadden,(1937-),USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003,for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(,ARCH),“,for methods of analyzing economic time series with common trends(,cointegration,),Robert F.Engle,USA,Clive W.J.Granger,UK,非,经典计量经济学,微观计量：,选择性样本模型,微观计量：,离散选择模型,时间序列：,协整理论,现代宏观计量,时间序列：,ARCH,现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,非经典计量经济学的发展,基于计量模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学,基于研究对象和数据特征的而发展的微观计量经济学,基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学,基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学,什么是计量经济学,计量经济学的用处,检验经济模型,解释经济人的行为,政策制定,非实验数据与实验数据,非实验数据（,nonexperimental data,）,实验数据（,experimental data,）,spring 2012,计量,26,第二节 经验经济分析的步骤,经验分析（,empirical analysis,）,定义：利用数据来检验某个理论或者估计某种关系,与实证分析（,positive analysis,）的区别：,positive analysis,和,empirical analysis,均是属于实证范畴，不涉及到规范范畴的价值判断，但是,positive analysis,更多地是从理论角度来描述，而,empirical,更多地是从实践的角度来得出量化的结论。,计量,27,spring 2012,经验经济分析的步骤,经验分析步骤,对所关心的问题进行详细的了解,构造一个经济模型,大多数是运用规范的分析工具得出经济模型（教材例,1.1,）,也有些模型是从不甚规范的推理中得到的（教材例,1.2,）,将经济模型变成计量模型,计量,28,spring 2012,经验经济分析的步骤,计量,29,spring 2012,经验经济分析的步骤,计量,30,spring 2012,图,1-2,理论研究或经验总结,收集统计资料,设计理论模型,模型的参数估计，建立具体模型,检验估计的模型，验证理论,是否符合标准,修改模型或重新,选择估计方法,应用模型,图,1-3,否,是,经济分析,经济预测,政策评价,第三节 经济数据的结构,横截面数据（,cross-sectional data set,）,定义：对给定的某个时间点的个人、家庭、企业、城市、洲、国家或者一系列其他单位采集的样本所构成的数据集。常被用于劳动经济学、健康经济学和农村经济学中。,计量,32,spring 2012,经济数据的结构,横截面数据,随机抽样,在一个纯粹的横截面分析中，我们应该忽略数据搜集中细小的时间差别,随机抽样样本的不随机可能。比如家庭财富调查中富人更愿意瞒报财产