深市B股业务及DCOMB-COM操作介绍课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,/17,Shenzhen Branch,深市,B,股业务及,D-COM,操作介绍,2018,年,5,月,China Securities Depository,and Clearing Corporation Limited,深市B股业务及D-COM操作介绍2018年5月China S,目 录,B,股业务结算参与机构管理,1,结算原则,2,交收指令及其处理流程,3,清算交收日程安排,4,资金划拨,5,权益分派,6,B,股风险管理,7,目 录B股业务结算参与机构管理1结算原则2交收指令及其处,B,股业务结算参与机构管理,基本结算参与人,特别结算参与人,获得中国证监会颁发的,经营证券期货业务许可证,及外管局（含派出机构）签发的同意经营外汇业务的批复的境内证券公司,获得中国证监会颁发的,经营外资股业务资格证书,，交易由其公司自行报盘并结算的境外证券公司,获得中国证监会颁发的,经营外资股业务资格证书,，交易由第三方代理报盘并自行结算的境外证券公司,一般结算参与人,B,股业务结算参与机构分类,托管商结算参与人,经纪商结算参与人,提供深圳,B,股托管服务的境外银行或机构,B股业务结算参与机构管理基本结算参与人特别结算参与人获得中国,经营外资股业务资格证书,复印件（加盖公章）,境外证券公司提交,经营证券期货业务许可证,复印件（加盖公章）,境内证券公司提交,外管局（含派出机构）签发的同意经营外汇业务的批复复印件（加盖公章）,境内证券公司提交,商业注册登记证复印件（加盖公章）,境外证券公司提交,营业执照（副本）复印件（加盖公章）,境内证券公司提交,证券资金结算申请表,法定代表人授权委托书,、,预留印鉴卡,境内证券公司提交,B,股业务授权印鉴,境外证券公司提交,指定收款账户信息申报表,、,指定收款账户证明,经办人身份证复印件,其他,B,股业务结算参与机构管理,申请开立,B,股结算账户申请材料,经营外资股业务资格证书复印件（加盖公章）境外证券公司提交,D-COM,系统维护,向本公司缴纳,B,股初始结算保证金，汇款至本公司的中国银行或渣打银行账户,提交上述资料后，应做好如下事项,保证金缴纳标准,基本及特别结算参与人：每一交易单元需缴纳港币,50,万元,一般结算参与人：每一交易单元需缴纳港币,30,万元,B,股结算参与机构变更结算账户资料（包括指定收款账户、结算账户名称、预留印鉴、以及其他基础资料）时，应通知结算业务部，并提交有关资料,B,股业务结算参与机构管理,D-COM系统维护向本公司缴纳B股初始结算保证金，汇款至本公,6,结算模式,交收周期,本公司根据深交所成交数据及结算参与机构交收指令，采用多边净额担保交收完成证券交易的结算,T+3,深圳市场交易日逢香港法定节假日的，,B,股交易照常进行，当日交收暂停，并顺延至节假日后双方市场第一个共同交易日,港币,结算币种,结算原则,6结算模式交收周期本公司根据深交所成交数据及结算参与机构交收,7,结算原则,2018,年度香港公众假日期间深圳,B,股和全国股转公司退市,B,股业务交收安排,7结算原则2018年度香港公众假日期间深圳B股和全国股转公司,8,交收指令,一类指令，简称,SI1,，是指通过深交所交易系统达成的,B,股交易数据,二类指令，简称,SI2,，是指投资者在涉及境外结算参与机构之间进行股份转移的指令,交收指令及其处理流程,8交收指令一类指令，简称SI1，是指通过深交所交易系统达成的,一类指令的修改及处理流程,交收指令及其处理流程,指令修改时间,已上传指令调整,正式交收日之前的任一工作日,8,：,30,至,15,：,00,B,股结算参与机构如需调整当日已上传的指令，应先撤单，再上传新的指令,本公司在每日日末通过交收结果库（,SJSJG.DBF,）发送当日上传的一类指令修改确认情况,一类指令修改确认,一类指令的修改及处理流程交收指令及其处理流程指令修改时间已上,一类指令首页,交收指令及其处理流程,一类指令首页交收指令及其处理流程,一类指令修改录入,交收指令及其处理流程,一类指令修改录入交收指令及其处理流程,一类指令修改复核,交收指令及其处理流程,一类指令修改复核交收指令及其处理流程,一类指令修改成功,交收指令及其处理流程,一类指令修改成功交收指令及其处理流程,一类指令撤单,交收指令及其处理流程,一类指令撤单交收指令及其处理流程,一类指令已撤单,交收指令及其处理流程,一类指令已撤单交收指令及其处理流程,B,股结算参与机构可于每个,B,股交易日通过,D-COM,系统申报二类指令,二类指令的申报及处理流程,时间安排,业务操作项目,系统,/,数据库名称,8:30,-12:00,B,股结算参与机构上传二类指令,D-COM,12:00-12:30,本公司接收上传的指令数据，并进行预检查,D-COM,12:30,本公司向,B,股结算参与机构发送二类指令配对预处理数据，包括所有交收日期为下一工作日的二类指令预处理数据,XML,实时流接口,15:00,前,B,股结算参与机构可根据已有信息调整指令数据,并上传本公司,D-COM,15:15-16:00,本公司对,B,股结算参与机构上传的指令进行配对处理,/,17:00,后,本公司向,B,股结算参与机构发送二类指令配对正式处理结果数据,交收结果库（,SJSJG.DBF,）,交收指令及其处理流程,B股结算参与机构可于每个B股交易日通过D-COM系统申报二类,二类指令首页,交收指令及其处理流程,二类指令首页交收指令及其处理流程,二类指令录入,交收指令及其处理流程,二类指令录入交收指令及其处理流程,二类指令复核,交收指令及其处理流程,二类指令复核交收指令及其处理流程,二类指令授权,交收指令及其处理流程,二类指令授权交收指令及其处理流程,二类指令成功,交收指令及其处理流程,二类指令成功交收指令及其处理流程,二类指令撤单,交收指令及其处理流程,二类指令撤单交收指令及其处理流程,二类指令已撤单,交收指令及其处理流程,二类指令已撤单交收指令及其处理流程,二类指令预配对结果,交收指令及其处理流程,二类指令预配对结果交收指令及其处理流程,B,股结算参与机构,T+2,日下午,12,：,30,接收预处理数据后，对配对失败的指令应尽快查找原因，误报的一方需要再次上传指令（采用先撤单后添加的方式），正确的一方无需重复上传,二类指令的申报及处理流程,交收指令及其处理流程,B股结算参与机构T+2日下午12：30接收预处理数据后，对配,26,T,日,交收日,的前一工作日,本公司接收深交所,B,股成交数据，日终向各,B,股结算参与机构发送,T,日,B,股交易的逐笔清算明细,交收日,本公司进行,B,股资金清算，并向,B,股结算参与机构发送清算汇总数据,本公司将,B,股境外结算参与机构应收结算资金通过结算银行将款项汇出,B,股境内、外结算参与机构应根据接收的清算结果数据，将应付资金划入本公司结算备付金账户,清算交收日程安排,26T日交收日本公司接收深交所B股成交数据，日终向各B股结算,时间安排,系统,/,数据库名称,内容,T,日,日末,资金明细清算库,(SJSMX2.DBF),当日,B,股交易的逐笔清算明细,T+1,日,日末,交收结果库,(SJSJG.DBF),当日的一类修改指令处理结果数据。,T+2,日,日间,12,：,30,XML,实时流接口,T+2,日上午与之前各工作日上传的交收日期为下一个工作日的二类指令配对预处理数据,日终,资金明细清算库,(SJSMX2.DBF),T,日,B,股交易的逐笔清算明细（合并所有经确认的一类修改指令内容）,日终,资金清算汇总库,(SJSQS.DBF),T,日,B,股交易的汇总清算明细,日终,交收结果库,(SJSJG.DBF),二类指令配对正式处理结果数据与,T+2,日的一类修改指令处理结果数据,日终,资金余额库,(SJSYE.DBF),结算参与机构在完成当日交收记账后的资金账户余额和,T+3,日结算参与机构的交收责任数据,清算交收日程安排,时间安排系统/数据库名称内容T日日末资金明细清算库(SJSM,28,时间安排,系统,/,数据库名称,内容,T+3,日,日终,资金变动库,(SJSZJ.DBF),结算参与机构当日完成日交易的交收责任的记账数据,日终,资金余额库,(SJSYE.DBF),结算参与机构当日完成,T,日交易的交收责任后资金账户余额,结息日（或者结息日之前一工作日）,日终,季度结息库,（,SJSJX.DBF,）,结算参与机构季度结息数据,清算交收日程安排,28时间安排系统/数据库名称内容T+3日日终资金变动库(SJ,接收结算参与机构汇款的到账截止时间：,17:00,接收结算参与机构提款指令的截止时点：,16:30,可提款额度及尚未支付金额计算方式,B,股可提款金额,=Max(0,结算备付金账户余额,+,当日交收净额,),B,股尚未支付金额,=Max(0,-,当日交收净额,-,结算备付金账户余额,),资金划拨,接收结算参与机构汇款的到账截止时间：17:00资金划拨,权益分派资金到账日：,T,3,日（,T,日为最后交易日）,本公司,T,3,日将权益资金派发到投资者证券托管的结算参与机构备付金账户，再由结算参与机构划给投资者,权益分派,权益分派资金到账日：T3日（T日为最后交易日）权益分派,B,股结算保证金管理,基数及上限,按交易单元计算,基数：每一交易单元,50,万港币，境外无交易单元的一般结算参与机构为,30,万港币,上限：每一交易单元的,B,股结算保证金上限为,100,万港币；无交易单元的一般结算参与机构为,60,万港币,保证金调整,按季度调整,资金清算汇总库,(SJSQS.DBF),：调整清算数据,综合数据服务库,(SJSFW.DBF),：每交易单元上的成交量数据,追缴保证金：上季度成交金额超过,6,千万港币（不含,6,千万）的交易单元；,每超过,1,千万港币追缴,10,万港币。不足,1,千万港币的按,1,千万计算,B,股风险管理,B股结算保证金管理基数及上限按交易单元计算保证金调整按季度调,买空处理,完成交收,T+3,日动用结算保证金完成交收；,T+3,日后，结算参与机构汇入结算备付金账户的款项首先补足前日动用的结算保证金金额,透支利息及违约金,透支利息按照人民银行规定的外币存款利率逐自然日计收，违约金按透支金额的千分之五逐自然日计收,冻结应交收的股份,本公司有权冻结应交收的股份，并有权在,T+6,日强制性卖出所冻结的股份。,由此产生的交易损失及后果由当事结算参与机构承担。,B,股风险管理,买空处理T+3日动用结算保证金完成交收；透支利息按照人民银行,股份卖空处理,卖空资金清算,T+2,日晚完成卖空资金清算并将清算数据通过资金清算汇总库（,SJSQS.DBF,）发送给结算参与机构,卖空资金冻结,T+3,日冻结证券卖空所得资金，传真,B,股股份卖空通知,，日末通过交收结果库（,SJSJG.DBF,）及资金变动库（,SJSZJ.DBF,）发送股份卖空数据及相应资金冻结数据,递交情况报告书,结算参与机构必须于,T+4,日前提交,B,股股份卖空情况报告书,补足卖空证券,补购证券最终交收完毕的当日，本公司将,T+3,日冻结的卖空资金款项解冻，并划入结算参与机构当日交收款中,处罚,卖空证券每,1,股罚港币,1,元，卖空所得收益本公司予以没收；,未在,T+5,日前补足卖空证券的，本公司有权在,T+6,日强制买入股份,B,股风险管理,股份卖空处理卖空资金清算T+2日晚完成卖空资金清算并将清算数,股份,T+0,超卖处理,通知,T,日收市后对当日股份,T+0,超卖情况进行检查,T+1,日传真,B,股,T+0,超卖通知,给各相关结算参与机构,递交情况报告书,结算参与机构须于,T+2,日前报送情况报告书,处罚,每,1,股罚港币,1,元，超卖所得收益本公司全部予以没收,款项在结算参与机构,B,股结算备付