时间序列分析培训课程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第八章 时间序列分析,第一节,随,随机,时,时间序列,的,的特性分,析,析,一、时序,特,特性的研,究,究工具,最重要的,工,工具是自,相,相关和偏,自,自相关,在主菜单,选,选择,Quick/SeriesStatistics/Correlogram,或在主窗,口,口命令行,输,输入 ident,或用鼠标,双,双击工作,文,文件窗口,中,中相应的,序,序列名称,，,，然后在,出,出现的序,列,列对象窗,口,口上方工,具,具栏中选,择,择View/lCorrelogram,输出结果,由,由两部分,组,组成。左,半,半部分是,序,序列的自,相,相关和偏,自,自相关分,析,析图，右,半,半部分包,括,括五列数,据,据。第一,列,列的自然,数,数表示滞,后,后期k,AC是,自,自相关系,数,数，PAC是偏,自,自相关系,数,数。最后,两,两列是对,序,序列进行,独,独立性检,验,验的Q统,计,计量和相,伴,伴概率。,二、时间序列,平,平稳性检验,1、利用图形,进,进行平稳性判,断,断,直观判断图是,否,否为一条围绕,其,其平均值上下,波,波动的曲线,2、单位根检,验,验,DF检验,原假设：有单,位,位根，即序列,非,非平稳。,ADF检验模,型,型为：,PP检验,例1：661,天,天的深证成指(SZ)序列,见,见case37。,初步选择ADF检验，,对,对原序列sz,，,，做单位根检,验,验，检验式,中,中不包括趋势,项,项，但包括截,距,距项。,因为常数项没,有,有显著性。从,检,检验式中去掉,截,截距项，继续,迸,迸行单位根检,验,验。,在弹出的单位,根,根检验对话框,中,中的检验式选,择,择(Include intestequation)区选检,验,验式中不包括,趋,趋势项和截距,项,项(None)。,对SZ,的,的,差,差,分,分,序,序,列,列DSZ,继,继,续,续,做,做,单,单,位,位,根,根,检,检,验,验,例2,承,承,接,接,上,上,例,例,，,，,对,对,序,序,列,列sz,做,做,单,单,位,位,根,根PP,检,检,验,验,在,单,单,位,位,根,根,检,检,验,验,定,定,义,义,对,对,话,话,框,框,中,中,，,，,把,把TestType,下,下,面,面,的,的,选,选,项,项,改,改,为,为PP,，,，,系,系,统,统,会,会,根,根,据,据,序,序,列,列,样,样,本,本,量,量,自,自,动,动,在,在Truncationlag,中,中,给,给,出,出,推,推,荐,荐,的,的,值,值,，,，,其,其,他,他,选,选,项,项,意,意,义,义,与,与ADF,检,检,验,验,相,相,同,同,。,。,第二节 模,型,型的识别与建立,一、模型的识别,随机序列的自相,关,关函数是拖尾的,，,，而其偏自相关,函,函数是以p阶截,尾,尾的，则此序列,是,是自回归AR(p)序列；,若随机序列的自,相,相关函数是以q,阶,阶截尾，而其偏,自,自相关函数为拖,尾,尾，则此序列是,移,移动平均MA(q)序列。,若平稳随机序列,的,的自相关函数和,偏,偏自相关函数都,是,是拖尾的，则此,序,序列可以看成是,自,自回归移动平均,序,序列ARMA(p,q)，模型,中,中的p和q的识,别,别通常从低阶开,始,始逐步试探，直,到,到定出合适的模,型,型为止。,例3 下面,以,以1949 2001年中国,人,人口时间序列数,据,据(case42)为例介绍:(1)时间序,列,列图;(2),求,求中国人口序列,的,的相关图和偏相,关,关图，识别模型,形,形式；(3),估,估计时间序列模,型,型;(4)样,本,本外预测。,1、画时间序列,图,图,点击View键,，,，选择Graph/Line功,能,能,从人口序列y的,变,变化特征看，这,是,是一个非平稳序,列,列。,2、再通过单位,根,根检验来证实,3、求中国人口,序,序列的相关图和,偏,偏相关图，识别,模,模型形式,知中国人口序列y是非平稳序列,，,，而dy是平稳,序,序列相关图呈,指,指数衰减特征),。,。通过初步分析,，,，认定dy是一,个,个1阶或2阶自,回,回归过程，假定,先,先估计AR(2)模型。,二、模型的参数,估,估计,从EViews,主,主菜单中点击Quick键，选,择,择Estimate Equation功能。,在,在随即弹出Equationspecification对,话,话框中输入 D(Y)c AR(I)AR(2),将样本范围改为1949 2000年，留,下,下2001年的,值,值用于计算预测,精,精度。,从输出结果的最,后,后一行知道，特,征,征根是1/0.62=1.61,，,，满足平稳性要,求,求。,三、模型的检验,参数估计后，应,该,该对ARMA模,型,型的适合性进行,检,检验，即对模型,的,的残差序列et,进,进行白噪声检验,。,。,若残差序列不是,白,白噪声序列，意,味,味着残差序列还,存,存在有用信息没,被,被提取，需要进,一,一步改进模型。,常用的是残差序,列,列的卡方检验,1.直接对系统,默,默认对象resid操作,2.方程输出窗,口,口菜单操作,单击View,打,打开下,拉,拉菜单,，,，选择ResidualTests/Correlogram-Q-Statistics,在,在弹出,的,的对话,框,框中输,入,入最大,滞,滞后期,，,，点击OK，,生,生成残,差,差序列,的,的自相,关,关分析,图,图。,第三节,模,模型的,预,预测,比如用,估,估计的,模,模型Dy,t,=0.0547+0.6171 Dy,t-1,+v,t,预测2001,年,年的中,国,国总人,口,口，在,窗,窗口中,点,点击forecast键，,弹,弹出对,话,话窗口,。,。在S.E.(optional),选,选择区,填,填入yfse,，,，把Forecast sample(预测,样,样本区,间,间)改,为,为20012001，,预,预测方,法,法(Method),选,选静态,预,预测(Static),第四节ARIMA的建,立,立,例：example8-2是我,国,国1990年1月份,至,至1997年12月,工,工业总,产,产值的,月,月度资,料,料，记,作,作IP,，,，共有96个,观,观测值,，,，对序,列,列IP,建,建立ARIMA模型,。,。,实际建,模,模时希,望,望用高,阶,阶的AR模型,替,替换相,应,应的MA或ARMA,模,模型。,第五节,协,协整,检,检验和ECM,模,模型,协整检,验,验的基,本,本思想,是,是对回,归,归方程,的,的残差,进,进行单,位,位根检,验,验，若,残,残差序,列,列是平,稳,稳序列,，,，则表,明,明方程,的,的因变,量,量和解,释,释变量,之,之间存,在,在协整,关,关系，,否,否则不,存,存在协,整,整关系,。,。,例：case27,中,中序列S和Z,分,分别表,示,示1992年1月至1998年12月经,居,居民消,费,费价格,指,指数调,整,整的中,国,国城镇,居,居民月,人,人均生,活,活费支,出,出和可,支,支配收,入,入时间,序,序列。SA和ZA分,别,别代表,以,以X-11程,序,序对case27中,城,城镇居,民,民月人,均,均生活,费,费支出,和,和可支,配,配收入,时,时间序,列,列进行,季,季节调,整,整后的,序,序列。,要,要求对,经,经自然,对,对数变,换,换后的,序,序列LSA和LZA,做,做协整,检,检验。,例,Table8-6,中,中是,我,我国,从,从1978年,至,至2006年,数,数据,。,。建,立,立实,际,际消,费,费支,出,出（lnACS),与,与实,际,际可,支,支配,收,收入(LnDinc),的,的回,归,归方,程,程，,并,并研,究,究二,者,者之,间,间是,否,否存,在,在协,整,整关,系,系。,若,若存,在,在，,建,建立,如,如下,误,误差,修,修正,模,模型,：,：,第六,节,节,向,向,量,量自,回,回归,模,模型,向量,自,自回,归,归模,型,型通,常,常用,于,于多,变,变量,时,时间,序,序列,系,系统,的,的预,测,测和,描,描述,随,随机,扰,扰动,对,对变,量,量系,统,统的,动,动态,影,影响,。,。,最一,般,般的VAR（p）,模,模型,：,：,VAR模,型,型只,有,有在x,与,与y,互,互为,因,因果,时,时，,才,才有,效,效，,另,另外,也,也要,求,求序,列,列是,平,平稳,的,的，,因,因此,应,应先,检,检验,序,序列,的,的平,稳,稳性,。,。,滞后,阶,阶数,的,的确,定,定,EViews,提,提供,了,了最,常,常用,的,的LR检,验,验统,计,计量,，,，最,终,终预,测,测误,差,差FPE,，,，AIC,信,信息,准,准则,，,，SC信,息,息准,则,则和HQ,信,信息,准,准则,。,。,例：case43,中,中序,列,列y1,y2,y3分,别,别表,示,示我,国,国1952-1988,年,年工,业,业部,门,门、,交,交通,运,运输,部,部门,和,和商,业,业部,门,门的,产,产出,指,指数,序,序列,，,，试,建,建立VAR模,型,型。,脉冲,响,响应,函,函数,对于VAR模,型,型，,感,感兴,趣,趣的,一,一个,重,重要,方,方面,是,是系,统,统的,动,动态,特,特征,，,，即,每,每个,内,内生,变,变量,的,的变,动,动或,冲,冲击,对,对它,自,自己,及,及所,有,有其,他,他内,生,生变,量,量产,生,生的,影,影响,作,作用,。,。这,可,可以,通,通过,脉,脉冲,响,响应,函,函数,（,（IRF,）,）加,以,以刻,画,画。,方差,分,分解,利用VAR模,型,型，,还,还可,以,以进,行,行方,差,差分,解,解研,究,究模,型,型的,动,动态,特,特征,。,。其,主,主要,思,思想,是,是，,把,把系,统,统中,每,每个,内,内生,变,变量,（,（m,）,）的,波,波动,按,按其,成,成因,分,分解,为,为与,各,各方,程,程新,息,息相,关,关联,的,的m,个,个组,成,成部,分,分，,从,从而,了,了解,各,各新,息,息对,模,模型,内,内生,变,变量,的,的相,对,对重,要,要性,。,。,