金融危机之下的银行零售业务

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,*,/35,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,金融危机之下的银行零售业务风险管理,概要,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,二、商业银行零售业务风险监控流程,三、商业银行零售业务信用风险计量管理,四、商业银行零售信贷业务风险回报管理,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,信用卡产品创新范例,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,放松管制，业务转型和产品创新与零售业务风险回报管理,累进型创新,改良现有的产品，服务，流程 或方式来增加收益和节约成本。,战略型创新,在现有的业务模式下极大地改变现有的产品，服务，渠道和流程。,突破型创新,实质性地改变现有的业务模式，在本行业中推行全新的产品或方式,CapitalOne,Credit Line Increase,提高潜在,VIP,客户的信用额度,Shadow limited,影子限额,AT,&,T,可打电话的信用卡,(,推出时,),CapitalOne,balance transfer,低息额度节余转进,(,推出时,),BAC Mini card,微型卡,BankOne Choice card,选择卡,C,itibank,生物,智能卡（,2007,）,MBNA,affinity programs,认同卡,CapitalOne,analytic card,分析卡,AT,&,T,取消信用卡年费,(1993),BAC Advantage Checking,领先支付账户,BAC Free SafeSend,免费汇款服务,自动取款机、网银,(,推出时,),BAC Keep the change,保留零钱,Woolwich Open Plan Offset,开放,抵消计划,(,推出时,),Reverse,mortgage,反向按揭,(,推出时,),其他产品创新范例,BAC,cross sell,对银行现有客户产品交叉销售,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,为何“漏斗银行”（,Funnel Bank,）和“香蕉皮”（,Banana Skins,）事件层出不穷？,2007,年,3,月，全球折扣零售业巨头,TJX,公司宣布，在长达,18,个月的时间内，其,IT,系统中有,4500,万信用卡和借记卡号失窃。,支付数据在未加密的情况下即被发送给卡发行公司，网络窃贼在付款审批过程中从位于伯明翰的,TJX,计算机系统中窃取了卡数据，导致导致很多美国和加拿大的银行和信用合作社被迫禁止使用并重新发行成千上万的信用卡。,这次事件暴露了该公司在数据存储及数据传递安全管理质量上的严重缺陷，以及风险管理和内部风险监控能力方面的漏洞。,2007,年,8,月,5,号，美国第五大投资银行贝尔斯登公司（,Bear-Stearns,成立于,1923,年的一家全球领先的投资银行和证券交易及经纪公司）宣布，受美国次级抵押贷款市场危机的拖累，公司旗下的两只基金倒闭，投资人的损失高达,15,亿美元。一天之后，美国第十大抵押贷款机构,美国住房抵押贷款投资公司正式向法院申请破产保护。,在美联储一手导演下,贝尔斯登公司被,JP,摩根大通收购而获救，看来暂时避免遭受了这场大规模系统性失败。,次级抵押贷款债券及其衍生品价值受到严重损失，于是商业银行和投资银行将所投资的次级抵押贷款债券及其衍生品大规模核销。估计累计损失达,1,万亿美元。,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,次级抵押贷款危机剖析,这里通过对“金字塔骗术”,(pyramid scheme),的解释类比来理解次债危机：次级抵押贷款如何从一开始向不具备资格的借款人进行了成功推销，到后来次级抵押贷款的证券化并转销给其他投资者。,金字塔骗术具有这样的特性，即初始投资者从一开始就能够从后续投资者的交易中赢得大量收益，而这也是形成金字塔结构的驱动力。,其中是如何运作的？其运作完全在于创造一种预期：市场预期被次级抵押贷款借款人购买的商品住房的价格会显著上升，而最后这种预期果然成为了现实。,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,次级抵押贷款危机剖析,想象一下：第一批次级抵押贷款借款人购买了新住房，而他们的抵押贷款被捆绑并证券化后卖给了一批投资者。,进入第二批次级抵押贷款借款人，他们为已经被第一批借款人购买了的房屋继续竞价，使得房屋价格上升，这是他们使用的是借款人提供的资金。,无论有没有抵押，第一批借款人出售住房后赚得的钱可以购买价格更高的住房。但与此同时，因为第一批次级抵押贷款债券的标的资产市场价格上升，受其支持的证券也就更值钱，导致其收益率降低，并使这些证券的初始投资者们获利。这使更多次级抵押贷款债券及其衍生产品的销售更加容易。,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,次级抵押贷款危机剖析,这个过程周而复始，直到不再有新的次级抵押贷款借款人或房产的市场价格过高而停止继续升值。,一些次级抵押贷款债券及其衍生产品的交易能够为出售者提供剩余价值（,residual,），通过出售债券或衍生产品获得收益。这进一步鼓励了此种债券的持有人以及每一个后续的交易者不断把这类债权销售给他人。,但是，所有金字塔骗术最终都会以灾难告终，次级抵押贷款也不例外。（某种意义上来说，上世纪,90,年代到,21,世纪初期的互联网股票泡沫也是一种“金字塔骗术”）,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,“漏斗”和“漏斗”和“香蕉皮”出于流程缝隙、断裂和缺漏,银行经营的社会环境,具有违规意愿或,素质不高的员工,业务流程或规则,存在缺陷,操作风险事件和案件,损失,环境是 员工受 流程或 实际操 事件形,员工成 环境的 规则存 作中流 成损失,长的条 影响 在问题 程存在,件，事 因有低 缺陷造,故频发 素质员 成操作,环境恶 工而发 风险事,化 生作用 件和案件,CEO,战略,组织目标,部门目标,部门目标,部门目标,部门目标,部门目标,市场,销售,发货,收款,服务支持,客户,部门工作指标,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,流程缝隙、断裂和缺漏基于低水平的流程管理及运营模式,客户如何观察我们?,我们如何测量流程业绩?,CEO,战略,组织目标,流程目标,流程目标,流程目标,市场,销售,发货,收款,服务支持,核心流程,2,核心流程,1,核心流程,3,核心流程工作指标,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,消除流程缝隙、断裂和缺漏，就要以客户为中心拉通流程价值链,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,流程有不同的层次，是银行提供服务和“三道风险防线”的共同工作基础,核心流程,子流程,通知客户,资金划拨,指令,交付资金,交付确认,贷款分析人员核实客户满意度,获取贷款授权,贷款分析人员归档,进一步细化某个子流程,贷款申请,审批,贷款发放,市场营销,本息偿还,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,流程包括岗位职责的界定、控制、技术等一系列连串的步骤和行为,系统要求,流程的要求,客户要求,成本要求,支付要求,客户满意度,输入,输出,控制,技术,流程时间,客户,供应商,一些案件反映的问题,银行工作人员在代理销售过程中不尽职，信息披露不充分，没有进行风险提示,从事代理销售业务的银行员工素质及专业水平有待提高,银行没有建立关于银行柜面销售人员告知义务及信息披露义务的相关制度,银行相关业务部门负责人的操作风险、法律风险以及信誉风险意识不强,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,a,Financial,Customer,Process,People,ROCE 29.5,Revenue 13.7,Cash 12.9,Profit 9.4,Debtors 27.1,Satisfaction 5.2,Complaints 3.9,Communication 5.3,Lead-time 5.2,On-time 3.9,Accuracy 5.3,Quality 8.3,Turnover 5.2,Sickness 3.9,Attitude 5.3,Measure,Action,Analyse,Review,Process,Documentation,J,A,S,O,N,D,J,F,M,A,M,J,J,A,S,O,N,D,J,F,M,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,UCL,LCL,战略计划考核指标体系,测量,.,行动,分析,.,回顾,流程优化,项目选择,流程改进创新项目过程管理,新流程,标准化,作业文件,新流程,能力监控,Develop,Strategy,Discover,Develop,Manufacture,Generate,Demand,Realise,Demand,Maintain,Supply Plan,Make API,Make Drug,Distribute,Product,React,A+B=C,React,C+D=E,Crystallise,Dry,Mill,Pack,LEADERSHIP,PROCESSES,BUSINESS,RESULTS,PEOPLE,MANAGEMENT,POLICY AND,STRATEGY,RESOURCES,PEOPLE,SATISFACTION,CUSTOMER,SATISFACTION,IMPACT ON,SOCIETY,流程之声,流程用户之声,数据之声,市场之声,客户之声,法律之声,监管之声,战略之声,战略目标,战略地图,一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战,流程银行，流程价值链基础上的战略校准和部门协同,战略部署,战略执行,战略校准,风险,监控,风险,政策,二、商业银行零售业务风险监控流程,二、商业银行零售业务风险监控流程,1,、风险监控规划,2,、具体风险监控计划,3,、风险监控,计划执行,4,、监督风险监控,意见执行,5,、风险监控重检,二、商业银行零售业务风险监控流程,介绍一个有用的风险监控工具失效模式及后果分析,(FMEA),评估当前状况,产品名：,产品名：,负责方：,过程,步骤部分,序号,潜在失效模式,潜在失效后果,S,E,V,潜在的原因,O,C,C,当前的控制措施,D,E,T,R,P,N,建议采取的,行动,Resp,。,0,0,发生率评分,:,1=,不经常发生,10=,几乎必然发生,对后果严重性评分,:,1=,不严重,10=,十分严重,列出每个失效模式的潜在原因,:,当前流程中的控制方法,对检测的可能性评分,1=,每次都能检测到,10=,无法检测到,风险顺序数,(RPN):,严重性,x,发生率,x,可检测性,表,1,失效模式及后果分析,(FMEA),表,列出流程步骤中可能会发生的潜在失效模式,列出潜在失效模式可能对客户所造成的影响,输入流程图的过程步骤,三、商业银行零售业务信用风险计量管理,三、商业银行零售业务信用风险计量管理,共同的风险意识,用不同的眼光看待风险,赌场 和 银行,“风险”,的英文翻译是,“Risk”,“,Risk,”,语言学的来源是从意大利文的,“Riscare”,“,Riscare,”,的含义就是,“to dare”,（敢）,“,Risk,”,原来科学研究的动机就是为了能够了解赌博的概率,三、商业银行零售业务信用风险计量管理,共同的理解很关键,否则我们认为我们可以很好的沟通,其实不然:,三、商业银行零售业务信用风险计量管理,三、商业银行零售业务信用风险计量管理,巴赛尔新资本协议带来的挑战与机遇,挑战,为了合规必须投资于数据仓库、分析模型与,IT,基础设施,必须对管理流程和内部监控机制作出相应调整,机遇,采纳风险管理最佳实践,在