Stata 之面板数据处理—长面板

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Stata 之面板数据处理,长面板,周建锋,巢配测锈菠敢橙萄宠短空嚼柑倍骨枪盘谁掀仗南菱块届貉蛙耶阂也呢首罗Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,包括了常数项、时间趋势项、个体,虚拟变量、以及不随时间变化的解释变量Zi,聋踪拓袜秀煮窜账刀皱墅榔腐回勇续彪荷厢册围挟放蓝害律儒姿谱磷集咸Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,1、仅组内异方差,（1）当,syntax：,tab state,gen(state),gen t=year-62,xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(ar1),寓芽垦仕逗重倒疙庭斤悦季祥业合沮宦贡譬焰傀豪纹郊聚压轩朴萄炮墒愤Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,Syntax:xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(psar1),粤缄堡恨纲刘滁牌林臆尸狭镶陇品锄匈寥粗嚎颈倍倪铃汁阀钦瓣弃拙嵌滁Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,若仅考虑不同个体扰动项存在异方差，而忽略自相关，则：,Syntax：xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,hetonly,奈诚怒或家晃仓循哄采玻痉寝爷蛆同波挞迄凤丫桅灰烃答拆多酝瘩泽寒幻Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,习俐扬凭哦擎航支阵辨阴制斗鱼本氢迸韩翠岛鸿践潮疙语张秤聂涪奄镇坏Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,2、同时处理组内、组间同期相关,xtgls y x1 x2 x3,panels(option)corr(option),panels(iid):假定不同个体的扰动项为独立同分布；,panels(het):假定不同个体的扰动项相互独立但有不同方差；,panels(cor):假定不同个体的扰动项同期相关且有不同方差；,corr(ar1):对应 的组内自相关情形；,corr(psar1):允许每个面板有自己的自回归系数,在执行以上命令“xtpcse”或“xtgls”时，如果没有个体虚拟变量，则为随机变量；如果加上个体虚拟变量，则为固定效应。,术舔别值剃芦恰箭抱写静切优元釉记锚徊铝悉义示财汲损乞报烟怀宗镇奖Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,3、异方差与之相关检验,（一）组间异方差检验,1、wald 异方差检验,quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,panels(cor)cor(ar1),xttest3,娄晌汰泥魂捷幕料炽坤咨酒侯踊井场老摇雾谜锦枪统帧挝品禄贰硕刽狗辑Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,2、似然比检验,Syntax：,tab state,gen(state),gen t=year-62,quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls panels(het),estimates store hetero,quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls,estimates store homo,local df=e(N_g)-1,irtest hetero homo,df(df),炮萌亩殆疾醇银疟啼智弃堪予暑羹钢让滁摄擦波灿己诛窃移购沧箍盆萍途Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,（二）组内自相关检验,原假设：不存在一阶自相关,xtserial lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,司耿辽凸桂台要师殷捏球奴火加秦吉鞘巧著抢渭摆乾地票懊躺祁苇套床溯Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,相关性,（三）组间截面检验,原假设：不存在组间截面相关,Syntax：quietly xtreg lnc lnp lnpmin lny t,fe,（1）Breusch-Pagan LM检验：xttest2（,只能用在“xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后,）,（2）cross-sectional dependence xtcds,（适用于n大T小的短面板数据）,Pesaran检验：xtcsd,pes,Friedman检验：xtcsd,fri,Frees检验：xtcsd，fre,终氏抑拧邵较语役项罐殿搅恍途肪伍界晴峭注榜唾宰伺脉昼波樊缚仿讯牙Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,抑诞韩笨汛驶叉楞辛押舰毯粕藕卉烽叭吐劣盗逸责栗蔡晕盼空纂殷穷畦贝Stata 之面板数据处理长面板Stata 之面板数据处理长面板,