公共政策分析方法课件

LOGO第第十十章章 公共政策分析方法公共政策分析方法(大纲大纲8 8、9 9、1111、1212章部分内容整合）章部分内容整合）第十章公共政策分析方法(大纲8、9、11、12章部分内1建构公共政策问题的方法建构公共政策问题的方法决策的类型及其求解决策的类型及其求解对策论的基本思想与求解对策论的基本思想与求解事实、价值、规范与可行性分析事实、价值、规范与可行性分析系统分析理论系统分析理论建构公共政策问题的方法2政策备择方案中的优序图法政策备择方案中的优序图法预测的原理与方法预测的原理与方法模糊综合评价法模糊综合评价法公共政策分析的量化方法公共政策分析的量化方法政策备择方案中的优序图法3问题的构建是形成问题情势的不同概念并加以测试问题的构建是形成问题情势的不同概念并加以测试的过程。问题的构建涉及四个相互关联的阶段：问的过程。问题的构建涉及四个相互关联的阶段：问题感知、问题搜索、问题界定和问题陈述。题感知、问题搜索、问题界定和问题陈述。构建问题的主要方法有：构建问题的主要方法有：边界分析边界分析类比分析类比分析头脑风暴法头脑风暴法多角度（元）分析多角度（元）分析构建公共政策问题的方法构建公共政策问题的方法构建公共政策问题的方法4边界分析边界分析边界分析边界分析构建问题的一个重要任务是估计对个别问构建问题的一个重要任务是估计对个别问题构成的系统（元问题）的阐述是否相对题构成的系统（元问题）的阐述是否相对完善。完善。估计对问题的阐述是否完善必须借助三个估计对问题的阐述是否完善必须借助三个步骤：步骤：1 1.饱和抽样饱和抽样2 2.问题陈述的引出问题陈述的引出3 3.边界分析边界分析边界分析构建问题的一个重要任务是估计对个别问题构成的系统（元5饱和抽样饱和抽样饱和抽样饱和抽样1 1.饱和抽样：为了取得利益相关人的饱和饱和抽样：为了取得利益相关人的饱和（或者扩展）样本，首先可以通过面谈或（或者扩展）样本，首先可以通过面谈或者电话的方式与最初选出的一组人沟通，者电话的方式与最初选出的一组人沟通，要求他们说出另外两位对讨论的问题最支要求他们说出另外两位对讨论的问题最支持或者最不支持的的人士的姓名，直到所持或者最不支持的的人士的姓名，直到所有的相关人都加入为止。有的相关人都加入为止。由于所有的利益相关人士都被涉及，在某由于所有的利益相关人士都被涉及，在某一具体范围内，就不会产生抽样误差。一具体范围内，就不会产生抽样误差。饱和抽样1.饱和抽样：为了取得利益相关人的饱和（或者扩展）样6问题陈述的引出问题陈述的引出问题陈述的引出问题陈述的引出2 2.问题陈述的引出：第二步是要引出对问问题陈述的引出：第二步是要引出对问题的各种不同的陈述。陈述包括题的各种不同的陈述。陈述包括“想法、想法、基本的范例、强势的隐喻、标准的操作程基本的范例、强势的隐喻、标准的操作程序或任何其他我们选定用来称谓解释系统序或任何其他我们选定用来称谓解释系统的东西的东西”。问题陈述的引出7边界分析边界分析边界分析边界分析3、边界分析：第三步是估计元问题的边界。分析人员绘制一个累积的频率分布图，这个分布图中，利益相关人排列在水平轴上，而新问题要素的数量想法、概念、变量、假设、目标、政策等被描绘在水平轴上。随着每位利益相关者提出的新的、不重复的问题（要素）被画在图上，曲线的坡度变化反映出不同的变化比率。先是快速变动，然后是变缓，最后停滞，这时曲线变平。在这点之后，关于问题本质的进一步信息已经不能改变问题的总体陈述，因为元问题的边界已经确定。边界分析3、边界分析：第三步是估计元问题的边界。分析人员绘制8类比法类比法类比法类比法类比法是一种用来提高对类比法是一种用来提高对相似问题相似问题的认识的认识的方法。的方法。从广义来讲，是指从广义来讲，是指相似性调查相似性调查，它有助于，它有助于分析人员在政策问题构建过程中创造性地分析人员在政策问题构建过程中创造性地运用运用类比类比法。法。许多研究表明，人们常常不能认识到有些许多研究表明，人们常常不能认识到有些新问题其实只是新问题其实只是伪装的旧问题伪装的旧问题，而，而旧问题旧问题的解决经验中可能包含新问题的潜在的解的解决经验中可能包含新问题的潜在的解决方案决方案。类比法类比法是一种用来提高对相似问题的认识的方法。91、个人类比：分析人员想象自己与其他利益相关人一样，以同样的方法面对问题情势。2、直接类比：在直接类比中，分析人员就两个或者两个以上的问题情势寻找相似的关系。如，在对吸毒问题进行建构时，分析人员从传染病控制的经验出发直接进行对比。1、个人类比：分析人员想象自己与其他利益相关人一样，以同样的103、符号类比：分析人员试图在既定的问题情势和某个符号之间发现相似的关系。例如，通常在各种不同的伺服系统（温度计、自动导航仪）和政策过程之间进行符号类比。调适的模拟过程被看作来自环境的连续的反馈。4、想象类比：分析人员完全自由地在问题情势和一些想象的状态之间探寻相似之处。例如，国防政策的分析人员，有时候使用想象类比法来对核攻击防御问题进行构建。3、符号类比：分析人员试图在既定的问题情势和某个符号之间发现11头脑风暴法头脑风暴法头脑风暴法头脑风暴法头脑风暴是一个产生意见、目标和战略的头脑风暴是一个产生意见、目标和战略的方法，以帮助问题情势加以明确和形成概方法，以帮助问题情势加以明确和形成概念。念。起初，头脑风暴法是亚力克斯起初，头脑风暴法是亚力克斯奥斯本作奥斯本作为加强创造性的一个手段而创立的，可以为加强创造性的一个手段而创立的，可以用来针对潜在的问题解决方案提出大量建用来针对潜在的问题解决方案提出大量建议。议。涉及以下程序：涉及以下程序：头脑风暴法头脑风暴是一个产生意见、目标和战略的方法，以帮助问121、进行头脑风暴的小组成员应根据被调查问题情势的性质而定，需要挑选特别了解问题情势的人，即专家。2、由于激烈的小组讨论会被不成熟的批评和争论所阻碍，所以，应将生成意见的过程和评估意见的过程严格分开。3、在生成想法的阶段应尽可能保持开放和宽松的气氛。4、只有当每个阶段的所有意见都已经提出，意见的评估才能开始。5、在意见评估阶段结束之际，小组应对各种意见分清主次，形成建议，这个建议应该包含对问题的概念化和问题潜在的解决方案。1、进行头脑风暴的小组成员应根据被调查问题情势的性质而定，需13多角度（元）分析多角度（元）分析多角度（元）分析多角度（元）分析多角度分析是一种通过系统地运用个人、组织和多角度分析是一种通过系统地运用个人、组织和技术三方面的知识来取得对问题及其潜在方案的技术三方面的知识来取得对问题及其潜在方案的更深认识的方法。更深认识的方法。1、技术角度技术角度：技术角度（：技术角度（T）从最优模型、运用从最优模型、运用概率理论、成本收益分析和决策分析、计量经济概率理论、成本收益分析和决策分析、计量经济学以及系统分析等角度看待问题，寻求答案。将学以及系统分析等角度看待问题，寻求答案。将原子弹掷向日本就是一个例子。这个问题有五个原子弹掷向日本就是一个例子。这个问题有五个方案：轰炸并封锁、入侵、不加警告的原子弹攻方案：轰炸并封锁、入侵、不加警告的原子弹攻击、警告后原子弹攻击、将原子弹投向无人居住击、警告后原子弹攻击、将原子弹投向无人居住的小岛。如果目标是要以最小的盟军的生命损失的小岛。如果目标是要以最小的盟军的生命损失和摧毁日本取得日本的无条件投降，第三种方案和摧毁日本取得日本的无条件投降，第三种方案就是最优方案。就是最优方案。多角度（元）分析多角度分析是一种通过系统地运用个人、组织和技142、组织角度。组织角度（O)将问题和解决方法看作一种组织状态向另一种组织状态有序渐进的一部分。原子弹轰炸决策说明了组织角度。从组织角度看，不使用原子弹的决策将导致政府机构的深层不安，因为20亿美元资金未经国会批准就已经投入到研制中去了。投下原子弹可以向国会表明钱没有白花。同时，通过向所谓来自苏联的威胁进行挑战而开始冷战时代。2、组织角度。组织角度（O)将问题和解决方法看作一种组织状153、个人角度。个人角度（P)从个人的理解、需要和价值看待和解决问题。其主要特征是强调直觉、个人魅力、领导能力和自我利益，他们可以作为政策及其影响因素。原子弹的例子也能说明。1945年，新总统杜鲁门面对罗斯福总统在三届任期内发展起来的政府机构有些束手无策。在上任初期，他缺乏足够的影响力挑战该机构。如果决定不投掷原子弹，将被当代人和未来的历史学家视作软弱的表现。于是，具有强烈历史感的杜鲁门总统，向外界表明他是一位勇敢而又果断的领袖。3、个人角度。个人角度（P)从个人的理解、需要和价值看待和解1617决策的类型及其求解决策的类型及其求解决策的类型及其求解决策的类型及其求解 决策是为解决目前或未来可能发生的问题，选决策是为解决目前或未来可能发生的问题，选择最佳方案的一种过程。在决策论中，把所面临的择最佳方案的一种过程。在决策论中，把所面临的几种不以人们意志为转移的自然情况，称为自然状几种不以人们意志为转移的自然情况，称为自然状态，又叫客观条件，简称态，又叫客观条件，简称状态（或条件），状态（或条件），这是一这是一些不可控因素。把那些为实现目标的各种方案，称些不可控因素。把那些为实现目标的各种方案，称为行动方案，简称为行动方案，简称方案（或策略）。方案（或策略）。17决策的类型及其求解决策是为解决目前或未来可能发生的18包括：包括：包括：包括：确定型决策确定型决策风险型决策风险型决策不确定型决策不确定型决策18包括：确定型决策19确定型决策确定型决策确定型决策确定型决策所谓所谓确定型决策确定型决策，是指决策者对决策目标的未来发，是指决策者对决策目标的未来发展有十分清楚地了解，其有关条件都能准确地列举，展有十分清楚地了解，其有关条件都能准确地列举，每种决策只可能有一种后果。即确定型决策是指决每种决策只可能有一种后果。即确定型决策是指决策环境完全确定，决策的结果也是确定的决策。策环境完全确定，决策的结果也是确定的决策。主要方法：主要方法：（1 1）盈亏平衡分析决策方法）盈亏平衡分析决策方法 （2 2）净现值决策方法）净现值决策方法19确定型决策所谓确定型决策，是指决策者对决策目标的未来发展20（1 1 1 1）盈亏平衡分析决策方法）盈亏平衡分析决策方法）盈亏平衡分析决策方法）盈亏平衡分析决策方法 所谓所谓盈亏平衡盈亏平衡，是指总收益等于总成本的情形，是指总收益等于总成本的情形，盈亏平衡分析的目的是考察盈亏平衡的相关经济变盈亏平衡分析的目的是考察盈亏平衡的相关经济变量的取值情况。量的取值情况。TR=PQTR=PQ，TC=F+C(Q)TC=F+C(Q)TR=TCTR=TC 两种情况：两种情况：线性盈亏平衡分析线性盈亏平衡分析 非线性盈亏平衡分析非线性盈亏平衡分析20（1）盈亏平衡分析决策方法所谓盈亏平衡，是指总收益21 线性盈亏平衡分析线性盈亏平衡分析线性盈亏平衡分析线性盈亏平衡分析 线性盈亏平衡分析是对总成本和总收益的变化线性盈亏平衡分析是对总成本和总收益的变化做线性分析的一种方法，通常假定总收益和总成本做线性分析的一种方法，通常假定总收益和总成本均是产量的线性函数。均是产量的线性函数。TR=PQTR=PQTC=F+PQTC=F+PQ由盈亏平衡点定义有：由盈亏平衡点定义有：PQ=F+PQPQ=F+PQ由此可得：由此可得：Q=F/Q=F/（P-CP-C）P=F/Q+CP=F/Q+C21线性盈亏平衡分析线性盈亏平衡分析是对总成本和22例：例：例：例：某地方政府决定建造一座新桥，总成本是某地方政府决定建造一座新桥，总成本是1010亿亿元，要求五年收回投资。假设每次过桥的维护成本元，要求五年收回投资。假设每次过桥的维护成本是是0.50.5元，年过桥量为元，年过桥量为20002000万车次。如果不考虑资万车次。如果不考虑资金的时间价值，不考虑车型的大小，求每次过桥应金的时间价值，不考虑车型的大小，求每次过桥应索取多少元才能刚好收回投资和维护成本，达到盈索取多少元才能刚好收回投资和维护成本，达到盈亏平衡？亏平衡？解：解：P=F/Q+CP=F/Q+C =10/1+0.5 =10/1+0.5 =10.5(=10.5(元元)22例：某地方政府决定建造一座新桥，总成本是10亿元，23 非线性盈亏平衡分析非线性盈亏平衡分析非线性盈亏平衡分析非线性盈亏平衡分析 在线性盈亏平衡分析中，当产品的价格固定不在线性盈亏平衡分析中，当产品的价格固定不变时，假定总成本和总收益随着产量的增加成比例变时，假定总成本和总收益随着产量的增加成比例增加，或者当产量固定不变时，总收益随着价格的增加，或者当产量固定不变时，总收益随着价格的增加成比例地增长。但现实生活中，成本结构往往增加成比例地增长。但现实生活中，成本结构往往比较复杂，不可能随产量的增加成比例地增长，而比较复杂，不可能随产量的增加成比例地增长，而销售的价格，也会随批发量的大小而有差异。因而销售的价格，也会随批发量的大小而有差异。因而反映到反映到产量或价格与总成本和总收益之间的关系是产量或价格与总成本和总收益之间的关系是非线性关系，这就必须进行非线性盈亏平衡分析非线性关系，这就必须进行非线性盈亏平衡分析。23非线性盈亏平衡分析在线性盈亏平衡分析中，当产品24例如：例如：例如：例如：在上例中，车辆的过桥数量就可能与过桥费的在上例中，车辆的过桥数量就可能与过桥费的价格有关。这种关系通常是反向的关系，即过桥费价格有关。这种关系通常是反向的关系，即过桥费越高，过桥的车辆数越少。若单位为百万元，假定越高，过桥的车辆数越少。若单位为百万元，假定年过桥需求量年过桥需求量Q Q与过桥费之间的关系是：与过桥费之间的关系是：Q=30-PQ=30-P所以五年内的总收益和总成本分别为：所以五年内的总收益和总成本分别为：TR=PQ=P(30-P)5=150P-5PTR=PQ=P(30-P)5=150P-5P2 2TC=F+CQ=1000+0.5(30-P)5=1075-2.5PTC=F+CQ=1000+0.5(30-P)5=1075-2.5P由由TR=TCTR=TC有：有：150P-5P150P-5P2 2=1075-2.5P=1075-2.5P求解得：求解得：P P1 1=11.06=11.06（元），（元），P P2 2=19.44=19.44（元）（元）24例如：在上例中，车辆的过桥数量就可能与过桥费的价格25（2 2 2 2）净现值决策方法）净现值决策方法）净现值决策方法）净现值决策方法 假定你现在要做出这样一个选择：是现在拥有假定你现在要做出这样一个选择：是现在拥有10001000元还是等到明年拥有元还是等到明年拥有11001100元？如果不管是现在元？如果不管是现在拥有还是明年拥有，总额不变，都是拥有还是明年拥有，总额不变，都是10001000元，你会元，你会很容易做出选择，现在拥有很容易做出选择，现在拥有10001000元。可是，明年将元。可是，明年将拥有一笔更大的数额，你值不值得等一年？要你做拥有一笔更大的数额，你值不值得等一年？要你做出决定，你就需要使用出决定，你就需要使用现值现值的概念，把明年的的概念，把明年的11001100元元折算（贴现）折算（贴现）成现在的价值。成现在的价值。25（2）净现值决策方法假定你现在要做出这样一个选择26（2 2 2 2）净现值决策方法）净现值决策方法）净现值决策方法）净现值决策方法现值：现值：是指未来成本和收益乘以适当贴现是指未来成本和收益乘以适当贴现系数的值。系数的值。贴现：贴现：是指未来成本和收益乘以适当系数是指未来成本和收益乘以适当系数的过程。的过程。贴现系数：贴现系数：是指用来把未来成本和收益转是指用来把未来成本和收益转换成现值的系数，等于换成现值的系数，等于1 1除以除以1 1加上贴现率的加上贴现率的t t次方，次方，t t是成本或收益在将来发生的年限。是成本或收益在将来发生的年限。26（2）净现值决策方法现值：是指未来成本和收益乘以适当贴现27（2 2 2 2）净现值决策方法）净现值决策方法）净现值决策方法）净现值决策方法 如果贴现一个项目发生在每一年的收益，并如果贴现一个项目发生在每一年的收益，并把它们的现值加总，就得到该项目的收益现把它们的现值加总，就得到该项目的收益现值值（present value of the benefits,present value of the benefits,PVBPVB）；）；同同样，贴现和加总该项目寿命期限内发生的成样，贴现和加总该项目寿命期限内发生的成本，就得到成本现值本，就得到成本现值（present value of the present value of the costscosts，PVCPVC）。）。一个项目的净现值：一个项目的净现值：NPV=PVB-NPV=PVB-PVCPVC。净现值决策方法就是根据净现值决策方法就是根据NPVNPV的大小来做的大小来做出项目是否进行的选择。出项目是否进行的选择。27（2）净现值决策方法如果贴现一个项目发生在每一年的收益28（2 2 2 2）净现值决策方法）净现值决策方法）净现值决策方法）净现值决策方法公共支出项目的效益和费用流分别为：公共支出项目的效益和费用流分别为：B1，B2，B3，Bn；C1，C2，C3，CnB1-C1B2-C2B3-C3Bn-CnBi-CiNPV=+=1+r(1+r)2(1+r)3(1+r)n(1+r)i28（2）净现值决策方法公共支出项目的效益和费用流分别为：29例：例：例：例：假定某一政府项目持续假定某一政府项目持续4 4年，把实施的年，把实施的当年作为当年作为0 0年。当年没有收益，只有成本年。当年没有收益，只有成本10001000元，而且以后各年不再有成本；下一元，而且以后各年不再有成本；下一年开始有收益年开始有收益350350元，而且以后每年都有相元，而且以后每年都有相同的收益，若社会贴现率为同的收益，若社会贴现率为5%5%。试问：政试问：政府是否应当实施该项目？府是否应当实施该项目？29例：假定某一政府项目持续4年，把实施的当年作30（2 2 2 2）净现值决策方法）净现值决策方法）净现值决策方法）净现值决策方法项目项目第第0 0年年第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年总额总额贴现系数贴现系数10.9520.9070.864每年收益每年收益03503503501050收益现值收益现值0333.33317.46 302.34 953.13每年成本每年成本10000001000成本现值成本现值10000001000净现值净现值-46.8730（2）净现值决策方法项目第0年第1年第2年第3年总额贴现31风险型决策风险型决策风险型决策风险型决策 如果决策者在决策时面临一些随机因素，如果决策者在决策时面临一些随机因素，尽管这些因素不是确定的，但决策者可以估计尽管这些因素不是确定的，但决策者可以估计出这些随机因素的概率分布，同时还可以估计出这些随机因素的概率分布，同时还可以估计出各个不同的决策方案在各种不同的随机因素出各个不同的决策方案在各种不同的随机因素下的收益值，这类决策被称为下的收益值，这类决策被称为风险型决策风险型决策。31风险型决策如果决策者在决策时面临一些随机因素，尽管32例：例：例：例：某产棉基地拟由政府投资建立一家棉纺企业，某产棉基地拟由政府投资建立一家棉纺企业，根据市场预测，产品的销路面临三种可能性：畅根据市场预测，产品的销路面临三种可能性：畅销、平销和滞销，各种情况出现的概率分别为销、平销和滞销，各种情况出现的概率分别为0.350.35，0.40.4，0.250.25。政府投资建设的方案有三种：。政府投资建设的方案有三种：大规模投资、中等规模投资和小规模投资，各种大规模投资、中等规模投资和小规模投资，各种方案的收益值如下表，如何决策？方案的收益值如下表，如何决策？32例：某产棉基地拟由政府投资建立一家棉纺企业，根据33各投资方案在不同市场情况下的收益各投资方案在不同市场情况下的收益各投资方案在不同市场情况下的收益各投资方案在不同市场情况下的收益需求状况需求状况决策方案决策方案N N1 1（畅销）（畅销）0.350.35N N2 2（平销）（平销）0.40.4N N3 3（滞销）（滞销）0.250.25A1大规模投资大规模投资60603030-12-12A2中等投资规模中等投资规模40401818-2-2A3小规模投资小规模投资232313136 633各投资方案在不同市场情况下的收益34三种决策准则：三种决策准则：三种决策准则：三种决策准则：（1 1）最大期望收益准则）最大期望收益准则（2 2）最大可能收益准则）最大可能收益准则（3 3）最大期望效应准则）最大期望效应准则34三种决策准则：（1）最大期望收益准则35（1 1 1 1）最大期望收益准则）最大期望收益准则）最大期望收益准则）最大期望收益准则需求状况需求状况决策方案决策方案N N1 1（畅销）（畅销）0.350.35N N2 2（平销）（平销）0.40.4N N3 3（滞销）（滞销）0.250.25A1大规模投资大规模投资60603030-12-12A2中等投资规模中等投资规模40401818-2-2A3小规模投资小规模投资232313136 6求出每个方案收益的期望值，加以比较，选取求出每个方案收益的期望值，加以比较，选取一个收益值最大的行动方案作为最优方案。一个收益值最大的行动方案作为最优方案。35（1）最大期望收益准则需求状况N36分析：分析：分析：分析：E(A E(A1 1)=60)=600.35+300.4-120.25=300.35+300.4-120.25=30E(AE(A2 2)=40)=400.35+180.4-20.25=20.70.35+180.4-20.25=20.7E(AE(A3 3)=23)=230.35+130.4+60.25=14.750.35+130.4+60.25=14.75 故选故选A A1 1方案，即大规模投资方案。方案，即大规模投资方案。36分析：37（2 2 2 2）最大可能收益准则）最大可能收益准则）最大可能收益准则）最大可能收益准则 如果市场情况出现的概率差异很大，又该如如果市场情况出现的概率差异很大，又该如何决策？此时人们仍然会遵照最大期望收益准则何决策？此时人们仍然会遵照最大期望收益准则吗？吗？在风险型决策中选择一个发生概率最大的自在风险型决策中选择一个发生概率最大的自然状况进行决策，而对于其他状况不再考虑，这然状况进行决策，而对于其他状况不再考虑，这种决策准则称为种决策准则称为最大可能收益准则最大可能收益准则。在此准则下，。在此准则下，这种决策问题转化为确定型决策问题。这种决策问题转化为确定型决策问题。37（2）最大可能收益准则如果市场情况出现的概率差异38例：例：例：例：某产棉基地拟由政府投资建立一家棉纺企业，某产棉基地拟由政府投资建立一家棉纺企业，根据市场预测，产品的销路面临三种可能性：畅根据市场预测，产品的销路面临三种可能性：畅销、平销和滞销，各种情况出现的概率分别为销、平销和滞销，各种情况出现的概率分别为0.10.1，0.70.7，0.20.2。政府投资建设的方案有三种：。政府投资建设的方案有三种：大规模投资、中等规模投资和小规模投资，各种大规模投资、中等规模投资和小规模投资，各种方案的收益值如下表，如何决策？方案的收益值如下表，如何决策？38例：某产棉基地拟由政府投资建立一家棉纺企业，根据39（2 2 2 2）最大可能收益准则）最大可能收益准则）最大可能收益准则）最大可能收益准则需求状况需求状况决策方案决策方案N N1 1（畅销）（畅销）0.10.1N N2 2（平销）（平销）0.70.7N N3 3（滞销）（滞销）0.20.2A1大规模投资大规模投资60603030-12-12A2中等投资规模中等投资规模40401818-2-2A3小规模投资小规模投资232313136 639（2）最大可能收益准则需求状况N40分析：分析：分析：分析：由于平销的概率为由于平销的概率为0.70.7，远远大于其他自然，远远大于其他自然状态的概率，在最大可能收益准则下，就按照此状态的概率，在最大可能收益准则下，就按照此自然状态进行决策。自然状态进行决策。E(AE(A1 1)=30=30E(AE(A2 2)=1818E(AE(A3 3)=13=13 故选故选A A1 1方案，即大规模投资方案。方案，即大规模投资方案。40分析：由于平销的概率为0.7，远远大于其他自然状41（3 3 3 3）最大期望效应准则）最大期望效应准则）最大期望效应准则）最大期望效应准则 在实际，还存在着由于人们对待风险的态度不在实际，还存在着由于人们对待风险的态度不同，决策时背离方案的期望值进行决策的想象。正同，决策时背离方案的期望值进行决策的想象。正是由于这个现象的存在，人们在决策理论中引进了是由于这个现象的存在，人们在决策理论中引进了贝努利的效用理论贝努利的效用理论最大期望效用决策准则。最大期望效用决策准则。首先将决策者对待风险的态度折合成效用值，首先将决策者对待风险的态度折合成效用值，乘以相应的概率，再求和，选出期望效用值最大的乘以相应的概率，再求和，选出期望效用值最大的方案为最优方案。方案为最优方案。41（3）最大期望效应准则在实际，还存在着由于人们对423 3 3 3不确定型决策不确定型决策不确定型决策不确定型决策 决策者对各种自然状态出现的概率无法估计，决策者对各种自然状态出现的概率无法估计，但知道几种行动方案在各种不同的自然状态下所获但知道几种行动方案在各种不同的自然状态下所获得的相应的收益值，这类决策问题被称为不确定性得的相应的收益值，这类决策问题被称为不确定性决策。决策。423不确定型决策决策者对各种自然状态出现的概率无43例：例：例：例：某产棉基地拟由政府投资建立一家棉纺企业，某产棉基地拟由政府投资建立一家棉纺企业，企业的建设规模取决于未来市场对棉纺织品的需企业的建设规模取决于未来市场对棉纺织品的需求状况及盈利预测的结果。不论用哪一种投资建求状况及盈利预测的结果。不论用哪一种投资建厂策略，其未来所面临的市场状况是畅销、平销、厂策略，其未来所面临的市场状况是畅销、平销、滞销三种之一，但未能确定属于何种。不过，在滞销三种之一，但未能确定属于何种。不过，在每种市场状态下，总可估计出盈亏情况，见下表。每种市场状态下，总可估计出盈亏情况，见下表。试问：选择何种投资建厂策略呢？试问：选择何种投资建厂策略呢？43例：某产棉基地拟由政府投资建立一家棉纺企业，企业的44棉纺企业不同市场状况下的盈利能力棉纺企业不同市场状况下的盈利能力棉纺企业不同市场状况下的盈利能力棉纺企业不同市场状况下的盈利能力需求状况需求状况决策方案决策方案N N1 1（畅销）（畅销）N N2 2（平销）（平销）N N3 3（滞销）（滞销）A1大规模投资大规模投资60603030-12-12A2中等投资规模中等投资规模40401818-2-2A3小规模投资小规模投资232313136 644棉纺企业不同市场状况下的盈利能力45四种决策准则：四种决策准则：四种决策准则：四种决策准则：（1 1）悲观主义准则）悲观主义准则（2 2）乐观主义准则）乐观主义准则（3 3）等可能性准则）等可能性准则（4 4）最小机会损失准则）最小机会损失准则45四种决策准则：（1）悲观主义准则46（1 1 1 1）悲观主义准则）悲观主义准则）悲观主义准则）悲观主义准则 在悲观主义准则下，决策者从最不利的角度考在悲观主义准则下，决策者从最不利的角度考虑问题，在最差的需求状况中，选出收益好或者虑问题，在最差的需求状况中，选出收益好或者损失最小的方案，也叫小中取大法。损失最小的方案，也叫小中取大法。需求状况需求状况决策方案决策方案畅销畅销平销平销滞销滞销MINV(AMINV(Ai i,N,Nj j)A1 1大规模大规模60603030-12-12A A2 2中等规模中等规模40401818-2-2A3 3小规模小规模232313136 6-12-26（MAX)MAX)46（1）悲观主义准则在悲观主义准则下，决策者从最不利47（2 2 2 2）乐观主义准则）乐观主义准则）乐观主义准则）乐观主义准则 在乐观主义准则下，决策者从最有利的角度考在乐观主义准则下，决策者从最有利的角度考虑问题，在最好的需求状况中，选出收益最大的虑问题，在最好的需求状况中，选出收益最大的方案，也叫大中取大法。方案，也叫大中取大法。需求状况需求状况决策方案决策方案畅销畅销平销平销滞销滞销MAXV(AMAXV(Ai i,N,Nj j)A1 1大规模大规模60603030-12-12A A2 2中等规模中等规模40401818-2-2A3 3小规模小规模232313136 6604023（MAX)MAX)47（2）乐观主义准则在乐观主义准则下，决策者从最有利48（3 3 3 3）等可能性准则）等可能性准则）等可能性准则）等可能性准则 由于对未来事件发生的概率无法确定，在此准由于对未来事件发生的概率无法确定，在此准则下，决策者可以将各自然状态发生的可能性看则下，决策者可以将各自然状态发生的可能性看成是相等的成是相等的1/n1/n，然后根据此概率，计算各行动方，然后根据此概率，计算各行动方案的期望收益值，从中选择期望收益值最大的行案的期望收益值，从中选择期望收益值最大的行动方案作为决策的最优方案。动方案作为决策的最优方案。48（3）等可能性准则由于对未来事件发生的概率无法确定49（3 3 3 3）等可能性准则）等可能性准则）等可能性准则）等可能性准则需求状况需求状况决策方案决策方案畅销畅销平销平销滞销滞销期望收益期望收益E(NE(Ni i)A1 1大规模大规模60603030-12-12A A2 2中等规模中等规模40401818-2-2A3 3小规模小规模232313136 62618.6714（MAX)MAX)1/31/31/3概率概率E(N1)=601/3+301/3-121/3=26E(N2)=401/3+181/3-21/3=18.67E(N3)=231/3+131/3+61/3=1449（3）等可能性准则需求状况畅销平销50（4 4 4 4）最小机会损失准则）最小机会损失准则）最小机会损失准则）最小机会损失准则 最小机会损失准则又称为最小遗憾准则或后悔最小机会损失准则又称为最小遗憾准则或后悔值准则，是指某一事件发生后，由于决策者没有值准则，是指某一事件发生后，由于决策者没有选择收益最大的方案而形成的损失值。决策时，选择收益最大的方案而形成的损失值。决策时，决策者将比较各决策方案在各自然状态下的最大决策者将比较各决策方案在各自然状态下的最大损失值，从中选择损失值最小的决策方案作为最损失值，从中选择损失值最小的决策方案作为最优方案。优方案。50（4）最小机会损失准则最小机会损失准则又称为最小遗2024/7/1251需求状况需求状况决策方案决策方案N N1 1（畅销）（畅销）N N2 2（平销）（平销）N N3 3（滞销）（滞销）A1大规模投资大规模投资60603030-12-12A2中等投资规模中等投资规模40401818-2-2A3小规模投资小规模投资232313136 6需求状况需求状况决策方案决策方案畅销畅销平销平销滞销滞销最大损失值最大损失值A1 1大规模大规模0 00 01818A A2 2中等规模中等规模202012128 8A3 3小规模小规模373717170 0182037(MIN(MIN)2023/8/1351需求状况N1（畅52具体步骤：具体步骤：(1)(1)从左向右绘制决策树；从左向右绘制决策树；(2)(2)从右向左计算各方案的期望值，并将结果标在相应从右向左计算各方案的期望值，并将结果标在相应方案节点的上方；方案节点的上方；(3)(3)选收益期望值最大选收益期望值最大(损失期望值最小损失期望值最小)的方案为最优的方案为最优方案，并在其它方案分支上打方案，并在其它方案分支上打记号。记号。主要符号主要符号 决策点决策点 方案节点方案节点 结果节点结果节点政策备择方案优化中的决策树法52具体步骤：政策备择方案优化中的决策树法决策树决策树决策树决策树 53决策树53例题例题 （1）为了适应市场的需求，某地提出了扩大电视机生产的两个方案。一个方案是建设大工厂，另一个方案是建设小工厂，两者的使用期都是十年。建设大工厂需要投资 600 万元，建设小工厂需要投资 280 万元，两个方案的每年损益值及自然状态的概率见表（2）若增加一个考虑方案，即先建设小工厂，如销路好，三年以后扩建。根据计算，扩建需要投资400万元，可使用7年，每年盈利190万元。此方案与前两个方案比较，优势如何？概率概率自然状态自然状态建大工厂年收益建大工厂年收益建小工厂年收益建小工厂年收益0.7销路好销路好200800.3销路差销路差-4060例题（1）为了适应市场的需求，某地提出了扩大电视机生54决策树法决策树法决策树法决策树法55决策树法5556对策论的基本思想与求解对策论的基本思想与求解对策论的基本思想与求解对策论的基本思想与求解 对策是决策者在某种竞争场合下为战胜竞争对对策是决策者在某种竞争场合下为战胜竞争对手所做出的决策，是在选择的策略集合中选取对付手所做出的决策，是在选择的策略集合中选取对付对方的策略。对方的策略。三个最基本要素：三个最基本要素：局中人局中人策略策略局势局势56对策论的基本思想与求解对策是决策者在某种竞争场合57三个基本要素：三个基本要素：1 1.局中人局中人：参与对抗的各方；：参与对抗的各方；2.2.策略集：局中人选择对付其它局中人的行动方案称策略集：局中人选择对付其它局中人的行动方案称为为策略策略；某局中人的所有可能策略全体称为；某局中人的所有可能策略全体称为策略集策略集；3.3.一局势对策的益损值：局中人各自使用一个对策就一局势对策的益损值：局中人各自使用一个对策就形成了形成了一个局势一个局势，一个局势决定了各局中人的对策，一个局势决定了各局中人的对策结果（量化）称为该局势对策的结果（量化）称为该局势对策的益损值益损值。57三个基本要素：58 在对策论中可以根据不同方式对对策问题进行分类，通在对策论中可以根据不同方式对对策问题进行分类，通常分类的方式有常分类的方式有（1 1）根据局中人的个数，分为二人对策和多人对策；）根据局中人的个数，分为二人对策和多人对策；（2 2）根据各局中人的赢得函数的代数和是否为零，可分为零）根据各局中人的赢得函数的代数和是否为零，可分为零和对策和非零和对策；和对策和非零和对策；（3 3）根据局中人是否合作，又可分为合作对策和非合作对策；）根据局中人是否合作，又可分为合作对策和非合作对策；（4 4）根据局中人的策略集中个数，又分为有限对策和无限对）根据局中人的策略集中个数，又分为有限对策和无限对策（或连续对策）；策（或连续对策）；（5 5）也可根据局中人掌握信息的情况及决策选择是否和时间）也可根据局中人掌握信息的情况及决策选择是否和时间有关可分为完全信息静态对策、完全信息动态对策、非完全有关可分为完全信息静态对策、完全信息动态对策、非完全信息静态对策及非完全信息动态对策；也可以根据对策模型信息静态对策及非完全信息动态对策；也可以根据对策模型的数字特征又分为矩阵对策、连续对策、微分对策、阵地对的数字特征又分为矩阵对策、连续对策、微分对策、阵地对策、凸对策、随机对策。策、凸对策、随机对策。58在对策论中可以根据不同方式对对策问题进59 完全信息静态完全信息静态 该对策是指掌握了参与人的特征、战略空间、支该对策是指掌握了参与人的特征、战略空间、支付函数等知识和信息并且参与人同时选择行动方案付函数等知识和信息并且参与人同时选择行动方案或虽非同时但后行动者并不知道前行动者采取了什或虽非同时但后行动者并不知道前行动者采取了什么行动方案。么行动方案。纳什均衡是一个重要概念。在一个战略组合中，纳什均衡是一个重要概念。在一个战略组合中，给定其他参与者战略的情况下，任何参与者都不愿给定其他参与者战略的情况下，任何参与者都不愿意脱离这个组合，或者说打破这个僵局，这种均衡意脱离这个组合，或者说打破这个僵局，这种均衡就称为就称为纳什均衡纳什均衡(著名的著名的“囚徒困境囚徒困境”)。59完全信息静态60 由分析可知，上例中每个囚犯都会选择坦白，因此这个战略由分析可知，上例中每个囚犯都会选择坦白，因此这个战略组合是固定的，组合是固定的，(坦白，坦白坦白，坦白)就是纳什均衡解。而这个均衡是不就是纳什均衡解。而这个均衡是不会被打破的，即使他们在坐牢之前达成协议。会被打破的，即使他们在坐牢之前达成协议。囚徒困境反映了个人理性和集体理性的矛盾。对于双方，囚徒困境反映了个人理性和集体理性的矛盾。对于双方，（抵赖，抵赖）的结果是最好的，但因为每个囚徒都是理性人，（抵赖，抵赖）的结果是最好的，但因为每个囚徒都是理性人，他们追求自身效应的最大化，结果就变成了（坦白，坦白）。个他们追求自身效应的最大化，结果就变成了（坦白，坦白）。个人理性导致了集体不理性。人理性导致了集体不理性。60由分析可知，上例中每个囚犯都会选择坦白，因此这61 完全信息动态对策完全信息动态对策 在完全信息静态对策中，假设各方都同时选择行动。现在情况稍复杂在完全信息静态对策中，假设各方都同时选择行动。现在情况稍复杂一些。如果各方行动存在先后顺序，后行的一方会参考先行者的策略而采一些。如果各方行动存在先后顺序，后行的一方会参考先行者的策略而采取行动，而先行者也会知道后行者会根据他的行动采取何种行动，因此先取行动，而先行者也会知道后行者会根据他的行动采取何种行动，因此先行者会考虑自己行动会对后行者的影响后选择行动。这类问题称为完全信行者会考虑自己行动会对后行者的影响后选择行动。这类问题称为完全信息动态对策问题。息动态对策问题。例例2 2 某行业中只有一个垄断企业某行业中只有一个垄断企业A A，有一个潜在进入者，有一个潜在进入者企业企业B B。B B可以选可以选择进入或不进入该行业这两种行动，而择进入或不进入该行业这两种行动，而A A当当B B进入时，可以选择默认或者报复两种进入时，可以选择默认或者报复两种行动。如果行动。如果B B进入后进入后A A企业报复，将造成两败俱伤的结果，但如果企业报复，将造成两败俱伤的结果，但如果A A默认默认B B进入，必进入，必然对然对A A的收益造成损失。同样的，如果的收益造成损失。同样的，如果B B进入而进入而A A报复，则报复，则B B受损，反之，将受益。受损，反之，将受益。把此关系用图把此关系用图1-21-2表示。表示。默许默许报复报复50,10050,100-20,0-20,00,2000,2000,2000,200进入进入不进入不进入图1-2A、B的行动及结果A AB B61完全信息动态对策默许报复50,100-20,00,262 由分析可知，上例中（由分析可知，上例中（B B选择不进入，选择不进入，A A选择报复）和（选择报复）和（B B选择进入，选择进入，A A选择默许）都是纳什均衡解。但在实际中，（选择默许）都是纳什均衡解。但在实际中，（B B选择不进入，选择不进入，A A选择报复）这种情况是不可能出现的。因为选择报复）这种情况是不可能出现的。因为B B知道他如果进入，知道他如果进入，A A只能默许，所以只有（只能默许，所以只有（B B选择进入，选择进入，A A选择选择默许）会发生。或者说，默许）会发生。或者说，A A选择报复行动是不可置信的威胁。选择报复行动是不可置信的威胁。对策论的术语中，称（对策论的术语中，称（A A选择默许，选择默许，B B选择进入）为精炼纳什选择进入）为精炼纳什均衡。均衡。当然，如果当然，如果A A下定决心一定要报复下定决心一定要报复B B，即使自己暂时损失。，即使自己暂时损失。这时威胁就变成了可置信的，这时威胁就变成了可置信的，B B就会选择不进入，（就会选择不进入，（B B选择不选择不进入，进入，A A选择报复）就成为精炼纳什均衡。选择报复）就成为精炼纳什均衡。军事交战时，军事交战时，“破釜沉舟破釜沉舟”讲的就是一种可置信威胁。讲的就是一种可置信威胁。实际企业经营中也有很多类似的例子。实际企业经营中也有很多类似的例子。62由分析可知，上例中（B选择不进入，A选择报复）63 多人非合作对策多人非合作对策 有三个或三个以上对策方参加的对策就是有三个或三个以上对策方参加的对策就是“多人对策多人对策”。多人对策。多人对策同样也是对策方在意识到其他对策方的存在，意识到其他对策方对自己决同样也是对策方在意识到其他对策方的存在，意识到其他对策方对自己决策的反应和反作用存在的情况下寻求自身最大利益的决策活动。因而，它策的反应和反作用存在的情况下寻求自身最大利益的决策活动。因而，它们的基本性质和特征与两人对策是相似的，我们常常可以用研究两人对策们的基本性质和特征与两人对策是相似的，我们常常可以用研究两人对策同样的思路和方法来研究它们，或将两人对策的结论推广到多人对策。不同样的思路和方法来研究它们，或将两人对策的结论推广到多人对策。不过，毕竟多人对策中出现了更多的追求各自利益的独立决策者，因此，策过，毕竟多人对策中出现了更多的追求各自利益的独立决策者，因此，策略的相互依存关系也就更为复杂，对任一对策方的决策引起的反应也就要略的相互依存关系也就更为复杂，对任一对策方的决策引起的反应也就要比两人对策复杂得多。并且，在多人对策中还有一个与两人对策有本质区比两人对策复杂得多。并且，在多人对策中还有一个与两人对策有本质区别的特点，即可能存在别的特点，即可能存在“破坏者破坏者”。所谓破坏者即一个对策中具有下列特。所谓破坏者即一个对策中具有下列特征的对策方：其策略选择对自身的得益没有任何影响，但却会影响其它对征的对策方：其策略选择对自身的得益没有任何影响，但却会影响其它对策方的得益，有时这种影响甚至有决定性的作用。例如有三个城市争夺某策方的得益，有时这种影响甚至有决定性的作用。例如有三个城市争夺某届奥运会的主办权。届奥运会的主办权。63多人非合作对策64多人对策可以分为合作的和非合作的。非合作对策顾名思多人对策可以分为合作的和非合作的。非合作对策顾名思义，就是局中人之间不存在合作，即各局中人在采取行动之义，就是局中人之间不存在合作，即各局中人在采取行动之前，没有事前的交流和约定，在其行为发生相互作用时，也前，没有事前的交流和约定，在其行为发生相互作用时，也不会达成任何有约束力的协议。每个局中人都选择于已最有不会达成任何有约束力的协议。每个局中人都选择于已最有利的策略以使效用水平最大化。然而，在非合作对策中，双利的策略以使效用水平最大化。然而，在非合作对策中，双方的利益也并非是完全冲突的，即对一个局中人有利的局势方的利益也并非是完全冲突的，即对一个局中人有利的局势并不一定对其他局中人一定不利，故多人非合作对策不一定并不一定对其他局中人一定不利，故多人非合作对策不一定是零和对策。是零和对策。如同矩阵对策中纯策略意义下的解有时不存在一样，有如同矩阵对策中纯策略意义下的解有时不存在一样，有些非合作对策也不存在纯策略纳什均衡。在这种情况下，局些非合作对策也不存在纯策略纳什均衡。在这种情况下，局中人就必须考虑混合策略。中人就必须考虑混合策略。64多人对策可以分为合作的和非合作的。非合作对策顾65非零和对策非零和对策 所谓零和对策，就是一方的收益必定是另一方的损失。这种对策的特所谓零和对策，就是一方的收益必定是另一方的损失。这种对策的特点是不管各对策方如何决策，最后各对策方得益之和总是为零。有某些对点是不管各对策方如何决策，最后各对策方得益之和总是为零。有某些对策中，每种结果之下各对策方的得益之和不等于策中，每种结果之下各对策方的得益之和不等于0 0，但总是等于一个非零，但总是等于一个非零常数，就称之为常数，就称之为“常和对策常和对策”。当然，可以将零和对策本身看作是常和对。当然，可以将零和对策本身看作是常和对策的特例。策的特例。“零和对策零和对策”和和“常和对策常和对策”之外的所有对策都可被称为之外的所有对策都可被称为“非零和对非零和对策策”。非零和对策即意味着在不同策略组合（结果）下各对策方的得益之。非零和对策即意味着在不同策略组合（结果）下各对策方的得益之和一般是不相同的。如前述囚徒困境就是典型的非零和对策。应该说，非和一般是不相同的。如前述囚徒困境就是典型的非零和对策。应该说，非零和对策是最一般的对策类型，而常和对策和零和对策都是它的特例。在零和对策是最一般的对策类型，而常和对策和零和对策都是它的特例。在非零和对策中，存在着总得益较大的策略组合和总得益较小的策略组合之非零和对策中，存在着总得益较大的策略组合和总得益较小的策略组合之间的区别，这也就意味着在对策方之间存在着互相配合，争取较大的总得间的区别，这也就意味着在对策方之间存在着互相配合，争取较大的总得益和个人得益的可能性。益和个人得益的可能性。两人零和对策是完全对抗性的，总得益为两人零和对策是完全对抗性的，总得益为0 0，其解法可能性根据矩阵，其解法可能性根据矩阵对策予以求解，但在非零和对策下，矩阵对策求解法已经不适用了，下面对策予以求解，但在非零和对策下，矩阵对策求解法已经不适用了，下面用例子予以说明。用例子予以说明。65非零和对策66事实、价值、规范与可行性分析事实、价值、规范与可行性分析事实、价值、规范与可行性分析事实、价值、规范与可行性分析（一）事实分析（一）事实分析（二）价值分析（二）价值分析（三）规范分析（三）规范分析（四）可行性分析（四）可行性分析66事实、价值、规范与可行性分析（一）事实分析67例例例例自然环境是人类赖以生存的物质基础自然环境是人类赖以生存的物质基础（事实分析）（事实分析）牺牲环境发展经济是十分有害的牺牲环境发展经济是十分有害的（价值分析）（价值分析）我们应当保护环境我们应当保护环境（规范分析）（规范分析）必须严禁对生态环境的污染与破环必须严禁对生态环境的污染与破环67例自然环境是人类赖以生存的物质基础（事实分析）政策备择方案中的优序图法政策备择方案中的优序图法政策备择方案中的优序图法政策备择方案中的优序图法 优序图法最早是由美国穆蒂提出的，是基于主观判断的优序图法最早是由美国穆蒂提出的，是基于主观判断的一种方法，需要具有大量的积累经验。一种方法，需要具有大量的积累经验。1.1.优序图法原理简介优序图法原理简介 优序图法是通过对多个指标或目标进行两两相对比较，优序图法是通过对多个指标或目标进行两两相对比较，最后给出重要性次序或者优先次序。该方法应用较为简便，最后给出重要性次序或者优先次序。该方法应用较为简便，既能处理定性问题，又能处理定量问题。既能处理定性问题，又能处理定量问题。优序图法由多个专家对系统指标或者工程方案，针对目优序图法由多个专家对系统指标或者工程方案，针对目的进行两两对比，最终确定系统指标重要程度或者工程方的进行两两对比，最终确定系统指标重要程度或者工程方案优劣次序，以便对系统进行评价或者对工程方案决策进案优劣次序，以便对系统进行评价或者对工程方案决策进行优先排序。行优先排序。政策备择方案中的优序图法682.2.优序图法步骤优序图法步骤 假设需要对系统指标X1、X2、Xn进行重要性排序 1)1)画棋盘图，并进行两两对比画棋盘图，并进行两两对比将需要对比的指标分别放入棋盘图的第一列和第一行，如下图1所示：图图1.1.指标对比棋盘图指标对比棋盘图X1X2XnX1X2Xn2.优序图法步骤X1X2XnX1X269专家对指标进行两两对比，若指标Xi比指标Xj重要，则Xi得1分；若同等重要，则Xi得0.5分；若指标Xj比指标Xi重要，则Xi得0分。假设专家对指标评分结果如下所示：图图2.2.指标对比评分结果指标对比评分结果X1X2XnX1A11A12A1nX2A21A22A2nXnAn1An2Ann专家对指标进行两两对比，若指标Xi比指标Xj重要，则Xi得1702)2)计算各指标得分计算各指标得分 将每项指标的评分进行横向求和，得到指标的最终得分。