信用社流动性风险压力测试报告

*信用社流淌性风险压力测试报告为提高*农村信用合作联社风险治理力量，加强流淌性 风险监测、分析及防范，依据银监会商业银行压力测试指 引等相关要求，结合业务实际，*联社组织开展流淌性风 险压力测试，测试由风险部、信贷部、财务部共同进展，现 将有关状况报告如下：一、压力测试根本状况*联社自统一法人治理构造以来，各项经营指标严格依据银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控 制。此次流定性风险压力测试以 1104 表中 G21 、G22 表作为参考取数标准，以 2023 年 3 月 30 日数据作为基数， 测试 2023 年 10 月、2023 年 11 月、2023 年 12 月压力指标。一压力测试状况测试数据状况 依据 1104 口径，2023 年 6 月 30 日，我行存贷比例为*，超额备付率为*，流淌性比例为* ， 流淌性缺口率*，核心负债依存度为*。2023 年 10 月，依据我社存贷款构造及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测 试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量 可变现资产，存量负债支出等因素均不区分稍微、中度、严重程度。在 26 行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等收入。其中在 38 行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应付利息、应交代扣利息税等；在 49 行中，主要涉及活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出局部。 经测算，流淌性支付力量为万元，累计支付压力为万元，支付缺口率为%。2023 年 11 月，依据我社存贷款构造及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测 试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量 可变现资产，存量负债支出等因素均不区分稍微、中度、严 重程度。在 26 行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等收入。其中在 38 行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应付利息、应交代扣利息税等；在 49 行中，主要涉及活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出局部。 经测算，流淌性支付力量为万元，累计支付压力为万元，支付缺口率为%。2023 年 12 月，依据我社存贷款构造及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测 试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量 可变现资产，存量负债支出等因素均不区分稍微、中度、严 重程度。在 26 行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等收入。其中在 38 行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应付利息、应交代扣利息税等；在 49 行中，主要涉及活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出局部。 经测算，流淌性支付力量为 万元，累计支付压力为 万元，支付缺口率为 %。二、总体流淌性状况分析截至 2023 年 12 月 30 日， 全行各项存款 万元， 较年初增加 42342 万元；各项贷款 645589 万元，较年初增加115846 万元；存贷比例为 75.54. 依据测算表测算状况看，本月到期定期存款削减，年末存款会有较大增长，由于 考核等缘由存在，年内 3 月以上定期存款增量较大，存款增加，同时导致将来流淌资产增加，从长远来看不存在严峻的 流淌性风险，具体而言参照 G22 分析见附件，流淌性资产主要包括现金、超额预备金、同业往来扎差和到期贷款， 金额为 326430 万元；流淌性负债主要包括活期存款、一个月内到期定期存款，一个月到期应付利息及各项应付款，流 动性负债合计金额为 711403 万元，流淌性比例为 46，流淌性比例较高，不存在存在支付压力。测算表及监测表的数 据显示，因到期应付债务额度正常，可用资金富有，不存在 流淌性支付危机。但是超额预备金低于历史平均水平，值得 关注。从长期来看加大超额预备金存放力度也是预防流淌性 风险的重要举措。二、流淌性风险应对措施我社成立了风险治理领导小组，并由风险治理部负责该项日常工作，依据 1104 非香肠监管 G21 级 G22 的填报要求，按月对流淌性进展汇总推测，并交于联社财务信息部队资金使用做相应的打算。对流淌性、支付风险等突发大事， 在风险防范应急处置工作领导小组领导下设置了信息监测组，现场组、资金救助组，主要实行自救、救助、安全保卫、 宣传等方法在资金调剂、头寸匡算、申请动用预备金、紧急再贷款等方面统筹安排，落实部署，化解风险。三、下一步工作打算经过此次流淌性压力测试，我社将在各项流淌性指标 上加强考核监控力度，重点做好以下几个方面的工作:一是加强我社辖内法人体制及各营业机构建设，强化经营系统调控功能。逐步建立应对流淌性风险的内部决策控 制、实施掌握、时候监视和预警机制。二是建立高效、全面的系统内资金调控反响机制，逐步建立系统内资金推测、统计和治理体制，乐观做好系统内 资金调剂工作。三是实现各营业机构资金的优化配置。充分利用好有限的资金资源，实现资金在辖内的优化配置，以增加资金的 效益型和流淌性。四是优化储藏资产构造，建立分层次的流淌性预备。五是增加带宽种类，提高贷款的变现力量。六是拓宽我社融资渠道。在建立舍内调拨资金、同业拆借启用人民银行自动质押融资等方式筹借资金方案外，尝 试涉足债券市场，开拓票据市场等。七是建立健全流淌性风险预警机制。*农村信用合作联社