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Econometrics 2010 1 社会科学研究方法计 量 经 济 学旅 游 管 理 学 院 市 场 营 销 系陈 倩Tel:65778379E-Mail:20010 2011第 1学 期Econometrics Econometrics 2010 2 （ 3） 教 学 方 式课 堂 讲 授以 教 师 讲 授 为 主导 ， 着 重 讲 解 统计 和 计 量 经 济 学中 的 基 本 思 想 、经 济 背 景 、 基 本方 法 和 应 用 等 教 学 实 践 以 学 生 动 手 为主 ， 在 教 师 指 导下 学 习 计 算 机 软件 ， 培 养 动 手 能力 课 程 论 文以 学 生 自 主 研 究为 主 ， 由 学 生 自己 去 体 验 教 学 方法 的 实 际 应 用 ，训 练 大 家 的 研 究能 力 以 及 理 论 联系 实 际 的 能 力 Econometrics 2010 3 （ 6） 课 程 成 绩 出 勤 及 课 堂 表 现 ： 20% 上 机 试 验 ： 30% 上 机 操 作 和 上 机 综 合 练 习 期 末 考 核 ： 50% 课 程 论 文 （ 问 卷 的 设 计 、数 据 分 析 、 研 究 报 告 的 撰 写 ） Econometrics 2010 4 提 出 问 题分 析 问 题解 决 问 题 发 现 问 题 始 点提 出 命 题（ 判 断 假 说 ）解 决 问 题（ 结 论 、 方 案 ） 观 点（ 是 什 么 ）支 点（ 为 什 么 ）终 点（ 怎 么 样 ）分 析 问 题（ 理 论 解 说 ）研 究 的 基 本 思 路 Econometrics 2010 5 确 定 题 目 背 景 研 究 拟 定 假 设 进 行 设 计 （模 型 的 设 计 ） 描 述 性 分 析 统 计 分 析 法计 量 经 济 分 析定 性 与 定 量 分 析 法 审 核分 类编 码 复 查汇 总 研 究 论 证 和准 备 阶 段 收 集 资料 阶 段 分 析 研究 阶 段 形 成 结果 阶 段 观 察 法 、 实 验 法 、访 问 法 、 问 卷 法实 地 收 集间 接 收 集 查 阅 文 献 法网 络 媒 体期 刊 杂 志 研 究 成 果 ：n 研 究 报 告n论 文n专 著 研 究 的 基 本 步 骤 Econometrics 2010 6 课 程 安 排数 据 的 类 型 与 数 据 收 集 （ 问 卷 的 设 计 ）问 卷 的 抽 样 方 式 及 信 度 效 度 的 度 量描 述 性 统 计 分 析上 机 -1参 数 估 计 与 假 设 检 验方 差 分 析相 关 与 回 归 分 析上 机 -2案 例 学 习论 文 的 撰 写 Econometrics 2010 7 确 定 题 目 背 景 研 究 拟 定 假 设 进 行 设 计 （ 模 型的 设 计 ） 描 述 性 分 析 统 计 分 析 法计 量 经 济 分 析定 性 与 定 量 分 析 法 审 核分 类编 码复 查 汇 总 研 究 论 证 和准 备 阶 段 收 集 资料 阶 段 资 料 整理 阶 段 分 析 研究 阶 段 观 察 法 、 实 验 法 、访 问 法 、 问 卷 法实 地 收 集间 接 收 集 查 阅 文 献 法网 络 媒 体期 刊 杂 志 研 究 成 果 ：n 研 究 报 告n论 文n专 著 研 究 的 基 本 步 骤 Econometrics 2010 8 弗 兰 西 斯 培 根 说 过 ， “ 如 果 你 从 肯 定 开 始 ，必 将 以 问 题 告 终 ； 如 果 你 从 问 题 开 始 ， 则 将以 肯 定 结 束 。 ” 、 确 定 研 究 课 题 及 其 意 义 Econometrics 2010 9 爱 因 斯 坦 说 过 ， “ 提 出 一 个 问 题 往 往 比 解 决 一 个问 题 更 重 要 ， 因 为 解 决 一 个 问 题 也 许 是 一 个 数 学 上或 实 验 上 的 技 能 而 已 。 而 提 出 新 的 问 题 、 新 的 可 能性 ， 从 新 的 角 度 去 看 旧 的 问 题 ， 都 需 要 有 创 造 性 的想 象 力 ， 而 且 标 志 着 科 学 的 真 正 起 步 。 ” Econometrics 2010 10 构 成 研 究 课 题 的 三 个 途 径 ： v 第 一 ， 新 问 题 ， 新 方 法v 第 二 ， 老 问 题 ， 新 方 法v 第 三 ， 新 问 题 ， 老 方 法 河 北 两 县 争 赵 云 故 乡为 争 曹 操 故 乡 安 徽 毫 州 叫 板 河 南 安 阳“ 梁 祝 故 乡 之 争 ” 三 地 混 战 Econometrics 2010 11 问 题 界 定 要 注 意 的 事 项心 里 上 ： 有 没 有 兴 趣 ； 兴 趣 是 否 浓 厚 ？学 科 上 ： 基 本 知 识 够 不 够 ？问 题 的 范 围 是 否 界 定 清 楚 ？ 涉 及 的 因 素 有 哪 些 ？对 该 问 题 已 有 的 研 究 成 果 如 何 ？是 否 可 以 收 集 到 有 关 研 究 资 料 ？是 否 有 能 力 及 条 件 进 行 研 究 ？资 源 和 时 间 能 否 支 持 研 究 ？ Econometrics 2010 12 描 述 性 分 析 统 计 分 析 法计 量 经 济 分 析定 性 与 定 量 分 析 法 审 核分 类编 码复 查 汇 总 研 究 论 证 和准 备 阶 段 收 集 资料 阶 段 资 料 整理 阶 段 分 析 研究 阶 段 观 察 法 、 实 验 法 、访 问 法 、 问 卷 法实 地 收 集间 接 收 集 查 阅 文 献 法网 络 媒 体期 刊 杂 志 研 究 成 果 ：n 研 究 报 告n论 文n专 著 研 究 的 基 本 步 骤 确 定 题 目 背 景 研 究 拟 定 假 设 进 行 设 计 （ 模 型的 设 计 ） Econometrics 2010 13 1、 明 确 研 究 的 背 景 和 意 义 。2、 确 定 研 究 目 的 和 问 题 该 选 题 前 人 已 做 过 哪 些 研 究 ？ 已 解 决 了 哪 些 问 题 ？ 未 解 决 哪 些 问 题 ？ 我 将 从 什 么 问 题 入 手 研 究 ？背 景 研 究 现 实意 义 学 术意 义 Econometrics 2010 14 文 献 分 析 的 作 用一 组 关 键 词 他 人 是 否 已 经 研 究过 同 类 问 题 ， 若 未研 究 过 ， 有 无 相 关理 论 成 果 可 供 借 鉴 。若 研 究 过 ， 研 究 成果 是 否 可 直 接 用 于你 所 关 心 的 问 题 ，若 不 可 ， 明 确 主 题 。 确 定 主 题 和研 究 目 的查 阅 文 献修 改 关 键 词 Econometrics 2010 15 描 述 性 分 析 统 计 分 析 法计 量 经 济 分 析定 性 与 定 量 分 析 法 审 核分 类编 码复 查 汇 总 研 究 论 证 和准 备 阶 段 收 集 资料 阶 段 资 料 整理 阶 段 分 析 研究 阶 段 观 察 法 、 实 验 法 、访 问 法 、 问 卷 法实 地 收 集间 接 收 集 查 阅 文 献 法网 络 媒 体期 刊 杂 志 研 究 成 果 ：n 研 究 报 告n论 文n专 著 研 究 的 基 本 步 骤 确 定 题 目 背 景 研 究 拟 定 假 设 进 行 设 计 （ 模 型的 设 计 ） Econometrics 2010 16 假 设 的 定 义 和 作 用假 设 的 定 义 ： 假 设 就 是 研 究 者 对 于 研 究 结 果 的 一 种 设 想 ，对 于 研 究 问 题 中 变 量 间 关 系 的 一 种 预 期 。 可 以 说 假 设 就 是 还 没 被 证 明 的 定 理 。 它 是 对为 研 究 问 题 的 一 种 尝 试 性 解 释 。 没 有 大 胆 的 猜 想 ， 就 做 不 出 伟 大 的 发 现 。牛 顿 Econometrics 2010 17 例 如 ： A企 业 员 工 满 意 度 及 其 影 响 因 素 研 究研 究 目 的 ： 员 工 的 满 意 度 及 影 响 因 素 1、 该 企 业 职 工 的 满 意 度 水 平 如 何 。2、 影 响 职 工 满 意 度 的 因 素 有 哪 些 ？影 响 因 素 ： 工 作 本 身 、 绩 效 管 理 、 团 队 合 作 、创 新 氛 围 、 结 构 与 岗 位 、 薪 酬 福 利 、 沟 通研 究 问 题 与 假 设 （ 实 例 ） Econometrics 2010 18 描 述 性 分 析 统 计 分 析 法计 量 经 济 分 析定 性 与 定 量 分 析 法 审 核分 类编 码复 查 汇 总 研 究 论 证 和准 备 阶 段 收 集 资料 阶 段 资 料 整理 阶 段 分 析 研究 阶 段 观 察 法 、 实 验 法 、访 问 法 、 问 卷 法实 地 收 集间 接 收 集 查 阅 文 献 法网 络 媒 体期 刊 杂 志 研 究 成 果 ：n 研 究 报 告n论 文n专 著 研 究 的 基 本 步 骤 确 定 题 目 背 景 研 究 拟 定 假 设 进 行 设 计 （ 模 型的 设 计 ） Econometrics 2010 19沟 通 员 工 满 意 度工 作 本 身绩 效 管 理团 队 合 作创 新 氛 围结 构 与 岗 位薪 酬 福 利员 工 满 意 度 调 查 概 念 模 型 图员 工 满 意 度 调 查 数 学 模 型 0 1 1 7 7y x x （ 满 意 度 ） Econometrics 2010 20绩 效 管 理 员 工 满 意 度 r2=0.543 培 训 与 发 展薪 酬 =0.318 组 织 结 构 与 岗 位 =0.251=0.139=0.183让 员 工 满 意 度 提 高 的 关 键 驱 动 因 素 分 析 结 果 Econometrics 2010 21 提出研究的经济问题和度量方式（GDP、股票、汽车、满意度） 对研究的经济现象进行实际统计观测分析影响因素 根据经济理论、实际经验选出主要因素分析各种因素与所研究经济现象的相互关系 决定相互的数学关系式确定所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系 需要科学的数量分析方法分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计方法运用数量研究结果作实际的经济分析和预测 对数量分析的实际应用问 题 的 共 性 ： Econometrics 2010 22 （ 3） 收 集 数 据（ 1） 确 定 研 究 问 题 和 对 象（ 2） 建 立 模 型（ 4） 估 计 模 型 的 参 数（ 5） 检 验 模 型 的 经 济 假 设（ 6） 检 验 模 型 参 数 的 显 著 性（ 7） 运 用 模 型 进 行 经 济 分 析 和 预 测建立模型的一般步骤 建 立 模 型 的 步 骤 和 要 点 模 型 设 定 选 择 变 量和 数 学 关 系 式收 集 数 据 为 参 数 估计 奠 定 基 础参 数 估 计 确 定 变 量间 的 数 量 关 系模 型 检 验 为 检 验 所得 结 论 的 可 靠 性模 型 应 用 作 经 济 分析 和 经 济 预 测 Econometrics 2010 23 建 立 模 型 的 步 骤 和 要 点 一 、 理 论 模 型 的 设 计 二 、 样 本 数 据 的 收 集 三 、 模 型 参 数 的 估 计 四 、 模 型 的 检 验 五 、 模 型 的 应 用 Econometrics 2010 24 一 、 模 型 设 定经 济 模 型 及 设 定模 型 ： 对 经 济 现 象 或 过 程 的 一 般 模 拟设 定 （ Specification） ： 模 型 只 能 抓 住 主 要 因 素 和 主 要 特 征 ， 不 得 不舍 弃 某 些 因 素 。 对 所 研 究 经 济 变 量 之 间 的 关 系 选 用 适 当 的 数学 关 系 式 近 似 地 、 简 化 地 表 达 出 来 模 型 的 设 计 和 形 式 的 取 舍 具 有 一 定 的 主 观 性 。 （ 只 能 是 画 漫 画 ， 而 不 是 拍 照 ） Econometrics 2010 25 确 定 模 型 包 含 的 变 量 根 据 经 济 学 理 论 和 经 济 行 为 分 析 。 例 如 ： 在 供 大 于 求 和 供 不 应 求 两 种 情 况 下 企 业生 产 函 数 是 否 一 样 ？ 对 问 题 进 行 描 述 或 定 性 分 析 ： 影 响 因 素 。 选 择 变 量 ： 因 变 量 和 自 变 量 在 单 方 程 模 型 中 变 量 分 为 解 释 变 量 和 被 解 释 变 量 ； 作 为 研 究 对 象 的 变 量 ， 也 就 是 因 果 关 系 中 的“ 果 ” ， 在 模 型 中 称 为 被 解 释 变 量 或 因 变 量 ， 在单 一 方 程 模 型 中 处 于 左 端 。 作 为 原 因 的 变 量 ， 称 为 解 释 变 量 或 自 变 量 ， 常 位于 右 端 。 一 、 模 型 设 定 0 1 1 7 7y x x （ 满 意 度 ） Econometrics 2010 26 确 定 模 型 包 含 的 变 量 考 虑 数 据 的 可 得 性 。 注 意 因 素 和 变 量 之 间 的 联 系 与 区 别 。 考 虑 入 选 变 量 之 间 的 关 系 。 要 求 变 量 间 互 相 独 立 。例 如 ： 粮 食 销 售 量 =F（ 市 常 住 人 口 、 人 均 收 入 、 肉销 售 量 、 蛋 销 售 量 、 鱼 虾 销 售 量 ）一 、 模 型 设 定 Econometrics 2010 27 遗 漏 重 要 变 量 。 财 政 收 入 =4219.1+4.729*股 票 融 资 额 （ 各 项 税 收 ） 选 择 无 关 变 量 居 民 消 费 =2898+0.3*收 入 +12.7*年 龄 不 独 立 。 为 研 究 居 民 的 消 费 行 为 ， 构 造 居 民 消 费 函 数 ： 消 费 =a+B收 入 +C储 蓄 伪 回 归 。 Gdp=a+B身 高 。 Econometrics 2010 28 选 择 变 量 的 其 他 注 意 事 项 选 择 变 量 绝 不 能 以 数 据 拟 合 的 好 坏 作为 主 要 标 准 。 选 择 变 量 不 可 能 一 次 完 成 ， 往 往 要 经过 多 次 反 复 。 Econometrics 2010 29 确 定 模 型 的 数 学 形 式 利 用 经 济 学 和 数 理 经 济 学 的 成 果 ： 生 产 函 数 、需 求 函 数 、 消 费 函 数 或 投 资 函 数 等 。 根 据 样 本 数 据 作 出 的 变 量 关 系 图 如 果 不 能 事 先 确 定 ， 选 择 可 能 的 形 式 试 模 拟 0 1 1 2 2. k kY X X X u Econometrics 2010 30 拟 定 模 型 中 待 估 计 参 数 的 理 论 期 望 值 区 间 符 号 、 大 小 、 关 系 例 如 ： 家 庭 书 刊 年 消 费 支 出 =+家 庭 月 平 均 收 入 +户 主 受 教 育 年 度 + 其 中 、 、 的 符 号 、 大 小 、 关 系 Econometrics 2010 31 一 手 数 据 和 二 手 数 据数 据 的 来 源一 手 数 据 （ 直 接 来 源 ） 二 手 数 据 （ 间 接 来 源 ） 一 是 来 自 调 查 或 观察 ， 二 是 来 自 实 验 。调 查 是 取 得 社 会 经 济数 据 的 重 要 手 段 。 下 一 页二 、 样 本 数 据 的 收 集 Econometrics 2010 32 二手数据的来源二 手 数 据 国 家 统 计 资 料行 业 协 会 信 息 资 料图 书 资 料计 算 机 信 息 网 络国 际 组 织主 要 是 公 开 出 版或 报 道 的 数 据 ，有 些 是 未 公 开 出版 的 数 据 。 在 我国 ， 公 开 出 版 或报 道 的 社 会 经 济数 据 主 要 来 自 国家 和 地 方 的 统 计部 门 以 及 各 种 报刊 媒 介 。 Econometrics 2010 33 使 用 二 手 数 据 需 要 注 意 的 问 题 应 注 意 数 据 的 含 义 、 计 算 口 径 和 计 算 方 法 ， 避免 误 用 或 滥 用 ； 注 意 二 手 数 据 的 时 间 性 ， 不 能 用 过 时 的 数 据 ； 应 充 分 搞 清 这 些 数 据 的 来 源 和 可 靠 程 度 ； 应 注 明 数 据 的 出 处 ， 以 尊 重 他 人 的 劳 动 成 果 。 Econometrics 2010 34 相关数据网站 第 二 外 国 语 学 院 图 书 馆 http:/ 人 大 经 济 论 坛 ： 间 接 收 集 数 据 ： 国 家 统 计 局 和 各 职 能 部 门 ， 各 省 市 自 治 区 统 计 局 出 版 的统 计 年 鉴 。 直 接 作 调 查 。 二 、 样 本 数 据 的 收 集 Econometrics 2010 35 在 经 验 分 析 中 常 用 的 数 据 有 三 种 ： 时 间 序 列 数 据 （ time series ） 横 截 面 数 据 （ cross-section ） 面 板 数 据 （ panel data） 二 、 样 本 数 据 的 收 集 Econometrics 2010 36 时 间 序 列 数 据 是 按 时 间 周 期 （ 即 按 固 定 的 时 间 间 隔 ）收 集 的 数 据 ， 如 年 度 或 季 度 的 国 民 生 产 总 值 、 就 业 、货 币 供 给 、 财 政 赤 字 或 某 人 一 生 中 每 年 的 收 入 都 是时 间 序 列 的 例 子 。常 用 的 时 间 间 隔 ： 年 、 季 度 、 月 、 日二 、 样 本 数 据 的 收 集是 按 时 间 顺 序 取 得 的 一 系 列 数 据 。 Econometrics 2010 37 时 间 序 列中 国 历 年 主 要 宏 观 经 济 指 标 数 据 集 Econometrics 2010 38 采 用 时 间 序 列 需 注 意 的 问 题 （ 例 ： 我 国 自 建 国 以 来的 1949-2010年 GDP数 据 ）所 选 择 的 时 间 段 的 经 济 行 为 必 须 具 有 一 致 性数 据 的 可 比 性 。二 、 样 本 数 据 的 收 集 Econometrics 2010 39 横 截 面 数 据 是 在 同 一 时 点 收 集 的 不 同 个 体（ 如 个 人 、 公 司 、 国 家 等 ） 的 数 据 。 如 人 口 普查 数 据 ， 世 界 各 国 2000年 国 民 生 产 总 值 ， 全 班学 生 成 绩 等 都 是 横 截 面 数 据 的 例 子 。 二 、 样 本 数 据 的 收 集是 在 同 一 时 点 或 是 大 约 在 同 一 时 点 所 收 集 的 数 据 。 Econometrics 2010 40 横 截 面 数 据1 9 9 5 年 世 界 各 国 基 本 情 况 数 据 集 Econometrics 2010 41 时 序 数 据 和 截 面 数 据 的 区 别前 者 ： 同 一 个 体 在 不 同 时 间 的 数 据 ；后 者 ： 一 组 个 体 在 同 一 个 时 刻 的 数 据 。例 如 ， 一 名 学 生 的 体 重 ， 被 连 续 的 记 录 了 十年 ， 得 到 一 个 容 量 为 10的 时 间 序 列 数 据 ；在 某 一 时 间 ， 记 录 一 个 班 级 所 有 30个 学 生的 体 重 ， 得 到 一 个 容 量 为 30的 截 面 数 据 。 Econometrics 2010 42 面 板 数 据 兼 有 时 间 序 列 和 横 截 面 成 分 的 数 据 称 为 面 板 数 据（ panel data） ， 如 1985 2005中 国 各 省 GDP数 据 。 二 、 样 本 数 据 的 收 集对 多 个 事 物 在 不 同 时 期 或 时 点 上 进 行 测 量 得 到 的 数 据 。 Econometrics 2010 43 面 板 数 据 例 ： 从 1997年 到 2000年我 国 各 省 的 GDP Econometrics 2010 44 二 、 样 本 数 据 的 收 集收 集 数 据 时 应 注 意 的 问 题数 据 的 完 整 性模 型 中 包 含 的 所 有 变 量 都 应 得 到 相 同 容 量 的 样 本 观 测 值 。数 据 的 准 确 性统 计 数 据 或 调 查 数 据 本 身 是 准 确 的 ；它 必 须 是 模 型 研 究 中 准 确 需 要 的 ；数 据 的 可 比 性 ： 统 计 口 径行 业 生 产 函 数 中 反 映 逐 年 产 出 量 的 总 产 值 是 否 具 有 可 比 性 ？ 研究结果不会比数据的质量更好！ Econometrics 2010 45 三 、 模 型 参 数 的 估 计 为 什 么 要 对 参 数 作 出 估 计 ？ 一 般 来 说 参 数 是 未 知 的 ， 不 可 直 接 观 测 。 由 于 随 机 项 的 存 在 ， 参 数 也 不 能 精 确 计 算 ， 有 待通 过 样 本 观 测 值 选 择 适 当 方 法 去 估 计 。 参 数 估 计 的 常 用 方 法 ： 普 通 最 小 二 乘 法 、 极 大 似 然 估 计 、 矩 估 计 方 法 估 计 中 所 涉 及 的 具 体 计 算 ， 放 手 交 给 计 算 机 去 完成 吧 ！ ！ Econometrics 2010 46 什 么 是 检 验 ： 对 模 型 和 所 估 计 的 参 数 加 以 评 定 ， 判 定 在 理 论 上（ 经 济 意 义 上 ） 是 否 有 意 义 ， 在 统 计 上 是 否 显 著 为 什 么 要 检 验 ： 理 论 依 据 可 能 不 充 分 统 计 数 据 或 其 他 信 息 可 能 不 可 靠 样 本 可 能 较 小 ， 结 论 只 是 抽 样 的 某 种 偶 然 结 果 ， 可 能 违 反 计 量 经 济 估 计 的 基 本 假 定四 、 模 型 的 检 验 Econometrics 2010 47 经 济 意 义 检 验所 估 计 的 模 型 与 经 济 理 论 是 否 相 符 统 计 推 断 检 验检 验 参 数 估 计 值 是 否 抽 样 的 偶 然 结 果 计 量 经 济 学 检 验是 否 符 合 计 量 经 济 方 法 的 基 本 假 定 预 测 检 验将 模 型 预 测 的 结 果 与 经 济 运 行 的 实 际 对 比四 、 模 型 的 检 验 Econometrics 2010 48 四 、 模 型 的 检 验 经 济 意 义 检 验 根 据 拟 定 的 符 号 、 大 小 、 关 系例 如 ： 家 庭 书 刊 年 消 费 支 出 =-0.03-1.03家 庭 月 平 均收 入 +3.45户 主 受 教 育 年 度 家 庭 书 刊 年 消 费 支 出 =-0.03+1.03家 庭 月 平 均收 入 + 3.45户 主 受 教 育 年 度 家 庭 书 刊 年 消 费 支 出 =-0.03+0.05家 庭 月 平 均收 入 + 3.45户 主 受 教 育 年 度 Econometrics 2010 49 统 计 检 验 统 计 检 验 是 由 统 计 理 论 决 定 的 ， 目 的 在于 检 验 模 型 的 统 计 学 性 质 。 通 常 最 广泛 应 用 的 统 计 检 验 准 则 有 ： 拟 合 优 度 检 验 方 程 的 显 著 性 检 验 （ 检 验 ） 变 量 显 著 性 检 验 （ 检 验 ）四 、 模 型 的 检 验 Econometrics 2010 50 计 量 经 济 学 检 验目 的 在 于 检 验 模 型 的 计 量 经 济 学 性 质 ， 包 括 ： 序 列 自 相 关 检 验 异 方 差 检 验 解 释 变 量 多 重 共 线 性 检 验 随 机 解 释 变 量四 、 模 型 的 检 验 Econometrics 2010 51 模 型 预 测 检 验 由 模 型 的 应 用 要 求 决 定 包 括 ： 稳 定 性 检 验 ： 扩 大 样 本 重 新 估 计 预 测 性 能 检 验 ： 对 样 本 外 一 点 进 行 实 际 预 测四 、 模 型 的 检 验 Econometrics 2010 52 检 验 ， 检 验 ， 再 检 验 研 究 是 一 个 动 态 过 程 ， 模 型 通 过 上 述各 项 检 验 之 后 ， 才 能 实 际 应 用 ， 检 验不 能 通 过 ， 则 需 修 正 模 型 ， 再 设 计 ，再 估 计 ， 再 检 验 。 Econometrics 2010 53 经 济 结 构 分 析 （ 估 计 经 济 关 系 ） 例 ： 分 析 消 费 增 加 对 GDP的 拉 动 作 用 ； 广 告 对 销 售 收 入 和 利 润 的 影 响 ？ 我 国 城 镇 居 民 的 边 际 消 费 倾 向 是 多 少 ？ 刚 毕 业 大 学 生 的 工 资 受 哪 些 因 素 影 响 ？ 专 业 ？ 学 校名 气 ？ 五 、 模 型 的 应 用 Econometrics 2010 54 模 型 的 应 用 例 （ 1） -经 济 结 构 分 析Demand and elasticities of demand ln Q = + lnP +lnI在 北 京 汽 车 市 场 ， 当 消 费 者 收 入 增 加 1%， 汽 车 需 求 量 会 增 加 多 少 ？如 果 价 格 下 调 1%， 需 求 量 会 增 加 多 少 ？ Econometrics 2010 55 政 策 评 价 （ 验 证 假 设 ） 用 模 型 对 政 策 方 案 作 模 拟 测 算 ， 对 政 策 方 案 作 评价 例 ： 分 析 道 路 收 费 政 策 对 汽 车 消 费 市 场 的 影 响 ； 确 实 存 在 工 资 的 性 别 歧 视 吗 ？ 政 府 的 鼓 励 节 能 型 车 的 政 策 是 否 显 著 降 低 了 全 国的 燃 油 消 耗 ？ 出 租 车 价 格 上 调 受 否 确 实 改 善 了 出 租 车 司 机 的 境况 ？ 五 、 模 型 的 应 用 Econometrics 2010 56 模 型 的 应 用 例 （ 2） -政 策 评 价 工 资 与 受 教 育 程 度 、 工 作 时 间 （ 经 验 ） 、性 别 和 民 族 的 关 系 lnW=a0+a1EDUC+a2AGE+a3 SEX+ a4RACE 问 题 1： 男 性 比 女 性 工 资 高 吗 ？ 汉 族 比 少 数 民 族 赚 得 更 多 吗 ？ 平 均 来 看 ， 受 教 育 多 的 人 （ 如 博 士 ） ， 比受 教 育 少 的 人 （ 如 高 中 毕 业 生 ） 的 工 资 高吗 ？ educracesexageW 10.003.05.0014.093.4ln Econometrics 2010 57 预 测 ： 由 预 先 测 定 的 解 释 变 量 去 预 测 应 变 量 在 样 本 以 外 的数 据 （ 动 态 预 测 、 空 间 预 测 ） 例 ： 预 测 股 票 市 场 价 格 的 走 势 ； 预 测 厂 商 产 品 的 销 量 ； 政 府 预 测 经 济 发 展 走 势 ； 城 市 预 测 交 通 发 展 、 能 源 需 求 等 五 、 模 型 的 应 用 Econometrics 2010 58 中 日 生 活 水 平 比 较 如 果 说 我 国 人 民 的 生 活 水 平 还 没 有 日本 人 民 的 生 活 水 平 高 ， 这 只 是 一 种 定性 的 描 述 。 若 用 建 模 的 方 法 进 行 定 量分 析 ， 将 会 使 我 们 对 此 问 题 理 解 的 更深 刻 、 更 具 体 。模 型 的 应 用 例 （ 3） -预 测 Econometrics 2010 59 中 日 两 国 的 恩 格 尔 系 数 序 列 （1946-1998） Econometrics 2010 60 数 据 初 步 分 析(1) 从 恩 格 尔 系 数 的 下 降 速 度 看 ， 中 国 是 先慢 后 快 ； 日 本 是 先 快 后 慢 。(2) 中 国 1956年 的 恩 格 尔 系 数 与 日 本 1946年的 恩 格 尔 系 数 近 似 相 等 ， 食 品 支 出 约 占总 支 出 的 63%。 50多 年 间 ， 日 本 降 了0.4， 中 国 降 了 0.2。 Econometrics 2010 61 模 型 分 析中 国 (1981-98) ： Engel= 0.60 0.0077 t ( 69.9) (-8.9) R2 = 0.83, DW= 0.86, F = 79.9日 本 (1981-95)： Engel= 0.29 0.0043 t (24.0) (-12.1) R2 = 0.97, DW= 1.2, F= 3721995年 日 本 的 恩 格 尔 系 数 是 0.222， 1998年 中 国的 恩 格 尔 系 数 是 0.445。 以 1981-1998年 的 平均 速 度 ， 中 国 若 要 把 恩 格 尔 系 数 降 至 0.222至少 需 要 30年 ! 系 数 的 含 义是 什 么 ？ Econometrics 2010 62 通 过 以 上 介 绍 可 见 ， 实 际 分 析中 从 模 型 的 建 立 到 模 型 的 应 用 是一 个 复 杂 的 过 程 ， 下 图 概 括 描 述 了 这 一 过 程 的 基 本 步 骤 。 Econometrics 2010 63 模 型 构 建 过 程 Econometrics 2010 64 一 个 例 子 ： 凯 恩 斯 的 消 费 理 论（ 1） 理 论 或 假 说 的 陈 述 ： 凯 恩 斯 认 为 ， 基 本 的 心 理 定 律 时 ， 通 常 或平 均 而 言 ， 人 们 倾 向 于 随 着 他 们 收 入 的 增加 而 增 加 其 消 费 ， 但 消 费 比 不 上 收 入 增 加得 那 么 多 。 用 经 济 术 语 来 说 ： 边 际 消 费 倾 向 ， 即 收 入每 变 化 一 个 单 位 的 消 费 变 化 量 ， 是 大 于 0而 小 于 1的 。 Econometrics 2010 65 一 个 例 子 ： 凯 恩 斯 的 消 费 理 论（ 2） 理 论 数 学 模 型 的 设 定 ： 确 定 型 关 系Y=0+1X X-收 入 ； Y-消 费011（ 3） 计 量 经 济 模 型 ： 相 关 关 系Y=0+1X+： 随 机 误 差 项 ， 表 示 家 庭 消 费 支 出 与 可 支 配 收 入之 间 的 统 计 关 系 。 的 存 在 表 明 即 使 可 支 配 收入 相 同 ， 消 费 支 出 也 存 在 一 定 的 随 机 性 。 0、 1及 的 方 差 ： 待 估 参 数 注 意 ： 模 型 的 函数 形 式 应 根 据 具体 数 据 模 式 选 择 Econometrics 2010 66 一 个 例 子 ： 凯 恩 斯 的 消 费 理 论（ 4） 样 本 数 据 的 收 集 和 整 理美 国 1980-1991年 个 人 消 费 支 出 和 国 内 总 产 值 数 据 单 位 :10亿 美 元年 份 消 费 (Y) 总 产 值 (X) 年 份 消 费 (Y) 总 产 值 (X)198019811982 198319841985 1986198719881989199019912447.1 3776.32476.9 3843.12503.7 3760.32619.4 3906.62746.1 4148.52865.8 4279.8 2969.1 4404.53052.2 4539.93162.4 4718.63223.3 4838.03260.4 4877.53240.8 4821.0 Econometrics 2010 67 一 个 例 子 ： 凯 恩 斯 的 消 费 理 论0、 1的 估 计 值 分 别 为 ： -224.45和 0.7176 =-224.45+0.7176X se: (-2.311) (32.085) R2=0.99， F=1029.43 检 验 模 型 的 系 数 的 合 理 性 （ 包 括 系 数 的 大 小 、 符 号 等 ） ， 检 验 模 型 的 结 果 是否 与 建 模 时 的 假 说 一 致 。（ 5） 计 量 经 济 模 型 的 参 数 估 计 ： 用 软 件 得 到Y=0+1X+ Econometrics 2010 68 一 个 例 子 ： 凯 恩 斯 的 消 费 理 论（ 6） 模 型 的 应 用 ：经 济 预 测例 ： 预 测 94年 国 内 总 产 值 达 60万 亿 美 元 时 ， 消 费 支 出将 平 均 达 多 少 美 元 ？ =-224.158+0.7176 60000=42.829（ 万 亿 美 元 ） Econometrics 2010 69 第 三 节 统 计 和 计 量 经 济 分 析 软 件 必 须 指 出 ， 模 型 的 建 立 和 实 际 使 用 ， 离 开 了 电 脑几 乎 是 不 可 能 的 。 目 前 ， 已 有 很 多 计 量 经 济 学 软 件 包 ， 可 以 完 成 计量 经 济 学 模 型 的 参 数 估 计 、 模 型 检 验 、 预 测 等 基本 运 算 。 Econometrics 2010 70 几 种 常 用 的 软 件(Software)典 型 的 统 计 /计 量 软 件SASSPSSEviewsS-plusExcelMatlabR Econometrics 2010 71 应 用 统 计 学 涉 及 大 量 数 据 的 处 理 工 作 ， 需要 借 助 统 计 软 件 完 成 。 统 计 软 件 的 种 类 很 多 。 本 课 程 要 求 使 用SPSS和 Eiews软 件 。 对 软 件 的 操 作 是 对 理 论 学 习 的 必 要 补 充 ，安 排 2-3次 上 机 实 践 课 。 对 统 计 软 件 的 掌 握 情 况 通 过 上 机 实 践 课 程上 的 上 机 练 习 来 完 成 。 Econometrics 2010 72 Excel Excel软 件 也 具 有 较 强 的 统 计 分 析 功 能 。 其 数 据 分 析 模 块 提 供 了 常 用 的 统 计 方 法 可 以 做 出 美 观 的 图 形 提 供 megastat插 件 ， 完 全 能 实 现 基 本 的 统计 分 析 功 能 。 Econometrics 2010 73 IBM SPSS Statistics 大 部 分 统 计 方 法 都 可 以 通 过 鼠 标 操 作 得 到 相应 的 分 析 结 果 ， 学 习 成 本 非 常 低 。 包 含 的 统 计 方 法 较 为 齐 全 。 不 足 ： 不 适 用 于 一 些 较 为 复 杂 ， 需 要 涉 及 编程 的 模 型 。 Econometrics 2010 74 Eviews Eviews是 Econometrics Views的 缩 写 ， 直 译为 计 量 经 济 学 观 察 ， 通 常 称 为 计 量 经 济 学 软件 包 。 它 的 本 意 是 对 社 会 经 济 关 系 与 经 济 活动 的 数 量 规 律 ， 采 用 计 量 经 济 学 方 法 与 技 术进 行 “ 观 察 ” 。 EViews 预 测 分 析 计 量 软 件 在 科 学 数 据 分 析与 评 价 、 金 融 分 析 、 经 济 预 测 、 销 售 预 测 和成 本 分 析 等 领 域 应 用 非 常 广 泛 。 对 时 间 序 列 的 处 理 具 有 绝 对 的 优 势 。 操 作 相 对 SPSS难 一 些 。 Econometrics 2010 75 Econometrics 2010 76 Econometrics 2010 77 Matlab MATLAB是 矩 阵 实 验 室 （ Matrix Laboratory） 的 简 称 ， 是 美 国 MathWorks公司 出 品 的 商 业 数 学 软 件 ， 在 数 值 分 析 和 数 值计 算 上 首 屈 一 指 。 Econometrics 2010 78 SAS软 件 具 有 非 常 强 大 的 数 据 分 析 能 力 ， 是 数 据 分析 和 统 计 分 析 领 域 的 巨 无 霸 。 财 富 全 球 500强 企 业 前 100家 企 业 中 的91家 在 用 SAS。 需 要 学 习 一 定 的 编 程 技 术 ； 软 件 的 使 用 成 本 非 常 高 。 Econometrics 2010 79 R 软 件 完 全 免 费 的 开 源 统 计 软 件 需 要 学 习 编 程 技 术 ， 学 习 成 本 稍 高 ； 功 能 非 常 强 大 ， 适 合 专 门 的 数 据 分 析人 员 使 用 。 从 国 际 来 看 用 户 增 长 很 快 。 Econometrics 2010 80 8080