银行业专业人员职业资格初级风险管理模拟试卷3

银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷3（总分280,考试时间90分钟）单选题本大题共90小题0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1. 银行资本在银行清算条件下吸收损失发挥的功能是（）。A. 为高级债权人和存款人提供保护B.为高级债权人和股东提供保护C.弥补银行经营过程中发生的损失D.弥补银行清算过程中发生的损失2. 风险是指（）。A. 损失的大小 B.损失的分布C,未来结果的不确定性D.收益的分布3. 健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。A. 自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理4. 对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的（）。A. 对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估 D.具体风险评估5. 假设一位投资者将10000元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝 对收益是（）。A, 1000 元 B. 100 元C. 9. 9%D. 10%6. 下列各项说法正确的是（）。A. 风险转移只能降低非系统性风险B. 风险规避不发生实施成本C. 风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D. 风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的7. 强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶 段是（）。A. 负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C. 资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段8. 压力情景应充分体现银行的经营和（）的特征。A.收益B.流动C,期限D,风险9. 将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失 的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方式。A, 风险对冲B,风险转移C, 风险规避D.风险分散10. 下列选项中，（）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A. 风险对冲B.风险计量C, 风险转移D.风险补偿11. 商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）。A. 个人住房按揭贷款、个人消费贷款B. 个人住房按揭贷款、经销商风险贷款C. 个人住房按揭贷款、其他个人零售贷款D. 个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款12. 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。A. 信用风险识别B.信用风险计量C,信用风险监测D.信用风险控制13. 客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的 大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户14. 目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是（）。A. 4CsB. 5CsC. 6CsD. 7Cs15. 假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为（）。A. 30%B. 40%C. 45%D. 50%16. 下列关于违约概率的说法，错误的是（）。A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B. 巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3 个基点中的较高者C. 计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D. 违约概率与违约频率不是同一个概念17. 在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是（）。A. 所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析18. 下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是（）。A. 使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境B. 防止信贷萎缩，增强资本的流动性C. 增强盈利能力，改善商业银行收入结构D. 分散商业银行过度集中的信用风险19. 压力测试主要采用敏感性分析和（）。A. 制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法20. CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。A. 资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分21. 关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是（）。A. 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D. 在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值22. 影响期权价值的主要因素不包括（）。A. 标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期限C.市场利率D.即期市场价格的变化23. 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲 线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。A.上升B.下降C,不变D,难以判断24. 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在 的“肥尾”现象的是（）。A. 方差一协方差法和历史模拟法B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C. 方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法D. 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法25. 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。A. 当市场利率上升时，银行资产价值下降B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升C. 资产的久期越长，资产的利率风险越大D. 负债的久期越长，负债的利率风险越大26. 利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，（）。A. 涉及本金的交换和利息支付的交换B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换27. 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（）。A. 2B.3C. 4D.528. 假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9.5年，当前市场利率为3%。如果市场利率提高0. 3%，则该债券的价格变化为（）。A,降低2. 905元 B,提高2. 905元C,降低 2. 905%D,提高 2. 905%29. 下列关于市场风险的说法，错误的是（）。A. 市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B. 市场风险具有明显的非系统性特征C. 市场风险与其他风险相比，容易计量D. 银行表内外都存在市场风险30. 结构性资产或负债不包括（）。A.经扣除折旧后的固定资产和物业B.与记账本位币所属不同货币的资本C.对境内附属公司和关联公司的投资D.为维持资本充足率稳定而持有的头寸31. 存款的变动对 流动性的冲击尤为显著，积极开拓 客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（）A. 大额公司/机构；大型商业银行；中小企业B. 大额公司/机构；中小商业银行；中小企业C. 中小企业；大型商业银行；大额公司/机构D. 中小企业；中小商业银行；大额公司/机构32. 下列关于核心存款指标的计算，正确的是（）。A,核心存款÷净资产B,核心存款÷总资产C.核心资产x总资产D,核心资产x净资产33. 流动性比率/指标法的优点是，缺点是。（）A. 简单实用；动态评估B,复杂多样；动态评估C,复杂多样；静态评估D.简单实用；静态评估34. 商业银行可以通过或 来缓解流动性压力。（）A. 出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金B. 持有流动性资产；转向资金市场借入资金C. 持有流动性资产；转向资金市场放贷资金D. 出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金35. 假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿 元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果 市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（）。A. 23. 3 B. 38. 9C. 38. 9D. 23. 336. 现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。A. 错误监控/报告 B.结算/支付错误C.产品设计缺陷D.财务/会计错误37. （）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。A. 董事会和股东会B.董事会和风险管理委员会C.董事会和高级管理层D.股东会和风险管理委员会38. 声誉危机管理的主要内容不包括（）。A.预先制定战略性的危机管理规划 B.提高日常解决问题的能力C.提高风险意识D.危机现场处理39. 下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。A. 场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B. 证券融资交易形成的交易对手信用风险C. 场内证券交易形成的交易对手信用风险D. 与中央交易对手交易形成的信用风险40. 以下关于战略风险识别的说法，错误的是（）。A. 在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中 可能潜藏的战略风险B. 在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中 可能潜藏的战略风险C. 在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地 避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在战略风险D. 在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确 的风险管理意识41. （）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负 面评价的风险。A.声誉风险B.信用风险C.法律风险D.道德风险42. 2009年1月，（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。A. 商业银行声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议（征求意见稿）C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定43. 当信用风险中的房地产行业贷款比例超过（）时，信用风险状况趋向恶化。A. 5%B. 10%C. 20%D. 30%44. 下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（）。A. 国债交易损失扩大B.衍生产品交易策略错误C.经常遭到监管处罚D.持有外汇品种单一45. 下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（）。A. 监管机构对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等46. 危机现场处理的内容不包括（）。A. 根据预定的危机管理规划，迅速成立危机管理小组B.制定管理层的危机沟通机制C.开通危机时刻的救援热线D.严格管制敏感信息47. 战略风险管理的基本做法不包括（）。A.强化内部控制系统和流程B.明确董事会和高级管理层的责任C.建立清晰的战略风险管理流程D.采取恰当的战略风险管理办法48. 在战略风险管理的基本做法中，董事会和高级管理层的责任不包括（）。A. 董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导 下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险B. 董事会和高级管理层自行制定战略规划而无需征询最大多数员工的意见和建议C. 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来 发展的行动指南D. 董事会和高级管理层对战略风险管理结果负有最终责任49. 下列关于风险计量/评估的描述中，错误的是（）。A. 风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度 进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程B. 风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C. 商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计 量方法D. 风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息 数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式50. 战略风险评估的流程为（）。A. 专家审核技术性较强的假设条件一战略管理部门作出评估一制订实施方案B. 战略管理部门作出评估一专家审核技术性较强的假设条件一制订实施方案C. 制订实施方案一专家审核技术性较强的假设条件一战略管理部门作出评估D. 专家审核技术性较强的假设条件一制订实施方案一战略管理部门作出评估51. 下列不属于信贷审批原则的是（）。A.职责分离原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则52. （）是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行 债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价 款优先受偿。A.担保B.保证C,留置D.抵押53. 商业银行贷款组合的信用风险识别不包括（）。A. 宏观经济因素B.行业风险C.区域风险D.法律风险54. （）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A. 市场价值B,公允价值C.名义价值D.市值重估55. 下列不属于单币种敞口头寸的是（）。A. 即期净敞口头寸 B,远期净敞口头寸C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸56. （）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷 款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用 风险损失。A. 行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险57. 当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，债务人即被视为违约。A. 15B.30C.60D.9058. 绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在（）以上。A.半年B.一年C.两年D.三年59. （）用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的 作用效果。A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我评估法60. 我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取 以国际会计准则和我国新的（）为基础，按照持有目的将资产分为四类。A.企业会计准则B.商业银行市场风险管理指引C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行压力测试指引61. （）经常是商业银行破产倒闭的原因。A.操作风险B.市场风险C.法律风险D.流动性风险62. 期权性工具（）。A.具有期权性风险B.具有对称性C.不会给期权出售方带来风险D.给期权买入方带来风险63. 银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利 率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的 贷款。银行所面临的市场风险不包括（）。A.期权性风险 B.基准风险C.汇率风险D.重新定价风险64. 风险识别的主要方法不包括（）。A.失误树分析法B.资产账务状况分析法C.专家预测法D.分解分析法65. 能够反映商业银行的真实风险水平的资本是（）。A. 会计资本和经济资本B.会计资本和监管资本C.监管资本和经济资本D.账面资本和会计资本66. 对于正向收益率曲线来说，某一时点上，投资期限越长，收益率（）。A. 越低B.与期限无关C,越高D.发生波动67. 对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为（）。A. 25%B.50%C. 75%D.100%68. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则流动性也随之（）。A.减弱B.增强C,不变D,无法判断69. 下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确70. 对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除）。A. 20%B. 50%C. 70%D. 100%71. 市场风险不包括（）。A.利率风险 B,汇率风险C,股票价格风险 D.贷款违约风险72. 将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（）。 A.久期分析B.情景分析C,压力测试D.事后检验73. 银行可以通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损 失。A.缺口分析B.情景分析C,压力测试D,敏感性分析74. 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（）风险。A,价格B.市场C.信用D.操作75. 客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是（）。A. 融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C. 分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入D. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出76. 越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白 的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。 A.行业风险 B.客户风险C.竞争对手风险 D.技术风险77. 投资组合的整体VaR（）其所包含的每个单体VaR之和。A.大于B.等于C,小于D.无法判断78. 商业银行的整体风险控制环境不包括（）。A. 公司治理B.内部控制C.合规文化D.外部监管79. 操作风险自我评估流程是（）。控制措施评估；全员风险识别与报告；制定与实施控制优化方案；报告自我评估工作与日常监控；作业流程分析、风险识别与评估A. B.C.D.80. 银监会提出的银行监管理念不包括（）。A.管风险B,管法人C.管内控D.提高竞争力多选题本大题共40小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多 选、少选、错选均不得分。1. 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A. 某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B. 某借款企业已破产，由此将不归还欠款C. 某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还D. 某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E. 银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少2. 客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（）。A. 有无随意变更会计处理方法B. 报表编制基础是否一致C. 是否按规定建立并实施内部会计监督D. 是否拒绝依法实施监督E. 是否如实提供会计信息3. 下列关于贷款组合风险的说法中，正确的有（）。A. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B. 将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产的 总体风险C. 将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的 总体风险D. 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E. 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性4. 下列关于违约概率的说法中，正确的有（）。A. 违约概率即通常所称的违约损失的概率B. 违约概率和违约频率不是同一个概念C. 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D. 违约频率是分析模型作出的事前预测E. 违约频率可作为内部评级的直接依据5. 一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。A. 利率水平提高B. 扩张的货币政策C. 借款人财务杠杆提高D. 经济转入萧条E. 借款人收益波动性变大6. 风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（）。A. 不良贷款迁徙率B. 资本充足程度C. 超额备付金比率D. 盈利能力E. 准备金充足程度7. 商业银行的经营原则包括（）。A.效益性B. 安全性C. 流动性D, 扩张性E, 竞争性）等方面存8. 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（ 在不完善、不健全等问题。A. 业务管理框架B. 数据信息质量C. 风险管理要求D. 权利义务结构E. 内部系统安全9, 下列属于可以质押的权利有（）。A, 依法可以转让的商标专用权B. 著作权中的财产权C.汇票D. 债券E. 上市公司的股票10. 盈利能力比率主要有（）。A. 销售毛利率B. 销售净利率C. 资产负债率D. 总资产周转率E. 净资产收益率11. 目前最广泛应用的信用风险评分模型包括（）。A. CP模型B. KPMG模型C. 线性概率模型D. Probit 模型E. 线性辨别模型12. 关于债项评级的说法中，错误的有（）。A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B. 债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C. 特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等D. 债项评级只能反映债项本身的交易风险E. 债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险13. 按照执行价格，期权可分为（）。A. 溢价期权B. 平价期权C. 折价期权D. 价内期权E. 价外期权14. 下列各项中，能使银行失去流动性的情形有（）。A. 提高准备金比率B. 存款额下降C. 经营管理失当D. 衍生品交易中遭受巨额损失E. 公众对银行体系失去信心15. 哈佛大学商学院的教授罗伯特·西蒙斯的战略风险模型认为，战略风险的来源有（）。A. 营运风险B. 竞争风险C. 信用风险D. 客户违约风险E. 资产减值风险16. 对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在（）。A. 分散商业银行过度集中的信用风险B. 提供化解不良贷款的思路C. 防止信贷萎缩，增强资本的流动性D. 有助于缓解大企业融资难问题E. 使银行得以摆脱在贷款定价上的困境17. 商业银行市场风险控制的主要方法包括（）。A. 资产证券化B. 限额管理C. 风险对冲D. 经济资本配置E. 自我评估18. 以下关于远期和期货的说法中，正确的有（）。A. 远期合约是标准化的B. 期货合约是非标准化的C. 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易D. 期货合约通常在交易所交易E. 期货合约流动性较好，远期合约流动性差19. 缺口分析的局限性有（）。A. 忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B. 只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险C. 未考虑利率变动对非利息收入的影响D. 未考虑利率变动对银行整体价值的影响E. 只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利 率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险20. 以下关于蒙特卡洛模拟法的说法中，正确的有（）。A. 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B. 更精确和可靠C. 计算量很大D. 对数据的依赖性强E. 存在一定的模型风险21. 在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有（）。A. 流程分析法B. 情景模拟法C. 风险地图法D. 调查问卷法E. 损失分布法22. 中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）中明确提出的监管资本要求 有（）。A. 最低资本要求B. 储备资本要求和逆周期资本要求C. 系统重要性银行附加资本要求D. 非系统重要性银行附加资本要求E. 第二支柱资本要求23. 常用的风险事后控制的方法有（）。A. 风险转移B. 风险定价C. 风险资本的重新分配D. 提高风险资本水平E. 制定应急预案24. 下列关于高级计量法的说法中，正确的有（）。A. 高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一B. 商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环 境和内部控制因素建立操作风险计量模型C. 高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准和模型构建流程D. 高级计量法将商业银行所有业务划分九条业务线E. 将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成 进行分析25. 商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险 源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A. 风险状况B. 损失事件C. 诱因控制措施D. 关键风险指标E. 资本金水平26. 止损限额适用于（）的累计损失。A. 1日B. 2年C. 1周D. 1个月E. 3个月27. 监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（）。A. 董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督B. 银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动C. 银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险D. 内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足E. 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排28. 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的 （）。A. 金融知识B. 金融经验C. 银行的地理位置D. 产品种类E. 服务质量29. 下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。A. 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B. 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C. 可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D. 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E. 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机30. 下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（）。A. 外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计B. 外部审计和银行监管统一于非现场检查C. 外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D. 外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场E. 外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注 的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证31. 如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施中，正确的有（）。A. 同业拆入一笔款项B. 减少非核心贷款C. 加强与长期存款客户的关系D. 寻求央行的紧急支援E. 维持良好的公共关系32. 战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划并定期修改。其中，战略规 划应当包含（）。A. 实施方案中所涉及的风险因素B. 与其他竞争对手战略实施方案的比较C. 实施方案的预期风险损失和财务分析D. 实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平E. 银行日常管理的规范33. 在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性 较强的假设条件，这些假设包括（）。A. 整体经济指标B. 利率变化及预期C. 公司治理结构D. 信用风险参数E. 公司的整体战略34. 情景分析中的情景可以（）。A. 人为设定B. 直接使用历史上发生过的情景C. 包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D. 从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E. 通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到35. 目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有（）。A. 推行全面风险管理理念B. 预先评估市场对商业银行的盈利预期C. 改善公司治理，并预先做好防范危机的准备D. 确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E. 监管机构责令整改一些不利信息36. 收益率曲线的重要特性有（）。A. 代表性B. 操作性C. 直观性D. 解释性E. 分析性37. 当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题有（）。A. 信息披露内容不全面B. 风险信息披露不充分C. 表外业务信息披露不充分D. 影响利益相关方作出决策E. 信息披露监控机制仍需进一步完善38. 市场风险指标包括（）。A. 不良资产率B. 预期损失率C. 累积外汇敞口头寸比例D. 市值敏感性比率E. 贷款损失准备金率39. 下列关于风险监管的说法中，正确的有（）。A. 银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和 监控B. 监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C. 银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分 支机构的风险水平D. 必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、 分析、预警和处置机制E. 良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线40,下列属于CAMELs的有（）。A. 资本充足性B. 资产结构C. 资产质量D. 盈利性E. 市场风险敏感度判断题本大题共15小题。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。1. 贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。（）A.正确 B.错误2. 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。（）A.正确 B.错误3. 一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。（）A.正确B.错误4. 培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。（）A.正确B.错误5. 承担过多的信用风险会减少流动性风险。（）A.正确B.错误6. 流动比率高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。（）A.正确B.错误7. 远期利率与借款或投资活动结合在一起。（）A.正确B.错误8. 假设目前收益率是向上倾斜的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较短的金融产品。（）A.正确B.错误9. 在进行资本评估中，商业银行应当优先考虑补充一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。（）A.正确B.错误10. 信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。（）A.正确B.错误11. 评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。（）A.正确 B.错误12. 以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。（）A.正确B.错误13. 商业银行声誉风险管理政策中，不必进行定期的内部审计和现场检查。（）A.正确B.错误14. 合规风险是法律风险的一种重要表现形式。（）A.正确B.错误15. 长期次级债务，是指原始期限最少在3年以上的次级债务。（）A.正确B.错误16. 商业银行进行操作风险数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性和标准化的原则。（）A.正确 B.错误17. 操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。（）A.正确 B.错误18. 商业银行的核心业务最好集中在少数客户或产业上，这样更有助于管理和提升银行的收益，并能降低风险。（）A.正确B.错误19. 季节性贷款申请的时间发生显著变化属于财务类风险。（）A.正确B.错误20. 贷款分类仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成。（）A.正确 B.错误