计量经济学第二版孙敬水主编习题答案

计量经济学第二版孙敬水主编习题答案 - 1 计量经济学考虑与练习参考答案 第1章 引论 一、单项选择题 1.B 2.C 3.C 4.B 5.B 6.A 7.D 8.B 9.A 10.A 11.B 12.A 13.B 二、多项选择题 1.ABCDE 2.CD 3.ABCD 4.ACD 5.ABCD 6.ABCD 7.BDE 8.BCE 9.ABC 10.ABCDE 11.ABC 第2章 一元线性回归模型 一、单项选择题 1.A 2.D 3.A 4.B 5.D 6.C 7.D 8.D 9.B 10.C 11.B 12.D 13.B 14.D 15.D 16.A 17.B 18.C 19.D 20.D 21.A 22.C 23.B 24.B 25.B 26.C 27.A 28.B 29.C 30.D 31.D 二、多项选择题 1.ACD 2.ABCDE 3.ABC 4.BE 5.AC 6.CDE 7.ABCDE 8.BCDE 9.ABCDE 10.ABDE 11.CDE 12.ABCDE 13.ABCDE 14.ABCDE 第3章 多元线性回归模型 一、单项选择题 1.C 2.D 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.B 9.C 10.A 11.A 12.A 13.D 14.B 15.C 16.C 17.B 18.D 19.A 20.C 21.A 22.C 23.B 24.C 25.D 二、多项选择题 1.BCD 2.ACDE 3.BCD 4.AD 5.BC 6.ACDE 7.ABC 8.ABCD 9.ABC 10.ABCDE 三、简答题、分析p 与计算题 3决定系数2R与总体线性关系显著性F检验之间的关系；在多元线性回归分析p 中，F检 验与t检验有何不同？在一元线性回归分析p 中二者是否有等价的作用？ 2 参考答案：(1)在多元线性回归分析p 中，可决系数2R是指解释变差占总变差的比重，用 来表述解释变量对被解释变量的解释程度，它与总体线性关系显著性检验统计量F关系如下： F= 2211RRkkn. . . 或 FkknFkR.+. . = )1( 2 可决系数是用于检验回归方程的拟和优度的，F检验是用于检验回归方程总体显著性的。两 检验是从不同原理出发的两类检验，前者是从已经得到的模型出发，检验它对样本观测值的 拟和程度，后者是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。但两者是关联的，这 一点也可以从上面两者的关系式看出，回归方程对样本拟和程度高，模型总体线性关系的显 著性就强。 (2)在多元线性回归模型分析p 中，t检验常被用于检验回归方程各个参数的显著性，是单 一检验；而F检验那么被用作检验整个回归关系的显著性，是对回归参数的结合检验。在多元 线性回归中，假设F检验回绝原假设，意味着解释变量与被解释变量之间线性关系是显著的， 但详细是哪个解释变量与被解释变量之间关系显著那么需要通过t检验来进一步验证，但假设F检 验承受原假设，那么意味着所有的t检验均不显著。两者是不可互相替代的。在一元线性回归模 型中，由于解释变量只有一个，因此F检验的结合假设等同于t检验的单一假设，两检验作用 是等价的。 7指出以下模型中所要求的待估参数的经济意义： 1食品类需求函数：uPPIY+=231210lnlnlnln中的321,其中 Y为人均食品支出额，I为人均收入，1P为食品类价格，2P为其他商品类价格。 2消费函数：ttttuYYC+=.1210中的1和2其中C为人均消费额，Y为 人均收入。 参考答案：(1)食品类需求函数中的321,依次表示食品需求收入弹性、食品需求价格 弹性、食品需求穿插弹性。即人均收入、食品类价格、其他商品类价格每进步1%时，人均食 品支出额将依次增加%,%,321。 (2)消费函数中的1和2依次表示t期边际消费倾向、t-1期边际消费倾向。即t期、 t-1期人均收入每增加1单位时，t期人均消费将依次增加1、2个单位。 3 第4章 异方差性 一、单项选择题 1.C 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.C 8.C 9.A 二、多项选择题 1.ABCD 2.AB 3.AB 4.BCDE 5.ABCDE 6.ABCD 7.BDE 三、简答题、分析p 与计算题 1什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 参考答案：假如线性回归模型中随机误差项的方差不是常数，即满足2)var(ttu=常 数(t=1，2，?n)，那么称随机项tu具有异方差性。 例如，用截面数据研究某一时点上不同地区的某类企业的消费函数，其模型为: tuttteKALY= u为随机误差项，它包含了除资本K和劳动力L以外的其他因素对产出Y的影响，比方不 同企业在设计上、消费工艺上的区别，技术纯熟程度或管理上的差异以及其他因素，这些因 素在小企业之间差异不大，而在大企业之间那么相差很远，随机误差项随L、K增大而增大。由 于不同的地区这些因素不同造成了对产出的影响出现差异，使得模型中的u具有异方差性，并 且这种异方差性的表现是随资本和劳动力的增加而有规律变化的。 3样本分段法检验即戈德菲尔德匡特检验异方差性的根本步骤及其适用条件。 参考答案：检验的根本思想是将样本分为容量相等的两局部，然后分别对样本I和样本 进展回归，并计算两个子样的残差平方和，假如随机误差项是同方差的，那么这两个子样的 残差平方和应该大致相等。假如是异方差的，那么两者差异较大。以此来判断是否存在异方差。 根本步骤如下： 第一，将观察值按解释变量的大小顺序排列，被解释变量与解释变量保持原来对应关系。 第二，将排列在中间的约14的观察值删除掉，除去的观察值个数记为c，那么余下的观 察值分为两个局部，每局部的观察值个数为(n-c)/2。 第三，提出检验假设。:0Htu为同方差性；:1Htu为异方差性。 第四，分别对两局部观察值求回归方程，并计算两局部的残差平方和1RSS与2RSS，它 们的自由度均为12. .kcn，k为模型中解释变量的个数。构造： 12RSSRSSF=，那么统计量F 4 服从)12,12(. . . .kcnkcnF分布。 第五，判断。当FF.(给定显著性程度下的F临界值)，那么否认0H，承受1H，即随 机误差项存在异方差性。假设FF.，那么不存在异方差性。 戈德菲尔德匡特检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈递增或递减的情况；随 机误差项满足根本假定。 第5章 自相关性 一、单项选择题 1.D 2.B 3.A 4.D 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.B 12.D 13.B 14.D 15.C 16.A 17.D 18.D 二、多项选择题 1.ABCDE 2.ABCDE 3.ABC 4.CDE 5.BC 6.ABCE 7.ABCD 8. DE 9.AB 10.BCDE 11.AB 三、简答题、分析p 与计算题 3简述DW检验的步骤及应用条件。 参考答案：(1)DW检验的主要步骤：第一，提出假设0:0=H，即不存在(一阶)自相关 性。 0:1H，即存在(一阶)自相关性。第二，构造检验统计量： . = . =nttnttteeeDW12221)( 。 第三，检验自相关性：0DWLd时，回绝0H,说明存在一阶正自相关。4-LdDW4 时，回绝0H，说明在存在一阶负自相关。UdDw4-Ud时，承受0H，即认为不存在(一 阶)自相关性。LdDWUd，或4-UdDW4-Ld时，说明不能确定存在自相关。 (2)应用条件：DW检验只能判断是否存在一阶自相关性，无法检验非一阶自回归高阶 自相关； DW检验有两个无法断定的区域； DW检验不适用于模型中含有滞后的被解释 变量。 5 第6章 多重共线性 一、单项选择题 1.B 2.C 3.C 4.C 5.D 6.B 7.C 二、多项选择题 1.ABCDE 2.AC 3.BCDE 4.ABCDE 5.ABCDE 三、简答题、分析p 与计算题 3简述检验多重共线性与消除多重共线性的方法。 参考答案：(1)多重共线性检验：相关系数检验法、辅助回归模型检验、方差膨胀因子检 验、特征值检验、根据回归结果判断。 (2)消除多重共线性方法：保存重要解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量；利用先 验信息改变参数的约束形式；变换模型的形式；综合使用时序数据与横截面数据；逐步回归 法；增加样本容量；主成分回归。 第7章 单方程回归模型的几个专门问题 一、单项选择题 1.A 2.B 3.A 4.D 5.C 6.B 7.A 8.A 9.D 10.D 11.D 12.B 13.A 14.D 15.D 16.C 17.D 18.D 19.D 二、多项选择题 1.ABD 2. ABCDE 3. ABDE 4.ACDE 5.ABCDE 6.ABC 7.ABCDE 8. ABCDE 三、简答题、分析p 与计算题 1什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用？ 参考答案：(1)反映定性或属性因素变化，取值为0和1的人工变量称为虚拟变量。 (2)在模型中引入虚拟变量，主要是为了将定性因素或属性因素对因变量的影响数量化。 可以描绘和测量定性因素的影响；可以正确反映经济变量之间的互相关系，进步模型的 精度；便于处理异常数据。 2引入虚拟解释变量的两种根本方式是什么？它们各适用于什么情况？ 参考答案：引入虚拟变量根本方式：加法方式与乘法方式。前者主要适用于定性因素对 截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。此外还可以用 二者组合的方式引入，这时，可以测定定性因素对截距项和斜率项同时产生影响的情况。 612考虑如下回归模型： tttttttuxbDDbDbDbbY+=532433221)( 其中：Y=大学老师的年收入；X=教学年份； 女性 男性 . = 012D； 其别人种 白人 . = 013D 请答复以下问题：(1)4b的含义是什么？(2)求),1,1(32ttxDDYE= 参考答案：1ttDD32.表示既是男性老师，又是白人 24b反映了白人男性老师与其他老师的年薪差异 3tttxbbbbbxDDYE5432132),1,1(+= 13家庭消费支出C除了依赖家庭收入Y之外，还同以下因素有关；1家庭所属民族， 有汉、蒙、满、回；2家庭所在地域，有南方、北方；3户主的文化程度有大专以下、 本科、研究生。试根据以上资料分析p 确定家庭消费支出的线性回归模型。 参考答案：1“民族”因素有4个特征，引入3个虚拟变量： 其他 蒙古族 . = 011D， 其他 满族 . = 012D， 其他 回族 . = 013D；“地域”因素有2个特征，引入1个虚拟变量： 其他 南方 . = 014D；“文化程度”因 素有3个特征，引入2个虚拟变量： 其他 本科 . = 015D， 其他 研究生 . = 016D，考虑到以上3个质的因 素后，消费函数为： 第 10 页 共 10 页