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第第5讲讲 第第5章章 异方差异方差file:li-5-1,file:hete01,file:hete025.1 异方差概念异方差概念第第3版教材第版教材第90页页同方差假定：模型的假定条件同方差假定：模型的假定条件 给出给出Var(u)是一个对角是一个对角矩阵，且主对角线上的元素都是常数且相等。矩阵，且主对角线上的元素都是常数且相等。Var(u)=E(u u)=2I=-2024681012050100150200XYTT101012第第3版教材第版教材第91页页5.1 异方差概念异方差概念0123456720406080100 120 140 160 180 200Y-8-6-4-202464005006007008009001000 1100 1200DJPY01234567050100150200XY5.2 异方差来源与后果异方差来源与后果第第3版教材第版教材第92页页异方差来源：异方差来源：(1)时间序列数据和截面数据中都有能够存在异方差。时间序列数据和截面数据中都有能够存在异方差。(2)经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。金融时间序经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。金融时间序列中的异方差常表现为自回归条件异方差。列中的异方差常表现为自回归条件异方差。0.0E+002.0E+114.0E+116.0E+118.0E+111.0E+121.2E+1284868890929496980002GDP of Philippin-8.0E+10-4.0E+100.0E+004.0E+108.0E+101.2E+1184868890929496980002RESID 5.2 异方差来源与后果异方差来源与后果0246810120.81.01.21.41.61.82.02.22.42.62.8B1F1B1F2B1F3 5.4 异方差检验异方差检验5.4.1 定性分析异方差定性分析异方差(1)宏观经济变量容易出现异方差。宏观经济变量容易出现异方差。(2)利用散点图做初步判别。利用散点图做初步判别。(3)利用残差图做初步判别。利用残差图做初步判别。0123456720406080100 120 140 160 180 200Y-3-2-10123050100150200TY 散点图散点图 残差图残差图第第3版教材第版教材第93页页5.4 异方差检验异方差检验(1)Goldfeld-Quandt 检验检验H0:ut 具有同方差，具有同方差，H1:ut 具有递增型异方差。具有递增型异方差。把原样本分成两个子样本。详细方法是把成对组的观测值按解释变把原样本分成两个子样本。详细方法是把成对组的观测值按解释变量顺序陈列，略去量顺序陈列，略去m个处于中心位置的观测值通常个处于中心位置的观测值通常T 30时，取时，取m T/4，余下的，余下的T-m个观测值自然分成容量相等，个观测值自然分成容量相等，(T-m)/2，的两个子样本。，的两个子样本。01234567050100150200XYY 第第3版教材第版教材第93页页5.4 异方差检验异方差检验第第3版教材第版教材第93页页5.4 异方差检验异方差检验 5.4 异方差检验异方差检验 5.4 异方差检验异方差检验5.5 异方差的修正方法异方差的修正方法GLS第第3版教材第版教材第93页页(不讲不讲)第第3版教材第版教材第94页页 5.5 异方差的修正方法异方差的修正方法GLS第第3版教材第版教材第94页页5.5 异方差的修正方法异方差的修正方法GLS5.5 异方差的修正方法异方差的修正方法GLS2利用利用Glejser检验结果消除异方差检验结果消除异方差 3经过对数据取对数消除异方差经过对数据取对数消除异方差0.0E+002.0E+114.0E+116.0E+118.0E+111.0E+121.2E+12808284868890929496980002GDP OF PHILIPPIN25.025.526.026.527.027.528.0808284868890929496980002LNGDP OF PHILIPPIN-400-2000200400600800556065707580859095EXT-IMP-2-1012556065707580859095LNEXT-LNIMP中国进出口贸易额差中国进出口贸易额差1953-1998 对数的中国进出口贸易额之差对数的中国进出口贸易额之差5.5 异方差的修正方法异方差的修正方法例例5.1 个人储蓄个人储蓄Y与可支配与可支配X收入模型收入模型 课本第课本第125页页,File:li-5-1例例5.1 个人储蓄个人储蓄Y与可支配与可支配X收入模型收入模型 课本第课本第130页页Goldfeld-Quandt 检验检验第第3版教材第版教材第130页页T1=11T2=110500100015002000250030008000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000YX 点击此处点击此处 点击此处点击此处 White检验检验EViews 5EViews 6EViews 7White检验的检验的EViwes操作：操作：在回归式窗口中点击在回归式窗口中点击View键，选键，选Residual Diagnostics/Heteroskedasticity Tests功能。功能。在翻开的对话窗中选在翻开的对话窗中选White。第第3版教材第版教材第131页页 例例5.1 个人储蓄个人储蓄Y与可支配与可支配X收入模型收入模型 课本第课本第125页页White检验结果检验结果White检验式检验式EViews 7不讲不讲Spearman等级等级相关系数法相关系数法点击此处点击此处 填入权数填入权数 挑勾挑勾 EViews 5EViews 6点击此处点击此处 填入权数填入权数 规范差倒数规范差倒数 EViews 7 例例5.1 个人储蓄个人储蓄Y与可支配与可支配X收入模型收入模型加权估计加权估计WLS的的EViews输出结果输出结果第第3版教材第版教材第132页页File:li-5-1对于截面数据一定要先按解释变量排序才有能够察看到异方差对于截面数据一定要先按解释变量排序才有能够察看到异方差案例案例1：取：取1986年中国年中国29个省市自治区农作物种植业产值个省市自治区农作物种植业产值yt亿元和亿元和农作物播种面积农作物播种面积xt万亩数据万亩数据file:hete01，hete02研讨二者之间的研讨二者之间的关系。得估计的线性模型如下，关系。得估计的线性模型如下，yt=-5.6610+0.0123 xt (-0.6)(12.4)R2=0.85,T=29 残差图中看不到异方差左图。缘由是没有把数残差图中看不到异方差左图。缘由是没有把数据按解释变量排序。数据排序并估计后得到的残差图据按解释变量排序。数据排序并估计后得到的残差图明显存在异方差右图。明显存在异方差右图。第5章终了.
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