西方经济学（微观部分）第三章消费者行为理论

高等院校经济学专业“十二五”规划教材,西方经济学 （微观部分）,主编 张玉明 聂艳华,对外经济贸易大学出版社,第三章 消费者行为理论,【学习目的】 了解效用和边际效用的概念及边际效用递减规律。 重点掌握边际效用分析法和无差异曲线分析法。 掌握消费者剩余的概念。 重点掌握消费者均衡的条件。,【主要内容】,第一节 效用理论概述 第二节 基数效用理论 第三节 序数效用理论 第四节 替代效应与收入效应 第五节从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线 第六节 不确定条件下的个人选择,第一节效用理论概述,一、效用的概念,效用( Utility )：消费者从商品或者服务的消费 中所得到的满足程度。,效用的特点,(1)效用是一个相对概念，只有在个人的欲望得到 满足之前，两种物品的效用相互比较才有意义。,(2)效用有无或效用大小取决于个人主观心理评价。,(3)效用本身不具有伦理学的意义。,(4)与效用概念意义相反的一个概念是负效用，是指 某种东西所具有的引起人的不舒适感或痛苦的能力。,(5)同一物品对于不同的人的效用是不同的。,二、效用的两种表示方法,基数效用: 效用可以衡量、可以比较、可以加减，有度量单位。 甚至不同人的效益是可以比较的。,序数效用: 消费者可以对各种可供选择的商品组合进行排序，但并 不能准确地确定他从商品或劳务中得到的效用数量是多少。 也就是说，不同商品组合的效用是可以比较的，但每个 的效用不能准确度量。,西方经济学中，先后使用过两种效用的概念: 基数效用( Cardinal Utility ) 序数效用( Ordinal Utility ),基数效用和序数效用,基数效用的分析方法: 边际效用分析方法,序数效用的分析方法: 无差异曲线的分析方法,第二节 基数效用理论,一、基数效用论的几个基本概念,总效用,总效用: 指消费者在一定时间内消费一定数量的商品或劳务所获得的总满足程度。,在一般情况下，随着消费数量的增加，消费者的总效用会增加而不会减少。,边际效用,边际效用：指消费者在一定时间内增加一单位商品的消费所得到的效用量的增量。,TU = f ( Q ) MU = TU ( Q ) / Q MU = d TU ( Q ) / dQ,例: 某商品的效用表,消费从0增加到1，效用增加10 消费从1增加到2，效用增加8 消费从2增加到3，效用增加6,边际效用是递减的,第二节 基数效用理论,二、边际效用递减规律,边际效用递减规律,边际效用递减规律（ principle of diminishing marginal utility） ：在一定时间内,在其他商品的消费数 量保持不变的条件下,随着消费者对某种商品消费量的增加,消费者从该商品连续增加的每一消费单位中所得到的效用增量即边际效用是递减的。,边际效用递减规律是一种日常生活经验的总结，并非逻辑推理的结果。 对重复刺激的反应程度是递减的。 随消费品用途重要性的递减而递减。,第二节 基数效用理论,第二节 基数效用理论,三、总效用与边际效用的关系,TU,Q,TU,MU,Q,当MU 0, TU ;,MU,P,P,当MU 0, TU ;,当MU = 0, TU最高点，总效应达到最大 。 处于 、的拐点,总效用以固定增加时，边际效用不变。,四、货币的边际效用,第二节 基数效用理论,基数效用论者认为，货币如同商品一样，也具有效用，商品的边际效用规律对于货币也同样适用。 但是，在分析消费者行为时，基数效用论者通常假定货币的边际效用是不变的，其原因是单位商品的价格只占消费者总收入的很小部分，当消费者对某种商品的购买量发生很小变化时，所支出的货币的边际效用变化非常小，对于这种微小的货币的边际效用的变化，可以忽略。,五、基数效用论的消费者均衡,哪些因素影响消费者的消费决策？,理性消费者：把有限的货币收入分配在各种商品的购买中以获得最大的效用。,商品的价格 消费者的收入 消费者的偏好（效用）,第二节 基数效用理论,消费者均衡是指消费者在收入既定和价格已知的条件下作出实现效用最大化的消费选择。,第二节 基数效用理论,消费者均衡的限制条件：,第一，消费者的嗜好是既定的。,第二，消费者的收入是既定的。,第三，物品的价格是既定的。,效用最大化模型 - 两种商品,函数为：max U（ X1，X2 ） 限制条件为：P1X1 + P2X2 = I,均衡条件为:,第二节 基数效用理论,消费者均衡的条件,消费者均衡的条件,当花费在各种商品上的最后一元钱带来的边际效用相等时，总效用最大。称为等边际原则（equal marginal principle） 。 ：称为货币的边际效用。,从上可得出效用最大化的条件：,第二节 基数效用理论,第二节 基数效用理论,消费者均衡的条件,每元支出的边际效用 相等。 从某种物品最后一个单位的消费中得到的边际效用除以该物品的价格。,消费者均衡的条件,均衡条件为：,效用最大化模型 - n 种商品,函数为：max U（ X1 ，X2 ，Xn ） 限制条件为：P1X1 + P2X2 + PnXn = I,第二节 基数效用理论,均衡条件的实现过程,当 MU1 / P1 MU2 / P2 时: 消费者将会调整：减少对商品 1 的购买量，增加对商品 2 的购买量。 由于边际效用递减规律的作用，商品 1 的边际效用会随其购买量的减少而增加；商品 2 的边际效用会随着购买量的增加而下降。 直到左右相等为止。这时，总效用才达到最大化。,第二节 基数效用理论,例子,第二节 基数效用理论,唱片,第二节 基数效用理论,第二节 基数效用理论,总结,约束条件：M=PxX+PyY MUx MUy 均衡的实现条件： = = Px Py,第二节 基数效用理论,均衡的形成之一：,同样的一元钱， 购买商品1得到的边际效用购买商品2得到的边际效用， 则增加商品1的购买，减少对商品2的购买。,在以上过程中，一方面商品的总效用是增加， 另一方面是边际效用的递减作用。,同样的一元钱， 购买商品1得到的边际效用购买商品2得到的边际效用， 则增加商品2的购买，减少对商品1的购买。,第二节 基数效用理论,从 ，i=1，2的关系分析均衡如何形成,均衡的形成之二：,消费者用一元钱购买第i种得到的边际效用所付出的这一元钱的边际效用，说明消费者对第i种商品的消费量不足，增加商品i的购买。,消费者用一元钱购买第i种得到的边际效用所付出的这一元钱的边际效用，说明消费者对第i种商品的消费量太多了，减少商品i的购买。,例子,第二节 基数效用理论,假定消费者手中仅有10元货币收入，只买A和B两种产品，而A和B都是独立产品。,消费者的购买过程,B1,A1B2,B3,A2B4,2,3,2,3,24 30 18 24,2A4B,10,96,六、用基数效用推导个人需求曲线,需求价格,需求价格：消费者在一定时期内对一定量的某种商品所愿意支付的最高价格，也称为保留价格。 需求价格取决于边际效用。,第二节 基数效用理论,需求曲线的推导,物品给消费者带来的边际效用越大，消费者就愿意支付越高的价格。 随着消费数量的增加，边际效用递减，消费者愿意支付的价格，即需求价格就递减。,根据消费者均衡条件： MU / P = 需求价格： P = MU / 在货币边际效用不变的前提下，随着需求量的增加，需求价格同比例于边际效用 MU 的递减而递减。,第二节 基数效用理论,需求曲线的推导,例: 假设货币的边际效用2,结论: 运用边际效用递减规 律和消费者效用最大化的 均衡条件，可以推导出单 个消费者的需求曲线 需求曲线向右下方倾 斜是因为边际效用递减。,第二节 基数效用理论,需求曲线的推导(图示),由消费者的均衡条件推导需求曲线,Q,Q,P,6,2,4,10,2,3,4,4,3,表明随着商品购买数量Q增加，商品的需求价格P同比例边际效用MU的递减而递减。,4,3,2,MU,七、消费者剩余,消费者剩余（ consumer surplus）：消费者在购买一定数量的某商品时，愿意支付的最高总价格和实际支付的总价格的差额。,第二节 基数效用理论,例: 消费者在价格 P0 下，购买 Q0 数量的商品,假设商品是离散的（比如面包） 。 则消费者剩余是绿色长条的面积之和。,D,Q,P,P0,Q0,0,1,2,3,4,5,第二节 基数效用理论,例: 消费者在价格 P0 下，购买 Q0 数量的商品。假设商品时无限可分的（比如面粉） 。 消费者剩余是实际价格线以上，需求曲线以下的曲边三角形的面积。,D,P,Q,0,P0,Q0,Cs,消费者剩余也可以用数学公式来表示。令反需求函数为P=f(Q)，价格为P0时的消费者的需求量为Q0，则消费者剩余为：,消费者剩余用数学公式表示。 令反需求函数为P=f(Q)，价格为P0时的消费者的需求量为Q0，则消费者剩余为：,第二节 基数效用理论,第三节 序数效用理论,一、偏好的假定,偏好：指爱好或喜欢。不同的商品组合，消费者的偏好程度有差别，反映了消费者对不同的商品组合的效用水平的评价。,偏好的三个基本假定,对任意二个商品数量（X1，X2）的组合A、B、C 偏好的完全性 三者只能且必居其一 偏好的可传递性; 偏好的非饱和性 ：所有商品都是“好”的，不涉及到“坏商品”。 如果两个商品的组合区别仅在于其中一种商品的数量，那么，消费者总是偏好其中含有数量较多的那个商品组合。,多比少好,序数效用者认为，消费者对于不同的商品组合有着不同的偏好。,消费者行为,消费者决策,预算约束（BD） 能做什么？,偏好（Preference） 想做什么？,收入（I）,价格（P）,第三节 序数效用理论,二、无差异曲线及其特征,无差异曲线表示消费者偏好相同的两种商品的所有组合。,无差异曲线的特征: 无差异曲线凸向原点。 无差异曲线向右下倾斜,即无差异曲线的斜率为负值。 无差异曲线不会相交。 无差异曲线的位置越高，表示的满意度（效用）就越高。 过平面上的一点有且只有一条无差异线。平面上充满了无数条无差异线，覆盖了整个平面（无差异线的稠密性）。,第三节 序数效用理论,消费者在A, B 和D之间是无差异的，但是B包含的两种产品都比D多。,QY,QX,U1,U2,A,B,D,无差异曲线 不能相交,U1,U2,U3,A,B,D,组合A比B更受到偏好。而B又比D更受到偏好。,过平面上的一点有且只有一条无差异线。 商品面上充满了无数条无差异线，覆盖了整个平面（无差异线的稠密性） 。,QY,QX,图3-5 假设两无差异曲线相交,第三节 序数效用理论,商品的边际替代率,边际替代率( MRS ) ：维持效用不变的前提下，消费者增加一单位某种商品的消费数量时所需要放弃的另一种商品的消费数量。,几何解释：无差异曲线斜率的绝对值。 公式：,第三节 序数效用理论,边际替代率递减,沿着无差异曲线，边际替代率递减。 这是“无差异曲线凸向原点”的经济含义。 边际替代率递减的含义： 在维持效用水平不变的前提下,随着一种商品的消费数量的连续增加，消费者为得到每一单位的这种商品所需要放弃的另一种商品的消费数量是递减的。,16,14,12,10,8,6,4,2,1,2,3,4,5,QY,MRS=6,MRS=2,A,B,D,E,G,从下图可看出为增加1单位QX所放弃的QY从6减到2 。,QX,图3-6 商品的边际替代率递减规律,第三节 序数效用理论,无差异曲线的特殊形状,完全替代和完全互补: 如果两种产品的边际替代率等于常数，那么就称这两种产品是完全替代的。 两种产品的无差异曲线成直角形状时，就称它们是完全互补品。,苹果汁 (杯),橘子汁 (杯),1,1,2,2,3,3,4,4,0,该消费者并不 在乎是苹果汁 之还是橘子汁 ，二者可以完 全替代,完全替代,1,1,2,2,3,3,4,4,0,两种商品成 固定比例,完全互补,左脚鞋,右脚鞋,第三节 序数效用理论,三、预算线,偏好不能解释消费者的所有行为。 预算约束( Budget constraints ) :在产品的价格给定以后,预算约束限制了个人的消费能力。 预算线( Budget Line ) :在消费者的收入和商品的价格给定的条件下,消费者的全部收入所能购买到的两种商品的各种组合。,预算约束,第三节 序数效用理论,预算线(budget line)，亦称消费者可能线、预算约束线，是指在消费者的货币收入和商品价格既定的条件下，消费者的全部收入所能够买到的两种商品的所有可能的最大数量组合点的轨迹。,假定某消费者将其全部的货币收入I用于购买X与Y两种商品，两种商品的消费数量分别为QX，QY，其中X商品的价格为PX，Y商品的价格为PY，则消费者消费行为的限制条件，也被称为预算线方程： 或者：,第三节 序数效用理论,预算线,I/PX,QX,I/PY,斜率 PX/PY,预算线:PXQX + PYQY= I 或QY=I/PY- (PX/PY) QX,QY,A,B,0,斜率测度了商品X和Y的相对价格,是两种产品价格之比的负值。,纵轴的截距( I / PY)，表示用收入 I 可以买的最 大的商品Y数量。 横轴的截距( I / PX)，表示用收入 I 可以买的最 大的商品X数量。,第三节 序数效用理论,预算线的变动,收入变化对预算线的影响,收入变化:在价格不变的条件下，收入增加（减少）使得预算线向右（左）平移。,L1,L2,L3,0,收入减少使得预算线向左平移 收入增加使得预算线向右平移,QY,QX,第三节 序数效用理论,预算线的变动,价格变化对预算线的影响,价格变化:消费者的收入不变 如果两种商品的价格同比例同方向变化，预算线发生平移。,L1,L2,L3,0,同比例上升使得预算线向左平移 同比例下降使得预算线向右平移,QY,QX,第三节 序数效用理论,预算线的变动,价格变化对预算线的影响,价格变化:消费者的收入不变 如果一种产品的价格上涨（下跌），预算线以另一个产品的截距为轴，向内（外）旋转。 例如:服装价格不变，而食品价格变化。,L1,L2,L3,0,QY,QX,第三节 序数效用理论,预算线的变动,价格变化对预算线的影响,L1,L2,L3,0,价格变化:消费者的收入不变 如果一种产品的价格上涨（下跌），预算线以另一个产品的截距为轴，向内（外）旋转。 例如:X商品的价格不变，而Y商品的价格变化。,QY,QX,第三节 序数效用理论,四、序数效用论的消费者均衡,（一）消费者均衡及其均衡条件,消费者的最优购买行为满足两个条件： 必须位于预算线上：买得起 必须是消费者最偏好的产品和服务的组合： 效用最大。,消费者的最优购买组合为 E:（X1* , X2*），称为消费者均衡。 E 是预算线和无差异线的切点。,U1,U2,U3,X2*,X1*,E,X2,X1,a,b,第三节 序数效用理论,（一）消费者均衡及其均衡条件,无差异线的斜率是：,预算线的斜率是：,效用最大化的均衡条件是： 即，边际替代率等于相对价格。,边际替代率的另一种表示: 因此效用最大化的均衡条件又可写为： 这就是前面已经提到的等边际原则，是均衡条件的另一种表示形式。,（二）价格变化对消费者均衡的影响,价格变化的影响,假设其他条件都保持不变，只有商品X的价格在变。 分析：消费者均衡的变化 食品需求量的变化 设: I = $20 ; PY = $2 ; PX= $2 , $1 , $ 0.50,4,12,20,4,5,6,A,B,D,U1,U2,U3,三条无差异曲线分别和三条预算线相切。,价格消费线,价格消费线：其他条件都保持不变,与某一种商品的不同价格水平相联系的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。 需求曲线可以由价格消费线推出。,QY,QX,消费者的需求曲线,$1.00,$2.00,$0.50,A,B,D,4,12,20,个人需求曲线,个人需求曲线的两条重要性质: 沿着需求曲线向下，消费者的可 达的效用水平的不断增加，而边际 效用下降 在需求曲线的每一点上，消费者 的效用是最大化,A : PX/ PY = 2/2 = 1 = MRS B : PX/ PY = 1/2 = 0.5 = MRS D: PX/ PY = 0.5/2 = 0.25 = MRS,替代品和互补品 如果价格消费线是向下倾斜的，则两种物品被认为是替代的 如果价格消费线是向上倾斜的，则两种物品被认为是互补的 注意：可能同时存在两种情况!,当价格下降时： PX/ PY PY = $2 ; I = $10, $20 , $30,U1,U2,U3,收入消费线,3,5,7,4,10,16,A,B,C,收入消费线：消费者偏好和商品的价格不变的条件下，与消费者的不同收入水平相联系的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。,QY,QX,图3-12 收入消费曲线,收入变化,15,10,5,5,10,20,30,A,B,C,U1,U2,U3,收入消费线,牛排 (每周的数量),汉堡 (每周的数量),劣等品,在 AB 之间，牛排和汉堡都表现为正常品。 但是在 BC 之间，收入消费线向后弯汉堡成为劣等品。,恩格尔定律:在一个家庭或者国家中，食品支出在收入中所占的比例（恩格尔系数）随收入的增加而减少。 恩格尔系数，已经成为一个国家富裕程度的指标。,恩格尔曲线,恩格尔定律,恩格尔曲线,恩格尔曲线：消费量和收入的关系。在价格固定时，也是消费支出和收入的关系。 如果是正常品（normal good ），恩格尔曲线向上倾斜,需求的收入弹性是正的。 如果是劣等品（inferior good），恩格尔曲线向下倾斜,需求的收入弹性是负的。,A,B,C,A,B,C,正常品,劣等品,正常品,对于劣等品，恩格尔曲线向后弯曲,恩格尔曲线,例: 美国的消费支出( 1997 年 ),恩格尔曲线,第四节 替代效应与收入效应,替代效应和收入效应的含义,需求规律：其他条件不变，价格下降，需求量增加。这在理论上，如何解释？,总效应=收入效应+替代效应。 收入效应: 当一种物品的价格下降时，消费者的实际购买力增加，如果这种物品是正常品（劣等品），消费者买的会更多（更少）。 替代效应: 消费者倾向于购买更多的变得相对便宜的物品，购买更少变得相对贵的物品。,收入效应和替代效应,替代效应：商品的价格变动所引起的商品相对价格的变动,进而由商品的相对价格变动所引起的商品需求量的变动。效用水平保持不变。 当一种物品的价格下降，替代效应总是导致对这种物品需求的增加，即替代效应总是正的。,替代效应,收入效应和替代效应,收入效应,收入效应：商品的价格变动所引起的实际收入水平变动,进而由实际收入水平变动所引起的商品需求量的变动。效用水平发生变化。 当实际收入增加时，对这种物品的需求量可能增加也可能减少。 正常品-增加 Px I Q 劣等品-减少 Px I Q,收入效应和替代效应,A,B,U2,U1,D,X1,X2,E,总效应,替代效应,收入效应,当食品降价时，随着消费从A到B移动，消费增加X1X2,替代效应,X1E, ：从A 到D，相对价格变化，但保持收入（效用，或满意）不变,收入效应, EX2 ；从D 到B，保持相对价格不变，但购买力增加,Y1,A,B,U2,U1,D,Y2,X1,X2,E,总效应,替代效应,收入效应,正常品,食品是劣等品，收入效应是负的，但是替代效应大于收入效应.,劣等品,QY,QX,QY,QX,收入效应和替代效应,特例 - 吉芬品（Giffen Good）,在理论上，收入效应可能会足够大，造成需求曲线向上倾斜。 非常罕见，没有实际意义。,U2,U1,X1,X2,E,总效应,替代效应,收入效应,A,B,D,吉芬品,食品是吉芬品，收入效应是负的，且收入效应大于替代效应.,QY,QX,收入效应和替代效应,需求规律,需求规律：如果一种物品是正常品，那么，随着价格的下降，需求将增加。,正常商品 I Q,必需品:需求量增加的数量随收入的增加而变得越来越小。,奢侈品:需求量增加的数量随收入的增加而变得越来越大。,一般低档商品:价格下降 , 需求量增加。,吉芬商品:价格下降 , 需求减少。,低档商品 I Q,第五节 从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线,市场需求曲线 : 一个市场中所有消费者的需求量和价格之间的关系。 个人需求曲线 : 单个消费者的需求量和价格之间的关系。,例：市场需求曲线的确定,5,10,15,20,25,30,1,2,3,4,5,DA,DB,DC,Quantity,Price,市场需求,对个人需求曲线横向 加总，得到市场需求曲线,第六节 不确定条件下的个人选择,不确定性和风险,不确定性: 经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果。 经济行为者的一种决策的可能结果不止一种。,风险:消费者知道自己的某种行为决策的各种可能结果,还知道各种可能的结果发生的概率。,不确定性,风险,期望效用和期望值的效用,彩票的期望效用函数: E U ( W1,W2 ) = pU( W1 ) +( 1- p ) U ( W2 ) 彩票期望值的效用: U p W1 + ( 1- p ) W2 ,期望效用和期望值的效用,消费者的风险态度,消费者面临一张彩票L = p ; W1,W2 时: 当 W+（- p )W2 pU(W1)+(1- p)U(W2), 则该消费者为风险回避者。 当 W+（- p )W2 pU(W1)+(1- p)U(W2), 则该消费者为风险爱好者。 当 W+（- p )W2 = pU(W1)+(1- p)U(W2),则该消费者为风险中立者。,消费者的风险态度,风险与保险,保险公司是风险中立的,保险公司追求的是利润最大化。 只要保险公司的期望收益 - p L + S 0 则保险公司就愿意接受这项保险业务。,风险与保险,【本 章 小 结】,(1)消费者行为理论就是要研究在收入既定的条件下，消费者如何用有限的收入购买适当的消费品，使自己的需求得到最大的满足，实现效用的最大化。对消费者行为的分析是以效用论为基础的。依据不同历史时期、不同研究角度和不同研究方法，效用论分为基数效用论与序数效用论。 (2)基数效用论采用边际效用分析法分析消费者行为，认为效用是可以计量的并加总求和。效用分为总效用和边际效用。边际效用递减规律具有普遍性。在收入和价格既定时，消费者实现效用最大化的条件是消费者所消费的各种物品的边际效用与价格之比相等。 (3)序数效用论认为，效用是消费者个人偏好，是一种心理活动，只能根据偏好程度用序数第一、第二、第三加以排列说明。序数效用论采用无差异曲线分析法分析消费者行为，认为无差异曲线和预算相切时，消费者消费两种物品的组合实现了故用最大化。 (4)消费者剩余是指某消费者为购买某种商品而愿意付出的总价格与其实际购买该商品时所花费的总支出的差额。它是边际效用递减规律起作用的直接结果。 (5)消费者行为决定了需求定理，即某种物品的需求量取决于价格，并与价格成反方向变动是由消费者行为决定的。,【本 章 小 结】,(6)商品的边际替代率是指在维持效用水平或满足程度不变的前提下，消费者增加一单位某种商品的消费所需放弃的另一种商品的消费量。在维持效用水平不变的前提下，随着一种商品消费量的连续增加，消费者为得到每一单位的这种商品所需放弃的另一种商品的消费量是递减的。 (7)价格-消费曲线是在消费者的偏好、收入以及其它商品的价格不变的条件下，与某一种商品的不同价格水平相联系的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。 (8)收入-消费曲线是在消费者的偏好和商品价格不变的条件下，与消费者的不同收入水平相联系的效用最大化的不同点的轨迹。恩格尔曲线表示消费者在每一收入水平对某种商品的需求量。 (9)一种商品价格的变化会引起该商品的需求量的变化，其变化的总效应可以被分解为替代效应和收入效应两个部分即总效应=替代效应+收入效应。 (10)在不确定情况下的行为分析要引入预期效用和预期收入的效用这两个概念。根据两者之间的关系可以将消费者分为风险爱好者、风险回避者和风险中立者。,【阅读推荐与网络链接】,1.（美）保罗，A.萨缪尔逊，威廉； D诺德豪斯：经济学，中国发展出版社，1992 2. 曼昆著，经济学原理，中国人民大学出版社，2000 3.（美）斯蒂格利茨：经济学（下册），中国人民大学出版社，1998 4. Makiw, N.G. and Romer, D., New Keynesian Economics, Cambridge, Massachusette: the MIT Press, 1991 5. 6. 7. 8. 9. http:/www.ec- 10.http：/www.ucl.ac.uk/Bentham-Projet/ 11. 12.实际生活中的消费者剩余: 2000 -06 -30 / 39069.html。梁小民的文章消费者之声：我为什么不买报,