2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第十四套

2019 年中级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第十四套1、假设某获得 3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、 第二年和第三年的边际死亡率分别为6%、5%和 4%，则该企业 3年后能够如约偿还该贷款的概率为 ( ) 。A、82.4% B、70% C、85.7% D、86.5%正确答案： c根据死亡率模型：该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为：(1 6%)*(1 5%)*(1 4%)=0.857=85.7%2、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为 ( ) 。A、最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度B、最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的操作风险D、提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的流动性正确答案： B考察战略风险管理的作用。3、银行风险管理的流程是( ) 。A、 风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B、 风险识别一风险控制一风险计量一风险监测C、 风险监测一风险识别一风险控制一风险计量D、 风险识别一风险计量一风险监测一风险控制正确答案： D 商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。4、以下选项中，不属于方差一一协方差的缺点的是( ) 。A、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征1B、依赖分布假设c 、实施难度较难D 、计算效率较高正确答案： c 风险度量的结果受制于历史周期的长度是历史模型法的缺点。5、以下不属于操作风险中系统缺陷的是( ) 。A、数据 / 信息质量 B 、系统的稳定性、兼容性、适宜性C、违反用工法 D 、违反系统安全规定正确答案： c 考查操作风险的分类。6、在实际应用中，通常用正态分布来描述( ) 的分布。A、每日股票价格B 、每日股票指数C 、股票价格每日变动值D、股票价格每日收益率正确答案： D 正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。7、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( ) 。A、银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B、信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C、市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D、市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险正确答案：B 三大支柱包括，最低资本要求、监管当局监督检查和市场约束。8、( ) 是风险文化的精神核心， 也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A、风险管理行为B 、风险管理理念C 、风险管理知识D、风险管理制度正确答案： B 风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。9、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 ( ) ，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( ) 。A、 25%、75% B、 75%、25% C、 80%、l5% D、 15%、80%正确答案： B 考查存贷款比例与流动性比率。10、商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是( ) 。2A、公众存款人 B 、监管部门 C 、外部中介机构D、股东正确答案： B 监管部门是市场约束的核心。11、风险识别包括 ( ) 两个环节。A、 感知风险和检测风险B 、 计量风险和分析风险C、 感知风险和分析风险D 、 计量风险和监控风险正确答案： c 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。12、根据监管机构的要求， 商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括 ( ) 两个维度。A、 内部评级和外部评级 B 、 客户评级和债项评级c、 资产评级和负债评级 D 、 分类评级和总类评级正确答案： B二维评级体系： 一维是客户评级 ( 针对客户的违约风险 ) ，另一维是债项评级( 反映交易本身特定的风险要素 ) 。13、我国商业银行计量操作风险的方法不包括( ) 。A、高级计量法 B 、标准法 C、基本指标法 D 、要素评估法正确答案：D 根据商业银行资本管理办法( 试行 ) 第九十五条的规定， “商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。”14 、以下 ( ) 不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。A、内部交流制度B 、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈正确答案：A 商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素包括控制环境、风险识别与评估、 内部控制措施、 信息交流与反馈以及监督、 评价与纠正。见表 2 2.15、下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是( ) 。A、 风险管理理念是风险文化的精神核心B、 风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素C、 风险管理理念是风险文化的组成部分D、 风险管理理念一般由风险文化、知识和制度三个层次组成3正确答案： D 风险文化一般由风险管理理念、 知识和制度三个层次组成， 其中风险管理理念是风险文化的精神核心， 也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。16、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时， 可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素， 但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的 ( ) 。A、l0% B、 20% c、80% D、 50%正确答案： B 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。17、风险文化一般由三个层次组成，不包括( ) 。A、风险管理行为B 、风险管理理念C 、风险管理知识D、风险管理制度正确答案： A 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。18、以下不属于利率风险的是( ) 。A、重新定价风险B 、利率结构性风险C、期权性风险 D、基准风险正确答案： B 考查利率风险的内容。19、假设一家银行的外汇敞口头寸为日元多头l20 ，欧元多元 50 ，港币空头 60 ，美元空头 30 ，则累计总敞口头寸是 ( ) 。A、150 B、120 C、40 D、260正确答案： D累计总敞口头寸为： 120+50+60+30=26020、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20 ，日元多头 50 ，马克多头 l00 ，英镑多头 150 ，美元空头 180 。则使用短边法确定的总敞口头寸为( ) 。A、500 B、 100 C、300 D、 200正确答案： c 净多头头寸之和为： 50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180 =200;因为前者绝对值较大，所以总敞口头寸为300 。21、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保( ) 。A、确保贷款的资金安全B 、争取贷款本息的最终偿还或减少损失4C、减少负债的损失D、以抵押品价值来补偿经济资本正确答案： B 常识题。22、低利率水平表示央行正在实施适度宽松的货币政策。从宏观角度看， 在该货币政策的影响下，( )。A、 企业的违约风险都会有一定程度的提高B 、 企业的违约风险都会有一定程度的降低C、 企业的违约风险不受影响D、 企业的违约风险一定会提高正确答案： B 高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下， 所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。23、假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率( ) 表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对( ) 。A、越小，越大 B 、越小，越小 c 、越大，越小 D、越大，越大正确答案： B 假设其它条件相同， 贷款总额与核心存款的比率越小表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小。24、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( ) 。A、 确保及时处理投诉和批评B 、 增强对客户的透明度C、 增强对公众的透明度D 、 明确董事会和高级管理层的责任正确答案： D 其他都属于声誉管理的基本做法。25、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。 不久张某出车祸身亡， 造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( ) 引起的操作风险。A、人员因素 B 、内部流程 c 、 系统缺陷 D、外部事件正确答案： B常识题题干中出现的间题，是对内部流程执行不严造成的操作风险。26、 20 世纪 70年代，商业银行进入 ( ) 。A、 资产负债风险管理模式阶段B 、 资产风险管理模式阶段C、 全面风险管理模式阶段D、 负债风险管理模式阶段正确答案： A 考查商业银行风险管理的发展阶段。527、商业银行风险管理委员会的核心职能是( ) 。A、确保有效识别各种风险B 、拟定全行的风险管理政策和指导原则C、内部监察工作D、执行风险管理政策正确答案： B 董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。28、假设某银行新贷款额为5000 万元，到期贷款2000 万元，贷款出售1000 万元，存款净流量 l000万元，其他资产和负债净流量为500 万元，如果期初无剩余或赤字，则未来时段内的流动性头寸为() 万元。A、2000 B、3000 C、3500 D、 4500正确答案： c 新贷款净增值 =新贷款额一到期贷款一贷款出售=50002000一 1000=2000 存款净流量 =1000 期初的剩余或赤字为 0 未来时段内的流动性头寸为 2000+1000+500=350029、操作风险识别方法包括 ( ) 。A、自我评估法、因果分析模型 B 、自我评估法、损失分布法C、因果分析模型、风险地图法 D、风险地图法、自我评估法正确答案： A 常识题 考查操作风险识别的主要方法。30、商业银行可以采取的风险识别方法不包括 ( ) 。A、VAR B、制作风险清单 C 、财务状况分析法 D、失误树分析方法正确答案： A 考查风险识别的方法。31、正态随机变量 x 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准范围内的概率约为() 。A、68% B、 95% C、32% D、 50%正确答案：B 距均值 1倍标准差范围内的概率为68%，2 倍为 95%，2.5倍为 99%。32、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150 亿，关注类贷款 40 亿，次级类贷款 5 亿，可疑类贷款 4 亿，损失类贷款 1 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于 ( ) 。A、20% B、 15% C、10% D、 5%6正确答案：D 不良贷款率 =( 次级类贷款 +可疑类贷款 +损失类贷款 )/ 各项贷款=(5+4+1)/ (150+40+5+4+1)=5% 。33、作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，侧重于分析( ) 。A、 基准风险的长期影响B 、 重新定价风险的短期影响C、 期权风险的短期影响D 、 利率变动的长期影响正确答案： D 此题考察对久期分析的理解。34、以下选项中通常被认为是商业银行敏感负债的是( ) 。A、电力等费用收入 B 、大额协议存款 C、政府税款 D 、证券业存款正确答案：D 证券业存款属于敏感负债， 对利率非常敏感， 随时都可能提取 ; 政府税款、电力等费用收入属于脆弱资金，在短期内可能提取。35、假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为 0.15 ，同期国债的无风险收益率为 4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( ) 。A、40%，60% B、 20%，80% C、 30%，70% D、 50%， 50%正确答案： D 设两种资产的投资权重分别为xl和 x2 ，则根据资产组合的收益率计算： 8%*xl+4%*x2=6%，且 xl+x2=1 ，可得： xl=x2=0.5.36、以下关于风险管理组织中各机构主要职责的说法，错误的是( ) 。A、董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任B、风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告c、监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管D、高级管理层负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告正确答案：D 高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。37、商业银行的 ( ) 状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况。A、安全性 B 、流动性 C 、收益性 D、风险性正确答案： B 考查流动性的内容。738、假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为l0% 。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA 企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据 KPMG风险中性定价模型，该信用评级为 BBB 级的企业客户在1年内的违约概率为 ( ) 。A、 5% B、 6% C、 7% D、 8%正确答案： B 根据 KPMG风险中性定价模型公式： P(1+K)+(1 一 P)*(I+K)*&=1+i;P 为期限 1 年的风险资产的非违约概率， (1 一 P) 即其违约概率 ;K 为风险资产的承诺利息 ;& 为风险资产的回收率， 等于“l 一违约损失率” ;i 为期限 1 年的无风险资产的收益率。 P*(1+10%)+(1 一 P)*(1+10%)*30%=1+5%，可得 P=94%，即该企业客户在 1 年内的违约概率为 6%。39、 ( ) 对战略风险管理的结果负有最终责任。A、战略管理部门和战略规划部门B 、客户和消费者C 、银行员工和投资者D、董事会和高级管理层正确答案： D 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。40、战略风险识别不包括 ( ) 层面。A、宏观战略 B 、中观管理 C、微观执行 D、技术正确答案： D 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。41、关于操作风险报告的说法，正确的是( ) 。A、 不能使用外部人员撰写的报告B、 除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C、 内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理D、 业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门正确答案： D 内审部门不直接参与业务部门的操作风险管理; 除高级管理层外，报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位; 为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可使用外部人员撰写的报告。42、 20 世纪 70年代，商业银行进入 ( ) 。A、 资产负债风险管理模式阶段B 、 资产风险管理模式阶段C、 全面风险管理模式阶段D、 负债风险管理模式阶段8正确答案： A 考查商业银行风险管理的发展阶段。43、下列关于期货的描述，错误的是( ) 。A、 期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险B、 期货合约的各项条款都是标准化的C、 期货合约到期前可以平仓 D、 期货品种主要有金融期货和商品期货正确答案： A远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易， 合约持有者面临交易对手的违约风险 ; 期 货合约通常在交易所交易，由交易所承担违约风险。44、某公司流动资产合计6000 万元，流动负债合计 4000 万元，存货合计2000 万元，则该公司的速动比率为( ) 。A、1 B、0.6 C 、1.5 D 、0.5正确答案：A 速动比率 =速动资产 / 流动负债合计 =( 流动资产一存货一预付账款一待摊费用 )/ 流动负债 =(60002000)/4000=145、外汇 ( ) 是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A、缺口分析 B 、敞口分析 C、情景分析 D、久期分析正确答案： B 此题考查定义。46、现场检查过程分为五个阶段，以下顺序正确的是( ) 。A、 检查准备一检查报告一检查实施一检查处理一检查档案整理B、 检查准备一检查档案整理一检查实施一检查报告一检查处理c、 检查准备一检查档案整理一检查报告一检查实施一检查处理D、 检查准备一检查实施一检查报告一检查处理一检查档案整理正确答案： D 考查现场检查的过程。47、下列关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的是( ) 。A、 当缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随之减弱B、 当缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强c、 当缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强D、 当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强9正确答案： c 在绝大多数情况下，久期缺口都为正值，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加，流动性也随之加强。48、假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日vaR 为300 万元，则下列表述正确的是( ) 。A、 该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100 万元B、 该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300 万元C、 该组合当前的市场价值为297 万元D、 该组合当前的损失价值为3万元正确答案： B 该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。49、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是() 。A、提供企业贷款 B 、吸收损失 C 、防止通货膨胀 D、赢取利润正确答案： B 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发， 银行资本的核心功能是吸收损失。50、风险评估的总体要求不包括( ) 。A、 商业银行应重点分析和评估影响最大的风险B、 商业银行应当有效评估和管理各类主要风险C、 商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D、 商业银行进行风险加总， 应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染正确答案： A 本题考核风险评估的总体要求。51、香港金融管理局规定的法定流动资产比率为( ) 。A、20% B、 25% C、30% D、 35%正确答案： B 考查资产负债期限结构。52、 ( ) 能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。10A、蒙特卡罗模拟法B 、方差一协方差法c 、历史模拟法 D、内部评级法蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。53、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( ) 。A、银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B、信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一c、市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D、市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效 益，降低经营风险正确答案：B 三大支柱包括，最低资本要求、监管当局监督检查和市场约束。54、5Cs 方法是商业银行使用最广泛的、 传统的企业信用分析方法， 这种方法不包含下列哪一项因素?( ) 。A、经营环境 B 、专家的主观估计C、还款能力 D、资本实力正确答案： B5Cs 是指 character( 品德 ) 、Capital( 资本 ) 、Capacity( 还款能力 ) 、 Collateral( 抵押 ) 、Condition( 经营环境 ) 。55、下列属于法人信贷业务的是( ) 。A、贴现业务 B 、账户管理 C、现金库箱 D、会计核算正确答案： A 其他都属于柜台业务。56、商业银行的决策机构是( ) 。A、股东大会 B 、董事会 C、监事会 D 、高层管理者正确答案： B 考查董事会的内容。57、 ( ) 是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A、董事会 B 、最高风险管理委员会C 、高级管理层 D 、风险管理部门正确答案： A 考察商业银行风险管理组织中董事会的知识。58、外汇 ( ) 是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A、缺口分析 B 、敞口分析 C、情景分析 D、久期分析正确答案： B 考查外汇敞口分析的定义。1159、根据国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( ) 。A、持有待售类资产B 、持有到期的投资C、贷款 D、应收款正确答案： A国际会计准则第39号将金融资产划分为四类： 以公允价格计量且公允价格变动计入损益的金融资产、持有待售、持有到期的投资、贷款和应收款。其中，前两类资产按公允价格计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。60、下列不属于流动性的基本要素的是( )。A、时间 B 、成本 C、资金数量 D、技术正确答案： D 考查流动性的基本要素。61、 ( ) 是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A、风险识别 B 、风险计量 C、风险监测 D、风险控制正确答案： D 这是风险控制的定义。62、下列商业银行客户中，仅适合采用专家判断法进行信用评级的是( ) 。A、债务人 B 、借款人 C 、投资者 D、存款人正确答案：B 专家判断法是目前金融机构对借款人进行信用评级时经常采用的一种有效的方法。63、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( ) 。A、 合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B、 商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C、 业务外包必须有严格的合同或服务协议D、 一些关键过程和核心业务不应外包出去正确答案： B 操作或服务虽然可以外包， 但其最终责任并没有被 “包”出去。64、监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对( ) 负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A、董事会 B 、最高风险管理委员会C 、股东大会 D、风险管理部门12正确答案： c 考察商业银行风险管理组织中监事会的知识。65、如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为 2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于 ( ) 。A、 0.2 B 、0.1 C 、0.2 D 、 0.1正确答案： c 久期缺口 =资产加权平均久期一 ( 总负债 / 总资产 )* 负债加权平均久期 =20.6*3=0.266、按照巴塞尔委员会的分类， 以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是() 。(1) 国债 (2) 同业借款 (8) 银行自有房产 (4) 可出售的贷款组合A、(2)(1)(3)(4) B、(2)(1)(4)(3) C、(1)(2) (3)(4) D、(1)(2)(4)(3) 正确答案： D 考察资产流动性的知识。67、下列关于留置的说法，不正确的是( ) 。A、留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B、留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C、留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D、留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案： c 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的， 债权人有权按照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。68、 ( ) 仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。A、大额负债依赖度B 、核心存款比例c 、贷款总额与总资产的比率D、现金头寸指标正确答案： A 考查流动性风险评估指标。69、以 ( ) 为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。13A、账面资本 B 、风险资本 c 、监管资本 D、经济资本正确答案： c 以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。70、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( ) 。A、公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B、公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平 等对待所有参与者C、对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D、效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标正确答案：D 效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本。71、对于规模巨大的灾难性损失，一般需要 ( ) 来转移。A、提取损失准备金 B 、冲减利润 c 、资本金 D、保险手段正确答案： D 一般情况下， 金融风险可能造成的损失分为预期损失、 非预期损失和灾难性损失， 商业银行通常应对的做法为： 采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 ; 用资本金来应对非预期损失 ;用保险手段来转移规模巨大的灾难性损失。 存款是商业银行的负债， 用存款来应对非预期损失容易引起“挤兑”危机。72、根据存款分类原则，可以获得商业银行负债的流动性需求为( ) 。A、商业银行负债的流动性需求=0.7 ( 敏感负债一法定储备 )+0.2( 脆弱资金一法定储备 ) +0.l ( 核心存款一法定储备 )B、商业银行负债的流动性需求 =0.6 ( 敏感负债一法定储备 )+0.3 ( 脆弱资金一法定储备 ) +0.25 ( 核心存款一法定储备 )c、商业银行负债的流动性需求 =0.8 ( 敏感负债一法定储备 )+0.3 ( 脆弱资金一法定储备 ) +0.l5 ( 核心存款一法定储备 )14D、商业银行负债的流动性需求 =0.9 ( 敏感负债一法定储备 )+0.4 ( 脆弱资金一法定储备 )+0.35 ( 核心存款一法定储备 )正确答案： c73、以下明显不应被列入商业银行交易账户的是( ) 。A、自营头寸 B 、做市交易形成的头寸C、代客买卖头寸D、为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸正确答案： D 明显不列入交易账户的头寸。一般包括： 为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸 ; 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。74、( ) 是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。A、远期合约 B 、期货合约 C、互换合约 D、期权合约正确答案： c 这是互换合约的定义。75、通常战略风险识别可以从( ) 三个层面入手。A、战术、宏观和全局B 、战略、战术和全局C、战术、宏观和微观D、宏观战略、中观管理和微观执行正确答案： D 考察战略风险识别的知识。76、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000 亿元，计划本年度注入l000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为 ( ) 亿元。A、250 B、50 C、300 D、350正确答案：c 资本分配的限额 =资本 * 资本分配权重 =(5000+1000)*5%=300(亿元 ) 。77、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( ) 。A、风险管理的目标是消除风险B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D、商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度15正确答案： A 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。78、中国人民银行从 ( ) 开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。A、 2002 年 B、 2003 年 C、 2004 年 D、 2005 年正确答案： c 考查流动性风险管理的内容。79、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是( ) 。A、正常贷款迁徙率B 、关注类贷款迁徙率C 、可疑类贷款迁徙率D 、预期损失率正确答案： D 风险迁徙类指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率。80、风险识别的关键在于 ( ) 。A、 对风险影响因素的分析B 、 对风险影响因素的收集C、 对风险影响因素的评估D、 对风险影响因素的调查正确答案： A 风险识别的关键在于对风险影响因素的分析。81、在商业银行投保前， 不论是商业银行自身还是保险机构都要充分评估商业银行 ( ) ，最终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。A、操作风险的暴露程度B 、风险管理能力C 、财务承受能力D、盈利能力E、自我恢复能力正确答案： ABC 考查操作风险缓释中商业保险的内容。82、战略风险管理的基本假设有( ) 。A、准确预测未来风险事件的可能性是存在的B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D、未来风险是无法预测的E、以上都是正确答案： ABC 商业银行战略假设的基本假设包括这三条。83、战略风险管理的基本假设有( ) 。A、准确预测未来风险事件的可能性是存在的B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会16D、未来风险是无法预测的E、以上都是正确答案： ABC 商业银行战略假设的基本假设包括这三条。84、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有( ) 。A、 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B、 银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C、 银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异D、 商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币E、 银行、负债之间的币种不匹配时正确答案： ABDE“银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异”属于利率风险中的重新定价风险。85、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( ) 。A、建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B、不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C、在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常管理的基础平台D、为案件访查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行E、促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性正确答案： ABCDE考查自我评估的作用。86、与远期合约相比，期货合约具有以下哪些显著特点?( ) 。A、违约风险由交易所承担B 、合约可灵活商定C、合约一般要持有到期D、合约标准化 E 、合约可随时平仓正确答案： ADE 考查远期与期货的差异。87、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行净值变化的描述，正确的是 ( ) 。17A、市场利率上升，银行净值减少B 、市场利率下降，银行净值增加C、市场利率不变，银行净值不变D、市场利率下降，银行净值减少E、市场利率上升，银行净值增加正确答案： ABC 此题考察久期分析法。88、以下属于国别风险管理体系的基本要素的是( ) 。A、董事会和高级管理层的有效监控B 、完善的国别风险管理政策和程序C、完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程D、完善的内部控制和审计E、以上都是正确答案： ABCDE国别风险管理体系包括以下基本要素： 董事会和高级管理层的有效监控 ; 完善的国别风险管理政策和程序 ; 完善的国别风险识别、 计量、检测和控制过程 ; 完善的内部控制和审计。89、战略风险管理的作用包括( ) 。A、强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B、能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽量在危机真正发生之前就将其有效遏制C、战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D、预防性的战略风险管理政策向商业银行所有利益持有者传递了强有力的信号 E 、优化经济资本配置，并降低资本使用成本正确答案： ABCDE考察战略风险管理的作用。90、根据巴塞尔委员会颁布的关于资本协议的市场风险补充规定，市场风险包括下列哪几种风险?( ) 。A、汇率风险 B 、结算风险 C、利率风险 D、商品风险 E 、股票风险正确答案： ACDE结算风险属于信用风险。91、以下关于风险价值 (vaR) 的说法正确的是 ( ) 。A、vaR 是对未来风险的事前预测B、vaR 考虑不同的风险因素、不同投资组合( 产品 ) 之间风险分散化效应C、vaR 具有传统计量方法不具备的特性和优势18D、vaR 将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E、vaR 值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况正确答案： ABC 本题考核 VaR 的内容。92、下列关于风险管理中压力测试的说法，正确的有( ) 。A、 在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试B、 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试C、 可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提D、 压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响E、 在市场风险管理中，压力测试是对风险价值(vaR) 的必要补充正确答案： ABCDE考查压力测试的相关内容。93、某公司 2009 年 1月 4 日从 A 银行获取了一笔贷款金额1000 万元、期限 1年、年利率 7%、到期连本带息偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下列哪些情况时，该公司将被A 银行视为违约客户 ( ) 。A、债务人实质性信贷债务逾期90 天以上 B 、债务人申请破产C、银行将债务人列为破产企业或类似状态D 、银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失 E 、债务人已经破产正确答案： ABCDE上述五种情况出现的话，该公司都将被A 银行视为违约客户。可参见教材相关详细内容。94、如果市场交易的货币互换合约的互换利差变窄，则说明( ) 。A、 互换交易对手的信用风险上升B 、 市场整体的信用风险上升C、 市场整体的信用风险下降D、 互换交易对手的信用风险下降E、 无法判断互换交易对手信用风险状况的变化正确答案： CD 如果市场交易的货币互换合约的互换利差变窄，说明了市场整体的信用19风险下降，互换交易对手的信用风险下降。95、有效的战略风险管理应当( ) 。A、 定期采取从上至下的方式进行B、 全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标C、 制定切实可行的实施方案D、 体现在商业银行的日常风险管理活动中E、 使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降低到最低正确答案： ABCDE有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、 短期目的以及长期目标， 并据此制订切实可行的方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。96、商业银行员工由于知识/ 技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括() 。A、在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B、意识到自己缺乏必要的知识，但是由于出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况C、意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平D、意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷E、意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位正确答案： ABD 考查人员因素中知识 / 技能匮乏的内容。97、内部评级体系能够在商业银行信用风险管理的( ) 方面发挥重要作用。A、管理政策制定B 、信贷审批 C、资本分配 D、公司治理 E 、限额设定正确答案： ABCD商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。98、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( ) 。A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式20C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D、健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值正确答案： ABCDE考查风险管理与商业银行经营的关系。99、以下关于商业银行操作风险识别的描述正确的是( ) 。A、 监管规定的变化属于系统风险B、 输入数据信息的质量和稳定性风险属于系统缺陷C、 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险D、 内部欺诈、失职违规属于人员风险E、 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统缺陷和外部风险正确答案： BCDE监管规定的变化属于外部风险。100、商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以( ) 等多级流动性准备，实现弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动性风险。A、现金备付 B 、二级备付 C、三级备付 D、四级备付 E 、法定准备正确答案： ABCE考查流动性应急计划的内容。101、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( ) 。A、某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B、某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C、某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D、某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E、某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法正确答案： ADE 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险转移的方法;某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险对冲方法。102、声誉风险管理的基本做法包括( ) 。A、 明确董事会和高级管理层的责任B 、 建立清晰的声誉风险管理流程21C、 采取恰当的声誉风险管理方法D、 找到合适的机构将风险外包E、 制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正正确答案： ABC 考察声誉风险管理的基本做法。103、建立清晰的国别风险管理政策流程的主要内容包括( ) 。A、 跨境业务战略和主要承担的国别风险类型B 、 国别风险管理组织架构、权限和责任C、 国别风险识别、计量和控制程序D、 国别风险的报告体系E、 国别风险准备金政策和计提方法正确答案： ABCDE考查国别风险管理政策流程。104、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在 ( ) 等方面存在不完善、不健全等问题。A、业务管理框架B 、数据信息质量C 、风险管理要求D、权利义务结构E、内部系统安全正确答案： ACD考查产品设计缺陷的定义。105、商业银行建立良好的声誉风险管理体系有助于( ) 。A、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，招募和留住最佳雇员B、确保产品和服务的溢价水平C、减少进入新市场的障碍，维持客户和供应商的忠诚度D、创造有利的资金使用环境E、增进和投资者的关系，强化自身的可信度和利益持有者的信心正确答案： ABCDE考察声誉风险管理体系的作用。106、以下关于商业银行借入流动性的描述，错误的是( ) 。A、 借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性B、 借入资金的利率是负债流动性管理的控制扛杆C、 商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产D、 借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法E、 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法22