金融风险管理第二套试卷

金融风险管理第二套试卷总分：100考试时间：100分钟一、单项选择题1、隐含在银行资产、负债和表外业务中，由于不对称的支付特征给银行的收益或内在经济价值产生不利影响的风险是(答题答案：D)A、重新定价风险B、净利息头寸风险C、基准风险D、期权性风险2、下列属于利率敏感性资产的是(答题答案：B)A、活期和短期存款B、短期投资C、同业拆入D、出售的回购协议3、（ ）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。(答题答案：A)A、选择有利的利率形式B、订立特别条款C、利率敏感性缺口管理D、有效持续期缺口管理4、可以作为拥有浮动利率债务的借款人规避利率风险的有效手段的是(答题答案：A)A、利率上限期权B、利率下限期权C、利率看涨期权D、利率看跌期权5、如果有效持续期缺口小于0，那么(答题答案：B)A、市场利率下降时，银行的净资产价值将增加B、市场利率下降时，银行的净资产价值将减少C、市场利率上升时，银行的净资产价值不变D、市场利率上升时，银行的净资产价值减少6、在汇率风险的度量中，把现金流量按利润表的不同项目分类，并根据汇率预测情况对利润表的各个项目做出估计，这是(答题答案：B)A、缺口限额管理B、收益和成本的敏感性分析C、回归分析D、现行汇率法7、为了避免外汇风险，应该使净外汇风险敞口(答题答案：C)A、大于0B、小于0C、等于0D、不等于08、在买入某种外汇时，同时卖出金额相同的这种货币，但买入和卖出的交割日期不同,这是(答题答案：D)A、远期外汇交易B、外汇期货交易C、货币互换D、外汇掉期交易9、在控制外汇交易风险时，以同种货币或与该种货币有固定联系的货币，并以等值的数额和同样的期限，创造一笔流向相反的货币流量,这是(答题答案：C)A、选择计价货币法B、提前或退后收付法C、配平法D、调整价格法10、在商业银行操作风险的形成原因中，信用制度和信用管理体系建设滞后，信用监督和惩戒制度不完善，这些问题属于(答题答案：D)A、人力资源状况欠佳B、操作风险信息不对称C、技术和设备相对落后D、金融生态环境不理想11、通过转移定价，在母公司与子公司之间、子公司与子公司之间转移资金与利润，这种做法在财务战略中属于(答题答案：D)A、资产债务匹配B、业务分散化C、融资分散化D、营运资本管理12、商业银行在控制操作风险时，采取风险自留技术应对(答题答案：C)A、预期损失B、非预期损失C、突发事件损失D、重大损失和灾难损失13、商业银行在控制操作风险时，采取规避和预提操作风险损失准备金的方法，是为了应对(答题答案：A)A、预期损失B、非预期损失C、突发事件损失D、重大损失和灾难损失14、商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，交易和销售业务条线的对应系数为(答题答案：C)A、12%B、15%C、18%D、20%15、操作风险计量模型的置信度应设定为(答题答案：D)A、90%B、95%C、99%D、99.90%16、对场外交易的衍生金融工具，分析交易对手的履约能力，核定风险限额。这种管理方法针对(答题答案：B)A、流动性风险B、信用风险C、市场风险D、操作风险17、衍生金融工具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损失的可能性是(答题答案：D)A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险18、可以在期权成交后的有效期内任何一天被执行的期权是(答题答案：B)A、欧式期权B、美式期权C、看涨期权D、看跌期权19、当期权买方预期标的物价格会高于执行价格时，他就会买进(答题答案：A)A、看涨期权B、看跌期权C、欧式期权D、美式期权20、对于衍生金融工具交易，政府部门的宏观调控与监管的主要措施有(答题答案：A)A、控制金融机构业务交叉的程度B、创建完备的金融衍生工具市场制度C、建立衍生工具市场的担保制度D、加强财务监督二、多项选择题1、利率风险的传统管理方法有(答题答案：ABCD)A、选择有利的利率形式B、订立特别条款C、利率敏感性缺口管理D、有效持续期缺口管理E、运用衍生工具管理利率风险2、利率风险主要可以分为(答题答案：ABCDE)A、重新定价风险B、基准风险C、收益率曲线风险D、期权性风险E、净利息头寸风险3、外汇交易风险可以进一步分为(答题答案：BE)A、经营风险B、交易结算风险C、会计风险D、经济风险E、外汇买卖风险4、对于净利息头寸为正数的银行(答题答案：AE)A、在利率下降时净利差收入减少B、在利率上升时净利差收入减少C、在利率下降时净利差收入增加D、在利率上升时净利差收入不变E、在利率上升时净利差收入增加5、在控制外汇交易风险时，采用内部管理方法，具体包括(答题答案：ABCDE)A、选择计价货币法B、提前或退后收付法C、净额结算法D、调整价格法E、订立货币保值条款6、对外汇会计风险的度量方法有(答题答案：ABD)A、流动性与非流动性项目法B、货币性项目与非货币性项目法C、缺口限额管理D、时态法E、收益和成本的敏感性分析7、属于操作风险事件的有(答题答案：ABCDE)A、内部欺诈事件B、外部欺诈事件C、客户、产品和业务活动事件D、营业中断和信息技术系统瘫痪事件E、执行、交割和流程管理事件8、减少经济风险的财务战略包括(答题答案：ACDE)A、资产债务匹配B、调整价格法C、业务分散化D、融资分散化E、营运资本管理9、商业银行操作风险损失的形态有(答题答案：ABCDE)A、法律成本B、资产损失C、对外赔偿D、追索失败E、账面减值10、巴塞尔新资本协议提出操作风险监管资本的度量方法有 (答题答案：ACE)A、标准法B、替代标准法C、基本指标法D、替代指标法E、高级计量法11、期权合同规定的购入或售出某种资产的价格称为(答题答案：ACE)A、敲定价格B、权利金C、执行价格D、期权费E、履约价格12、国际银行界试行的高级计量法包括 (答题答案：ABCD)A、内部衡量法B、损失分布法C、打分卡法D、极值理论E、标准法13、衍生金融工具的微观功能包括(答题答案：ACDE)A、规避风险B、容纳社会游资C、价格发现D、套利E、投机14、期权的主要构成因素有(答题答案：ABCDE)A、标的资产B、到期日C、敲定价格D、权利金E、履约保证金15、衍生金融工具使用者面临的风险有(答题答案：BCDE)A、表外风险B、信用风险C、市场风险D、流动性风险E、操作风险三、判断题1、银行的利率敏感性缺口大，表明利率变动时，市场价值变动也大，将给银行经营带来较大的利率风险。(答题答案：A)A、是B、否2、净利息头寸风险是最主要和最常见的利率风险形式。(答题答案：B)A、是B、否3、利率下限期权为借出固定利率资金的借款人提供规避利率风险的有效手段。(答题答案：B)A、是B、否4、有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。(答题答案：A)A、是B、否5、在会计风险度量中，非流动性项目以及所有者权益中的实收资本、资本公积等项目按交易或事项发生日的现行汇率折算。(答题答案：B)A、是B、否6、经济风险引起的是实际损失，而交易风险和折算风险引起的分别是潜在损失和账面损失。(答题答案：B)A、是B、否7、商业银行使用标准法计量的操作风险监管资本=前五年操作风险监管资本的算术平均数。(答题答案：B)A、是B、否8、出口加价保值方法主要用于商品出口交易中，它是出口商接受软币计价成交时，设法将汇价损失摊入出口商品价格中，以转嫁汇率风险。(答题答案：A)A、是B、否9、商业银行在用替代标准法来计量操作风险监管资本时，零售银行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代。 (答题答案：A)A、是B、否10、商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，代理服务业务条线的对应系数为18%。(答题答案：B)A、是B、否11、为了使净外汇风险敞口等于0，应该把持有的某一币种外汇资产总额和外汇负债总额相匹配，同时使该币种交易账面中的买入和卖出相匹配。 (答题答案：A)A、是B、否12、用高级计量法计量商业银行操作风险监管资本，其风险敏感程度较高。(答题答案：A)A、是B、否13、远期合约是标准化的衍生工具。(答题答案：B)A、是B、否14、衍生金融工具的交易是表内交易，可以在传统财务报表内反映。(答题答案：B)A、是B、否15、最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。 (答题答案：A)A、是B、否