广发中证500交易型开放式指数证券投资基金第3季度报告

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告广发中证500交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告2015年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二一五年十月二十六日11 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。2 基金产品概况基金简称广发中证500ETF场内简称广发500基金主代码510510交易代码510510基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年4月11日报告期末基金份额总额843,038,319.00份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。业绩比较基准中证500指数。风险收益特征本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证500指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)1.本期已实现收益-220,824,306.212.本期利润-746,757,294.393.加权平均基金份额本期利润-0.81844.期末基金资产净值1,424,174,201.795.期末基金份额净值1.6893注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-32.44%3.84%-31.24%4.03%-1.20%-0.19%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发中证500交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013年4月11日至2015年9月30日)4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘杰本基金的基金经理；广发沪深300指数基金的基金经理；广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理；广发沪深300ETF基金的基金经理2014-04-01-11年男，中国籍，工学学士，持有基金业执业证书，2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作， 2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员，2014年4月1日起任广发沪深300指数、广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理，2015年8月19日起任广发沪深300ETF基金的基金经理。注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法规、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析（1）投资策略作为ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。（2）运作分析报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。报告期内，本基金日均跟踪误差为0.23%，年化跟踪误差为3.63%，符合要求。报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素，作为ETF基金，申赎影响相对较小且本基金成立以来规模稳步增长，目前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。报告期内，本基金经历了整体市场大幅下跌阶段，以及沪深市场停牌股票较多等极端情况，给基金的运作和业绩造成了一定的影响。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期内，本基金的净值增长率为-32.44%，同期业绩比较基准收益率为-31.24%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望6月中旬以来，中国股市经历了快速下跌的痛苦阶段，蒸发了巨大的社会财富，尤其对高位入市的投资者造成了巨大的伤害。其中，6月中下旬以及7月份股市大跌，部分原因是杠杆等资金快速推高了整体股市估值水平，以及泡沫快速破灭所带来了系统性风险，引起了恐慌，发生了一些过度的连锁反应；8月中下旬的市场下跌则与全球股市和经济的表现和预期有关；9月份股市表现相对平稳，主要是前期政府的持续救市，流动性注入，配以配资规模、股指期货的有效控制，各板块估值和行情表现进入了稳定阶段。而配资和股指期货的有效治理，未来应该不会再频繁地出现系统性踩踏行情，或者说未来将大概率地避免掉再次恐慌性下跌的情况。近期，人民币汇率、股票市场均出现企稳迹象，同时全球股市也处于回升修复阶段；10月10日，央行推广信贷资产质押再贷款试点政策，股市终于站上了3200点。目前，国内经济依然处在转型过程中，稳增长、调结构的过程也将是崎岖曲折的，这也是中国未来经济持续增长的必经之路，中国经济长期是看好的。对于股市来说，国内股市主要还是受信心、国内政策和国际股市等因素综合影响，整体上国内股市经历了前期调整和监管整治，近期市场情绪的明显处于好转过程中，市场风险偏好逐步在修复；展望10月份中下旬以及更长一段时间，国内股市将继续处于企稳阶段，并大概率处于修复回升行情；中证500指数在众多指数中，属于高波动高收益指数，中长期收益相对大部分指数而言，存在明显优势，而在短期表现，往往被誉为“反弹急先锋”，我们认为，对于未来的修复行情，投资者若进行中短期的反弹波段操作，可关注中证500指数基金。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资1,405,238,904.9598.02其中：股票1,405,238,904.9598.022固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3贵金属投资-4金融衍生品投资-5买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-6银行存款和结算备付金合计27,581,840.991.927其他各项资产808,335.490.068合计1,433,629,081.43100.00注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业18,689,827.831.31B采矿业33,524,542.322.35C制造业836,554,010.4758.74D电力、热力、燃气及水生产和供应业44,116,553.993.10E建筑业29,429,375.862.07F批发和零售业89,223,204.706.26G交通运输、仓储和邮政业45,442,735.283.19H住宿和餐饮业2,351,524.110.17I信息传输、软件和信息技术服务业74,278,354.405.22J金融业13,000,318.960.91K房地产业94,826,119.736.66L租赁和商务服务业55,319,838.393.88M科学研究和技术服务业10,218,380.740.72N水利、环境和公共设施管理业9,208,868.040.65O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作4,413,773.000.31R文化、体育和娱乐业23,505,587.161.65S综合21,135,888.771.48合计1,405,238,903.7598.675.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例()1002183怡 亚 通419,30730,672,307.052.152002018华信国际293,69012,945,855.200.913000748长城信息348,93612,170,887.680.854000566海南海药232,78911,632,466.330.825600978宜华木业478,79910,691,581.670.756002191劲嘉股份489,1689,401,808.960.667002368太极股份139,1089,114,356.160.648600645中源协和104,3318,277,621.540.589600499科达洁能266,6007,902,024.000.5510000066长城电脑355,2477,652,020.380.545.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明公允价值变动总额合计(元)-股指期货投资本期收益(元)-43,613,877.93股指期货投资本期公允价值变动(元)-注：本基金本报告期末未持有股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时，通过卖出股指期货对冲市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11 投资组合报告附注5.11.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金787,900.752应收证券清算款-3应收股利-4应收利息5,310.575应收申购款-6其他应收款-7待摊费用15,124.178其他-9合计808,335.495.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002183怡 亚 通30,672,307.052.15重大事项2002018华信国际12,945,855.200.91重大事项3000748长城信息12,170,887.680.85重大事项4000566海南海药11,632,466.330.82重大事项5600978宜华木业10,691,581.670.75重大事项6002191劲嘉股份9,401,808.960.66重大事项7002368太极股份9,114,356.160.64重大事项8600645中源协和8,277,621.540.58重大事项9600499科达洁能7,902,024.000.55重大事项10000066长城电脑7,652,020.380.54重大事项6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额1,039,038,319.00本报告期基金总申购份额840,000,000.00减：本报告期基金总赎回份额1,036,000,000.00本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额843,038,319.007 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。8 备查文件目录8.1 备查文件目录1.中国证监会批准广发中证500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件2.广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同3.广发中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议4.法律意见书5.基金管理人业务资格批件、营业执照6.基金托管人业务资格批件、营业执照8.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼8.3 查阅方式1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；2.网站查阅：基金管理人网址：。投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：servicesgf-。广发基金管理有限公司二一五年十月二十六日13