担保品管理证券公司数据接口规范(深证通)V1.13.doc

工程技术标准 担保品管理系统 与 证券公司数据接口规范 Ver 1 13 讨论稿 中国证券登记结算有限责任公司 二 一一年十一 中国证券登记结算有限责任公司工程技术文档 文件修订历史 版本 更改时间 状态 更改简要描述 作者 V1 01 2012 02 13 更改 1 DBPJSMX DBF 文件将 YWLX 字段扩增至六 位 并新增部分缺失业务代码 2 将文档中所有保证金比例及现金比例等 字段的数据类型扩充为 N 9 4 避免数据 长度不足的问题 3 将文档中所有日期字段的数据类型由 date 改为 char 8 陈亮 V1 10 2012 05 09 更改 担保品结算明细 担保品资金余额 担保品 证券余额接口变更 增加错误代码定义 陈亮 V1 11 2012 05 16 更改 增加错误代码定义 晁生贵 V1 12 2012 05 17 更改 变更沪深担保品权益方案文件接口 靳赟婷 V1 13 2012 06 08 更改 担保品结算明细 DBPJSMX 增加 FXJJ 字 段 晁生贵 说明 状态有新建 增加 更改 删除 目录 一 担保品管理系统证券公司日间动态业务数据接口协议 3 1 消息头 3 2 消息尾 3 3 消息体 4 二 担保品管理系统证券公司日终批量文件数据接口 6 1 担保品结算明细 DBPJSMX DBF 7 2 权益方案文件 DBZQQYFA DBF SSGSXWDJXX MDD 9 3 担保品资金余额 DBPZJYEXXXXXX DBF 14 4 担保品证券余额 DBPZQYEXXXXXX DBF 15 5 上海结算明细文件 JSMXXXXXXX MDD 15 6 转发深圳清算明细数据 SJSMX1XXXXXX DBF SJSMX2XXXXXX DBF 17 附录 1 数据字典 20 附录 2 错误代码 21 附录 3 计算校验和算法 26 一 担保品管理系统证券公司日间动态业务数据接口协议 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 以 下 简 称 中 登 公 司 和 参 与 人 间 的 日 间 动 态 业 务 数 据 接 口 是 通 过 深 证 通 FDEP 金 融 数 据 交 换 平 台 在 证 券 交 易 数 据 交 换 协 议 简 称 STEP 上 实 现 交 互 和 对 接 关 于 参 与 人 通 过 深 证 通 FDEP 平 台 的 API 调 用 方 法 可 参 考 深 圳 证 券 通 信 公 司 网 站 上 公 布 的 开 发 文 档 03 FDEPAPI 用 户 手 册 中 的 内 容 本 文 不 再 赘 述 本 文 档 中 关 于 消 息 包 构 建 和 解 析 方 法 可 参 考 金 融 行 业 标 准 证 券 交 易 数 据 交 换 协 议 简 称 STEP 1 00 版 或 FIX 标 准 4 4 版 每 一 个 消 息 包 都 包 含 有 消 息 头 消 息 体 消 息 尾 三 个 部 分 其 中 消 息 头 消 息 体 和 消 息 尾 均 采 用 依 次 排 列 标 签 字 段 取 值 的 方 式 组 织 消 息 中 字 段 取 值 除 非 特 别 声 明 均 以 ASCII 码 字 符 串 表 示 为 字 段 界 定 符 其 值 为 不 可 打 印 字 符 ASCII 码 十 六 进 制 的 0 x01 如 字 段 值 为 空 则 采 用 标 签 的 方 式 表 示 1 消 息 头 每 一 个 消 息 有 一 个 消 息 头 消 息 头 部 分 包 括 消 息 体 长 度 消 息 类 型 收 发 方 代 码 发 送 日 期 和 发 送 时 间 等 域 如 发 送 的 业 务 申 报 在 相 当 长 的 时 间 内 没 有 确 认 或 者 怀 疑 其 根 本 未 曾 发 送 过 可 以 通 过 设 置 可 能 重 新 发 送 标 志 PossResend Y 来 完 成 对 该 消 息 包 的 重 新 发 送 标 签 域名 类型 必需 说明 1008 BeginString C8 Y 起始串 固定值填 CCMS1 00 1009 BodyLength N10 Y 消息体长度 消息的第二个域 是从消息头的第三个域开始到消息尾的校验和域之前 的 包含 共计所占的长度 包含界定符 1035 MsgType C3 Y 消息类型 消息的第三个域 根据业务类型填写 前三个域必须固定次序 1049 SenderCompID C16 Y 发送方代码 填写发送方的 MR 的 userid 1056 TargetCompID C16 Y 接收方代码 填写接收方的 MR 的 userid 1097 PossResend C1 N 预留字段 1051 SendingDate C8 Y 发送日期 1052 SendingTime C10 Y 发送时间 2 消 息 尾 每 一 个 消 息 有 一 个 消 息 尾 并 以 此 终 止 消 息 尾 可 用 于 分 隔 多 个 消 息 包 括 3 位 数 的 校 验 和 值 标 签 域 名 类 型 必 需 说 明 1093 SignatureLength N10 Y 填 0 1089 Signature C64 Y 填空 1010 CheckSum N3 Y 校验和 消息的最末域 不可加密 算法见附录 3 入参说明 不包含最末域的消息字符串及长度 3 消 息 体 请求包消息体 标 签 域 名 类 型 必 填 说 明 消息头 Y 消息头中 MsgType 域为 301 801 BusiCode C4 Y 0301 担保资金交存 0302 担保资金提取 0311 担保证券交存 0312 担保证券提取 802 ReqSno N10 Y 请求序号证券公司内部唯一 803 BizDate C8 Y 业务日期 804 BizType C1 Y 业务类型 0 转融通 805 Market C1 Y 0 深圳 1 上海 806 MoneyType C1 Y 0 人民币 1 港币 2 美元 807 Custid C6 Y 中登公司总部配发的结算参与人编码 808 FundAcct C20 N 证券公司资金账号 沪深自营实体备付金账 户 809 Secuid C10 N 证券公司证券账户 沪深自营证券账户 810 Seat C6 N 托管席位 1 证券划转填写沪深自营证券账户席位 2 深圳资金划转填写自营结算主席位 811 StkCode C6 N 证券代码 812 TranQty N12 N 划转数量 813 TranAmt N16 2 N 划转金额 814 ReqTime C10 Y 订单时间 如 094532210 精确到毫秒 815 ReqType C1 Y 0 正常 1 撤单 2 查询 3 替换 816 LinkSno N10 N 撤单或查询业务需要填原 ReqSno 替换须先发存入请求要填写 0 再发取出请 求时填对应存入请求的 ReqSno 序号 标准消息尾 Y 消息头 Y 消息头中 MsgType 域为 302 801 BusiCode C4 Y 同请求包 应答包消息体 标 签 域 名 类 型 必 需 说 明 802 ReqSno N10 Y 同请求包 803 BizDate C8 Y 同请求包 804 BizType C1 Y 同请求包 805 Market C1 Y 同请求包 806 MoneyType C1 Y 同请求包 807 Custid C6 Y 同请求包 808 FundAcct C20 Y 同请求包 809 Secuid C10 Y 同请求包 810 Seat C6 Y 同请求包 811 StkCode C6 N 同请求包 812 TranQty N12 N 同请求包 813 TranAmt N16 2 N 同请求包 814 ReqTime C10 N 同请求包 815 ReqType C1 Y 同请求包 816 LinkSno N10 N 同请求包 817 BizSno N10 Y 担保品系统分配的唯一业务序号 查询成功 返回原指令业务序号 查询失败 返回 0 830 ReturnCode C4 Y 0000 成功 其它失败 注 若是查询 查询成功 返回原指令返 回代码 返回代码定义具体见 附录 2 错误代码 数 据 说 明 1 当 BusiCode 为 0311 担 保 证 券 存 入 和 0312 担 保 证 券 取 出 时 除 必 填 字 段 外 可 选 字 段 需 要 填 写 Secuid Seat StkCode 和 TranQty 字 段 2 当 BusiCode 为 0301 担 保 资 金 存 入 和 0302 担 保 资 金 取 出 时 除 必 填 字 段 外 可 选 字 段 需 要 填 写 FundAcct Seat 和 TranAmt 字 段 其 中 深 圳 市 场 Seat 字 段 填 写 自 营 结 算 主 席 位 3 TranQty 划 转 数 量 填 写 说 明 1 当 划 转 证 券 为 股 票 时 划 转 数 量 单 位 为 股 最 少 划 转 为 1 股 2 当 划 转 证 券 为 基 金 时 划 转 数 量 单 位 为 份 最 少 划 转 为 1 份 3 当 划 转 证 券 为 债 券 时 划 转 数 量 单 位 为 张 最 少 划 转 为 10 张 申 请 划 转 数 量 必 须 为 10 张 的 倍 数 4 ReqType 字 段 填 写 说 明 1 当 为 担 保 资 金 证 券 划 转 申 请 指 令 时 ReqType 0 正 常 标准消息尾 Y 2 当 为 担 保 证 券 划 转 指 令 撤 单 时 ReqType 1 撤 单 LinkSno 原 指 令 ReqSno 只 有 证 券 划 转 才 可 以 撤 单 资 金 划 转 实 时 上 下 账 不 允 许 撤 单 撤 单 指 令 报 文 中 带 上 原 申 请 指 令 数 据 说 明 替 换 业 务 的 撤 单 只 能 发 起 替 换 证 券 存 入 指 令 的 撤 单 替 换 资 金 存 入 不 支 持 撤 单 只 要 存 入 指 令 撤 单 成 功 整 个 替 换 业 务 撤 单 成 功 替 换 取 出 业 务 不 支 持 撤 单 指 令 均 返 回 撤 单 失 败 3 当 为 担 保 资 金 证 券 划 转 指 令 查 询 时 ReqType 2 查 询 LinkSno 所 查 询 的 原 指 令 ReqSno 查 询 指 令 报 文 中 带 上 原 申 请 指 令 数 据 数 据 内 容 不 一 致 也 会 查 询 失 败 查 询 失 败 BizSno 0 表示无查询结果 查询成功 BizSno 返回所查业 务的唯一业务序号 ReturnCode 返回所查记录的返回代码 4 当 为 担 保 品 替 换 指 令 时 ReqType 3 替 换 必 须 先 发 替 换 存 入 指 令 LinkSno 0 再 发 替 换 提 取 指 令 时 LinkSno 对 应 存 入 指 令 的 ReqSno 担 保 品 系 统 待 证 金 对 替 换 的 两 笔 业 务 均 返 回 审 核 通 过 后 进 行 替 换 存 入 请 求 业 务 处 理 有 任 何 一 笔 审 核 不 通 过 两 笔 都 按 失 败 处 理 日 间 沪 深 实 时 返 回 替 换 资 金 存 入 成 功 的 请 求 担 保 系 统 会 在 当 天 发 送 沪 深 替 换 取 出 请 求 日 终 才 能 确 认 替 换 证 券 存 入 成 功 的 请 求 担 保 品 系 统 会 在 第 二 天 自 动 发 送 沪 深 对 应 的 替 换 取 出 请 求 第 二 天 的 替 换 取 出 无 实 时 应 答 取 出 成 功 的 通 过 日 终 清 算 文 件 发 送 结 果 注 替 换 只 支 持 1 对 1 业 务 包 括 资 金 换 证 券 证 券 换 资 金 证 券 换 证 券 3 种 两 笔 业 务 必 须 都 审 核 通 过 才 算 成 功 有 任 何 一 笔 返 回 失 败 的 替 换 业 务 两 笔 均 不 执 行 担 保 品 系 统 按 两 笔 都 失 败 处 理 券 商 可 根 据 返 回 错 误 或 查 询 结 果 重 新 发 送 替 换 存 入 和 取 出 指 令 5 担 保 品 管 理 系 统 对 划 转 申 请 指 令 应 答 反 馈 说 明 对 于 担 保 资 金 类 划 转 业 务 担 保 品 管 理 系 统 实 时 将 指 令 发 送 给 沪 深 分 公 司 由 沪 深 分 公 司 实 时 处 理 并 将 处 理 结 果 实 时 反 馈 给 担 保 品 管 理 系 统 对 于 担 保 证 券 划 转 类 业 务 担 保 品 管 理 系 统 统 一 收 市 后 批 量 导 出 发 送 给 沪 深 分 公 司 处 理 1 当 BusiCode 0301 担 保 资 金 交 存 ReqType 0 正 常 时 担 保 品 管 理 系 统 直 接 反 馈 应 答 结 果 发 送 给 证 券 公 司 2 担 BusiCode 0302 担 保 资 金 提 取 ReqType 0 正 常 时 担 保 品 管 理 系 统 收 到 证 金 公 司 审 核 失 败 结 果 后 将 审 核 失 败 结 果 发 送 证 券 公 司 否 则 等 到 沪 深 划 转 结 果 后 再 将 划 转 结 果 发 送 给 证 券 公 司 3 当 BusiCode 0311 担 保 证 券 存 入 和 0312 担 保 证 券 取 出 ReqType 0 正 常 时 担 保 品 管 理 系 统 收 到 证 券 审 核 结 果 后 直 接 将 审 核 结 果 发 送 给 证 券 公 司 4 当 BusiCode 0311 担 保 证 券 存 入 和 0312 担 保 证 券 取 出 ReqType 1 撤 单 时 担 保 品 管 理 系 统 直 接 将 处 理 结 果 发 送 给 证 券 公 司 5 ReqType 2 查 询 时 担 保 品 管 理 系 统 直 接 将 原 指 令 应 答 结 果 发 送 给 证 券 公 司 二 担保品管理系统证券公司日终批量文件数据接口 中 登 公 司 担 保 品 管 理 系 统 与 参 与 人 之 间 日 终 批 量 文 件 数 据 接 口 通 过 深 证 通 FTP 文 件 传 输 平 台 进 行 批 量 文 件 传 输 说 明 接 口 文 件 文 件 名 中 的 XXXXXX XXXXXX 指 中 登 公 司 总 部 配 发 的 结 算 参 与 人 编 码 每 个 参 与 人 一 个 文 件 例 DBPJSMXXXXXXX DBF 等 1 担 保 品 结 算 明 细 DBPJSMXXXXXXX DBF 担保品管理系统导出的参与人的担保品管理业务清算交收明细流水 NO 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 1 CYRDM 参与人代码 CHAR 6 参与人代码 2 DBZQZH 担保证券明 细账户 CHAR 10 参与人的担保明细账户 3 SCDM 市场代码 CHAR 1 0 深圳市场 1 上海市场 4 BZ 币种 CHAR 1 0 人民币 1 港币 2 美元 5 YWLX 业务类型 CHAR 6 121001 利息结算 140008 其他资金存入 140029 其他资金取出 150001 其他证券取出 150002 其他证券存入 220000 其他证券买入 220004 新股入帐 220010 红股入账 220012 配股缴款 220018 转股入帐 220023 新股认购资金 221001 其他证券卖出 221007 红利入账 221011 配股权证 221013 配股入帐 221016 债转股转出 221017 债券回售转出 221018 债券回售返还资金 221019 债券回售赎回资金 221031 转股零款 221008 债券兑息 221009 债券兑付 700301 担保资金交存 700302 担保资金提取 700311 担保证券交存 700312 担保证券提取 700321 担保证券买入 700322 担保证券卖出 700401 处置资金划出 700413 处置证券划出 700415 处置证券买入 700416 处置证券卖出 700501 临时使用资金划出 700502 临时使用资金归还 700503 临时使用资金利息归还 700504 临时使用证券费用归还 700505 临时使用证券资金权益 补偿归还 700511 临时使用证券划出 700512 临时使用证券划入 700513 临时使用证券证券权益 补偿归还 730301 替换担保资金交存 730302 替换担保资金提取 730311 替换担保证券交存 730312 替换担保证券提取 750001 证券划转手续费 6 YWXH 业务序号 N 10 担保系统业务序号 7 SQXH 申请序号 N 10 证券公司和证金公司申请序号 8 HTXH 合同序号 CHAR 10 委托合同序号 9 ZQDM 证券代码 CHAR 6 10 BDJE 变动金额 N 17 2 11 BDSL 变动数量 N 12 12 CJJE 成交金额 N 17 2 13 SXF 手续费 N 12 2 14 YHS 印花税 N 12 2 15 GHF 过户费 N 12 2 16 QSF 清算费 N 12 2 17 JYGF 交易规费 N 12 2 18 JSF 经手费 N 12 2 19 ZGF 证管费 N 12 2 20 QTF 其他费 N 12 2 21 FXJJ 风险基金 N 12 2 22 JSRQ 交收日期 CHAR 8 日期大于当天的为 DVP 等 T N 交收业务 23 YWRQ 业务日期 CHAR 8 业务日期或委托日期 24 FSRQ 发送日期 CHAR 8 文件发送日期 25 SZMXJSFS 深圳结算方式 CHAR 1 当 SCDM 字段值为 0 时 本字 段值为深圳交收方式 其值及含 义同与深圳分公司接口中 SJSMX1 中 MXJSFS 字段值 如下 Y 担保净额 DVP 交收 N 非担保交收 A 担保净额非 DVP 交收 其它为空 26 SHZQSXFYY 上海证券手续费原因 CHAR 4 当 SCDM 字段值为 1 且 YWLX 字段为 750001 时 本字段值为上 海证券划转手续费具体原因 定义如下 301 转融券融入手续费 302 转融券融入归还手续费 303 转融券融出手续费 304 转融券融出归还手续费 305 证券划转申报调帐手续费 306 权益补偿手续费 3A1 保证券存入手续费 3A2 保证券取出手续费 3A3 保证券处置手续费 3A4 保证券处置归还手续费 3A5 保证券临时使用手续费 3A6 保证券临时使用归还手续费 307 保证券临时使用权益归还费 27 BY1 备用 1 CHAR 64 备用 1 28 BY2 备用 2 CHAR 64 备用 2 29 BY3 备用 3 CHAR 64 备用 3 30 BY4 备用 4 CHAR 64 备用 4 31 BY5 备用 5 CHAR 64 备用 5 数 据 说 明 1 日 终 担 保 品 管 理 系 统 清 算 交 收 后 生 成 统 一 发 送 给 证 券 公 司 2 变 动 数 量 BDSL 和 变 动 金 额 BDJE 字 段 都 是 指 交 收 变 动 净 额 3 数 据 填 写 说 明 1 当 业 务 类 型 YWLX 为 证 券 划 转 类 业 务 时 填 写 证 券 代 码 ZQDM 和 变 动 数 量 BDSL 字 段 涉 及 业 务 类 型 0311 担 保 证 券 交 存 0312 担 保 证 券 提 取 0413 处 置 证 券 划 出 0511 临 时 使 用 证 券 划 出 0512 临 时 使 用 证 券 归 还 0513 临 时 使 用 证 券 证 券 权 益 补 偿 归 还 2 当 业 务 类 型 YWLX 为 资 金 划 转 类 业 务 和 账 户 结 息 数 据 时 填 写 变 动 金 额 BDJE 字 段 涉 及 业 务 类 型 0301 担 保 资 金 交 存 0302 担 保 资 金 提 取 0401 处 置 资 金 划 出 0501 临 时 使 用 资 金 划 出 0502 临 时 使 用 资 金 归 还 0503 临 时 使 用 资 金 利 息 归 还 0504 临 时 使 用 证 券 费 用 归 还 0505 临 时 使 用 证 券 资 金 权 益 补 偿 归 还 0601 担 保 资 金 账 户 结 息 3 当 业 务 类 型 YWLX 为 买 卖 交 易 类 业 务 时 填 写 证 券 代 码 ZQDM 变 动 数 量 BDSL 变 动 金 额 BDJE 三 个 字 段 涉 及 业 务 类 型 0321 担 保 证 券 买 入 0322 担 保 证 券 卖 出 0415 处 置 证 券 买 入 0416 处 置 证 券 卖 出 2 权 益 方 案 文 件 DBZQQYFA DBF SSGSXWDJXX MDD 深圳权益方案 DBZQQYFA DBF 接口 类型 DBZQQYFA DBF 功能 描述 担保品管理系统导入担保证券资产调整方案文件 转入 数据 编 号 域名称 标识 类型及长度 必 要 描述 1 市场代码 SCDM CHAR Y 深圳市场 上海市场 2 证券代码 ZQDM CHAR 6 Y BDLX 3 9 上市证券代号 BDLX 8 标的证券代号 3 变动类型 BDLX CHAR Y 0 派息 兑付 1 红股 2 配股 3 新股 增发 4 分批兑付 5 回售 6 赎回 7 可转债强制性转股 有 无条件 8 权证 9 证券上市日期 A 其它 4 比例分子 BLFZ N 17 12 Y BDLX 0 税前比例分子 BDLX 1 送转比例分子 BDLX 2 派发权证比例分 子 BDLX 3 增发优先比例 BDLX 4 分批兑付比例分 子 BDLX 5 此字段不使用 BDLX 6 赎回比例分子 BDLX 7 转股比例分子 BDLX 8 行权价格 5 比例分母 BLFM N 17 12 Y BDLX 0 税前比例分母 BDLX 1 送转比例分母 BDLX 2 派发权证比例分 母 BDLX 3 增发配售比例 BDLX 4 分批兑付比例分 母 BDLX 5 此字段不使用 BDLX 6 赎回比例分母 BDLX 7 转股比例分母 BDLX 8 行权比例 6 比例分子 1 BLFZ1 N 17 12 Y BDLX 0 税后比例分子 BDLX 1 此字段不使用 BDLX 2 此字段不使用 BDLX 3 折算分子 BDLX 4 此字段不使用 BDLX 5 此字段不使用 BDLX 6 此字段不使用 BDLX 7 转换价格 BDLX 8 上日行权价格 用 于 T 1 日卖空冲销 7 比例分母 1 BLFM1 N 17 12 Y BDLX 0 税后比例分母 BDLX 1 此字段不使用 BDLX 2 此字段不使用 BDLX 3 折算分母 BDLX 4 此字段不使用 BDLX 5 此字段不使用 BDLX 6 此字段不使用 BDLX 7 此字段不使用 BDLX 8 上日行权比例 用 于 T 1 日卖空冲销 8 权证代号 QZDH CHAR 6 Y BDLX 0 此字段不使用 BDLX 1 此字段不使用 BDLX 2 派发权证 证券代 号 BDLX 3 发行证券代号 BDLX 4 此字段不使用 BDLX 5 此字段不使用 BDLX 6 此字段不使用 BDLX 7 此字段不使用 BDLX 8 权证代号 9 计算价格 JSJG N 17 12 Y BDLX 0 此字段不使用 BDLX 1 此字段不使用 BDLX 2 配股认购价格 BDLX 3 发行价格 BDLX 4 兑付利息 BDLX 5 回售价格 BDLX 6 赎回价格 BDLX 7 兑付利息 BDLX 8 行权结算价格 现 金结算使用 10 计算价格 2 JSJG2 N 17 12 Y BDLX 8 合理结算价格 11 日期 1 RQ1 CHAR 8 Y BDLX 0 股权登记日 BDLX 1 股权登记日 BDLX 2 股权登记日 BDLX 3 认购日期 对于 LOF ETF 发行 则为申购 结束日 BDLX 4 此字段不使用 BDLX 5 此字段不使用 BDLX 6 此字段不使用 BDLX 7 此字段不使用 BDLX 8 行权起始日期 12 日期 2 RQ2 CHAR 8 Y BDLX 0 除权除息日 BDLX 1 除权除息日 BDLX 2 除权除息日 BDLX 3 申购日期 对于 LOF ETF 发行 则为申购 起始日 BDLX 4 此字段不使用 BDLX 5 此字段不使用 BDLX 6 此字段不使用 BDLX 7 此字段不使用 BDLX 8 自动行权日期 13 到账日期 QYDZR CHAR 8 Y BDLX 9 上市日期 BDLX 8 行权截止日期 14 股份性质 GFXZ CHAR 2 Y BDLX 8 发行人提交履 约券股份性质 15 数据类别 SJLB CHAR 8 Y BDLX 8 从左至右第 1 位 表示权证类别 第二位表 示发行人类别 第 三位表示结算方式 16 证券代码 2 ZQDM2 CHAR 6 Y BDLX 2 权证转股的正股 代码 对于配债 正股代 码为上市债券代码 17 日期 3 RQ3 CHAR 8 Y BDLX 2 权证转股日期 BDLX 3 增发股权登记日 18 证券代码 3 ZQDM3 CHAR 6 N 备用 19 日期 4 RQ4 CHAR 8 N 备用 20 比例分子 2 BLFZ2 N 17 12 N 备用 21 比例分母 2 BLFM2 N 17 12 N 备用 22 备用字段 BYZD CHAR 60 N 备用 备注 信息 本 接 口 数 据 包 括 除 B 股 证 券 三 板 证 券 之 外 的 证 券 权 益 方 案 各 种 资 产 变 动 参 数 等 1 二 级 配 售 说 明 变 动 类 型 为 3 时 且 采 用 二 级 配 售 发 行 方 式 时 投 资 者 每 持 有 证 券 市 值 为 折 算 分 子 数 目 前 10000 元 就 可 以 申 购 折 算 分 母 数 1000 股 的 新 股 折 算 分 母 表 示 配 号 的 基 本 股 数 单 位 或 申 购 数 量 的 基 数 单 位 2 证 券 上 市 日 期 说 明 变 动 类 型 为 9 深 圳 分 公 司 在 上 市 日 期 确 定 或 变 更 当 日 发 送 该 信 息 且 仅 发 送 上 市 证 券 代 号 上 市 日 期 其 他 字 段 无 意 义 均 为 系 统 默 认 值 3 LOF ETF 发 行 参 数 说 明 变 动 类 型 为 3 且 为 LOF ETF 发 行 时 因 LOF ETF 发 行 采 用 多 日 连 续 滚 动 方 式 日 期 1 和 日 期 2 的 定 义 与 其 它 品 种 略 有 不 同 4 数 据 类 别 字 段 16 SJLB 说 明 变 动 类 型 为 8 时 权 证 类 别 为 C 时 表 示 认 购 权 证 权 证 类 别 为 P 时 表 示 认 沽 权 证 发 行 人 类 别 为 G 时 表 示 股 本 权 证 发 行 人 类 别 为 D 时 表 示 备 兑 权 证 结 算 方 式 为 S 时 表 示 证 券 给 付 结 算 方 式 为 C 时 表 示 现 金 结 算 合 理 结 算 价 格 只 有 在 现 金 结 算 方 式 下 使 用 若 为 认 购 权 证 行 权 结 算 价 格 大 于 合 理 结 算 价 格 则 使 用 合 理 结 算 价 格 结 算 若 为 认 沽 权 证 标 的 证 券 小 于 合 理 结 算 价 格 时 则 使 用 合 理 结 算 价 格 结 算 5 数 据 发 送 时 机 增 发 和 新 股 参 数 BDLX 3 分 别 在 股 权 登 记 日 和 新 股 申 购 日 发 送 权 益 类 参 数 BDLX 0 1 2 4 在 股 权 登 记 日 发 送 对 于 采 用 T 1DVP 交 收 方 式 的 品 种 如 ETF 等 还 会 在 股 权 登 记 日 前 一 工 作 日 多 发 送 一 次 供 参 考 但 应 以 股 权 登 记 日 为 准 考 虑 业 务 部 门 修 改 参 数 的 可 能 赎 回 回 售 可 转 债 转 股 参 数 BDLX 5 6 7 在 到 账 日 发 送 对 于 权 证 BDLX 8 在 行 权 期 内 每 日 均 会 发 送 相 关 参 数 对 于 证 券 上 市 日 期 BDLX 9 在 上 市 日 期 确 定 或 变 更 当 日 发 送 详 见 上 文 证 券 上 市 日 期 说 明 1 上海权益方案 NO 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 1 FSRQ 发送日期 CHAR 8 系统当前日期 2 DJLB 登记类别 CHAR 2 3 ZQDM 证券代码 CHAR 6 4 ZQLB 证券类别 CHAR 2 5 LTLX 流通类型 CHAR 1 6 QYLB 权益类别 CHAR 2 7 GPNF 挂牌年份 CHAR 4 8 JG 价格 CHAR 10 格式 9999 99999 9 SQJG 税前价格 CHAR 10 格式 9999 99999 10 SHJG 税后价格 CHAR 10 格式 9999 99999 11 SPBL 送配比例 CHAR 10 格式 999 999999 12 DJRQ 登记日期 CHAR 8 13 JKQSR 缴款起始日 CHAR 8 14 JKJZR 缴款截止日 CHAR 8 15 FXDM 发行代码 CHAR 6 16 PZDM 配债代码 CHAR 6 17 SSRQ 上市日期 CHAR 8 18 FFRQ 发放日期 CHAR 8 19 CQRQ 除权日期 CHAR 8 20 ZQJC 证券简称 CHAR 20 21 BY1 备用1 CHAR 20 1 登记类别为 XQ 前一位 有效 0 现金 1 实物 2 其余登记类别无效 22 BY2 备用2 CHAR 20 23 BY3 备用3 CHAR 40 数 据 说 明 1 登 记 类 别 SG 送 股 登 记 信 息 PG 配 股 登 记 老 股 东 配 售 登 记 股 配 债 登 记 信 息 HL 红 利 登 记 信 息 YY 要 约 收 购 登 记 信 息 LT 送 股 配 股 老 股 东 配 售 股 配 债 的 上 市 流 通 信 息 DX 兑 息 登 记 信 息 XQ 行 权 登 记 信 息 ZG 债 转 股 登 记 信 息 2 流 通 类 型 当 登 记 类 别 为 XQ 时 表 示 行 权 方 式 0 欧 式 1 美 式 其 他 登 记 类 别 表 示 权 益 次 数 3 权 益 类 别 当 登 记 类 别 为 XQ 时 表 示 权 证 类 别 0 认 购 1 认 沽 4 价 格 当 登 记 类 别 为 PG 时 若 为 配 股 登 记 老 股 东 配 售 登 记 是 则 配 股 价 格 若 为 股 配 债 登 记 价 格 则 是 配 债 价 格 当 登 记 类 别 为 YY 时 为 要 约 收 购 价 格 当 登 记 类 别 为 XQ 时 为 行 权 价 格 5 税 前 价 格 当 登 记 类 别 为 HL 时 表 示 每 一 百 股 所 发 金 额 当 登 记 类 别 为 DX 时 表 示 每 一 百 元 兑 息 兑 付 金 额 6 税 后 价 格 当 登 记 类 别 为 HL 时 表 示 每 一 百 股 所 发 金 额 当 登 记 类 别 为 DX 时 表 示 每 一 百 元 兑 息 兑 付 金 额 7 送 配 比 例 当 登 记 类 别 为 SG 时 送 转 比 例 合 计 股 当 登 记 类 别 为 PG 时 配 售 比 例 股 当 登 记 类 别 为 XQ 时 股 份 8 发 行 代 码 当 登 记 类 别 为 PG 时 配 股 交 易 代 码 当 登 记 类 别 为 XQ 时 行 权 代 码 当 登 记 类 别 为 ZG 时 债 转 股 交 易 代 码 9 配 债 代 码 当 登 记 类 别 为 PG 时 股 配 债 是 债 券 代 码 当 登 记 类 别 为 XQ 时 标 的 证 券 代 码 当 登 记 类 别 为 ZG 时 转 股 后 的 证 券 代 码 10 备 用 1 当 登 记 类 别 为 XQ 时 前 一 位 有 效 0 表 示 现 金 行 权 1 表 示 实 物 行 权 11 具 体 业 务 填 写 规 则 如 下 业务类型 证 券 代 码 证 券 简 称 价 格 送 配 比 例 税 前 价 格 税 后 价 格 登 记 日 期 除 权 日 期 证 券 类 别 流 通 类 型 挂 牌 年 份 权 益 类 别 缴 款 起 始 日 缴 款 终 止 日 发 行 代 码 配 债 代 码 上 市 日 期 发 放 日 期 结 算 方 式 送股 红利 配股 老股东配售 股配债 要约收购 上市流通 派息 权证行权 债转股 数 据 说 明 权益方案文件在担保品管理系统清算交收后 与结算明细数据一起发送给证券公司 3 担 保 品 资 金 余 额 DBPZJYEXXXXXX DBF 担保品管理系统提供给参与人的担保资金余额对账数据 NO 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 1 CYRDM 参与人代码 CHAR 6 参与人代码 2 DBZJZH 担保资金明细账户 CHAR 8 担保资金明细账户 3 BZ 币种 CHAR 1 0 人民币 1 港币 2 美元 4 ZJYE 资金余额 N 17 2 参与人担保资金余额 5 ZJDJJE 资金冻结金额 N 17 2 司法冻结资金金额 6 DZRQ 对账日期 CHAR 8 对账日期 7 DBPZJZ 担保品总价值 N 17 2 资金 证券价值 折算率 权益补 偿价值 4 担 保 品 证 券 余 额 DBPZQYEXXXXXX DBF 担保品管理系统提供参与人担保证券余额对账数据 NO 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 1 CYRDM 参与人代码 CHAR 6 参与人代码 2 DBZQZH 担保证券明细账户 CHAR 10 担保证券明细账户 3 SCDM 市场代码 CHAR 1 0 深圳市场 1 上海市场 4 ZQDM 证券代码 CHAR 6 5 GFYE 股份余额 CHAR 12 参与人担保证券余额 6 GFDJSL 股份冻结数量 CHAR 12 司法冻结股份数量 7 DZRQ 对账日期 CHAR 8 对账日期 8 ZQJG 证券价格 N 17 8 全价 9 ZQJZ 证券价值 N 17 2 证券股份余额 证券价格 折算率 10 ZSL 折算率 N 6 4 折算率 5 转 发 上 海 结 算 明 细 文 件 JSMXXXXXXX MDD NO 字 段 名 类 型 长 度 格 式 定 义 说 明 1 SCDM CHAR 2 市场代码 2 JLLX CHAR 3 记录类型 3 JYFS CHAR 3 交易方式 4 JSFS CHAR 3 交收方式 5 YWLX CHAR 3 业务类型 6 QSBZ CHAR 3 清算标志 7 GHLX CHAR 3 过户类型 8 JSBH CHAR 16 交收编号 9 CJBH CHAR 10 999999999 成交编号 10 SQBH CHAR 10 申请编号 11 WTBH CHAR 12 委托编号 12 JYRQ CHAR 8 交易日期 13 QSRQ CHAR 8 清算日期 14 JSRQ CHAR 8 交收日期 15 QTRQ CHAR 8 其它日期 16 WTSJ CHAR 6 委托时间 17 CJSJ CHAR 6 成交时间 18 XWH1 CHAR 5 业务单元 1 19 XWH2 CHAR 5 业务单元 2 20 XWHY CHAR 8 业务单元 1 所属结算参与人的清算编号 21 JSHY CHAR 8 结算参与人的清算编号 22 TGHY CHAR 8 托管银行的清算编号 23 ZQZH CHAR 10 证券账号 24 ZQDM1 CHAR 6 证券代码 1 25 ZQDM2 CHAR 6 证券代码 2 26 ZQLB CHAR 2 证券类别 27 LTLX CHAR 1 流通类型 28 QYLB CHAR 2 权益类别 29 GPNF CHAR 4 挂牌年份 30 MMBZ CHAR 1 买卖标志 31 SL CHAR 12 99999999999 交收数量 32 CJSL CHAR 12 99999999999 成交数量 33 ZJZH CHAR 25 资金账号 34 BZ CHAR 3 币种 35 JG1 CHAR 17 999999 999999999 价格 1 36 JG2 CHAR 17 999999 999999999 价格 2 37 QSJE CHAR 17 9999999999999 99 清算金额 38 YHS CHAR 17 9999999999999 99 印花税 39 JSF CHAR 17 9999999999999 99 经手费 40 GHF CHAR 17 9999999999999 99 过户费 41 ZGF CHAR 17 9999999999999 99 证管费 42 SXF CHAR 17 9999999999999 99 手续费 43 QTJE1 CHAR 17 9999999999999 99 其它金额 1 44 QTJE2 CHAR 17 9999999999999 99 其它金额 2 45 QTJE3 CHAR 17 9999999999999 99 其它金额 3 46 SJSF CHAR 17 9999999999999 99 实际收付 47 JGDM CHAR 4 结果代码 48 FJSM CHAR 40 附加说明 数据说明 此文件为上海登记公司提供原始文件 担保品系统进行拆分 1 文 件 名 jsmxXXXXXX MDD 中 XXXXXX 指 中 登 公 司 总 部 配 发 的 结 算 参 与 人 编 码 每 个 参 与 人 一 个 文 件 2 存 放 担 保 品 买 卖 交 易 数 据 担 保 证 券 派 息 和 兑 息 数 据 配 股 和 增 发 缴 款 记 录 担 保 品 证 券 划 转 手 续 费 3 数 据 格 式 FOXPRO2 5 下 的 标 准 DBF 格 式 见 参 与 人 数 据 接 口 规 范 6 转 发 深 圳 清 算 明 细 数 据 SJSMX1XXXXXX DBF SJSMX2XXXXXX DBF NO 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 1 MXBFZH 备付金账户 C 10 2 MXSJLX 数据类型 C 2 3 MXYWLB 业务类别 C 2 4 MXZQDM 证券代码 C 6 5 MXJYXW 交易单元 C 6 6 MXXWDM 托管单元 C 6 7 MXGDDM 股东代码 C 10 8 MXWTXH 委托序号 申请单号 C 24 9 MXCJHM 成交号码 C 8 10 MXQSLS 清算流水号 C 12 11 MXCJSL 成交数量 N 12 0 12 MXQSSL 清算数量 N 12 0 13 MXCJJG 成交价格 N 15 9 14 MXQSJG 清算价格 N 15 9 15 MXXYJY 信用交易标识 C 1 16 MXPCBS 平仓标识 C 1 17 MXZQLB 证券类别 C 2 18 MXGFXZ 股份性质 C 2 19 MXJSFS 交收方式 C 1 20 MXHBDH 货币代号 C 3 21 MXQSBJ 清算本金 N 17 2 22 MXYHS 印花税 N 12 2 23 MXJYF 交易经手费 N 12 2 24 MXJGGF 监管规费 N 12 2 25 MXGHF 过户费 N 12 2 26 MXJSF 结算费 N 12 2 27 MXSXF 手续费 N 12 2 28 MXQSYJ 券商佣金 N 12 2 券商系统自用 29 MXQTFY 其他费用 N 12 2 30 MXZJJE 资金金额 N 17 2 31 MXSFJE 收付净额 N 18 2 32 MXCJRQ 成交日期 D 8 CCYYMMDD 33 MXQSRQ 清算日期 D 8 CCYYMMDD 34 MXJSRQ 交收日期 D 8 CCYYMMDD 35 MXFSRQ 发送日期 D 8 CCYYMMDD 36 MXSCDM 市场代码 C 2 37 MXJYFS 交易方式 C 2 38 MXZQDM2 证券代码 2 C 6 39 MXPPHM 匹配号码 C 10 40 MXBYBZ 备用标志 C 1 数据说明 此 2 个文件为深圳登记公司提供原始文件 担保品系统进行拆分 注 SJSMX1 只含有担保品买卖交易清算明细 1 本库用于向结算参与人发送明细清算数据 将分多批次发送 文件名 SJSMXn DBF 中的 n 为批次号 数据明细至投资者的每一笔委托 结算参与人可 根据自身需要 从多个角度对清算明细数据进行汇总和处理 2 MXJSZH 字段 1 结算账户 是托管单元 字段 7 MXXWDM 所属的结算账户 3 MXSJLX 字段 3 数据类型 01 清算明细 02 通知类数据 4 MXYWLB 字段 4 业务类别 业务类别代码 每种业务类别的含义参见下文业 务类别含义表 表 2 1 5 MXWTXH 字段 9 委托序号 申请单号 业务申报时的委托序号或申请单编号 左对齐 右补空格 6 MXCJHM 字段 10 成交号码 深交所对业务委托进行回报时生成的成交号码 对于其它渠道申报的业务委托 成交号码可能为空 7 MXQSLS 字段 11 清算流水号 结算机构生成的清算流水号码 左对齐 右补 空格 8 MXQSSL 字段 13 清算数量 正数表示结算参与人应收数量 负数表示结算参 与人应付数量 9 MXXYJY 字段 16 信用交易标识 1 融资 2 融券 其它 10 MXPCBS 字段 17 平仓标识 1 开仓 2 平仓 3 强制平仓 其它 11 MXZQLB 字段 18 证券类别 请参见下文证券类别含义表 12 MXGFXZ 字段 19 股份性质 结算公司保留字段 13 MXJSFS 字段 20 交收方式 表示该类业务的交收方式 Y 担保净额 DVP 交收 N 非担保交收 A 担保净额非 DVP 交收 其它 14 MXHBDH 字段 21 货币代号 RMB 人民币 HKD 港币 USD 美元 15 MXQSBJ 字段 22 清算本金 表示该笔业务委托的清算本金 不含税费 正数表示结算参与人应收金额 负数表示结算参与人应付金额 16 MXYHS MXJYF MXJGGF MXGHF MXJSF MXSXF 字段 23 28 表示各类税 费 正数表示结算参与人应收金额 负数表示结算参与人应付金额 17 MXSFJE 字段 32 收付净额 一般情况下 MXSFJE MXQSZJ MXYHS MXJYF MXJGGF MXGHF MXJSF MXSXF MXQTFY MXZJJE 特 殊情况参见具体业务定义 18 MXSCDM 字段 37 市场代码 结算公司保留字段 19 MXJYFS 字段 38 交易方式 表示业务委托的交易方式或渠道 01 普通交易 经深交所 02 大宗交易 经深交所 03 经深交所申报的 非交易业务 04 经中国结算深圳分公司 D COM 系统申报的非交易业务 05 经中国结算总公司基金业务平台申报的业务 06 经中国结算总公 司 TA 系统申报的业务 07 经其它渠道申报的业务 08 中国结算深圳 分公司前台业务 09 中国结算深圳分公司特殊处理 其它 20 MXPPHM 字段 40 匹配号码 用于匹配 SJSMXn DBF 和 SJSMXFZn DBF 中数 据 如果当前业务尚有辅助信息在 SJSMXFZn DBF 中 也即对于当前业务 SJSMXn DBF 中放不下所有信息 有一部分信息放在 SJSMXFZn DBF 中 则此字 段非空 由结算公司生成 同一发送日期内匹配号码不重复 SJSMXn DBF 和 SJSMXFZn DBF 中具有相同发送日期和匹配号码的属于同一条业务记录 否则此 字段为空 业务类别含义表 表 2 1 业务类别 业务类别含义 00 交易清算数据 DZ 大宗交易清算数据 注 SJSMX2 只含有担保品买卖交易清算明细 SJSMX2 DBF 主要是非交易类清算明细 内有担保证券明细账户派息资金 债券兑付 债券分批兑付 新购认购 配股认购 可转债转股 回售 赎回 权证行权 权证网下 行权 现金选择权等业务数据 SJSMX2 DBF 结构和字段定义同 SJSMX1 DBF 完全一致 只是发送时点比 SJSMX1 DBF 晚 7 转 发 深 圳 担 保 证 券 划 转 过 户 结 果 DBZQQRKXXXXXX DBF NO 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 1 SCDM 市场代码 CHAR 1 0 深圳 2 HCTGDY 划出托管单元 CHAR 6 3 HCZQZH 划出证券账户 CHAR 10 4 HRTGDY 划入托管单元 CHAR 6 5 HRZQZH 划入证券账户 CHAR 10 6 ZQDM 证券代码 CHAR 6 7 HBGS 划拨股数 N 15 0 8 WTXH 委托序号 CHAR 10 当日唯一 9 HZYY 证券划转原因 CHAR 3 10 BZXX 备注信息 CHAR 60 11 JYRQ 交易日期 CHAR 8 12 FSRQ 发送日期 CHAR 8 13 JGDM 结果代码 CHAR 4 数据说明 此文件为深圳登记公司提供原始文件 担保品系统进行拆分 结果代码的定义如下表所示 序号 结果代码 返回码含义 备注 1 0000 成功 2 7049 市场代码 沪深标志无效 3 0213 划出托管单元无效 4 0226 划入托管单元无效 5 7008 划出证券账户已注销 6 0315 划出证券账户不存在 7 0308 划入证券账户已注销 8 0316 划入证券账户不存在 9 0200 证券代码无效 10 0206 划拨股数无效 11 0001 股份余额不足 12 0945 委托序号无效或重复 13 7033 证券划转原因无效 14 0201 交易日期无效 15 0944 发送日期无效 16 0010 其它原因失败 17 7990 担保证券交存指令账户或托管单元不符合业 务规定 18 7991 担保证券提取处置指令账户或托管单元不符 合业务规定 19 7992 处置证券划出指令账户或托管单元不符合业 务规定 20 7993 临时使用证券划出指令账户或托管单元不符 合业务规定 21 7994 临时使用证券划入指令账户或托管单元不符 合业务规定 22 7995 临时使用证券证券权益补偿归还指令账户或 托管单元不符合业务规定 8 转 发 上 海 证 券 划 转 结 果 数 据 hsdbzqansXXXXXX dbf NO 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 1 SCDM 市场代码 CHAR 1 1 上海 2 HCZDJYDY 划出指定交易单元 CHAR 6 3 HCZQZH 划出证券账户 CHAR 10 4 HRZDJYDY 划入指定交易单元 CHAR 6 5 HRZQZH 划入证券账户 CHAR 10 6 ZQDM 证券代码 CHAR 6 7 HBGS 划拨股数 N 15 0 8 WTXH 委托序号 CHAR 10 9 HZYY 证券划转原因 CHAR