《计量经济建模》PPT课件.ppt

第13章计量经济建模 模型设定和诊断检验 1 选择模型的准则有哪些2 可能遇到的模型设定偏误3 模型设定错误的后果4 如何诊断可能的设定偏误5 补救措施6 如何在备选模型中抉择 13 1模型选择准则 1 数据容纳性 根据模型来预测在逻辑上可行 2 与理论的一致性3 回归元的弱外生性 与扰动项不相关 4 参数的稳定性5 数据的协调性 残差为白噪声 6 模型有一定的包容性 可解释其他模型的结论 13 2设定误差的类型 1 缺失有关变量2 包含无关变量3 函数形式错误4 测量偏差 如使用第二手资料 5 扰动项设定错误 13 3模型设定误差的后果 1 模型拟合不足 缺失变量 1 若缺失变量与某个回归元相关 则模型参数估计是有偏的 2 扰动项的方差不能被正确的计算 3 参数方差不能被正确计算 置信区间 假设检验不可靠 预测及其置信区间不可靠 2 模型拟合过度 包含无关变量 1 模型参数估计是无偏 一致的 2 扰动项方差的估计是正确的 3 通常的置信区间和假设检验程序有效 4 参数估计通常是无效的 不是方差最小的估计量 13 4设定误差的检验 1 对过度拟合的侦查利用t检验 F检验发现参数不显著的变量 并剔除之2 对缺失变量和不正确的函数形式的检验 1 残差分析 2 D W统计量 较难操作 3 拉姆齐RESET检验 常用于检验是否存在非线性关系 4 LM检验 常用 拉姆齐RESET检验 1 估计模型 得因变量预测值 拟合值 和R 22 将拟合值的多项式作为回归元 加入到原来的方程重新估计方程 得R 23 定义F统计量 原假设为两个R 2无统计差异 4 计算P值 P值很小则拒绝原假设 即模型设定有误 LM检验 1 估计模型 得残差2 残差对回归元的多项式回归 得R 23 构造统计量n R 2 在原假设 原始模型正确 下 有4 计算P值 若P值很小 拒绝原假设 原始模型正确 否则接受原假设 EVIEWS操作 1 估计方程ycx2 在方程窗口view stabilitytests RamseyRESETtest3 在弹出的窗口输入 拟合值的项数 输入1则加入拟合值平方 2则三次方 OK4 观察F检验和LogLikelihoodRation的P值 做出判断 并观察Ramsey的回归方程5 重新估计方程ycxx 2x 3 13 5测量误差 1 因变量中的测量误差结论 因变量中的测量误差不影响参数估计及其方差的无偏性 但是估计方差会增大2 自变量中的测量误差结论 自变量中的测量误差导致参数估计是有偏的 并且是不一致的 随样本增大也不会收敛到真实值 13 6对随机误差项不正确的设定 设定误差项服从什么样的分布在经典假定中误差服从正态分布 若误差不服从正态分布 某些参数估计可能是有偏的 且相关的t F检验失效 13 7嵌套和非嵌套模型 嵌套模型非嵌套模型 13 8非嵌套假设的检验 1 判别法基于某些拟合优度准则在非嵌套模型之间进行选择 如R 2 调整的R 2 越大越好 AIC准则 SC准则 越小越好 等2 辨识法在考察一个模型时 同时考虑其他模型提供的信息 如混合模型 或人工嵌套模型法 戴维森 麦金农J检验法等 混合模型法要比较C D两个模型哪个更好构造混合模型对模型的两组参数进行F检验 D MJ检验1 估计模型D 得Y的拟合值计为Y D2 将Y D作为回归元加入到模型C中 若Y D在此模型中的系数不显著异于0 则表明模型D的因素无助于解释Y 从而模型C是更好的模型 反之模型C不是恰当的模型3 重复步骤1和2 将D和C的位置调换