金融期货基础知识测试试题A卷.pdf

第 1页/共 8页 2016 年 10 月 14日 02 编发（A 卷） 金融期货基础知识测试试题（A 卷） （共 30道题，答对 24题为合格。测试时间为 30分钟。 ） 客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共 10 道小题，对的打“” ，错的打“X” ，请 将正确答案填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 对中金所 5 年期国债期货进行交割，客户在 14：00 前向交易所 直接申报交割意向。 （ ） 2 中金所5年期国债期货市价指令每次最大下单数量为200手。 （ ） 3 中金所 5年期国债期货交割中的配对缴款日， 交易所采用最小配 对数原则进行交割配对， 并于当日 14:30前将配对结果和应当缴 纳的交割货款通知相关会员。 （ ） 4 交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准。( ) 5 中金所 5年期国债期货合约临近交割月份时， 交易所将分时间段 逐步降低该合约的交易保证金标准。 （ ） 6 中金所可以根据市场风险状况调整沪深 300 股指期货合约的交 易保证金标准。 （ ） 7 沪深300股指期货合约价值为沪深300指数点乘以合约乘数。 （ ） 8 股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深 300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。 （ ） 第 2页/共 8页 2016 年 10 月 14日 02 编发（A 卷） 9 股指期货实行 T+0交易制度， 当天建立的头寸可以当天平仓了结。 （ ） 10 开盘价是指某一期货合约经集合竞价产生的成交价格， 集合竞价 未产生成交价格的， 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。 （ ） 二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请 将正确答案填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. 中金所 5年期国债期货合约的挂牌月份采用： （ ） A12个月循环 B3、6、9、12月中，距当前最近的 2 个季月 C3、6、9、12月中，距当前最近的 3 个季月 D3、6、9、12月中，距当前最近的 4个季月 2 中金所 5年期国债期货合约交割方式为： （ ） A现金交割 B实物交割 第 3页/共 8页 2016 年 10 月 14日 02 编发（A 卷） 3.中金所5年期国债期货合约可交割国债的种类是：( ) A实物国债 B储蓄国债 C记账式国债 D以上均可 4.中金所5年期国债期货合约可交割国债必须符合： （ ） A仅可托管在银行间市场 B仅可托管在交易所市场 C可以同时托管在银行间和交易所市场 D以上均可 5.中金所5年期国债期货转换因子在合约上市时公布， 在合约存续期 间其数值（ ） 。 A.不变 B.随时变化 C.每月变动一次 D.以上都不对 6.中金所5年期国债期货合约每日价格最大波动限制为： （ ） A上一交易日结算价的1.2% B上一交易日结算价的3% C上一交易日结算价的4% D上一交易日结算价的5% 第 4页/共 8页 2016 年 10 月 14日 02 编发（A 卷） 7.中金所5年期国债期货合约的最低交易保证金为： （ ） A合约价值 1.5% B合约价值 1% C合约价值 2% D合约价值 2.5% 8.中金所5年期国债期货合约的最后交易日为： （ ） A合约到期月份第一个周五 B合约到期月份第二个周五 C合约到期月份第三个周五 D合约到期月份第四个周五 9.中金所5年期国债期货合约的最后交割日为： （ ） A最后交易日后第一个交易日 B最后交易日后第三个交易日 C最后交易日后第五个交易日 D最后交易日后第七个交易日 10.中金所 5年期国债期货的交易代码为： （ ） AIF BIE CTF DTE 第 5页/共 8页 2016 年 10 月 14日 02 编发（A 卷） 11.沪深 300股指期货某合约上一交易日结算价为 3000点， 收盘价为 3100点，当日（非最后交易日）该合约的跌停板价格为（ ） 。 A. 2400点 B. 2700点 C. 2790点 12.沪深 300 股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前（ ）分 钟内出现只有停板价格的买入 （卖出） 申报、 没有停板价格的卖出 （买 入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的 情形。 A. 1 B. 5 C. 10 13.只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应的期货公司委 托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。 A. 信托投资公司 B. 商业银行 C. 证券公司 第 6页/共 8页 2016 年 10 月 14日 02 编发（A 卷） 14.甲投资者买入平仓 10手沪深 300股指期货某合约， 乙投资者卖出 开仓10手， 甲乙恰好相互成交后， 市场上该合约的总持仓量将 （ ） 。 A 增加10手 B 增加20手 C 减少10手 D 没有变化 15.根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开户时保证 金账户可用资金余额不低于人民币（ ）元。 A. 20万 B. 50万 C. 100万 16.沪深 300股指期货投资者不得采用（ ）下达交易指令。 A. 书面委托 B. 电话委托 C. 互联网委托 D. 全权委托期货公司 第 7页/共 8页 2016 年 10 月 14日 02 编发（A 卷） 17.参与股指期货交易的投资者要与（ ）签订期货经纪合同，可以 通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具 体的开户手续。 A 期货公司 B 证券公司 C 中国金融期货交易所 18.某投资者卖出开仓沪深300股指期货某合约 10手， 再买入平仓该 合约 4手后，该投资者对该合约的持仓为（ ） 。 A. 4手多单 B. 6手空单 C. 10手空单、4手多单 19.投资者带现金到期货公司办理入金手续， 但遭拒绝， 是因为 （ ） 。 A、期货公司只接受支票入金 B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间 以同行转账的形式办理 第 8页/共 8页 2016 年 10 月 14日 02 编发（A 卷） 20.通过集合竞价买卖沪深 300 股指期货合约，交易指令的申报时间 为（ ） 。 A 9：14-9：15 B 9：25-9：29 C 9：00-9：10 客户承诺书 本人在此郑重承诺，以上题目均为本人回答。如答卷分数未达到 标准或者由他人代答，本人自愿撤销本次开户申请。 承诺人（签字） ： 期货公司开户知识测试人员（签字） ：