第六章练习题及参考解答.doc

第六章练习题及参考解答练习题 6.1 表6.8是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。 表6.8 北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元）年份顺序人均收入(元)人均生活消费支出(元)商品零售物价指数(%)人均实际收入(元)人均实际支出(元)12345678910111213141516171819450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 1158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33 2359.88 2813.10 3935.39 5585.88 6748.68 7945.78359.86 408.66 490.44 511.43 534.82 574.06 666.75 923.32 1067.38 1147.60 1455.55 1520.41 1646.05 1860.17 2134.65 2939.60 4134.12 5019.76 5729.45100.00 101.50 108.60 110.20 112.30 113.00 115.40 136.80 145.90 158.60 193.30 229.10 238.50 258.80 280.30 327.70 386.40 435.10 466.90450.18 484.28 551.93 562.22 594.89 634.16 725.87 847.11 902.90 891.07 914.47 829.14 866.81 911.85 1003.60 1200.91 1445.62 1551.06 1701.82359.86 402.62 451.60 464.09 476.24 508.02 577.77 674.94 731.58 723.58 753.00 663.64 690.17 718.77 761.56 897.04 1069.91 1153.70 1227.131）建立居民收入消费函数； 2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理； 3）对模型结果进行经济解释。【练习题6.1参考解答】（）收入消费模型为（）DW0.575，取，查DW上下界，说明误差项存在正自相关。（）采用广义差分法使用普通最小二乘法估计的估计值，得 DW=1.830，已知。因此，在广义差分模型中已无自相关。据，可得： 因此，原回归模型应为 其经济意义为:北京市人均实际收入增加1元时，平均说来人均实际生活消费支出将增加0.669元。6.2 表6.10给出了中国进口需求（Y）与国内生产总值（X）的数据。表6.10 19852011年中国实际GDP和进口额（单位：亿元）年份实际GDP实际进口额年份实际GDP实际进口额19858964.40 1257.80 199931738.82 4861.63 19869753.27 1422.19 200034277.92 6439.57 198710884.62 1457.05 200136848.76 6774.34 198812114.62 1655.06 200239907.21 8102.08 198912611.32 1632.72 200343618.58 10981.69 199013090.55 1805.19 200450535.53 14677.78 199114294.88 2230.52 200556251.12 16508.05 199216324.75 2694.14 200663381.81 18569.91 199318528.59 3139.08 200772358.19 19953.56 199420863.19 4311.38 200879329.66 20088.86 199523053.83 4189.60 200986639.25 17439.12 199625267.00 4102.76 201095690.45 22569.19 199727490.49 4109.84 2011104584.44 25027.24 199829634.75 4082.08 数据来源：中国统计年鉴2012,实际GDP和实际进口额均为1985年可比价指标。1）检测进口需求模型的自相关性；2）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。【练习题6.2参考解答】建议学生自己独立完成模型存在自相关DW=0.5772,查表Dl=1.316,Du=1.469,DWDl,存在正自相关。（2）广义差分修正模型(利用科克伦-奥克特迭代法，二阶广义差分修正后消除自相关)存在自相关DW=2.045,Du=1.469,4-du=2.53,无自相关6.3 为了探讨股票市场繁荣程度与宏观经济运行情况之间的关系，取股票价格指数与GDP开展探讨。表6.9为美国19812006年间股票价格指数（）和国内生产总值GDP（）的数据。表6.9 美国19812006年间股票价格指数和GDP的数据年份股票价格指数国内生产总值(10亿美元)年份股票价格指数国内生产总值(10亿美元)1981782.623128.419942687.027072.21982728.843255.019953078.567397.71983979.523536.719963787.207816.91984977.333933.219974827.358304.319851142.974220.319985818.268747.019861438.024462.819996546.819268.419871709.794739.520006805.899817.019881585.145103.820016397.8510128.019891903.365484.420025578.8910469.619901939.475803.120035447.4610960.819912181.725995.920046612.6211685.919922421.516337.720057349.0012433.919932638.966657.420068357.9913194.7 1)估计回归模型 2)检验1)中模型是否存在自相关，若存在，用广义差分法消除自相关。【练习题6.3参考解答】1）进行OLS回归，得Y =-2123.864+0.7841X t（-6.5390）（18.9968）R2=0.9376 DW=0.44082）显著水平=5%，n=26，dL=1.302，dU=1.461，DW4- dU =2.253，在不确定区域, 不能拒绝有负自相关。(3)若剔除收获季节的降雨量变量作回归,得到 5%显著水平下，查DW统计表可知，dL=1.181，dU=1.650，模型中dU=1.650DW=2.18114- dU =2.350，表明不存在自相关。其他各个解释变量均显著。显然此模型效果更好。6.6 为了分析美国职业棒球大联盟（MLB）棒球队的竞争性,用联盟中所有球队的获胜率标准差stdevwp度量棒球队的竞争性。经分析，影响球队竞争性的主要是: 自由转会的棒球运动员数（fragents）、1965年前后业余运动员的选秀方式（用draft取0或1表示）、球队的个数（teams）、美国人中成为MLB运动员的比例（poppct）等。表6.13为搜集的19502004年的数据。表6.13 美国职业棒球大联盟19502004年的数据 年份stdevwpfragentsteamspoppct年份stdevwpfragentsteamspoppct19500.1027480160.00026319780.07503822260.00029219510.0905850160.00025819790.08099338260.00028919520.1029120160.00025419800.07104643260.00028619530.1089010160.0002519810.07839848260.00028319540.1201980160.00024519820.06462142260.00028119550.0914170160.00024119830.0605241260.00027819560.0900960160.00023719840.0551845260.00027619570.0824170160.00023319850.07779955260.00027319580.0519380160.00022919860.06329861260.00027119590.0576160160.00022519870.0605779260.00026819600.0832490160.00022119880.07422576260.00026619610.0966250180.00024519890.06093473260.00026319620.0957370200.00026819900.05586591260.00026119630.0831650200.00026419910.059704115260.00025819640.0833970200.00026119920.06323699260.00025519650.0880120200.00025719930.074993151280.00027219660.0637650200.00025419940.06827297280.00026919670.0653350200.00025219950.070877131280.00026619680.0600170200.00024919960.061863137280.00026419690.0924540240.00029619970.059211116280.00026119700.0778880240.00029319980.083328139300.00027819710.0724270240.00028919990.076283138300.00027519720.0733770240.00028620000.061666117300.00026619730.0639490240.00028320010.080499135300.00026319740.0617060240.00028120020.091471155300.0002619750.0720661240.00027820030.082604156300.00025819760.0730732240.00027520040.083284211300.00025419770.08883422260.0002951）将 对draft、teams、fragent、poppect作有截距的回归，用检验和拉格朗日乘数检验(滞后期为2)对自相关进行检验。在5%的显著性水平上，你得到什么结论？ 2）由回归结果你能得出什么结论？对于自由人制度对棒球运动竞争性的影响，你有什么评价？【练习题6.6参考解答】建议学生自己独立完成（1）DW检验,DW=1.15,查临界值表，dl=1.452,du=1.681,dw=1.151.45,存在正自相关。LM检验，Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic6.886701Prob. F(2,49)0.0023Obs*R-squared12.06780Prob. Chi-Square(2)0.0024这可以利用P值决策，P=0.00240.05,拒绝原假设，即存在自相关。（2）利用科特伦-奥克特迭代法修正自相关，结果消除了自相关。 DW=1.853276,Du=1.681,4-du=2.319,DW介于两者之间，无自相关。但是回归方程的拟合优度不高，修正后可决系数为0.498，虽然回归系数是显著的，但发现fragent自由人制度对棒球竞争性的影响非常小，回归参数是0.000289，基本没什么影响。6.7 用DW检验或BG检验方法检验你在练习题2.7和练习题3.7中所建立的模型是否存在自相关。如果存在自相关，你能设法消除或减轻自相关的影响吗？【练习题6.7参考解答】本题无参考解答