《计量经济学》作业题

第一章 绪论一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【 】A 函数关系和相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【 】A 变量间的依存关系 B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系 D 变量间表现出来的随机数学关系3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【 】A 都是随机变量 B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机或非随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据5、下面属于截面数据的是【 】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 】A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据7、经济计量分析的基本步骤是【 】A 设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B 设定模型估计参数检验模型应用模型C 个体设计总体设计估计模型应用模型D 确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型8、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 结构分析 、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析9、计量经济模型是指【 】A 投入产出模型 B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型10、回归分析中定义【 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则【 】A. 计量经济学准则 B 经济理论准则C 统计准则 D 统计准则和经济理论准则12、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【 】A 选择变量 B 确定变量之间的数学关系C 收集数据 D 拟定模型中待估参数的期望值13、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】A 理论 B 应用C 数据 D 方法14、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【 】A 弹性分析 B 乘数分析C 比较静力分析 D 方差分析二、多项选择题1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】A 经济准则检验 B 统计准则检验 C 计量经济学准则检验 D 模型预测检验 E 实践检验2、经济计量分析工作的四个步骤是【 】A 理论研究 B 设计模型 C 估计参数 D 检验模型 E 应用模型3、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 误差程度检验 B 异方差检验 C 序列相关检验 D 超一致性检验 E 多重共线性检验4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【 】A 经济理论准则 B 统计准则 C 经济计量准则 D 模型识别准则 E 模型简单准则三、名词解释1、计量经济学 2、计量经济学模型 3、时间序列数据 4、截面数据 5、弹性 6、乘数四、简述1、简述经济计量分析工作的程序。2、用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?3、对经济计量模型进行评价所依据的准则有哪些？4、计量经济学模型主要有哪些应用领域？第二章 一元线性回归模型一、单项选择题1、表示X与Y之间真实线性关系的是【 】A B EC D 2、参数b的估计量具备有效性是指【 】A Var()=0 B Var()为最小C (b)0 D (b)为最小3、设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是【 】A B C D 4、对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有【 】A =0时，r1 B =0时，r1C =0时，r0 D =0时，r1 或r15、产量（X，台）与单位产品成本（Y， 元/台）之间的回归方程为3561.5X，这说明【 】A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元6、在总体回归直线E中，表示【 】A 当X增加一个单位时，Y增加个单位B 当X增加一个单位时，Y平均增加个单位C 当Y增加一个单位时，X增加个单位D 当Y增加一个单位时，X平均增加个单位7、对回归模型进行统计检验时，通常假定服从【 】A N（0，） B t(n-2)C N（0，） D t(n)8、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【 】A 0 B 0C 为最小 D 为最小9、设Y表示实际观测值，表示OLS回归估计值，则下列哪项成立【 】A B C D 10、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【 】A （X，Y） B (X，) C (，) D (，)11、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【 】A 0 B 0C 0 D 012、用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于【 】A （30） B （30） C （28） D （28）13、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数可能为【 】A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.3214、相关系数r的取值范围是【 】A r1 B r1 C 0 r1 D 1 r1 15、判定系数的取值范围是【 】A 1 B 1 C 01 D 11 16、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即越大，则【 】A 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄，预测误差越大17、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】A 增大样本容量 n B 提高置信水平C 提高模型的拟合优度 D 提高样本观测值的分散度18、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是【 】A TSSRSS+ESS B TSS=RSS+ESSC TSSRSS+ESS D TSS=RSS+ESS19、对样本相关系数r，以下结论中错误的是【】A 越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B 越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C -1r1D 若r=0，则X与Y独立20、若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间【 】A低度相关 B 不完全相关C 弱正相关 D 完全相关21、普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是【 】。A B C D N(0，)22、以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?【 】A B C D 23、对于线性回归模型，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足【 】A B C D i服从正态分布24、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且【 】A 与随机误差ui不相关 B 与残差ei不相关C 与被解释变量Yi不相关 D 与回归值不相关25、由回归直线所估计出来的值满足：【 】 A =1 B =1 C 最小 D 最小26、用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项方差的无偏估计量应为【】A B C D 27、一元线性回归方程的斜率系数与方程中两变量的线性相关系数r的关系是【 】A B C D 28、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?【 】A Yi=50+0.6Xi rXY=0.8B Yi=-14+0.8Xi rXY=0.87C Yi=15-1.2Xi rXY=0.89D Yi=-18-5.3Xi rXY=-0.9629、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lni=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将平均增加【】A 0.2%B 0.75% C 2% D 7.5%二、多项选择题1、指出下列哪些现象是相关关系【 】A 家庭消费支出与收入 B 商品销售额和销售量、销售价格C 物价水平与商品需求量 D 小麦亩产量与施肥量E 学习成绩总分与各门课程成绩分数2、一元线性回归模型的经典假设包括【 】A B （常数）C D N(0，1)E X为非随机变量，且3、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足【 】A 通过样本均值点 B C D 0 E 4、以带“”表示估计值，u表示随机误差项，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】A B C D E 5、以带“”表示估计值，u表示随机误差项，e表示残差，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】A B C D E 6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【 】A 相关系数法 B 方差分析法C 最小二乘估计法 D 极大似然法E 矩估计法7、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】A B （常数）C D 服从正态分布E X为非随机变量，且8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【 】A 可靠性 B 合理性C 线性 D 无偏性E 有效性9、普通最小二乘直线具有以下特性【 】A 通过点 B C D 0E 010、由回归直线估计出来的值【 】A 是一组估计值 B 是一组平均值C 是一个几何级数 D 可能等于实际值E 与实际值y的离差和等于零11、对于样本回归直线，回归平方和可以表示为（为决定系数）【 】A B C D E 12、对于经典线性回归模型，各回归系数的OLS估计量具有的优良特性有【 】A 无偏性 B 有效性C 一致性 D 确定性E 线性13、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【 】A 0r1 B 对称性C 当X和Y独立，则r=0 D 若r=0，则X与Y独立E 若r0，则X与Y不独立三、判断题1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ）2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ）3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ）4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( )四、名词解释1、相关分析 2、回归分析 3、随机干扰项 4、残差项 5、最佳线性无偏估计量 五、简述1、叙述回归分析与相关分析的联系与区别。2、试述最小二乘法估计原理。3、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰性？4、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？5、总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系？6、什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？7、决定系数说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？第三章 多元线性回归模型一、单项选择题1、决定系数是指【 】A 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重2、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为【 】A 0.8603 B 0.8389 C 0.8 655 D 0.83273、设k 为模型中的参数个数，则回归平方和是指【 】A B C D 4、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的【 】A （消费）5000.8（收入）B （商品需求）100.8（收入）0.9（价格）C （商品供给）200.75（价格）D （产出量）0.65（劳动）（资本）5、对于，统计量服从【 】A t(n-k) B t(n-k-1) C F(k-1,n-k) D F(k,n-k-1)6、对于，检验H0:时，所用的统计量服从【 】A t(n-k-1) B t(n-k-2) C t(n-k+1) D t(n-k+2)7、调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系【 】 A B C D 8、用一组有30 个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于【 】A （30） B （28） C （27） D （1，28）9、如果两个经济变量X与Y间的关系近似地表现为当X发生一个绝对量变动（DX）时，Y有一个固定地相对量（DY/Y）变动，则适宜配合的回归模型是【 】A B lnC D ln10、对于，如果原模型满足线性模型的基本假设，则在零假设0下，统计量（其中s()是的标准误差）服从【 】A t（n-k） B t (n-k-1) C F（k-1，n-k） D F（k，n-k-1）11、下列哪个模型为常数弹性模型【 】A ln B lnC D 12、模型中，Y关于X的弹性为【 】A B C D 13、模型ln中，的实际含义是【 】A X关于Y的弹性 B Y关于X的弹性C X关于Y的边际倾向 D Y关于X的边际倾向14、关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】 A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对 15、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：【 】A nk+1 B nk+1C n30或n3（k+1） D n3016、用一组有30个观测值的样本估计模型i，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于【 】A F0.05(3,30) B F0.025(3,30) C F0.05(2,27) D F0.025(2,27)17、对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是( )A 正态统计量 B t统计量C 2统计量 D F统计量18、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有【 】AC=D与的关系不能确定19、根据判定系数与F统计量的关系可知，当1时有【 】A F1 B F0C F1 D F20、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为【 】A 相关系数 B 判定系数C 回归系数 D 标准差21、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是【 】。A F= B F= C F= D F=22、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为【 】。A n B n-1 C n-2 D n-323、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而【 】A 减少 B 增加C 不变 D 变化不定24、对模型进行总体显著性F检验，检验的零假设是【 】A 1=2=0 B 1=0C 2=0 D 0=0或1=025、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】A 判定系数 B 调整后判定系数 C 标准误差 D 估计标准误差26、用一组20个观测值的样本估计模型后，在0.1的显著性水平上对1的显著性作t检验，则1显著地不等于0的条件是统计量大于【 】A t0.1(20) B t0.05(18) C t0.05(17) D F0.1(2,17)27、判定系数R2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：【 】 A 80% B 64% C 20% D 89%二、多项选择题1、对模型进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有【 】A =0 B 0，0 C 0，0 D =0，0E =02、剩余变差（即残差平方和）是指【 】A 随机因素影响所引起的被解释变量的变差B 解释变量变动所引起的被解释变量的变差C 被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D 被解释变量的总变差与回归平方和之差E 被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和3、回归平方和是指【 】A被解释变量的实际值y与平均值的离差平方和B 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C 被解释变量的总变差与剩余变差之差D 解释变量变动所引起的被解释变量的变差E 随机因素影响所引起的被解释变量的变差4、下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型【 】A B C ln D E 5、在模型ln中【 】A Y与X是非线性的 B Y与是非线性的C lnY与是线性的 D lnY与lnX是线性的E y与lnX是线性的三、名词解释1、偏回归系数 2、多重决定系数 3、调整的决定系数；四、简述1、调整后的判定系数及其作用。2、在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？3、决定系数与总体线性关系显著性F之间的关系；F检验与t检验之间的关系。4、回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？ 第四章 放宽基本假定的模型4.1 异方差性一、单项选择题1、下列哪种方法不是检验异方差的方法【 】A戈德菲尔特匡特检验 B怀特检验C 戈里瑟检验 D方差膨胀因子检验2、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【 】A 加权最小二乘法 B 工具变量法C 广义差分法 D 使用非样本先验信息3、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即【 】A 重视大误差的作用，轻视小误差的作用B 重视小误差的作用，轻视大误差的作用C重视小误差和大误差的作用D轻视小误差和大误差的作用4、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式为的相关关系，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为【 】A B C D 5、如果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【 】A 异方差问题 B 序列相关问题C 多重共线性问题 D 设定误差问题6、容易产生异方差的数据是【 】A 时间序列数据 B 修匀数据C 横截面数据 D 年度数据7、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A B C D 8、设回归模型为，其中var()=，则b的普通最小二乘估计量为【 】A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效9、对于随机误差项，内涵指【 】A 随机误差项的均值为零 B 所有随机误差都有相同的方差C 两个随机误差互不相关 D 误差项服从正态分布10、以表示包含较小解释变量的子样本方差，表示包含较大解释变量的子样本方差，则检验异方差的戈德菲尔德匡特检验法的零假设是【 】A =0 B =0 C =0 D =11、线性模型不满足哪一假定称为异方差现象? 【 】A B C D 12、异方差条件下普通最小二乘估计量是【 】A 无偏估计量 B 有偏估计量C 有效估计量 D 最佳无偏估计量二、多项选择题1、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【 】A 线性 B 无偏性 C 最小方差性 D精确性 E 有效性2、异方差性将导致【 】A 普通最小二乘估计量有偏和非一致B 普通最小二乘估计量非有效C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】A DW检验法 B 戈德菲尔德匡特检验 C 怀特检验D 戈里瑟检验 E 帕克检验4、当模型存在异方差性时，加权最小二乘估计量具备【 】A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 E 精确性三、判断说明题1、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 （ ）2、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。 （ ）3、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中可能有异方差性。 （ ）4、如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出异方差的特点。 （ ）5、在异方差情况下，通常预测失效。 （ ）四、名词解释1、异方差 2、加权最小二乘法五、简述1、简述加权最小二乘法的思想。2、产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响？3、样本分段法检验（即戈德菲尔特匡特检验）异方差性的基本原理及其适用条件。4、戈里瑟检验异方差性的基本原理及优点。5、检验异方差性的GQ检验和怀特检验是否相同？试述怀特检验、帕克检验和戈里瑟检验的异同之处。6、加权最小二乘法及其基本原理，它与普通最小二乘法有何差异？4.2 自相关性一、单项选择题1、如果模型存在序列相关，则【 】A cov（，）=0 B cov（，）=0（ts）C cov（，）0 D cov（，）0（ts）2、DW检验的零假设是（r为随机项的一阶自相关系数）【 】A DW=0 B r=0 C DW=1 D r=13、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 】A B C D 4、DW值的取值范围是【 】A 1DW0 B 1DW1C 2DW2 D 0 DW45、当DW4是时，说明【 】A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平a=0.05时，查得1，1.41，则可以判断【 】A 不存在一阶自相关 B 存在正的一阶自相关C 存在负的一阶自相关 D 无法确定7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 】A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法C 广义差分法 D 工具变量法8、对于原模型，一阶广义差分模型是指【 】A B C D 9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况【 】A r0 B r1 C 1r0 D 0r110、假定某企业的生产决策由模型描述（其中为产量，为价格），如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在【 】A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题11、根据一个n=30的样本估计后计算得DW=1.4，已知在5得的置信度下，1.35，1.49，则认为原模型【 】A 不存在一阶序列自相关 B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关12、对于模型，以r表示与之间的线性相关系数（t=1，2，n），则下面明显错误的是【 】A r=0.8，DW=0.4 B r=0.8，DW=0.4C r=0，DW=2 D r=1，DW=013、假设回归模型中的随机误差项具有一阶自回归形式，其中，E()=0，var()=。则的方差var()为【 】A B C D 14、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型应采用【 】A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法C 广义差分法 D 工具变量法15、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数r近似等于【 】A 0 B -1 C 1 D 0.516、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【 】 A 0 B 1 C 2 D 417、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDW4-dL，则认为随机误差项ui【 】A 不存在一阶负自相关B 无一阶序列相关C 存在一阶正自相关D 存在一阶负自相关23、对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为【 】A DW2（2-）B DW3（1-）C DW2（1-）D DW2（1+）24、对于某样本回归模型，已求得DW的值为l，则模型残差的自相关系数近似等于【 】A -0.5 B 0 C 0.5 D 1二、多项选择题1、以表示统计量DW的下限分布，表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是【 】A DW4 B 4DW4C DW D 4DW4E 0DW2、DW检验不适用于下列情况下的自相关检验【 】A 模型包含有随机解释变量 B 样本容量太小C 含有滞后的被解释变量 D 包含有虚拟变量的模型E 高阶自相关3、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的【 】A 广义最小二乘法 B 样本容量太小C 残差回归法 D 广义差分法E Durbin两步法4、如果模型存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备【 】A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 真实性 E 精确性5、DW检验不能用于下列哪些现象的检验【 】A 递增型异方差的检验B 形式的序列相关检验C 形式的多重共线性检验D 的一阶线性自相关检验E 遗漏重要解释变量导致的设定误差检验三、判断题1、当模型存在高阶自相关时，可用DW法进行自相关检验。 （ ）2、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，DW检验就不适用了。 （ ）3、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（ ）4、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。 （ ）5、当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。 （ ）6、消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1。 （ ）7、发现模型中存在误差自相关时，都可以利用广义差分法来消除自相关。 （ ）8、在自回归模型中，由于某些解释变量是被解释变量的滞后变量，如 那么杜宾沃森（DW）检验法不适用。 （ ）9、在杜宾沃森（DW）检验法中，我们假定误差项的方差是同方差。 （ ）10、模型中的与中的不可以直接进行比较。 （ ）四、名词解释1、序列相关性 2、广义差分法五、简述1、为何会出现回归模型中随机误差项的序列自相关？2、简述DW检验的局限性。3、经济模型中产生自相关的原因和后果是什么？4、简述DW检验的步骤及应用条件。4.3 多重共线性一、单项选择题1、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备【 】A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性2、经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF【 】A 大于1 B 小于1 C 大于5 D 小于53、对于模型，与0相比，当=0. 5时，估计量的方差var（）将是原来的【 】A 1倍 B 1.33倍 C 1.96倍 D 2倍4、如果方差膨胀因子VIF10，则认为什么问题是严重的【 】A 异方差问题 B 序列相关问题C 多重共线性问题 D 解释变量与随机项的相关性5、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【 】A 多重共线性 B异方差性 C 序列相关 D高拟合优度6、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，其中k为非零常数，则表明模型中存在【 】A 方差非齐性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差二、多项选择题1、检测多重共线性的方法有【 】A 简单相关系数检测法 B 样本分段比较法C 方差膨胀因子检测法 D 判定系数增量贡献法E 工具变量法2、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时【 】A 各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别B 部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C 估计量的精度将大幅下降D 估计量对于样本容量的变动将十分敏感E 模型的随机误差项也将序列相关3、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性【 】A 相关系数 B DW值 C 方差膨胀因子D 特征值 E 自相关系数4、多重共线性产生的原因主要有【 】A 经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B 经济变量之间往往存在密切的关联度C 在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D 在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E 以上都不正确5、多重共线性的解决方法主要有【 】A 保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量B 利用先验信息改变参数的约束形式C 变换模型的形式D 综合使用时序数据与截面数据E 逐步回归法以及增加样本容量三、判断题1、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。 （ ）2、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。（ ）3、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。 （ ）4、如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。 ( )5、在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的值。 ( )6、变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。 ( )四、名词解释1、多重共线性 五、简述1、什么是多重共线性？产生多重共线性的经济背景是什么？2、多重共线性对模型的主要影响是什么？3、什么是方差膨胀因子（VIF）？根据VIF=1/(1-)，你能说出VIF的最小可能值和最大可能值吗？VIF多大时，认为解释变量间的多重共线性是比较严重的？4、多重共线性的后果有哪些？4.4 随机解释变量一、单项选择题1、哪种情况下，模型的OLS估计量既不具备无偏性，也不具备一致性【 】A 为非随机变量 B 为非随机变量，与不相关C 为随机变量，但与不