初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案56

初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 单选题：下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。A.信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲正确答案：B2. 单选题：下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是()。A.流动比率B.利息保障倍数C.资产回报率D.资产负债率正确答案：A3. 单选题：在违约概率模型中，RiskCalc模型()。A.只适用于上市公司B.运用Logit/Probit同归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者正确答案：B4. 单选题：关于巴塞尔委员会在1996年资本协议市场风险补充规定中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间正确答案：C5. 多选题：下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（）。A.任何情况下都不允许超过组合限额B.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面C.如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种正确答案：BCE6. 单选题：下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是()。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成正确答案：C7. 多选题：集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小正确答案：ABC8. 单选题：不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A.1B.3C.5D.10正确答案：D9. 单选题：下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.股东会和董事会应当制定危机处理程序B.董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策C.董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任D.根据商业银行的规模和业务复杂程度，董事会和高级管理层以身作则，严格遵守道德规范和利益冲突政策正确答案：A10. 单选题：某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为()。A.41%B.52%C.191%D.200%正确答案：B11. 单选题：国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法正确答案：A12. 多选题：下列关于久期缺口的说法，正确的有()。A.久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流动性状况的影响B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生正确答案：ACDE13. 单选题：信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则正确答案：C14. 单选题：信息披露的方式不包括（）。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.上市交易公告书正确答案：D15. 单选题：某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（）A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%正确答案：C16. 单选题：反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度正确答案：A17. 多选题：在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有()。A.内部审计部门B.借贷审批部门C.公司业务部门D.风险管理部门E.监察稽核部门正确答案：DE18. 单选题：【2012年真题】马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值-方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型正确答案：A19. 单选题：商业银行信用风险预警程序的顺序是()。A.信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价B.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价C.信用信息的收集和传递风险分析后评价风险处置D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置正确答案：A20. 单选题：【2013年真题】（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权正确答案：C21. 多选题：下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（）A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C.是商业银行没有预计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口正确答案：ABE22. 单选题：资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。A.实质性风险B.利率风险C.操作风险D.信用风险正确答案：A23. 单选题：一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()。A.越强B.越弱C.不变D.以上都不是正确答案：A24. 多选题：下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错正确答案：ABC25. 多选题：关键风险指标通常包括()。A.交易量B.员工水平C.技能水平D.客户满意度E.产品复杂程度正确答案：ABCDE26. 单选题：从金融机构发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B27. 单选题：【2014年真题】中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的()或超过()亿元的商业银行，须计提市场风险资本。A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85正确答案：B28. 单选题：【2013年真题】CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论正确答案：B29. 多选题：国别风险的计量方法应满足()。A.能够覆盖所有重大风险暴露B.能够覆盖不同类型的风险C.能够在单一层面按国别计量风险D.不能根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险E.能够在并表层面按国别计量风险正确答案：ABCE30. 单选题：在商业银行的负债流动性需求管理中，商业银行可将特定时段内的存款分为三类，下列选项不属于这三类的是()。A.敏感负债B.附属资本C.脆弱资金D.核心存款正确答案：B31. 多选题：下列各项中属于流动性风险预警的融资指标/信号的有（）。A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.市场上出现关于该商业银行的负面消息正确答案：AD32. 单选题：控制管理商业银行的一种机制或者制度安排是()。A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战略D.商业银行公司治理正确答案：D33. 多选题：【2012年真题】模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为()。A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段正确答案：CE34. 多选题：在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有()。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类正确答案：ABD35. 单选题：下列关于风险对冲说法不正确的是()。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定正确答案：A36. 单选题：下表是三家银行的流动性指标，假设其他条件都一样，那么这三家银行中流动性风险最高的是()银行。A.AB.BC.CD.A、B、C正确答案：B37. 多选题：【2013年真题】权利质押的范围包括（）。A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单正确答案：ABCDE38. 单选题：某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。A.1300B.1600C.1800D.1700正确答案：B39. 多选题：操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括（）。A.内部损失数据B.外部相关损失数据C.重大风险事件D.检查发现的问题E.监管机构的风险提示正确答案：ABCDE40. 单选题：风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的是()。A.一级资本B.零容忍C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本正确答案：A41. 单选题：以下不属于我国银行业监督管理目标的是（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.维护金融稳定D.增强国际竞争力正确答案：D42. 单选题：巴塞尔新资本协议要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为()。A.B.C.D.正确答案：B43. 多选题：下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。A.产品设计缺陷B.员工越权C.第三方盗用财产D.违反系统安全规定E.洗钱正确答案：CE44. 单选题：对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。A.企业连带责任保证B.定金与动产留置C.支票，汇票，本票，债券，存款单等质押D.不动产抵押正确答案：B45. 单选题：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了购买权益资产D.为了进行总收益率互换正确答案：B46. 单选题：下列各项中不是风险处置纠正的内容是()。A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助正确答案：B47. 单选题：集中型的风险管理部门所需主要专业技能中，()是商业银行核心竞争力的重要体现。A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力正确答案：C48. 多选题：以下对风险理解正确的是()。A.风险就相当于损失B.风险是收益的概率分布C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失正确答案：BCDE49. 多选题：资产证券化风险暴露包括()所形成的风险暴露。A.银行持有资产支持证券B.提供信用增级C.流动性支持D.开展利率互换E.信用衍生工具正确答案：ABCDE50. 多选题：情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。A.银行经营变化B.业务增长C.新产品D.客户行为E.资产负债变化情况正确答案：ABCD51. 单选题：下列关于留置的说法，错误的是()A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案：C52. 单选题：下列关于风险的说法，不正确的是()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身正确答案：C53. 单选题：信息披露的形式不包括公众公司的（）。A.招股说明书B.财务报告C.上市公告书D.定期报告正确答案：B54. 多选题：在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势B.根据趋势衡量流动性需求C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口正确答案：ACE55. 多选题：信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行（）等职责。A.信息科技预算和支出B.信息科技内部控制C.监督各项职责的落实D.信息安全管理E.信息科技项目发起和管理正确答案：ABDE56. 单选题：运营效率属于（）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标正确答案：C57. 单选题：下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是()。A.采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的B.同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用C.保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次D.采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重正确答案：B58. 单选题：下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。A.CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C.CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D.CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型正确答案：C59. 单选题：假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示、1概率0.050.200.150.250.351收益率50%15%一l0%一25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为()。A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%正确答案：D60. 单选题：【2015年真题】下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法正确答案：A61. 单选题：在商业银行的资本概念中，经济资本强调了()。A.资本的会计计量B.资本要符合监管要求C.资本的有偿占用D.真实的资本分配正确答案：C62. 单选题：巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括（）。A.持有期为15个营业日B.市场风险要素价格的历史预测期至少为1年C.至少每3个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间正确答案：A63. 单选题：在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是（）。A.名义价值和市场价值B.市场价值和公允价值C.公允价值和市值重估D.市值重估和名义价值正确答案：B64. 多选题：某公司当年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，期初应收账款为7500万元，期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有()。A.销售毛利率为25%B.应收账款周转率为2.11C.销售毛利率为75%D.应收账款周转率为2.35E.应收账款周转天数为171天正确答案：AD65. 多选题：在商业银行的经营管理中，决定其风险承担能力的因素有（）。A.市场环境B.资本金的规模C.竞争对手的实力D.商业银行的风险管理水平E.商业银行的管理理念正确答案：BD66. 单选题：根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行），商业银行()承担本行资本管理的首要责任。A.风险管理委员会B.股东大会C.监事会D.董事会正确答案：D67. 多选题：下列关于内部控制的主要原则说法错误的是()。A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求正确答案：BD68. 多选题：信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它主要形式包括了()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险正确答案：BC69. 单选题：【2018年真题】(?)通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值正确答案：A70. 多选题：【2013年真题】有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织正确答案：ABCDE71. 单选题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强正确答案：C72. 多选题：建立良好的声誉风险管理体系优势表现在()。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求正确答案：ABCDE73. 单选题：现金头寸指标等于()。A.（现金头寸-应收存款）总资产B.（现金头寸+应收存款）总资产C.（现金头寸-应收存款）总资产D.（现金头寸+应收存款）总资产正确答案：B74. 多选题：【2013年真题】我国银行监管领域所依据的主要法律包括（）。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.贷款通则D.金融违法行为处罚法E.商业银行法正确答案：ABE75. 多选题：下列表外项目的信用转换系数低于50%的有()。A.原始期限不超过1年的贷款承诺B.可随时无条件撤销的贷款承诺C.银行借出的证券或用做抵押物的证券D.与贸易直接相关的短期或有项目E.远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券正确答案：ABD76. 多选题：下列关于资产负债期限结构的说法，正确的有()。A.借短贷长（短期借款用于长期贷款）可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益B.借短贷长是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险C.香港金管局规定的法定流动资产比率为50%D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况E.商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的正确答案：ADE77. 单选题：国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()。A.20%B.15%-25%C.100%D.150%正确答案：D78. 单选题：【2012年真题】商业银行风险监管核心指标规定操作风险损失率的计算公式为()。A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与净利息收入之和正确答案：B79. 多选题：商业银行引发声誉风险的不利反应包括()。A.客户的不满B.出现挤兑现象C.引发公共抗议活动D.出现流动性危机E.给商业银行创造新的价值正确答案：ABCD80. 多选题：商业银行内部控制的主要原则包括()。A.全面B.审慎C.有效D.独立E.安全正确答案：ABCD81. 多选题：在风险缓释的处理中，下列属于合格质押品的有()。A.黄金B.财政部发行的国债C.我国商业银行发行的债券D.评级为AA的国家发行的债券E.银行存单正确答案：ABCDE82. 单选题：【2014年真题】()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.股东D.外部债权人正确答案：A83. 单选题：下列属于法人信贷业务操作风险成因的是()。A.片面追求信贷市场份额B.个人信用体系不健全C.内控制度不健全D.风险防范意识不足正确答案：A84. 单选题：下列对流动性比率指标的说法错误的是()。A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高正确答案：C85. 多选题：现场检查处理阶段包括（）。A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价正确答案：AB86. 多选题：根据商业银行资本管理办法（试行），下列属于商业银行资本信息披露的内容的有()。A.十大被投资机构B.核心一级资本C.资本扣除项D.标准法下利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险、期权风险的资本要求E.资产证券化风险暴露余额正确答案：ABCDE87. 单选题：【2013年真题】假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为l90万元，则其总资产周转率约为（）。A.47%B.56%C.63%D.79%正确答案：B88. 多选题：【2014年真题】下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()。A.及时处理投诉和批评B.增加对客户、公众的透明度C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理D.制订危机管理应急计划E.与媒体保持良好接触正确答案：ABDE89. 单选题：下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业正确答案：C90. 单选题：如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元正确答案：B91. 多选题：【2013年真题】市场风险报告包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲策略报告E.交易限额报告正确答案：ABCD92. 单选题：【2013年真题】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统正确答案：A93. 单选题：下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节是()。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制正确答案：B94. 多选题：下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为P=-PDY/YD.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：ABDE95. 单选题：商业银行的客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映了客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户正确答案：A96. 单选题：下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险单独存在C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训正确答案：A97. 单选题：【2018年真题】高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升正确答案：D98. 多选题：操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜性正确答案：ABCE99. 单选题：张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.信贷人员技能匮乏B.贷款流程执行不严C.内部欺诈D.未授权交易正确答案：B100. 单选题：银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度正确答案：A