初级银行从业《风险管理》考核题库含参考答案41

初级银行从业风险管理考核题库含参考答案1. 多选题：客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（）。A.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息正确答案：ABCDE2. 单选题：下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是()。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成正确答案：C3. 单选题：操作风险评估准备不包括()步骤。A.准备B.评估C.确认D.报告正确答案：C4. 单选题：客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下的各项中，它的内容不包括()。A.客户信用评级B.风险违约区分能力验证C.检验评级结果D.对违约概率预测准确性的验证正确答案：A5. 单选题：下列关于银行风险的监管规则中，不属于巴塞尔委员会制定的是()。A.有效银行监管的核心原则B.操作风险管理与监管的稳健办法C.巴塞尔协议D.商业银行资本管理办法正确答案：D6. 多选题：下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法正确答案：ADE7. 单选题：下列关于远期利率合约的说法，正确的是()。A.即期利率曲线可由远期利率推断B.远期利率合约是一项表外资产业务C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险正确答案：B8. 单选题：【2011年真题】下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产正确答案：D9. 单选题：【2014年真题】关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定了战略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同正确答案：B10. 单选题：具体披露的内容和要求,可按（）三个方面确定。A.安全性、及时性和效益性B.及时性、流动性和效益性C.安全性、流动性和效益性D.安全性、流动性和及时性正确答案：C11. 单选题：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案：D12. 单选题：下列各项中不是风险处置纠正的内容是()。A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助正确答案：B13. 单选题：流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全、收益B.总行、分行C.资产、负债D.贷款、存款正确答案：C14. 单选题：下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包。商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理正确答案：B15. 单选题：资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。A.实质性风险B.利率风险C.操作风险D.信用风险正确答案：A16. 单选题：商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务正确答案：D17. 多选题：下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额.且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少正确答案：ABDE18. 单选题：当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管正确答案：B19. 单选题：资产负债的风险管理重要分析手段为()。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析正确答案：B20. 单选题：【2014年真题】按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和()。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.区域准入D.产品准入正确答案：B21. 多选题：【2011年真题】在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取()措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内。A.运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排B.利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度C.管理层临时调高组合敞口的限额D.利用其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度E.业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收正确答案：ABDE22. 多选题：【2014年真题】关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有()。A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力正确答案：ABC23. 单选题：主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置正确答案：D24. 单选题：【2012年真题】若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年违约概率分别为()。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%正确答案：D25. 单选题：下列不属于操作风险评估原则的是()。A.客观性B.由表及里C.自下而上D.从已知到未知正确答案：A26. 多选题：下列关于合同期限错配表的说法中，正确的有()。A.包含纵向和横向结构B.纵向结构是所有资产负债项目C.横向结构是不同的时间段D.横向结构是相同的时间段E.每个单元格表示某项产品在该时段上的到期金额正确答案：ABCE27. 多选题：国别风险评估指标中的比例指标包括()。A.外债总额与国内生产总值之比B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比E.财务净现值正确答案：BCD28. 单选题：下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险成因()。A.业务管理分散，缺乏统筹管理B.监督管理滞后，内部控制薄弱C.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统正确答案：D29. 单选题：王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为15万元;另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产。总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）。A.20%B.30%C.45%D.50%正确答案：B30. 多选题：2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险正确答案：ABCDE31. 单选题：在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是()。A.经营管理状况B.资产管理状况C.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征D.负债管理状况正确答案：C32. 单选题：下列关于商业银行信息披露的说法，正确的是()。A.银行可以不披露涉及专有或保密信息的任何信息B.银行可以不解释某些项目未对外披露的事实和原因C.涉及专有或保密信息的披露免除如与会计准则的披露要求产生冲突，以银行利益优先，可以坚持不披露D.信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要正确答案：D33. 单选题：关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.对能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染正确答案：B34. 单选题：下列()活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。A.确定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确期望结果正确答案：C35. 单选题：【2013年真题】（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期正确答案：B36. 多选题：在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有()。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类正确答案：ABD37. 单选题：内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.事前防范B.事前审查C.事前调查D.前期防范正确答案：A38. 多选题：【2012年真题】期权的价值由哪几部分组成？()A.时间价值B.内在价值C.执行价格D.标的资产价格E.无风险利率正确答案：AB39. 单选题：监事会是商业银行的()。A.服务机构B.合作机构C.控制机构D.监督机构正确答案：D40. 多选题：下列关于久期缺口的说法，正确的有()。A.久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流动性状况的影响B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生正确答案：ACDE41. 多选题：国别风险的计量方法应满足()。A.能够覆盖所有重大风险暴露B.能够覆盖不同类型的风险C.能够在单一层面按国别计量风险D.不能根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险E.能够在并表层面按国别计量风险正确答案：ABCE42. 多选题：信息披露的形式包括()。A.上市公告书B.定期报告C.临时报告D.外部监管E.招股说明书正确答案：ABCE43. 多选题：下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有()。A.由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险B.次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险C.随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险D.银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险E.次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔正确答案：ACDE44. 单选题：严格按照1988年巴塞尔资本协议规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房贷款风险权重为()。A.100%，50%B.50%，100%C.60%，40%D.40%，60%正确答案：A45. 单选题：作为监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具，资本充足率以()为基础进行计算。A.会计资本B.账面资本C.监管资本D.经济资本正确答案：C46. 多选题：市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险正确答案：ABD47. 单选题：商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景正确答案：C48. 多选题：操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。A.外部欺诈B.失职违规C.产品服务缺陷D.职员内部欺诈E.违反用工法律正确答案：BDE49. 多选题：行业经营风险恶化的预警指标有()。A.行业出现整体亏损B.产能明显过剩C.经济萧条对行业发展产生影响D.市场需求明显下降E.行业整体衰退正确答案：ABCDE50. 多选题：商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等E.营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整正确答案：ABCDE51. 单选题：在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的（）风险类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：B52. 单选题：下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险正确答案：A53. 单选题：正态分布曲线的图形大致如()图所示。A.B.C.D.正确答案：A54. 单选题：【2018年真题】下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。A.大额信贷损失B.银行控股股东变更C.银行评级下调D.资产规模急剧扩张正确答案：B55. 多选题：下列关于风险管理组织机构的职责分工，正确的有()。A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准正确答案：ACE56. 单选题：损失数据收集的原则不包括()。A.统一性B.准确性C.竞争性D.谨慎性正确答案：C57. 多选题：下列方法中，()被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。A.CAP曲线与AR值B.二项分布检验C.KS检验D.卡方分布检验E.正态分布检验正确答案：BDE58. 单选题：A公司2010年销售收入为2000万元，销售成本为1800万元。2010年期初应收账款总额为240万元，2010年期末应收账款总额为160万元，则该公司2010年应收账款周转天数为（）天。A.100B.125C.288D.36正确答案：D59. 多选题：【2014年真题】在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有()。A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.列举风险产生的原因E.形成风险评估报告正确答案：ABCE60. 单选题：下列属于战略风险识别微观层面上的是()。A.建立企业级风险管理信息系统B.高级管理层必须全面、深入评估决策中可能潜藏的战略风险，C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品正确答案：C61. 单选题：下列关于流动性监管指标的说法，正确的是()。A.流动性覆盖率主要监控银行长期的流动性风险B.净稳定资金比例主要关注短期流动性风险C.流动性覆盖率应当不高于100%D.可用的稳定资金是指在持续压力情景下，能确保在1年内都可作为稳定资金来源的权益类和负债类资金正确答案：D62. 单选题：【2014年真题】商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求正确答案：C63. 单选题：【2014年真题】商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是()。A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素正确答案：B64. 多选题：以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况正确答案：ABC65. 单选题：()是商业银行进行有效的风险管理最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门正确答案：B66. 单选题：在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A.负债风险管理模式B.资产风险管理模式C.内部管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C67. 单选题：以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是（）。A.全面B.审慎C.有效D.协助正确答案：D68. 多选题：下列关于组合限额管理的说法，正确的有（）。A.任何情况下都不允许超过组合限额B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面正确答案：BCE69. 单选题：外债总额与国民生产总值之比的一般限度是（）。A.15%20%B.20%25%C.25%30%D.30%35%正确答案：B70. 多选题：下列关于信用风险的说法正确是()。A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B.信用风险通常包括违约风险、结算风险C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D.结算风险在外汇交易中较为常见E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中正确答案：ABCDE71. 单选题：下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。A.便民B.合理C.守法D.诚信正确答案：A72. 单选题：下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得正确答案：D73. 单选题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强正确答案：C74. 多选题：影响大额负债依赖度的是（）。A.大额负债B.短期投资C.盈利资产D.长期投资E.亏损资产正确答案：ABC75. 单选题：监管部门是市场约束的核心，下列选项不是其作用的是()。A.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用B.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露C.引导公众选择资金安全性高的金融机构，并起到市场监督的作用D.制定信息披露标准和指南，提高信息的可比性和可靠性正确答案：C76. 单选题：下列不属于CAMELs评级六大要素的是()。A.资本充足率B.资产负债率C.资产质量D.管理正确答案：B77. 多选题：下列选项中，属于商业银行的风险管理流程的有()。A.风险分析B.风险识别C.风险计量D.风险监测E.风险控制正确答案：BCDE78. 单选题：下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。A.风险评级B.市场退出C.资本监督D.市场准入正确答案：B79. 多选题：风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度正确答案：BDE80. 单选题：【2014年真题】()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.股东D.外部债权人正确答案：A81. 单选题：【2014年真题】商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险正确答案：B82. 单选题：【2011年真题】下列关于利率风险的说法，正确的是()。A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来利益将增加B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时银行同样可能面临基准风险正确答案：D83. 单选题：【2012年真题】下列关于市场风险的说法，不正确的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比容易计量D.银行表内外都存在市场风险正确答案：B84. 单选题：下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人正确答案：D85. 多选题：在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有()。A.内部审计部门B.借贷审批部门C.公司业务部门D.风险管理部门E.监察稽核部门正确答案：DE86. 单选题：风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露()。A.核心资本指标B.附属资本指标C.资本充足率指标D.资本扣除项指标正确答案：C87. 单选题：下列不属于现场检查的作用的是()。A.发现和识别风险B.评价和指导作用C.反馈和建议作用D.消除风险正确答案：D88. 单选题：下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是()。A.采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的B.同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用C.保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次D.采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重正确答案：B89. 多选题：【2013年真题】有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织正确答案：ABCDE90. 单选题：一家银行外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A.200B.400C.800D.850正确答案：D91. 多选题：以下是方差一协方差法的特点的有（）。A.不能预测突发事件的风险B.原理简单C.计算复杂D.能计量非线性金融工具的风险E.是一种全值估计方法正确答案：AB92. 单选题：下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理正确答案：B93. 单选题：【2013年真题】CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论正确答案：B94. 单选题：在商业银行的负债流动性需求管理中，商业银行可将特定时段内的存款分为三类，下列选项不属于这三类的是()。A.敏感负债B.附属资本C.脆弱资金D.核心存款正确答案：B95. 单选题：()强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本正确答案：C96. 单选题：以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标信号的是()。A.存款大量流失B.资产质量下降C.外部评级下降D.所发行的股票价格下跌正确答案：A97. 单选题：计入附属资本的重估储备不得超过重估储备总额的()。A.20%B.50%C.70%D.100%正确答案：C98. 单选题：基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。A.损失分布法B.内部衡量法C.打分卡法D.基本指标法正确答案：A99. 单选题：【2013年真题】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A.5%B.10%C.15%D.20%正确答案：B100. 单选题：根据巴塞尔委员会的要求，下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法，不正确的是()。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行必须持有多种外币资产来一一对应其外币债务C.商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力，采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债D.对于持有的外汇总额及重要币种，应制定并定期回顾检查一定时期内对错配情况的限制条件正确答案：B